Estado del mercado: ¿plano o tendencia? ¿Cuál domina?
Es una cuestión de "¿qué fue primero, el huevo o la gallina?
He leído sobre el 50/50: el mercado es tendencia y el plano es un momento de volatilidad al pasar de una tendencia a otra, y el mercado es plano y las operaciones son sólo transiciones de un plano a otro. Ambas opiniones son muy válidas.
Es una cuestión de "¿qué fue primero, el huevo o la gallina?
He leído sobre el 50/50: el mercado es tendencia y el plano es un momento de volatilidad mientras una tendencia transita a otra, y el mercado es plano y las operaciones son sólo una transición de un plano a otro. Ambas opiniones son muy creíbles.
Y los cálculos".
a Xadviser
Автор высказывания приводит свои аргументы с вычислениями, однако какие критерии были приняты для расчетов не указано.
Te lo dije, por si acaso:
Tendencia o plano
¿Qué es un estado estacionario, una tendencia o un plano? A mi humilde entender, se trata sólo de terminología y de un cierto acuerdo entre los participantes en sus puntos de vista. Las autoridades nos enseñan que el mercado se mantiene casi siempre en un plano y pasa muy poco tiempo en una tendencia. Tras mis propios y triviales experimentos he llegado a otra conclusión: los pisos y las tendencias locales (y no hay otros) existen aproximadamente en la misma proporción. Voy a mostrarles, como ocasión para reflexionar, el primer segmento del EURUSD (horas, (H+L)/2) que ha llegado a sus manos. El algoritmo para recoger las estadísticas es sencillo, "paso con los tiempos" en el intervalo probado, fijo la longitud de la serie temporal inicial, miro hacia el futuro en cada intervalo y determino la duración de un canal lateral (plano) y un canal de regresión lineal, por supuesto, utilizando los parámetros de la misma muestra inicial. Esto es lo que obtuve para la ventana de 600 muestras:
- Rojo - duración del canal lateral (plano)
- Azul - vida del canal de regresión lineal
El eje x representa las muestras del rango analizado, y el eje y representa la longitud del canal escalada al tamaño de la ventana de la serie temporal (es decir, vida - 2 significa que el canal con parámetros iniciales vive, dos longitudes iniciales más, 2*600). Si tomamos toda la historia, y recorremos las longitudes de las ventanas, seguimos obteniendo aproximadamente la misma imagen (casi como en la figura). La duración media de los canales "planos" es ligeramente superior a la de los canales de regresión lineal, pero nada de esto es "significativo" para las autoridades. Por supuesto, el argumento es indirecto, pero me ha llevado a algunas reflexiones.
El criterio es muy sencillo: se trata de la duración de la "tendencia"/"piso" y su comparación. Se tomó la regresión lineal como definición de "tendencia", el valor medio y la desviación de éste como "plano". Ninguna de las dos reglas es estricta, aunque sólo sea por la sencilla razón de que no existen criterios de tendencia fiables para estas series.
a timbo
Esta es una pregunta del nivel de "¿qué fue primero, el huevo o la gallina?
Es una cuestión de "cómo contar" o "cuál es la gallina y cuál el huevo". En mi consulta, en una empresa el jefe puso una condición: duplicar la producción. La producción es de clase "proceso". Así, la instrucción del jefe se llevó a cabo en 20 minutos, utilizando otra metodología correcta como base.
a grasn
Hola Sergei, ¿en qué estás trabajando actualmente?
a Xadviser.
En cuanto a la cuestión planteada por el autor del ramo.
Para responder correctamente a la pregunta es necesario decidir el marco temporal con el que vamos a trabajar. Observa la figura. La figura representa una sinusoide con periodo T. Ahora imaginemos que es una serie de comillas. Es intuitivo que si trabajamos en TF mucho menos que el período T, entonces este mercado será un mercado de tendencia. Y viceversa, si trabajamos en TFs mucho más grandes que T - será plana.
