Estado del mercado: ¿plano o tendencia? ¿Cuál domina? - página 10
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También podemos sugerir el siguiente método sencillo. El indicador de suavización no debe cambiar dentro de un rango determinado (20-40 puntos). Y cuando salga del rango cambiará suavemente. Entonces, se desinflará... se desinflará. Donde cambia - una tendencia.
Sólo queda calcular cuántas barras, o incrementos de precio, hay en las secciones horizontales y cuántas hay en las secciones cambiantes.
Las alturas de los segmentos deben contarse necesariamente para los que han sido construidos.
Hecho
Xadviser escribió (a):
¿Qué problemas plantea la aplicación de este algoritmo? Creo que esta forma de contar (estimar) es más objetiva. ¿Qué te parece?
Supongo que se puede hacer. Voy a echar un vistazo.
Sólo que no se sabe cuándo, probablemente ya el domingo.
Hecho
¡Simplemente impresionante! ¡Un enorme RESPETO para ti!
Sin embargo, las cifras siguen siendo difíciles de creer. (realmente es un grial, aunque no debería serlo. Tenemos que buscar un error. ¿Quizás es demasiado pequeño para estimarlo? Cómo comprobar los datos obtenidos. ¿Tal vez pueda ejecutar el Asesor Experto? Si abrimos por la regla simple, ganaríamos 2018 puntos de beneficio y 488 puntos de pérdida menos 24 operaciones * 3 puntos de spread = 72 puntos en este intervalo (sin tener en cuenta los deslizamientos).
Total 2018-488-72=1458 puntos de beneficio durante unos 43 días (4102 (15 min) / 4 / 24 = 42,7).
Xadviser писал (а):
Однако в цифры до сих пор не верится. (действительно Грааль получается, хотя его быть не должно. Нужно искать ошибку)
Whoa, whoa, whoa, whoa... No estás confundiendo la historia con la realidad =)
He escrito de inmediato: ahora hay que ver qué porcentaje de estas tendencias no desaparece cuando se redibuja el ZigZag.
Para ello deberíamos realizar las pruebas en modo visual e intentar operar por estas "señales", o mejorar el script para que lo calcule todo por sí mismo.
Xadviser escribió (a):
¿Cómo se fija la superficie medida? ¿Tal vez se pueda añadir un número determinado de barras?
Sería útil añadir una anchura de canal establecida en el informe (deseo)
Bien.
komposter писал (а):
Whoa, whoa, whoa, whoa... No estás confundiendo la historia con la realidad =)
He escrito enseguida - ahora hay que ver qué porcentaje de estas tendencias no desaparecen cuando se redibuja el ZigZag.
Para ello debemos ejecutar las pruebas en modo visual e intentar operar por estas "señales" o mejorar el script para que calcule todo por sí mismo
El enunciado correcto es: Cada nuevo TFS será plano al principio, hasta que el precio alcance un cierto nivel (igual al doble de la anchura del canal), entonces se convierte en uno de tendencia (condicionalmente la operación llega al Breakeven) y esta tendencia no desaparece. El resultado que vemos en el historial es que todas las operaciones planas son perdedoras, y las operaciones de tendencia son rentables. Si todo se calcula correctamente (suma de los segmentos planos y de tendencia por separado), el resultado será exactamente el mismo que en el informe menos el Spread*número de operaciones (naturalmente no se tiene en cuenta el deslizamiento)
Sin embargo, las cifras siguen siendo difíciles de creer. (Realmente hay un grial, aunque no debería haberlo. Hay que buscar un error).
lna01 писал (а): Хм, у Вас есть рецепт идеального выхода из позиции?
Eso es todo, no. Ese no era el objetivo en absoluto. La idea era recopilar estadísticas y averiguar si los datos serían aplicables al desarrollo de otra ST. Es, por así decirlo, un efecto "secundario" =)
Si abrimos operaciones "directamente" en la frontera de un canal para su ruptura, es decir, cada vez que sea un giro, entonces gráficamente cada segmento plano será una pérdida y cada segmento de tendencia será un beneficio
Además en un mismo piso solemos coger varias pérdidas (aunque esta vez no he comprobado los detalles del cálculo estadístico).
Por lo tanto, no habrá varias pérdidas en cada piso por separado.
Hasta ahora la primera sospecha es que se elige un intervalo corto para la estimación
Además, en el mismo piso, suele ser posible coger más de una pérdida (aunque esta vez no he mirado los detalles del cálculo de las estadísticas).
Por eso no habrá más de una pérdida en cada piso por separado
No afectará al factor tiempo, eso es lo que ya he mencionado. ¿Y la anchura del canal no debe restarse de la extensión de la tendencia? Es una entrada de avance.
Sólo hay que mirar la foto con atención. No se debe confundir con los segmentos de ZZ. TFS formó "ir" de la frontera a la frontera del canal en cualquier caso, si la tendencia o plana. No es necesario quitar nada. Si comparamos con el segmento ZZ, es exactamente más grande (más largo) por dos anchos de canal, como ya he mencionado. Por eso Andrei rehízo el cálculo de las estadísticas. Pero resultó (lo que está en la foto) en el euro y en un intervalo determinado. Para otros pares (he comprobado la libra) parece 50/50, lo que es "mejor", es decir, me parece más fiable. Aunque, si lo paso por todos ellos y con diferentes anchos de canal, puedo encontrar variantes "interesantes".
En un principio, me vinculé a los puntos ZZ para facilitar el cálculo. No afectará al valor en pips, mientras que el factor tiempo sí.
Los segmentos marcados en otro color están "cronometrados" a operaciones reales, como si se abrieran cuando el precio y el valor de la frontera del canal fueran iguales.
Cómo se configura el canal de esta ZZ, por supuesto, lo sé muy bien, porque yo mismo escribí el código original, pero Andrey (komposter) lo utilizó para el propósito en cuestión, que no me importa.
También deberías retocarlo, porque a veces dibuja mal los segmentos =) Y estaría bien añadirle algunos extras. Pero en general me gusta mucho.
El indicador de suavización que aparece en el gráfico está sobredimensionado, pero no significativamente. En principio puedes usar cualquier filtro, cualquier mouvings, regresión o DCT - será un poco mejor contra los picos agudos, pero no es tan importante. Más importante, en mi opinión, es cómo se maneja la lógica de negociación durante la tendencia y la plana.
La lógica comercial no se maneja de ninguna manera. El propósito era obtener datos estadísticos sobre los precios en plano y tendencia según el tiempo (número de barras) y la magnitud en pips para las condiciones especificadas de la tendencia y el plano para su posible uso en diferentes TS.
Como "resultado secundario", parece que para algunos parámetros tenemos una ventaja significativa de los segmentos de tendencia sobre los planos. Por eso hay que comprobar la validez de los datos obtenidos y se trata de operar.
Porque si se utiliza correctamente, es posible ganar incluso más en algunos tramos planos que en los de tendencia.
Estoy totalmente de acuerdo. Una vez más, no se trata de establecer criterios de negociación para la ST todavía