Modelo de mercado: rendimiento constante - página 6
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Con el oro, puedo adivinar la razón. Dado que en los datos comprimidos tomé las diferencias de precio absolutas en lugar de las relativas, el oro, a diferencia de los demás IF, cambia mucho más en puntos que los demás IF. Aunque las razones pueden ser diferentes.
No vi la anomalía de la plata.
Me refería a la magnitud absoluta de la reacción a su adición. Aunque quizás "anómalo" sea un término demasiado fuerte :)
En cualquier caso, esta experiencia arrojará luz sobre la propiedad de la transformación llamada conmutatividad. Es decir, si la transformación propuesta la tiene o no.
Por supuesto, habría que aclarar el impacto del escalamiento.
En cuanto a la participación de otra persona en los experimentos, es poco probable en este momento, en mi opinión. Porque las implicaciones prácticas son realmente poco claras.
La forma de utilizarlo para comerciar, mencionada en el primer post, no parece prometedora. Según entiendo, asume implícitamente que el resultado para 50 minutos fluctuará, mientras que para 1 hora será bastante más estable. Una suposición bastante exótica, en mi opinión.
¿Qué queda a estas alturas? ¿Utilizar la correlación como alternativa?
El tema es interesante, pero mientras la investigación parezca puramente académica no debemos esperar una participación masiva.
Vuelvo a decir, ¿cómo se supone que se utiliza en la práctica?
Nerd . ¿Y el arte? En general, me pareció que este trabajo no es un estudio del mercado que utiliza algoritmos de compresión, sino un estudio de las propiedades de los algoritmos de compresión utilizando en este caso
cotizaciones del mercado .
Nerd. ¿Y el arte? En general, me pareció que este trabajo no es un estudio del mercado que utiliza algoritmos de compresión, sino un estudio de las propiedades de los algoritmos de compresión utilizando en este caso
cotizaciones del mercado .
Realización de un estudio sobre las PA aleatorias con una distribución normal de los incrementos. Para repetir más o menos el resultado con BPs de precios reales, tomé la misma cantidad de pseudo instrumentos financieros (9), la misma cantidad de datos y RMS de instrumentos financieros reales ("AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, NZDUSD, PLATA, ORO" = {51, 56, 67, 48, 39, 49, 42, 2, 73}). Resultado:
Como podemos ver, los BPs aleatorios se reducen cada vez más con la incorporación de nuevos BPs. El "oro" ha demostrado ser real.
El motivo por el que los BPs aleatorios están comprimidos (contienen información general) no está claro en la teoría de la información. A nivel de algoritmos de compresión, el proceso está más o menos claro.
Como siempre, todo es negatividad. Algunos a cara descubierta y otros bajo la apariencia de precaución.
De nuevo, nada sobre el tema, sólo frases que bien podrían insertarse en cualquier hilo.
sanyooooook, no tengas prisa. Es el escenario equivocado. Las consecuencias pueden ser de lo más inesperadas. Tampoco creo que el autor tenga nada sensato que decir sobre el tema.
Como podemos ver, los BPs aleatorios se reducen cada vez más con la incorporación de nuevos BPs. El "oro" ha demostrado ser real.
El motivo por el que los BPs aleatorios están comprimidos (contienen información general) no está claro en la teoría de la información. A nivel de algoritmos de compresión, el proceso está más o menos claro.