En esta declaración es posible dar una estimación cualitativa del estado actual del mercado. Para ello, hay que dividir una serie temporal (TSR) en plazos iguales al TF seleccionado y registrar los incrementos de precio en cada sección. El mercado tendencial se caracteriza por un movimiento dirigido, es decir, los incrementos de precio tienen el mismo signo. Para un mercado plano - diferente. Por eso, la suma de los productos de los incrementos adyacentes mostrará una tendencia o un plano:
Si r se acerca a 1, tenemos una tendencia pronunciada. Si r está cerca de -1, tenemos un plano pronunciado. Si r es cercano a 0, tenemos un mercado caótico.
Por supuesto, la estabilidad de este criterio, el valor de "cerca de..." y la elección de T siguen siendo una cuestión abierta.
La duración media de los canales "planos" es ligeramente superior a la de los canales de regresión lineal, pero nada de esto es "significativamente" lo que escriben las autoridades.
Por supuesto, el argumento es circunstancial, pero me ha llevado a algunas reflexiones.
1. Su argumento es la única opinión suficientemente razonada y respaldada computacionalmente que he podido encontrar en el foro. Es la que deduje al principio del post.
Pero para mí no está muy claro el criterio de "primera captura", cómo se fijó la serie temporal original, por qué salieron 600 recuentos (o no, pero se tomó así), cuáles son los recuentos (¿son velas horarias?) por qué se tomaron horas para el cálculo, cuáles son las mediciones en otros TFs?
No hay criterios fiables, aquí estoy de acuerdo, pero se pueden establecer unos claros (rígidos)
2. ¿Cuánto es un poco?
3. Hace tiempo que me da vueltas, por eso quiero calcular
Para responder correctamente a la pregunta, tenemos que decidir el marco temporal sobre el que vamos a trabajar.
El mercado de tendencia se caracteriza por el movimiento direccional, es decir, los incrementos de precio tienen el mismo signo. Para un mercado plano tienen diferentes signos. Por lo tanto, la suma de los productos de los incrementos adyacentes señalará una tendencia o un plano
Tiene razón en lo que dice. Estoy de acuerdo en que probablemente los valores medidos cambien en función del marco temporal seleccionado, o tal vez coincidan estadísticamente. Ha indicado un posible cálculo y estimación. ¿Están disponibles los resultados de esas mediciones?
La pregunta no era "cómo medir", sino cuáles son los resultados de la medición para tal o cual criterio (opcionalmente, los sugeridos por usted). Es decir, no me interesa cuál es el estado del mercado en un momento determinado, sino la correlación de los intervalos de tiempo en los estados correspondientes (tendencia, plano) durante un largo periodo de tiempo. Hasta ahora nadie, excepto grasnay, ha presentado cálculos. Pero también tenemos algunas preguntas para él (ya lo he dicho antes).
a Neutrón
Привет, Серёга! Над чем сейчас работаешь?
¡Seryoga hola! Me alegro de verte de buen humor. Estoy trabajando en las "trayectorias". Permítanme recordar la esencia del asunto: hace tiempo desarrollé un modelo bastante bueno (tengo varios), que predice, si se me permite decirlo, "los niveles de concentración de precios altos". En sentido figurado (desde un punto de vista artístico) - si imprimes el gráfico de precios con "puntos finos" y te alejas del gráfico a cierta distancia puedes notar tales "acumulaciones", tales "puntos negros". Matemáticamente es sencillo: se trata de un proceso local que condicionalmente puede denominarse estacionario (el precio se concentra en torno a un determinado nivel, como valor medio). Parece que ese "subproceso" puede predecirse con seguridad. Conseguí una excelente calidad de las previsiones para cada bar (ya he presumido de porcentajes de éxito en las previsiones). Pero, desgraciadamente, con drawdowns muy elevados y gran dificultad para calcular los stops. Ya he empezado a obtener buenos resultados, así que he intentado intercambiar algunas tapas, pero no he tenido suerte y le he pedido a Yuri que compre islas, así que le he mentido y le he dicho que todas estaban agotadas. :о))))))))
Estaba bastante molesto. Pero continuando las investigaciones he comprendido, que el proceso de formación de "subflujos estacionarios locales" está muy relacionado con el zigzag, es decir, en muchos aspectos define "fluctuaciones" alrededor de estos niveles. En otras palabras, descubrí que es posible ir a la predicción de ZZ. En estos momentos estoy trabajando en ello: estoy recopilando las estadísticas necesarias, incluidas las de ZZ, y trabajando en mi modelo.
