Búsqueda de patrones de mercado

Виктор 2011.11.13 16:34 #1131

Svinozavr:

Por el indicador de pulso. Como si no lo hubiera olvidado. Lo estoy "terminando" ahora. Aquí está la imagen hasta ahora (Eurobucks 5).

La leyenda es la siguiente: el propio impulso está marcado en la barra con dos rombos del color respectivo (pequeño y grande). Una barra fuerte, que no es un impulso, se marca con un pequeño rombo (más adelante se habla de ello).

Lógica: se calcula el spread medio de la barra, es decir, МА por un módulo (apertura - cierre). A continuación, memorizamos el valor del exceso (en cuanto se produce) de la pendiente de la barra sobre la pendiente media. Y así, cuando un nuevo bar supera este hmmm... OK, el rebasamiento de algún umbral, entonces esta barra se cuenta como un pulso. El importe del exceso se sobrescribe con el nuevo. Y así sucesivamente. Por supuesto, debe haber un cierto umbral de ruido, de lo contrario se entenderá que habrá muchas señales falsas en el piso.

===

No sé cuándo lo terminaré. Tal vez hoy. Tal vez para el lunes. Tal vez en general... Si no "en absoluto", lo publicaré aquí, en el hilo. No necesito un centenar de premoderación en kodobaz y 200 veces en el ejército rojo - calificaciones. En todo caso, la lógica básica descrita todo, escribir a ti mismo ningún problema.

El autor se reserva el derecho de modificar parcialmente el principio de funcionamiento del indicador, cambiar completamente su lógica o rechazarlo por completo.

Peter, lo mejor que pude... lo siento si no estuve a la altura de las expectativas.

#property copyright "Svinozavr"
#property indicator_chart_window // в окне инструмента
#property indicator_buffers 6
#property indicator_color1 Green
#property indicator_color2 Red  
#property indicator_color3 Green
#property indicator_color4 Red  
#property indicator_color5 Green
#property indicator_color6 Red  

// входные параметры
extern double MAperiod     = 200; 
extern double K            = 1.3;   // коэффициент умножения размаха (шумовой порог)
extern double Bord         = 0;     // превышение
              
extern bool   Fade         = false; // режим затухания
extern bool   OC.HL.range  = false; // способ расчёта размаха
extern bool   OC.HL.middle = false; // способ расчёта средней цены
extern bool   Hist         = true;

// массивы индикаторных и вспомогательных буферов
double Top[],Bot[],Sup[],Res[]; 
double up[],dn[];
// общие переменные 
double k0,k1,period; // коэфф. EMA и производный период
double brd; 
int    History=0; // 0- все бары

// инициализация
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void init() 
{ 
  brd=Bord*Point;
  if(MAperiod>1)
  {
    k0=2/(1+MAperiod); 
    period=MAperiod;
  }
  else 
  { 
    k0=MAperiod; 
    period=(2-MAperiod)/MAperiod;
  }
  k1=1-k0;
   
  if(Hist) 
  {
    int stl=3,sw=1;
  } 
  else 
  {
    stl=0;sw=2;
  }
  SetIndexBuffer(0,Top); // индикатор
  SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
  SetIndexEmptyValue(0,0.0);

  SetIndexBuffer(1,Bot); // вспомогательный буфер
  SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
  SetIndexEmptyValue(1,0.0);

  SetIndexBuffer(2,Sup); // вспомогательный буфер
  SetIndexStyle(2,stl,0,sw);
  SetIndexEmptyValue(2,0.0);
  SetIndexArrow(2,117);

  SetIndexBuffer(3,Res); // вспомогательный буфер
  SetIndexStyle(3,stl,0,sw);
  SetIndexEmptyValue(3,0.0);
  SetIndexArrow(3,117);
  
  SetIndexBuffer(4,up); // вспомогательный буфер
  SetIndexStyle(4,stl,0,sw+1);
  SetIndexEmptyValue(4,0.0);
  SetIndexArrow(4,117);
  
  SetIndexBuffer(5,dn); // вспомогательный буфер
  SetIndexStyle(5,stl,0,sw+1);
  SetIndexEmptyValue(5,0.0);
  SetIndexArrow(5,117);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void start() 
{
  int limit=Bars-IndicatorCounted()-1; 
  if(limit>1) 
  {
    limit=Bars-1;
    ArrayInitialize(Top,0.0);
    ArrayInitialize(Bot,0.0);
    ArrayInitialize(Sup,0.0);
    ArrayInitialize(Res,0.0);
  }
  if(History!=0 && limit>History) 
  {
    limit=History-1; // кол-во пересчетов по истории
  }  
  // цикл пересчета
  for(int i=limit; i>=0; i--) 
  { 
    // средняя цена
    if(OC.HL.middle)
    {
      double mid=(High[i]+Low[i])/2;
    }  
    else 
    {
      mid=(Close[i]+Open[i])/2;
    }  
    
    // размах
    if(OC.HL.range) 
    {
      double rng=High[i]-Low[i];
    }  
    else 
    {
      rng=MathAbs(Close[i]-Open[i]);
    }  
    
