Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 21
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Gracias por el EA Simba.
He mantenido todo por defecto, con la excepción de cambiar los nombres del indicador. Lo he cargado con los indies que creé la semana pasada.
Tengo 1 orden en él así que veremos cómo lo hace. Desde que tomé la foto, la orden ha bajado 10 pips a +5pips.
deedeeforex:Muchas gracias,supongo que lo que menciono en el punto 2 es lo que hiciste,por favor se tan amable de confirmarlo
1-Este no es un EA para operar...es un EA para probar estrategias, así que, si quieres probar la estrategia de cambio de pendiente estándar de rstl, mejor hacerlo con suficientes datos históricos...supongamos que haces dinero en la primera operación, ¿y qué? estadísticamente necesitas varios años de pruebas para apoyar o refutar el concepto.
2-La estrategia interesante para probar, históricamente desde el 12 de diciembre y en directo para esta semana, sería utilizar el SATL y RSTL personalizados, que creamos a partir de la optimización a corto plazo, supongo que esto es lo que hiciste, ¿puedes confirmarlo?... ya que no estoy en mi PC, no los tengo... así que, me gustaría que tú o cualquier otra persona, por favor, los sustituyera en el EA y los probara en directo... si no te importa
3-La idea, al menos mi idea, es optimizar en las últimas 200 barras de datos, luego probar en vivo (con demo) la próxima semana...reoptimizar al final de la semana y luego volver a probar de nuevo la próxima semana de nuevo, etc, etc...Y comparar varias entradas y salidas diferentes del menú de la estrategia..NO poner un EA con indicadores estándar y ver qué pasa, porque no vamos a aprender nada de él, si gana dinero o no en las primeras 2 o 3 operaciones (que tardarían alrededor de una semana por operación) es estadísticamente irrelevante, así que, después de 3 semanas no sabremos nada nuevo sobre él.
4-Básicamente, no tengo la intención de descubrir el Santo Grial, mi objetivo es sólo para todo el mundo a utilizar la siguiente mentalidad: Descubrir la configuración optimizada o filtros digitales personalizados, probarlos con la prueba de EA que he proporcionado para mostrar cuál de las estrategias de negociación muestra más prometedor, utilizar esta estrategia de comercio de prueba (en la demo) con frecuentes reoptimizaciones ... y aprender ... de modo que, cuando pensamos que hemos descubierto el Santo Grial, antes de saltar de cabeza, por lo menos nos enfriamos un poco por un control de la realidad, que sólo la prueba con un Ea, o varios años de experiencia, puede proporcionar ...
Por supuesto esto es solo mi objetivo,así que,que cada uno haga lo que quiera
Forex For Life,
Es gracioso. :-) Te prometo que no lo he robado! lol
Simba,
Gracias por la respuesta. Anoche hice algo parecido en excel, para probar la pendiente del SATL. Encontré que filtrar la pendiente cuando está cerca del nivel y no se mueve mucho te mantiene fuera de un montón de operaciones agitadas. Creo que para mis propósitos encontré la pendiente de 2 períodos en cada punto en el tiempo. Luego promedié los últimos 2 períodos de eso. Si era >.025, tenemos una operación larga. Si es < -.025, tenemos un corto. Cualquier cosa en el medio representó "No trade". Adjunto es el archivo de la palabra ( no puedo publicar archivos de Excel, así que lo pegó en la palabra). La única cosa que me pregunto es cuando la entrada debe ser. ¿Debe ser al principio de la barra, por lo que la pendiente se refiere a la anterior SATL para la pendiente o no......no demasiado seguro. El SATL siempre se recalcula con los nuevos datos....
Creo que hay un gran poder que se encuentra en estas estrategias de pendiente.
Los comentarios son siempre bienvenidos. Volveré por aquí más tarde.
Operaciones seguras,
clclahn, la entrada debe ser en la apertura de la siguiente barra..lo mismo para la salida o la salida y la inversión, la forma en que se codifica en la EA, por ejemplo, una vez rstl es mayor que rstl anterior (ambos calculados en el cierre) se abre una orden de compra en la apertura de la siguiente barra..se puede comprobar visualmente con el probador de la estrategia..cualquier otra cosa sería mentir a nosotros mismos.
