La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 4
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Siento que lo estoy haciendo mal. He intentado modelar este proceso y jugar con los parámetros. No tengo superficies tan bonitas. Tengo planos y dependencias lineales. No entiendo nada. Desesperado, intenté simular la "f óptima" del libro de Vince, con el mismo resultado. Resulta que no es para nada como dice el libro. Tomó su juego loco del libro de Vince, cuando gana 2 dólares y pierde 1 dólar - un juego muy bueno y justo. De todos modos, sigo intentando conseguir lo mismo que Vince.
Construí superficies en Mathcad. Utilicé una expresión para la tasa de rendimiento por unidad de tiempo (la unidad es el tiempo característico de cambio de precio en un pip):
Como el valor obtenido es pequeño, alrededor de 10^-4 (no es un error, porque es una tasa de rendimiento para el tiempo de cambio de precio de un pip), el resultado se multiplicó por 10^5 y obtuve estas superficies, que puedes ver en la fig.
S - 10^4
dS - se cambia en el rango de 1-100
L oscila entre 1-300
p - cambiado en el rango 0-0.03
Spread - se ha cambiado de 1 a 10
Debería converger
Genial. ¿Esta metodología de cálculo del apalancamiento es aplicable únicamente a las SN? ¿O funciona para cualquier MTS?
La NS no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver con nadie. El único requisito es conocer la probabilidad de la predicción.
¿qué hombro está usando el probador?
El que estaba en el último conectado a la terminal
¿Qué palanca utiliza el probador? ¿Y cómo se puede cambiar?
Para volver a conectarse a otra cuenta/compañía de corretaje diferente.
Esa es la cuestión, algunos no saben calcular la predicción ;0) . Tengo un sistema para coger los extremos del día. Ahora estoy tratando de mejorarlo, es inestable. Después de leer esto he pensado por primera vez: ¿qué tipo de palanca utiliza el probador? ¿Y cómo puedo cambiarlo?
stLot *Lot=K*Lever - conecta el tamaño de la posición abierta (Lot) con el apalancamiento y el tamaño del depósito (ver el primer post del tema). Conociendo el tamaño de la posición abierta, se puede encontrar el apalancamiento utilizado, y viceversa. Y otra cosa, el probador no utiliza ningún apalancamiento, es una prerrogativa de su ST, por lo que la respuesta como "...cambiar a otra cuenta / otra empresa de corretaje..." no se corresponde realmente con la realidad. Bueno, o tal vez estoy malinterpretando algo.
En cuanto al cálculo de la predicción - 1/2+p para las transacciones "correctas", puede obtener este número de la siguiente manera:
Ejecutamos el ST de forma que haya unos cientos de transacciones (cuanto más, más fiable es la estimación) con un lote mínimo. Además, enviamos el informe del probador a una aplicación matemática (por ejemplo, Excel) y convertimos cada soborno (expresado en $) en puntos añadiendo a cada uno el valor de la comisión de la empresa de corretaje en puntos. Ahora, cuente cuántas transacciones hay en + y divídalo por el número total de transacciones. Si el resultado es <0, "invertimos" inequívocamente el ST. Si ahora todo está bien, entonces restamos 1/2 de la proporción obtenida, este es el valor requerido de p.
stLot *Lot=K*Lever - conecta el tamaño de la posición abierta (Lot) con el apalancamiento y el tamaño del depósito (ver el primer post del tema). Conociendo el tamaño de la posición abierta, se puede encontrar el apalancamiento utilizado, y viceversa. Y otra cosa, el probador no utiliza ningún apalancamiento, es una prerrogativa de su ST, por lo que la respuesta como "...cambiar a otra cuenta / otra empresa de corretaje..." no se corresponde realmente con la realidad. Bueno, o tal vez estoy malinterpretando algo.
En cuanto al cálculo de la predicción - 1/2+p para las transacciones "correctas", puede obtener este número de la siguiente manera:
Ejecutamos el ST de manera que haya unos cientos de transacciones (cuanto más, más fiable es la estimación) con un lote mínimo. Además, enviamos el informe del probador a una aplicación matemática (por ejemplo, Excel) y convertimos cada soborno (expresado en $) en puntos añadiendo a cada uno el valor de la comisión de la empresa de corretaje en puntos. Ahora, cuente cuántas transacciones hay en + y divídalo por el número total de transacciones. Si el resultado es <0, "invertimos" inequívocamente el ST. Si ahora todo está bien, entonces restamos 1/2 de la proporción obtenida, este es el valor requerido de p.
inexacto, se lo perdió.
.... entró en + y dividir el número resultante por el número total de transacciones-1/2. Sin embargo, está claro. Excepto que no obtenemos la probabilidad, sino la frecuencia de las transacciones positivas. Bajo ciertos supuestos puede considerarse una probabilidad.
Me parece que la probabilidad de un acuerdo no es constante y puede variar de un acuerdo a otro. Hay que saber calcularla (la probabilidad) antes de cada operación. Pero es mucho más difícil.
Por supuesto, Sergey, estoy de acuerdo contigo. Estaría bien poder estimar el parámetro p localmente, en tiempo real, pero me temo que esta tarea es del mismo orden de dificultad que la construcción de un indicador no rezagado, con todas sus consecuencias...
Por cierto, si dibujamos en escala logarítmica doble la dependencia del tamaño óptimo de la toma con el tamaño óptimo del apalancamiento comercial, esto es lo que obtenemos:
El parámetro p se incluye aquí implícitamente; la precisión de la predicción de p aumenta de izquierda a derecha para dos valores fijos de la comisión de las empresas de corretaje: 2 y 8 puntos (líneas roja y azul, respectivamente). En los cálculos hemos utilizado expresiones simplificadas para las dependencias dS(p) y Lever(p) suponiendo que p es pequeño. La diferencia con respecto a la solución exacta no superó el 10% en toda la gama presentada.