Estado del mercado: ¿plano o tendencia? ¿Cuál domina? - página 14
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Puedo decir lo mismo de la mayoría de los indicadores, si no de todos - una cosa son las imágenes bonitas en el historial, y los puntos de entrada y salida marcados con un círculo (principio y fin de una tendencia) - y otra cosa muy distinta es el trading real...
Por favor, lea atentamente lo que se ha escrito antes. (Espero que no se ofenda)
- No se utilizan indicadores, sino criterios (condiciones) para obtener información dentro de unas condiciones determinadas sobre datos históricos.
- No estamos hablando de comercio, sino de estadísticas.
Quiero escribir sobre los indicadores durante mucho tiempo, pero me da pereza. Mis alumnos serán lo primero que les diga sobre los indicadores. ¿Alguno de los operadores trabaja con gráficos de precios en forma de líneas? No, claro que no. Ya sean barras o candelabros. Entonces, ¿por qué no se ha mostrado ningún indicador de la misma manera que se muestra el precio? Al fin y al cabo, al final sólo vemos su posición final. Sería lo mismo si los precios se mostraran sólo por puntos de cierre. Ya es hora de obligar a todos los indicadores a mostrar el indicador al menos con los valores correspondientes a las posiciones extremas del precio. Esto eliminaría un montón de preguntas y el deseo de los superdealers de hacer otra sopa de letras del conjunto de indicadores.Una variante similar con transferencia a Excel es, por supuesto, bienvenida.
Le daré una pista: los archivos registrados por TrendFletAnalysis_2mS se abren directamente en Excel :).
Escribir un indicador por cualquier motivo no es la forma más racional de trabajar con estadísticas. Es más racional encontrar primero la regularidad (trabajando con los datos incluso en Excel) y sólo entonces aplicarla como indicador. Esta es mi experiencia.
Hablando de patrones. ¿Alguien, excepto yo, se ha dado cuenta de la tendencia al aumento del intervalo de tiempo, tomado por un número fijo de segmentos de un zigzag determinado? Al principio pensé que esto era un reflejo de los cambios en el procedimiento de filtrado de citas del servidor. Sin embargo, parece que sólo debería afectar a un pequeño "paso". Pero aquí hay una imagen que muestra los datos de ZZ con los umbrales de 20 y 100 puntos. En este intervalo, el cambio del umbral de PP no parece afectar a la tendencia.
P.D. En realidad, ya he planteado la cuestión de una tendencia al aumento de la longitud media de los segmentos en zigzag, pero para este zigzag, la tendencia es bastante fuerte. Y el segundo punto - la persistencia de la tendencia dentro de un amplio rango de parámetros de zigzag es una buena ilustración de que el mercado no es ajeno a la fractalidad.
Le daré una pista: los archivos registrados por TrendFletAnalysis_2mS se abren directamente en Excel :).
Ciertamente lo he adivinado, pero sobreestimas mis capacidades :)
Me considero más bien un usuario, aunque soy ingeniero de formación. Pero llegué al mercado desde el comercio, donde tuve que tratar con forex (cobertura) y obtuve el resultado de la aplicación exitosa de las estadísticas. Por ejemplo, utilicé la regla 20/80, conocida como "regla de Parett". Sus diferentes interpretaciones son: el 20% de los clientes dan el 80% de los ingresos, el 20% de los esfuerzos dan el 80% de los resultados, etc. La regla funcionó (por supuesto no con la proporción exacta, pero más o menos igual). Al aplicarlo conseguí duplicar mis ingresos. Estoy seguro de que esta regla es aplicable al mercado. (se distrajo un poco:))
Escribir un indicador por cualquier motivo no es ni mucho menos la forma más racional de trabajar con las estadísticas. Es más razonable encontrar primero la regularidad (trabajando con los datos incluso en Excel) y sólo entonces aplicarla como indicador. Hablo desde mi propia experiencia.
Por supuesto que estoy de acuerdo, pero
Hablando de patrones. ¿Alguien, aparte de mí, ha observado una tendencia a aumentar el intervalo de tiempo ocupado por un número fijo de segmentos de un determinado zigzag? Al principio pensé que esto era un reflejo de los cambios en el procedimiento de filtrado de citas del servidor. Sin embargo, parece que sólo debería afectar a un pequeño "paso". Pero aquí hay una imagen que muestra los datos de ZZ con los umbrales de 20 y 100 puntos. En este intervalo, el cambio del umbral de PP no parece afectar a la tendencia.
Todavía no :) He dicho que no tengo suficientes puntos para estudiarlos y compararlos adecuadamente.
Decidamos un nombre. Propongo llamar al nuevo indicador TFS (Trend-flat segments) para no confundirlo con ZigZag. (Puede sugerir otras variantes).
Con la tendencia sí.... aunque hay algunas ideas, y en base a los datos presentados por usted (.... pero para este zigzag la tendencia es bastante fuerte. Y el segundo punto es que la tendencia persiste en un amplio rango...). Pero quiero asegurarme una vez más de que los resultados son correctos, y no sólo para el EUR/USD.
