La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 9
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Poniendo las gafas de color de rosa de los optimistas incorregibles, ¡empecemos el análisis de los datos recibidos en varios pares!
Para ello, tomemos los datos diarios del archivo Alpari DC y calculemos la volatilidad diaria de los instrumentos. Conociendo el parámetro de predictibilidad de cada instrumento p, vamos a encontrar todos los valores necesarios de entrada para el MM óptimo. Para ello, en cada histograma, seleccionamos la zona en la que hay un exceso "seguro" de las barras azules sobre la línea de rentabilidad y correspondemos esta zona con los valores de p y Hopt, y hallamos Lopt utilizando la tercera fórmula del post anterior. Esto es lo que conseguimos:
Podemos ver que el EURUSD no es el más atractivo por el tiempo característico de duplicación del depósito (tanto como tres años), lo que es de esperar, porque este instrumento no tiene el mayor índice de previsibilidad del comportamiento del cociente, mientras que está incluido en la tasa de rendimiento, ¡tanto como en el grado 4! De ahí que el resultado no sea tan impresionante. Y el valor óptimo del apalancamiento - L, no puede llamarse grande - sólo 3... ¡No, no es nuestra herramienta! Las parejas de los cinco primeros parecen mucho más atractivas. Tienen el tiempo de duplicación del depósito cerca de un mes, y los horizontes comerciales en el nivel de 50-150 puntos, y el "apalancamiento" parecen más atractivos - 10-20.
Aquí, por supuesto, tengo que poner un poco de paja en el suelo. En la estimación del parámetro de predictibilidad no se hizo ninguna suposición sobre su no estacionariedad en el tiempo, y la propia zona, permite cierta arbitrariedad en la elección de p (más o menos). De hecho, la estacionariedad no parece descabellada, ya que el parámetro p fue estimado por el NS límite que se reentrena en cada transacción (paso) y se puede suponer que el cambio del estado de ánimo del mercado (patrones ocultos en el cociente) será inevitablemente rastreado por este NS, es decir, podemos esperar una cuasi estacionariedad en el parámetro p. La respuesta final sobre la aceptabilidad de este supuesto será dada por la prueba MTS basada en el algoritmo. No hay absolutamente ningún par, como EURAUD, CHFJPY, etc. (véase el final de la lista en la tabla). (véase el final de la lista en la tabla) para trabajar con ellos es posible, pero teniendo en cuenta la velocidad de crecimiento de los depósitos y el valor de los horizontes comerciales, no se considera razonable.
Me pregunto si hay alguien que opere desde hace tiempo y que tenga suficiente estadística para trabajar con estos instrumentos, puede confirmar o rechazar las conclusiones obtenidas con esta hipótesis.
La duplicación se contó en puntos ?
No, no en pips, sino en moneda de depósito (la cuarta fórmula de la figura) y, para ser bastante precisos, no doblando, sino cambiando en e-fold (pero eso es entre nosotros).
Por cierto, conociendo el tamaño óptimo del apalancamiento - L y el tamaño medio del soborno - H, se puede estimar desde abajo el tamaño mínimo del depósito - Kmin cuando se trabaja con tal o cual instrumento... Desde abajo, porque no conocemos la verdadera distribución del tamaño de los sobornos y sólo podemos estimar bajo la ley normal.
A continuación se muestra un archivo con los precios abiertos diarios de todos los instrumentos durante el año. La primera línea es el nombre, la segunda es la comisión y la tercera es p.
Neutrón, ¿puedo encargarte un estudio sobre la elasticidad de los instrumentos?
Упру́гость (эласти́чность) — свойство вещества оказывать влияющей на него силе механическое сопротивление и принимать после её спада исходную форму. Противоположность упругости называется пластичность.
mi intuición me dice que el EURUSD no es atractivo porque son las dos divisas más elásticas.
ZS no es broma, creo que podemoscrear un indicador sobreesto
Neutrón, ¿puedo encargarte un estudio sobre la elasticidad de los instrumentos?
mi intuición me dice que el EURUSD no es atractivo porque son las dos divisas más elásticas.