    // EMA
    static double dt,db;
    double ma0; 
    static double ma1;
    if(i==limit && i>1) 
    {
      ma0=rng; // начальное значение
      dt=0;db=0;
    }
    else 
    { // основной расчет
      if(rng>ma1 && Fade) 
      {
        ma0=rng;
      }  
      else 
      {
        ma0=k0*rng+k1*ma1;
      }  
    }
    if(i>0) 
    {
      ma1=ma0;
    }  
    
    // канал
    double diff=K*ma0;
    Top[i]=mid+diff;
    Bot[i]=mid-diff;
    
    // тренд
    static bool trend;
    if(i>0) 
    {
      double difft=Close[i]-Top[i];
      double diffb=Close[i]-Bot[i];
      if(difft>0) 
      {
        trend=1; 
        dt=difft;
        if(Hist) 
        {
          Sup[i]=(Close[i]+Open[i])/2;
          if(difft>=-db+brd) 
          {
            up[i]=Top[i];
          }  
        }
      }
      if(diffb<0) 
      {
        trend=0; 
        db=diffb;
        if(Hist) 
        {
          Res[i]=(Close[i]+Open[i])/2;
          if(diffb<=-dt-brd) 
          {
            dn[i]=Bot[i];
          }  
        }
      }
    }
    if(!Hist && i>0) 
    {
      if(trend) 
      {
        Sup[i]=Bot[i];
      }   
      else 
      {
        Res[i]=Top[i];
      }  
    }
//  Sup[i]=Sup[i+1]; Res[i]=Res[i+1];
  }
}

Юсуфходжа 2013.10.20 02:50 #1132

Algunos https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page5 sugieren que se abandone la búsqueda de patrones de mercado en favor del estudio de las propiedades del mercado, que son innegables, vamos a destacarlas:

1. Las propiedades fluctuantes del mercado;

2. cualquier tendencia es corregible. esta propiedad es innegable. Pero de ninguna manera un patrón, ya que la elaboración de leyes presupone datos precisos. https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page7

3. la presencia, en las variaciones de precios, de un componente natural y aleatorio https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page5.

4. Diferente manifestación de las regularidades en diferentes TFs (aún es discutible) https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page11.

5. Presencia de "ruido" en las citas, pero algunos están seguros de que incluso una sola marca contiene información útil https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page13

6. Hay pares que conforman el sector del mercado y marcan la pauta del movimiento en este momento https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page16

7. Presencia de un precio "justo" (¿puesto por el banco central para el día actual?), al que el precio actual aspira https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page19

8. Fijación (oro, por ejemplo, dos veces al día) https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page20

9. Es necesario percibir el mercado como un animal salvaje, conocer sus hábitos, estudiar sus rastros, tender emboscadas, poner trampas, poner cebos y disparar con precisión. https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page24

10. El mercado es inercial. La esencia del éxito del comercio es entender lo que está sucediendo ahora y participar. La AT es una herramienta que te dice dónde estás. https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page30

Sugiera más características del mercado global para completar la lista.

Estudiemos las consecuencias del uso de las propiedades del mercado global en el AT y el daño potencial que otros patrones que acompañan a las propiedades del mercado pueden hacer al comercio. Por ejemplo, si uno sigue estas dos propiedades del mercado, debería operar siempre en contra de la tendencia, esperando un retorno o un retorno parcial (corrección). Pero, ¿qué pasa si estas propiedades del mercado se violan muy a menudo? ¿Hasta qué punto esta circunstancia puede ser perjudicial para la estrategia global? ¿Podría una corrección cubrir algunas de las pérdidas?

¿Qué es una tendencia? EURUSD - Tendencias, previsiones Sistema ASCTrend

Evgeniy Gutorov 2013.10.21 20:15 #1133

yosuf:

Algunos https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page5 sugieren que se abandone la búsqueda de patrones de mercado en favor del estudio de las propiedades del mercado que son innegables; vamos a destacarlas:

1. Las propiedades fluctuantes del mercado;

2. cualquier tendencia es corregible. esta propiedad es innegable. Pero de ninguna manera un patrón, ya que la elaboración de leyes presupone datos precisos. https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page7

3. la presencia, en las variaciones de precios, de un componente natural y aleatorio https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page5.

4. Diferente manifestación de regularidades en diferentes TFs (hasta ahora es discutible) https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page11

5. Presencia de "ruido" en las citas, pero algunos están seguros de que incluso una sola marca contiene información útil https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page13

6. Hay pares que conforman el sector del mercado y marcan la pauta del movimiento en este momento https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page16

7. Presencia de un precio "justo" (¿puesto por el banco central para el día actual?), al que el precio actual aspira https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page19

8. Fijación (oro, por ejemplo, dos veces al día) https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page20

9. Es necesario percibir el mercado como un animal salvaje, conocer sus hábitos, estudiar sus rastros, tender emboscadas, poner trampas, poner cebos y disparar con precisión. https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page24

10. El mercado es inercial. La esencia del éxito del comercio es entender lo que está sucediendo ahora y participar. La AT es una herramienta que te dice dónde estás. https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page30

Sugiera más propiedades del mercado global para completar la lista.