a Xadviser
En mi opinión, clasificaría su pregunta como una de las fundamentales, que determina en gran medida la búsqueda de estrategias con ventaja estadística. Entendiéndolo de la forma en que lo escribí, me llevó algún tiempo responder a la pregunta, al menos para mí. Pero, por desgracia, la búsqueda de soluciones y respuestas se sitúa más bien en el plano filosófico, ya que no existe un criterio estricto.1. Sus argumentos son los únicos suficientemente razonados y respaldados por cálculos de opinión que he podido encontrar en el foro. Es la que deduje al principio del post.
Es muy posible que los colegas simplemente no hayan publicado sus resultados.
Pero para mí no está muy claro el criterio de "primera captura", cómo se registró la serie temporal inicial, por qué resultó ser de 600 recuentos (o no, pero se aceptó como tal), cuáles son los recuentos (¿son velas horarias?) por qué se tomaron las horas para el cálculo, cuáles son las mediciones en otros TFs?
El primer segmento con el que me topé se ofrecía como una ilustración gráfica. Por supuesto, toda la historia encajará en el gráfico, pero nada será visible. Por supuesto, estudié todo el historial disponible para las cotizaciones básicas, aunque sólo utilicé horas, no trabajo con plazos menores o mayores. Iba a través de la longitud de la ventana en incrementos de 10.
Apéndice
1 La lectura es de 1 Bar.
Por qué el reloj - muestra ciertas dependencias tanto como sea posible
No hay criterios fiables, en esto estoy de acuerdo, pero se pueden establecer criterios claros (rígidos)
Esto será difícilmente relacionado con su pregunta "2. ¿Un poco es cuánto?". Es importante utilizar un criterio que se utilizará para modelar de una manera u otra. De hecho, no recogerá estadísticas sobre tendencias y restos, sino sobre el criterio. Y si funciona, todo lo demás (si la tendencia está en Marte...) es irrelevante. Obtuve un 10-15%, eso es de memoria y eso es considerando el reloj - es decir, para el Euro la longitud de la historia es de alrededor de 50.000 cuentas. Bueno, el criterio más importante, que se calculó junto con lo que obtuve en el gráfico, me callé
"3. Lleva mucho tiempo dándome la lata, por eso quiero calcular"
Lo entiendo :o)
Xadviser писал (а):
¿por qué se tomó el reloj para el cálculo, cuáles son las medidas en otros plazos?
Parece que tú y yo hemos llegado a la misma meta de maneras muy diferentes. Actualmente estoy trabajando mucho en las redes neuronales como herramienta universal para la predicción. Es una cosa curiosa: ¡lo predice todo en BP! He aprendido a escribir una red neuronal de arquitectura arbitraria y no lineal en Matcheda. Ocupado en optimizarlo. En general, me deja sin aliento, cuando ves cómo aprende y trata de aplicar los conocimientos que tengo.
En mi opinión, clasificaría su pregunta como una de las fundamentales, que determina en gran medida la búsqueda de estrategias con ventaja estadística. Entendiéndolo como lo escribí - pasó un tiempo para responderlo, al menos para mí. Pero, por desgracia, la búsqueda de soluciones y respuestas se sitúa más en el plano filosófico, ya que no existe un criterio estricto.