No estoy bromeando, creo que se puede crear un indicador sobre esto
si escribe una fórmula para calcular esta elasticidad para kotier. Habrá un mínimo de trabajo. Recoger y ejecutar las estadísticas no es un problema. Ya tengo todo preparado en Matkad. Yo mismo hago muchas fórmulas, así que es cuestión de comprobarlas.
Si escribes una fórmula para calcular esta elasticidad para un cotier. Quedará un mínimo de trabajo por hacer. Recoger y ejecutar las estadísticas no es un problema. Ya tengo todo preparado para ello en matcadet. Yo mismo compruebo a menudo varias forlulas, así que es cuestión de
Soy un neandertal).
Para mí es mucho más complicado que elegir en un espectro.
El sistema básico de ecuaciones para resolver este problema es de seis ecuaciones de la estática, tres de las cuales se satisfacen automáticamente (si no hay las llamadas tensiones momentáneas en el cuerpo). Los tres restantes contienen los seis componentes desconocidos del tensor de tensiones. Para cerrar el sistema se utilizan las llamadas ecuaciones de continuidad. En efecto, si un cuerpo permanece sólido en el proceso de deformación, entonces la deformación (tensor de deformación) no puede ser independiente. Matemáticamente, esto refleja el simple hecho de que los nueve componentes de la deformación (constituyentes del tensor de deformación) dependen de tres funciones - constituyentes del desplazamiento de un punto sólido. Las seis condiciones de deformación conjunta y la ley de Hooke generalizada encierran el problema de la teoría de la elasticidad.
Yo también soy un neandertal, no hago fuerza ni resistencia. Si alguien tradujera este párrafo a un lenguaje comprensible (preferiblemente en términos de divisas), tal vez saldría algo. Y así parece estar escrito en ruso, pero ...
En nuestro caso el problema se reduce a una dimensión y no es necesario considerar los tensores (los dejamos para el espacio tridimensional). El medio puede ser caracterizado por la plasticidad (elasticidad) y la bondad de ajuste, que es la inversa de la pérdida de energía por unidad de tiempo. La primera caracteriza la propiedad de la materia de resistir en respuesta a una fuerza de forzamiento y la segunda la capacidad de disipar (absorber) esta perturbación. En principio, la llegada de cada tic, puede considerarse como una perturbación unidimensional del medio y por la naturaleza de su relajación en el tiempo (respuesta) puede juzgarse cualitativamente la magnitud de la plasticidad y la presencia de pérdidas desipativas. Ya en esta fase, podemos notar la presencia de una elasticidad débil característica de todos los instrumentos del mercado (propiedad de antipersistencia) - el cociente en respuesta a un salto brusco del precio suele retroceder (índice de Hurst <1/2 y/o coeficiente de correlación entre muestras vecinas en la serie de la primera diferencia <0), pero no al nivel inicial, sino al nivel de 1/2 o así indicando la presencia de fuerzas desipativas notables que disipan la energía del impulso perturbador. Si estas fuerzas no existieran, el kotyr se quedaría indefinidamente después de la perturbación. Sin embargo, en la realidad, el proceso de transición típico de un sistema con baja pérdida de energía casi nunca se observa en el kotyr: la perturbación se desvanece antes de alcanzar el nivel inicial.
Se pueden estimar cuantitativamente estos valores estudiando el comportamiento del índice de Hurst para un símbolo elegido -análogo de la elasticidad/plasticidad- y reuniendo estadísticas sobre los niveles de retroceso tras la llegada de la noticia -análogo de la bondad del ajuste-.
Me parece que comparar un cociente con una cuerda que oscila en un medio con fricción es un modelo más adecuado que simplemente introducir un análogo de elasticidad para una cuerda infinita unidimensional.
A continuación, podría ser útil trazar la bondad de un instrumento en función de la hora del día (sesión de negociación) sobre la base de las estadísticas
He realizado una evaluación de la previsibilidad de p (eje de ordenadas) instrumentos financieros disponibles en el archivo de cotizaciones de Alpari. El cálculo se realizó para diferentes horizontes de negociación expresados en puntos (eje de abscisas):
Hola Neutrón, me gustaría hacerte algunas preguntas sobre NS que no puedo resolver por mí mismo, pero en este hilo sería un off-topic evidente. ¿Dónde te sentirías cómodo respondiendo a mis "preguntas infantiles"?
Respetuosamente.