La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 6
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¿Por qué el software? Pronto saldrá un artículo, he estado trabajando en él durante un tiempo.
¡El software es genial! Diviértete Neutron. Le apoyaremos ..... moralmente.
Vale, para. ¿Qué quiere decir con que no se tiene en cuenta la dispersión?
Sin diferencial, el TC tiene una cifra, con diferencial otra, con doble diferencial otra, para cada caso hay un porcentaje diferente.
Neutron - Propongo crear un software. El propósito - sobre la base del informe de lote mínimo sin MM, el software dará el mejor porcentaje. ¿Es realista?
No, no, elXpert, "chuletas aparte, moscas aparte". - Tenemos dos bloques, en primera aproximación, independientes, esta estrategia de trading (TS), su objetivo es predecir correctamente la posible dirección del precio, para entrar/salir correctamente del mercado (sin spread), y el sistema de reinversión (MM), permitiendo tener en cuenta los costes de transacción existentes en una determinada empresa de corretaje y las propiedades predictivas de la TS (la probabilidad de la predicción correcta del movimiento anticipado es 1/2+r) para obtener la máxima rentabilidad posible para el MTS (combinaciones TS+MM).
Consideré en detalle el segundo componente de este tándem - el bloque de la gestión óptima de los activos cuando se negocia en el único instrumento, y obtuve las expresiones que conectan el tamaño óptimo de una posición a abrir, los mejores niveles de TP y SL con los parámetros de TS - p y la comisión de la empresa de corretaje existente. Si hay una manera de determinar p - parámetro de entrada para el segundo bloque, entonces el problema se resuelve en esta formulación. Ya he sugerido más arriba cómo extraer la información necesaria del informe del Probador de Estrategias.
Por supuesto, para resolver con éxito todo el problema de la negociación, necesitamos encontrar una solución para el primer bloque de esta combinación: un TS eficaz que le permita obtener el mejor parámetro p para un símbolo específico. Esta tarea es, creo, órdenes de magnitud más difícil que la ya considerada, pero estoy seguro de que se resolverá en un tiempo característico mucho más corto que el tiempo medio de vida de un humano.
A continuación, será necesario hacer la transición hacia una inversión óptima de la cartera: ¡ésta es la clave de nuestro brillante futuro sin dinero!
No, no, TheXpert, "chuletas aparte, moscas aparte".
Bueno, sí. Es que cuando tienes la primera, automáticamente tienes que pensar en la segunda
- Tenemos dos bloques, en primera aproximación, independientes, se trata de una Estrategia de Negociación (TS), su finalidad es predecir correctamente la posible dirección del movimiento del precio, para entrar/salir correctamente del mercado (sin tener en cuenta el spread), y el sistema de reinversión del dinero (MM), que permite, teniendo en cuenta los costes de transacción existentes en una determinada empresa de corretaje y las propiedades predictivas de la ST (la probabilidad de la predicción correcta del movimiento anticipado es 1/2+r), obtener la máxima rentabilidad posible para la MTS (conexión de la ST+MM) en todo el universo.
Predictivo.
predicación -- afirmación.
predicción.
Consideré en detalle el segundo componente de este tándem - el bloque de la gestión óptima de los activos cuando se negocia en un solo instrumento. Obtuve expresiones, que conectan el tamaño óptimo de las posiciones abiertas, los mejores niveles de TP y SL con los parámetros de TS - p y la comisión existente de la compañía de corretaje. Si hay una manera de determinar p - parámetro de entrada para el segundo bloque, entonces el problema se resuelve en esta formulación. Más arriba ya sugerí la forma de extraer la información necesaria del informe del Probador de Estrategias.
Tengo dudas. Después de Año Nuevo retomaré esta cuestión.
Al menos es el área donde funcionan las redes neuronales, así que si no consigo nada analíticamente, intentaré hacer un analizador de redes neuronales. Eso debería funcionar.
Sergei, ¿qué es una "predicción correcta del movimiento esperado de los precios"? ¿Siguiente garrapata? ¿Segmento Kagi? ¿Algo más? ¿Y cuántas veces se cumple esta predicción? Si realmente es sólo una predicción de una señal de cambio de precio y se realiza en cada tick, entonces p puede determinarse realmente con independencia de los demás parámetros. Pero si hay algún otro condicionamiento, entonces puede no haber tal certeza.
En general, quiero decir que los resultados publicados por usted en este hilo son impresionantes. Es una obra interesante. Lamentablemente, aún no he tratado todos los detalles de la conclusión, así que quizá mis preguntas sean tontas. Sin embargo, ahí, en tu primer post en la rama de gestión de activos, (si lo he entendido bien) en realidad implica que el tiempo de retención t es un conjunto de t pasos, en cada uno de los cuales se realiza la predicción. Pero no se especifica cuál es el paso. ¿No importa?
Sí, por supuesto. Se trata de una característica de la ST (sus cualidades predicativas) en un instrumento determinado. Por lo tanto, la dispersión no debería distorsionar este parámetro. Por cierto, en el informe del probador, el valor de "Operaciones rentables". El "porcentaje de todo" tiene en cuenta la comisión de las empresas de corretaje. Es una pena, podríamos tomar este importante valor sin estrés.
Y si tomamos esas fórmulas sin la dispersión y sustituimos la p del probador (con la dispersión incluida), ¿deberíamos obtener los mismos valores de Lever que de las fórmulas de este hilo?
¿Deberíamos usarlos?
