¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 2
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La mayoría de las pautas están inextricablemente ligadas al análisis de algunos indicadores técnicos, que a su vez están inextricablemente ligados a sus parámetros internos. Además, como resultado de este análisis, la mayoría de las ST tienen un determinado umbral de activación, que de hecho señala la presencia de un patrón encontrado. Así que el ajuste es tales parámetros encontrados de estos indicadores y el umbral de activación que no será rentable en el futuro.
Tienes razón, es por eso que hago el análisis de los procesos probabilísticos - análisis fractal, el número fractal siempre cambia, tal vez estoy equivocado, pero los movimientos fuertes se producen en el número fractal baja y los indicadores técnicos de trabajo, pero son inútiles en términos de comercio automático, sino que ayudan a un operador experimentado para entender donde el mercado es ahora
Yo lo formularía así, basándome en la practicidad y la conveniencia )))) -
Hay alguna posibilidad en el mercado de que nuestra TS desarrollada obtenga algún beneficio real, no limitado, como una especie de "eficiencia" del mercado cuando esta TS funciona. Por ejemplo, un 10% por semana. Utilizando los datos que conocemos, podemos ajustar cualquier TS a los datos conocidos de tal manera, que nuestra TS sobre los últimos datos aportará, por ejemplo, un 1000% de beneficio a la semana, que es mucho más alto que los valores reales. En el mercado real, que desconocemos, es imposible obtener el mismo beneficio durante el funcionamiento de nuestra ST. En consecuencia, es un accesorio)))
¿Dónde está la línea entre los patrones de ajuste y los reales?
Si observamos el mercado, vemos que los patrones posiblemente existentes no pueden ser paramétricamente constantes. Todo sistema tiene un nivel de ajuste y un nivel de regularidad de uno o más eventos.
Y la preponderancia hacia el segundo nivel es responsable de la racionalidad de la propia idea de negociación.
Pensar en abstracto. Los pensamientos de otros serán de interés.
En primer lugar, deberíamos "dar" más libertad a los parámetros seleccionados, es decir, la cantidad de cambios para una misma herramienta, sin romper el molde, por supuesto, con el fin de trabajar plenamente el patrón encontrado, es decir Al optimizar sobre el historial, el paso de los cambios de los parámetros debe ser "adecuado", por lo que el ajuste se excluye en un paso pequeño, con lo que en un paso "medio" seleccionamos un conjunto plano de parámetros para una TS concreta, en función del "working off" de un patrón de mercado particular. Mira aquí (para seguir con el tema, a la pregunta de "niveles de ajuste y niveles de regularidad de uno o más eventos") - https://www.mql5.com/ru/forum/107064
¿Dónde está la línea entre los patrones de ajuste y los reales?
Si observamos el mercado, vemos que los patrones posiblemente existentes no pueden ser paramétricamente constantes. Todo sistema tiene un nivel de ajuste y un nivel de regularidad de uno o más eventos.
Y la preponderancia hacia el segundo nivel es responsable de la racionalidad de la propia idea de negociación.
Pensar en abstracto. Los pensamientos de otros serán de interés.
- salir del mercado con una señal de entrada inversa
Lasalida del mercado puede ser una señal separada y no relacionada con la señal de entrada. El objetivo no es predecir absolutamente todos los movimientos del mercado, sino ganar dinero. Es imposible predecir absolutamente todos los movimientos del mercado, por lo que el sistema no debería funcionar siempre.
La señal de salida sólo indica el final de la predicción, pero no el comienzo de la siguiente.
La señal de salida sólo indica el final de la predicción, no el inicio de la siguiente.
Básicamente has repetido mi tesis, no estoy hablando de un TS de reversión - donde el final de la señal de COMPRA es el comienzo de la señal de VENTA ;)
Muchos indicadores técnicos trabajan en sus extremos - niveles, todo lo que está entre los niveles no es una señal de entrada en el mercado
¿Dónde está la línea entre los patrones de ajuste y los reales?
Si observamos el mercado, vemos que los patrones posiblemente existentes no pueden ser paramétricamente constantes. Todo sistema tiene un nivel de ajuste y un nivel de regularidad de uno o más eventos.
Y la preponderancia hacia el segundo nivel es responsable de la racionalidad de la propia idea de negociación.
Pensar en abstracto. Los pensamientos de otros serán de interés.
Entonces, ¿cómo determinamos que el cc no es basura?
1) ¿Pruebas de avance?
2) Observaciones.
3)...
3. Cómo cambia la función objetivo en función de una opción concreta. El periodo de prueba también es una de esas opciones.
paukas: Любая ТС и есть самая настоящая подгонка. Практически все.
No entiendo, ¿cómo se negocia si no es por TS? ¿Al azar? Así que eso es un TS también ))))
No entiendo, ¿cómo se negocia si no es por TS? ¿Al azar? Eso es un TS también ))))