Creo que es posible codificar la pendiente mínima requerida en el EA, simplemente añadiendo una nueva extensión interna "slopefactor=x" y cambiando el código de los triggers de compra y venta COMPRA 1_1>(COMPRA 1_2+SLOPEFACTOR)...PARA COMPRA 1_1 siendo el SATL actual y COMPRA 1_2 el anterior, esto es mucho mejor para las pruebas ya que podemos comprobar varias alternativas, pares de divisas, etc...intentaré modificar el EA publicado para poder hacerlo.
EA con pendiente
El EA está codificado para comprar o vender por el cambio de pendiente en el satl de un mínimo definido por slopefactor, codificado en 0,25, pero fácilmente comprobable y modificable..exit ha sido codificado por sólo un cambio de pendiente del satl de positivo a negativo, etc, obviamente, usted puede modificarlo para adaptarse a sus necesidades (de prueba)
deeforex:Muchas gracias,supongo que lo que menciono en el punto 2 es lo que hiciste,por favor se tan amable de confirmarlo
su punto 2 era este...
si (Compra1_3 > Compra1_4 ) Orden = SEÑAL_BUY;
si (Sell1_3 < Sell1_4 ) Orden = SIGNAL_SELL;
si (CerrarVenta1_3 > CerrarVenta1_4 ) Orden = SEÑAL_VENTA;
si (CierreCompra1_3 < CierreCompra1_4 ) Orden = SEÑAL_CLOSEBUY;
si es así, sí, dejé esto igual.
Gracias por la aclaración de tus intenciones de compartir el EA. He lanzado el EA para probarlo a futuro sólo para ver cómo lo haría con los indies "frescos" que creé la semana pasada. Trabajaré en el aspecto de la optimización esta semana que viene.
¡Hola!
Soy un novato en Filtros Digitales.
¿Qué debo leer? ¿alguien puede ayudarme? (para conocerlos)
GraciasLeyendo esta sección más algún material de John Ehlers (sólo tienes que hacer alguna búsqueda en el foro) y libros como Mesa and Trding Markets Cycles, Rocket Science For Traders y Cybernetic Analysis for Stock and Futures deberías estar bien.
www.mesasoftware.com es un buen lugar para empezar también.
¡Hola!
Soy un novato en filtros digitales.
¿Qué debo leer? ¿Puede alguien ayudarme? (para conocerlos)
Gracias
Yo añadiría a Hurst a esa lista...
Lo siento, he sido MIA ... He estado muy ocupado en el trabajo ... espero estar de vuelta contribuyendo a esta junta esta noche....i quería lanzar una pregunta por ahí pensó en este momento....que pertenece a esta línea de pensamiento ...
La nueva revista Futures (edición de febrero de 2008) tiene un artículo de Matt Reynolds titulado "Pinpointing entries accross time frames". En él da la charla básica sobre la confirmación de una entrada en MTframes. Ahora no estoy hablando de una estrategia estocástica MTF o algo así, pero para nuestros propósitos, ¿tendría sentido algo como esto?
Ejemplo - RSTL en un gráfico de 1 hora es una pendiente positiva, señalando una tendencia alcista. Bajar a un gráfico de 15 minutos para su entrada y salida, y tener otro calificador - tal vez el RSTL en el 15 es positivo, o SATL ( que es menos retrasado). Obviamente la esencia de los filtros digitales es filtrar el ruido, haciendo nuestras señales más "precisas". Me pregunto si la MTF estaría en desventaja porque la RSTL básicamente ya te dice la dirección. De todos modos, es sólo una idea. Siéntase libre de comentar.
Tenemos una gran discusión aquí. Sigamos con ella.
Que las operaciones sean seguras,
cl
deeforex:Muchas gracias,supongo que lo que menciono en el punto 2 es lo que hiciste,por favor se tan amable de confirmarlo
1-Este no es un EA para operar...es un EA para probar estrategias, así que, si quieres probar la estrategia de cambio de pendiente estándar RSTL, mejor hacerlo con suficientes datos históricos...supongamos que haces dinero en la primera operación, ¿y qué? estadísticamente necesitas varios años de pruebas para apoyar o refutar el concepto.
