Регрессионная модель Султонова (РМС) - претендующая на математическую модель рынка. - страница 43
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
проверю, а вообще ты не правильно сделал, т.к. 0 - это дискретное значение, а используешь непрерывный нормальный закон распределения, соответственно надо ввести обобщенную плотность, т.к. случайная величина смешанная X, c возможными значениям х, которая принимает одно дискретное значение 0, остальные непрерывные значения!
Есть понятие "дискретная случайная величина" - которая может принимать счетное (не обязательно конечное) множество значений (например, количество выпаданий орла в серии экспериментов). Для таких величин определено т.н. распределение вероятностей - т.е. это набор вероятностей попадания значения в определенные точки. Если рассматривать его как функцию, то она будет действительно ограничена отрезком от 0 до 1.
С другой стороны - есть "непрерывные случайные величины", т.е. те, у которых множество возможных значений континуально. Для них определены функция распределения и плотность распределения вероятностей - причем первая функция всегда неубывающая, равна 0 на минус бечконечности и 1 на плюс бесконечности. А плотность распределения - это ее производная, она может принимать любые неотрицательные значения, в том числе, в некоторых точках быть бесконечно большой величиной, главное, чтобы интеграл от нее по всей числовой оси был равен 1. Плотность распределения не является вероятностью чего-либо, поэтому не имеют смысла какие-либо ограничения на ее значения.
PS Как только все мы выучим термины, 90 процентов споров исчезнут с форума.
PPS Юсуф, читать вас становится все более грустно (
alsu:
Для orb:
PS Как только все мы выучим термины, 90 процентов споров исчезнут с форума.
Я бы ослабил требование: слово "выучил" заменил на слова "посмотрел в учебнике". Кроме этого я бы это пожелал бы воздержаться от слов типа "неуч" особенно в адрес людей, которые могут свою точку зрения подтвердить расчетами в непростой системе статистического анализа.
PS Как только все мы выучим термины, 90 процентов споров исчезнут с форума.
Я бы ослабил требование: слово "выучил" заменил на слова "посмотрел в учебнике". Кроме этого я бы это пожелал бы воздержаться от слов типа "неуч" особенно в адрес людей, которые могут свою точку зрения подтвердить расчетами в непростой системе статистического анализа.
Описание синуса Y = Sin(0,1x)+2 с помощью РМС:
1. Прямая РМС:
2. Обратная РМС:
3. Усредненная РМС:
Красиво.
Но мое имхо - математической модели рынка существовать не может вообще.
Описание синуса Y = Sin(0,1x)+2 с помощью РМС:
1. Прямая РМС:
2. Обратная РМС:
3. Усредненная РМС:
Смотря на эти рисунки, можно с уверенностью сказать что пользы от РМС никакой. Либо входим по сигналам РМС слишком поздно, либо получаем ложные сигналы. И это на таких самых простых функциях как синус и косинус.
Красиво.
Но мое имхо - математической модели рынка существовать не может вообще.
Ну почему же
Если мы (гипотетически) перепишем всех трейдеров со всеми их возможностями и характеристиками, в том числе, статистическими, а заодно и окружение, вот вам и модель рынка. Конечно, она слишком громоздка и поэтому, скорее всего, непригодна для практического использования, не говоря уже о том, что на практике такого сделать, конечно, не получится. Но все таки принципиального запрета на создание такой "всеобъемлющей" модели нет, а значит, сама модель вполне себе существует. Проблема скорее в том, что мы хотим упростиь ее настолько, чтобы ее можно было заложить в настольную ЭВМ, да так, чтобы время расчетов было приемлемым.
Короче, я считаю, что эта задача выполнима. И даже верю, что кому-то рано или поздно удастся модель получить. Хотя, наверное, не стоит питать иллюзий: если человек достаточно умен, чтобы описать рынок достаточно простой моделью, то у него хватит ума и на то, чтобы окружающим об этом молчать #_# (да-да, это камень в огород Юсуфходжы)
Ну почему же
Если мы (гипотетически) перепишем всех трейдеров со всеми их возможностями и характеристиками, в том числе, статистическими, а заодно и окружение, вот вам и модель рынка. Конечно, она слишком громоздка и поэтому, скорее всего, непригодна для практического использования, не говоря уже о том, что на практике такого сделать, конечно, не получится. Но все таки принципиального запрета на создание такой "всеобъемлющей" модели нет, а значит, сама модель вполне себе существует. Проблема скорее в том, что мы хотим упростиь ее настолько, чтобы ее можно было заложить в настольную ЭВМ, да так, чтобы время расчетов было приемлемым.
Короче, я считаю, что эта задача выполнима. И даже верю, что кому-то рано или поздно удастся модель получить. Хотя, наверное, не стоит питать иллюзий: если человек достаточно умен, чтобы описать рынок достаточно простой моделью, то у него хватит ума и на то, чтобы окружающим об этом молчать #_# (да-да, это камень в огород Юсуфходжы)
Попытался выразить среднюю прогнозную цену будущего бара (F) через цены OHLC предыдущих баров в виде следующей зависимости, правда, не знаю, пытались раньше в подобном виде или нет:
F=A*O^a1*H^a2*L^a3*C^a4,
где - A, a1, a2,a3,a4 - постоянные коэффициенты, определяемые методом МНК Гаусса и вот, что получилось для 15 баров ТФ D1:
Следовательно, котир, в принципе, можно выразить одним уравнением, но будем выяснять, какого от этого практическая польза. Ваши мнения?