Predictores.
predicación: una afirmación.
predicción.
O Predictivo. O "Predictivo" en ruso. Es más claro para todos, así que no hay confusión. Perdón por los offtops..... >> Eso es un poco fuera de tema.
Sergei, ¿qué es una "predicción correcta del movimiento esperado de los precios"? ¿Siguiente garrapata? ¿Segmento Kagi? ¿Algo más? ¿Y cuántas veces se cumple esta predicción? Si realmente es sólo una predicción de una señal de cambio de precio y se realiza en cada tick, entonces p puede determinarse realmente con independencia de los demás parámetros. Pero si hay otras condiciones, puede que no haya tanta certeza.
Toda la variedad de interacciones de la Estrategia de Negociación con el mercado puede reducirse a tres movimientos básicos como máximo: abrir una posición de "compra", de "venta" y de "salida del mercado". Todos los intrincados y sutiles motivos e intrigas con un solo propósito -superar al mercado- encajan en un esquema, que es banal en su simplicidad.
Ahora pensemos si es óptimo (la vanidad es el parámetro de optimización en este caso: es la comisión de la CC la que tiene que pagar por ello). Así que, desde este punto de vista, parece extraño que MTS esté fuera del mercado, porque por el placer de estar fuera del mercado, ¡también hay que pagar una comisión! ¿Quizás el beneficio del tiempo libre forzado está en tu cara? Sí, no lo creo. Se sabe que el mejor comportamiento en ausencia de información (y esto es lo único que puede hacer que un operador abandone el mercado), es no hacer nada. Nosotros también lo hacemos: mantendremos una posición abierta hasta que haya una señal de la unidad analítica del ST para una refinanciación. Por lo tanto, el comportamiento óptimo en el mercado, en términos de MTS, se parece a una estrategia de rotación de estar siempre en el mercado, y hemos llegado a sólo dos posibles estados de MTS - "comprar" o "vender". No hay una tercera posibilidad. En el gráfico de precios, la actividad comercial de tal TS se verá como una línea quebrada, cada segmento de la cual está siempre dirigido en la dirección opuesta en relación con el anterior. ¿No te recuerda nada? Correcto, lo ideal es un Zig-Zag basado en datos históricos :-)) No existe una estrategia más rentable en los datos históricos que ésta, y nuestra tarea es encontrar un algoritmo de TS, que nos permita trabajar en el extremo correcto de la serie temporal (sin mirar hacia adelante) para acercarnos a este ideal. El grado de este enfoque puede estimarse calculando el número de direcciones de precios esperadas que la unidad de análisis adivina correctamente.
Yura, en la estimación del parámetro 1/2+p estamos hablando sólo del número relativo de operaciones exitosas en el comercio sin spread. Si la TS no es óptima y la siguiente posición puede abrirse en la dirección de la anterior (por ejemplo, toma de beneficios por TP y la siguiente reapertura en la misma dirección), esta tarea se reduce a la anterior uniendo segmentos opuestos en uno general e introduciendo el spread efectivo que será mayor que el valor de una TS ineficaz por el valor del número medio de enlaces en el segmento combinado.
En ese primer post se trataba del significado de los multiplicadores incluidos en la fórmula para estimar la tasa de crecimiento de los depósitos, y aún no entendía del todo su significado físico. Aquí está la fórmula con cambios (escrita por tau):
Además del tiempo t en el que opera MTS, contiene parámetros de optimización - el valor medio de una posición a abrir y el apalancamiento del mercado (conecta el tamaño del lote abierto y el tamaño del depósito actual). Si se especifican los parámetros óptimos (véase más arriba para saber cuáles son), la ecuación del depósito adopta la forma de la ecuación siguiente.
En ella, tau/sigma^2 es una característica estable del símbolo seleccionado, ya que sigma es proporcional a SQRT(t). Muestra la relación entre la desviación estándar y el intervalo de tiempo en el que se encuentra. Este valor es una constante en un amplio rango de variaciones de tiempo. Alternativamente, si se considera que sigma es el tamaño medio de un tic, entonces tau es el tiempo medio de llegada del tic y t (quantum de tiempo) tiene el tamaño de este tiempo medio. O si sigma, es la volatilidad de las barras diarias [pips], entonces tau es un día y t en la fórmula se mide en días, etc.
Y si tomamos esas fórmulas que no incluyen el spread, y sustituimos allí la p del probador (con el spread incluido), ¿deberíamos obtener los mismos valores de Lever que de las fórmulas de este hilo?
¿Deberíamos usarlos?
Todo estaría bien si el parámetro p de TS no cambiara junto con el mercado. Y en esta forma estática, este modelo sólo funcionará durante un breve intervalo de tiempo, mientras la ST sea efectiva.
Sí, todo es posible. Pero este es el mejor cálculo del tamaño del lote que he visto. No sólo el 5% del depósito, sino lo óptimo. Y muestra lo que es importante en el ST, qué parámetro es importante, qué buscar, a qué aspirar.
¿Por qué sobrestimar? Entonces, ¿las fórmulas darán resultados diferentes?
Tomo el historial de operaciones de la misma ST,
En la primera fila sin dispersión, cuento p, y luego Lever utilizando la fórmula que tiene en cuenta la dispersión.
Tomo la segunda serie incluyendo la dispersión, cuento p', luego calculo Lever usando la fórmula que no incluye la dispersión.
También es interesante comparar con la f óptima de Vince.
¿No has hecho esto, Neutron?