2-La estrategia interesante para probar, históricamente desde el 12 de diciembre y en directo para esta semana, sería utilizar el SATL y RSTL personalizados, que creamos a partir de la optimización a corto plazo, supongo que esto es lo que hiciste, ¿puedes confirmarlo?... ya que no estoy en mi PC, no los tengo... así que, me gustaría que tú o cualquier otra persona, por favor, los sustituyera en el EA y los probara en directo... si no te importa
3-La idea, al menos mi idea, es optimizar en las últimas 200 barras de datos, luego probar en vivo (con demo) la próxima semana...reoptimizar al final de la semana y luego volver a probar de nuevo la próxima semana de nuevo, etc, etc...Y comparar varias entradas y salidas diferentes del menú de la estrategia..NO poner un EA con indicadores estándar y ver qué pasa, porque no vamos a aprender nada de él, si gana dinero o no en las primeras 2 o 3 operaciones (que tardarían alrededor de una semana por operación) es estadísticamente irrelevante, así que, después de 3 semanas no sabremos nada nuevo sobre él.
4-Básicamente, no tengo la intención de descubrir el Santo Grial, mi objetivo es sólo para todo el mundo a utilizar la siguiente mentalidad: Descubrir la configuración optimizada o filtros digitales personalizados, probarlos con la prueba de EA que he proporcionado para mostrar cuál de las estrategias de negociación muestra más prometedor, utilizar esta estrategia de negociación de prueba (en la demo) con frecuentes reoptimizaciones ... y aprender ... de modo que, cuando pensamos que hemos descubierto el Santo Grial, antes de saltar de cabeza, por lo menos nos enfriamos un poco por un control de la realidad, que sólo las pruebas con un Ea, o varios años de experiencia, puede proporcionar ...
Por supuesto, esto es sólo mi objetivo, por lo que, cualquiera hace lo que deseaSimba,
Estoy completamente de acuerdo contigo. Puede ser útil discutir en grupo qué tipos de estrategias debemos probar (es decir, cambio de pendiente SATL, cambio de pendiente SATL más allá de un determinado factor, RSTL, etc). Puede parecer un poco como la escuela, pero si lo dividimos para que como grupo estemos probando múltiples monedas durante la semana (cada persona probando una), podemos empezar a ganar algo de terreno. Sólo mi opinión.
cl
Simba,
Estoy completamente de acuerdo con usted. Puede ser de alguna utilidad discutir como grupo qué tipos de estrategias debemos probar (es decir, cambio de pendiente SATL, cambio de pendiente SATL más allá de un determinado factor, RSTL, etc). Puede parecer un poco como la escuela, pero si lo dividimos para que como grupo estemos probando múltiples monedas durante la semana (cada persona probando una), podemos empezar a ganar algo de terreno. Sólo mi opinión.
clYo clahn y otros interesados,
Puede que ya hayan visto esto. Es una versión suavizada de FTLM llamado FTLM_KG (el KG es las iniciales del codificador que agregó el suavizado). Lo utilizo para obtener el ciclo a corto plazo, ya que el FTLM tradicional es demasiado "adelantado" para mi gusto. Por supuesto, presenta un retraso añadido, que es la consecuencia del suavizado, pero sigue siendo muy rápido. Captura de pantalla proporcionada para la comparación visual inicial. Esto es antes de cualquier optimización. No sé cuánto margen de mejora y todavía estoy aprendiendo a hacerlo con filtros digitales de tipo FTLM/STLM/RBCI. Me desvío.......enjoy.
Paz,
F.F.L.
Puede que ya hayas visto esto. Es una versión suavizada de FTLM llamada FTLM_KG (KG son las iniciales del codificador que añadió el suavizado).
FFL,
Gracias por publicar. Me alegra ver que alguien más se une a nosotros. Una pregunta para ti. Los 2 indies que has utilizado para tu captura de pantalla, ¿tienen los mismos coeficientes dentro del código?
la parte que dice
0.216679747671846*Close
+0.211269420463811*Close
...
-0.000413583883278278*Close;[/CODE]
value2=
0.0364298167208155*Close
+0.0553906231378775*Close
...
-0.000218687638971784*Close;[CODE]
...etc
value3....
value4...La razón por la que pregunto es porque si estos valores no son iguales, esa podría ser la causa del lag. He revisado el código y además de que los coeficientes son diferentes al 1 que tengo, otra diferencia que se nota es el número de CountBars que se utilizan y no creo que eso deba impactar en los resultados. Podría estar equivocado pero he cambiado el conteo de barras y eso no parece cambiar los resultados.
Gracias por compartirlo.