Estudiemos las consecuencias del uso de las propiedades del mercado global en el AT y el daño potencial que otros patrones que acompañan a las propiedades del mercado pueden hacer al comercio. Por ejemplo, si uno sigue estas dos propiedades del mercado, debería operar siempre en contra de la tendencia, esperando un retorno o un retorno parcial (corrección). Pero, ¿qué pasa si estas propiedades del mercado se violan muy a menudo? ¿Hasta qué punto esta circunstancia puede ser perjudicial para la estrategia global? ¿Podría una corrección cubrir algunas de las pérdidas?

Si se toman dos pares, independientemente de su comportamiento, se pueden distinguir tres estados del mercado:

1) movimiento de impulso (movimiento brusco)

2) movimiento promedio

3) cámara lenta (plana)

Por supuesto, si miramos todas estas cosas en citas reales, es muy difícil elegir algo, ya que de hecho, la presencia de ruido constante provoca la distorsión (bastante significativa) de la imagen global, y la búsqueda de la similitud es muy difícil...

[Archivo] ¡Aprende a ganar Pair trading y arbitraje ¿Cómo se decide una

Vladimir Paukas 2013.10.22 01:11 #1134

yosuf:
///

10. El mercado es inercial.....

Sugiera más características del mercado global para completar la lista.

....

Ya es suficiente para obtener beneficios.

Avals 2013.10.22 03:34 #1135

Sólo hay dos patrones: el de retorno y el de autorreforzamiento. El resto son filtros)

Юсуфходжа 2013.10.22 07:24 #1136

Avals:
Sólo hay dos patrones: el de retorno y el de autorreforzamiento. El resto son filtros).

Por favor, aclare el concepto de "autoamplificación".

Юсуфходжа 2013.10.22 11:37 #1137

Avals:
2 patrones en total: reversión y autoamplificación. El resto son filtros).

Buena idea con el auto-refuerzo. Propongo el coeficiente S de la siguiente ecuación como coeficiente de autorrefuerzo y observo su comportamiento a medida que cambia el precio P:

P =S*O^a*H^b*L^c*C^d

Utilizando 15 días de datos de OHLC D1, obtuve los valores de los coeficientes que di anteriormente aquí https://www.mql5.com/ru/forum/140329/page43.

Parece interesante cómo se comporta la ganancia S, por ejemplo, después de la entrada del 14º punto, es decir, el último 15º punto aún no se ha introducido, lo que obviamente indica una posible inversión:

La introducción del decimoquinto punto no deja lugar a dudas sobre la inversión, ya que el factor de amplificación aumenta drásticamente en cientos de veces:

Así, gracias al impulso de Avals, aparentemente he encontrado un poderoso predictor del inicio de una inversión. Pero, este hecho debe ser comprobado varias veces. Gracias, Sr. Avals, y sugiero seguir con la creación del indicador.

Cualquier pregunta de los Cálculo de diferencias, ejemplos. Teoría de los flujos

[Eliminado] 2013.10.23 04:38 #1138

yosuf: Por favor, aclare el concepto de "autorrefuerzo".

Comentarios positivos. Si ves que el precio sube, también compras y lo haces subir aún más.

Юсуфходжа 2013.10.23 17:05 #1139

Suceden cosas interesantes si expresamos el valor medio del precio de la barra actual P a través de OHLC de la siguiente manera e investigamos el comportamiento de los coeficientes de la ecuación:

P =S*O^a*H^b*L^c*C^d

El método encontrado para determinar los coeficientes permite obtener la plena coincidencia (ideal) de los valores de los precios reales y los calculados, como puede verse en el gráfico:

Así es como cambian los coeficientes de la ecuación en este caso:

Ahora, es necesario llevar a cabo este procedimiento con una cantidad de datos lo suficientemente grande y rastrear el comportamiento de los ratios en las reversiones de precios y buscar los precursores de la reversión. Estoy seguro de que deben aparecer. Deberíamos tener un indicador formado por cuatro líneas como Alligator, pero llamémoslo de otra manera, ahora estoy pensando cómo llamarlo.

En particular, la suma de los coeficientes de la ecuación, así como el coeficiente S, es casi siempre igual a uno, y el último estallido puede ser un precursor de un movimiento ascendente:

Volumen de transacciones ¿Funciona correctamente el probador? [ARCHIVO] Cualquier pregunta de

Vladimir Paukas 2013.10.24 15:06 #1140

...

Así, gracias a la pista de Avals, aparentemente se ha encontrado un potente predictor del inicio de la inversión. Pero, este hecho debe ser comprobado varias veces. Gracias, Sr. Avals, y le sugiero que lleve el asunto a la creación de un indicador.

Yusuf, los predictores de inversión son buscados por los principiantes en la etapa inicial. Y cuando empiezan a entender un poco, dejan de buscar y negocian una continuación.

Búsqueda de patrones de mercado - página 114