1. La sabiduría popular dice que si no sabes moverte, no te metas en el agua. Sin una respuesta a las preguntas fundamentales no tiene sentido entrar en el comercio.
:-) ¿Qué es el Forex? ¿Qué es una tendencia (o plano)? ¿Qué influye en el cambio de precios?
2. Tal vez. Probablemente, no han tenido ningún estudio, o no han decidido los criterios, o han guardado silencio sobre los resultados :-). Por eso se planteó la pregunta.
El primer segmento que encontré se dio como una ilustración gráfica. Por supuesto, toda la historia encajará en el gráfico, pero no se verá nada. Por supuesto, estaba investigando utilizando todo el historial disponible para las cotizaciones básicas, aunque sólo utilizaba horas, no trabajaba con plazos menores o mayores. Estaba tratando de cambiar la longitud de la ventana en pasos de 10.
3. Ahora lo entiendo, gracias.
4. Cierto, primero hay que decidir el criterio. Por eso la pregunta sonaba a cálculos y criterios.
Bueno, yo no dije nada sobre el criterio más importante, que se calculó junto con lo que se puso en el gráfico
5. Si no es un secreto, ¿puede decirnos qué criterio se utilizó para hacer estos cálculos y cuál fue el resultado?
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¿Condición del mercado plana o en tendencia? ¿Cuál prevalece?
Me gustaría obtener una respuesta fiable y razonada a esta pregunta.
Hay diversas opiniones al respecto. A continuación, algunos de ellos en cursiva.
Estrategia comercial
Los precios del mercado están en constante movimiento. La condición del mercado en cualquier momento puede ser
un fuerte cambio unidireccional (subida o bajada del precio) del precio o una fuerte caída del precio.
o plana - un movimiento de precios lateral con débiles desviaciones de una determinada media.
media. Estas características del mercado son arbitrarias porque no hay una clara
No hay criterios claros según los cuales se pueda identificar una tendencia o un piso.
Por ejemplo, puede haber largos periodos de movimiento lateral de los precios con fuertes desviaciones que
no se puede considerar ni un piso ni una tendencia. Es generalmente aceptado que en general el mercado
tendencias y que las tendencias se producen en el mercado aproximadamente un 15-20% de las veces.
Fig. 110. Plano y tendencia en el mercado.
https://book.mql4.com/ru/samples/expert
Lamentablemente, el autor no especifica en qué datos se ha basado para llegar a esa conclusión.
conclusión.
Rosh escribió:
Por eso he preguntado. Creo que los momentos de un piso son precisamente los inestables
estados. El estado estable del mercado es el movimiento. Creo que sí.
12.10.2007 20:29
Por desgracia, probablemente no pueda formularlo. Estoy leyendo a Peters( una vez más) sobre la fractalidad del mercado -
y estoy de acuerdo con él en que el estado normal de cualquier sistema estable es el desequilibrio. Aquí
y la propiedad de autosimilaridad del fractal concuerda con la presencia del inversor en el horizonte de cualquier
duración, y la no linealidad y asimetría en la toma de decisiones, y muchas otras cosas.
Es una tendencia o un plano
¿Qué es una condición estable, una tendencia o un plano? En mi humilde opinión, sólo es
sólo la terminología y un cierto acuerdo entre los participantes en sus puntos de vista. Las autoridades nos enseñan
se les enseña que el mercado se encuentra mayormente en un plano y sólo pasa un poco de tiempo en la tendencia. Después de
mis propios y triviales experimentos he llegado a otra conclusión: local (y no hay otros
y las tendencias existen en una proporción aproximadamente igual.
El autor de la declaración da sus argumentos con cálculos, pero ¿qué criterios se
que se utilizaron para los cálculos no se indican.
Las búsquedas adicionales no ayudaron a responder la pregunta (siempre existe la variante de una mala búsqueda).
buscó mal).
Me gustaría conocer no sólo la opinión de los respetados usuarios del foro, sino también la opinión respaldada por los criterios
y cálculos.