P.D. En realidad ya he planteado la cuestión de las tendencias de aumento de la longitud media de los segmentos en zigzag, pero para este zigzag la tendencia es demasiado fuerte. Y el segundo punto - la persistencia de la tendencia en una amplia gama de parámetros de zigzag es una buena ilustración de que el mercado no es ajeno a la fractalidad.
Bueno, estoy llamando a la puerta :) Empecé a leer esta rama, pero me pareció que la gente se adentraba demasiado en la selva, y no llegué a sus mensajes. Los resultados de sus mediciones son, por supuesto, muy interesantes. (Los he mencionado, ¿no?) Si puede, responda por favor.
Le daré una pista: los archivos registrados por TrendFletAnalysis_2mS se abren directamente en Excel :).
Ciertamente lo he adivinado, pero sobrevaloras mis capacidades :)
Estoy de acuerdo, por supuesto, pero
Todavía tenemos que decidir el nombre. Propongo llamar al nuevo indicador TFS (Trend-flat segments), para no confundirlo con ZigZag. (se pueden sugerir otras variantes).
Con la tendencia sí.... todavía tienen que ser ordenados, aunque hay algunas ideas, y en base a los datos presentados por usted (.... pero para este zigzag, la tendencia es bastante fuerte. Y el segundo punto es que la tendencia persiste en un amplio rango...). Pero me gustaría asegurarme una vez más de que los resultados son correctos y evalúan no sólo el EUR/USD.
Me temo que no se pueden hacer estadísticas de mercado serias sin trabajar uno mismo con los datos y sin depender exclusivamente de programadores voluntarios.
Sí, supongo que tendré que investigarlo. Aunque parece que hay que hacerlo una vez (el pensamiento era reconfortante), pero poco probable.
En cuanto a la visualización, la MT se centra exclusivamente en las series temporales. Un programa especializado permitirá construir unas imágenes mucho más diversas :).
¿Cuál recomendarías para la masterización? ¿O si puedo descargar los datos en Excel, puedo hacer dibujos (gráficos) allí también? Por cierto, ¿cómo se puede hacer (los archivos registrados por TrendFletAnalysis_2mS se pueden abrir directamente en Excel)? Si no es un problema...
Los pensamientos son lo más interesante. Por cierto, crudos - pueden ser ... er... más nutritivo :)
Bueno, por ejemplo el más delicioso :)
Dado que tenemos una tendencia en un rango determinado (bastante amplio), es decir, en diferentes anchos de canal, podemos
Todo se verá más claramente cuando el Sr. Komposter termine su indicador. Se podrá estimar e ilustrar más claramente en las figuras. Por ahora es sólo una suposición. Estos son los pensamientos en bruto que surgieron en relación con los datos obtenidos. Pero también los hay menos "crudos" :)
También considero que no sólo la distribución sino las combinaciones de secuencias son datos importantes. Por ejemplo, las transiciones de la tendencia alcista a la bajista. ¿Cuál es la proporción de transiciones con y sin flop, etc.? En función de estos datos, se podrán corregir las condiciones de negociación.
¿Cuál es el daño?
¿Cuál recomendarías para la masterización? O bien, si los datos pueden descargarse en Excel, ¿puedo hacer dibujos (diagramas) allí también? Por cierto, ¿cómo se puede hacer (los archivos registrados por TrendFletAnalysis_2mS se pueden abrir directamente en Excel)? Si no te importa...
Los pensamientos son lo más interesante. Por cierto, crudos - pueden ser ... er ... más nutritivo :)
Como esto es lo más delicioso :)
...¿Qué daño hace?
No te molestaré más con preguntas infantiles
Bueno, eso es lo máximo que debería haber llegado a estas alturas. Supongo que no hay más remedio que resolverlo honestamente :)
La lista se completó con otra burda idea en este sentido
El otro se me ocurrió antes, pero hay que ver a dónde lleva este camino también. ¿Lo vas a probar?
He leído el hilo que has enlazado. Me da la sensación de que se trata de lo mismo, pero la gente lo ha planteado desde el otro lado y es muy confuso (aquí https://forum.mql4.com/ru/9358/page12 y un par de páginas más atrás, si te interesa).
¡Puedes dejar de hacerme eso! ¡Hay un montón de avanzados moviendo los labios tratando de entrar en el tema y tú lo borras!
¿Cree que si nadie escribe, nadie lee?
¡Chicos, dejadlo ya! Hay un montón de avanzados moviendo los labios tratando de entrar en el tema, ¡y tú borras!
¿Cree que si nadie escribe, nadie lee?
Gracias por la información :-) Creía que sólo le interesaba a Composter y a Cándido (e incluso de forma cuestionable). Pero no te preocupes, sólo borraré los posts irrelevantes (éste también :-))
La lista se ha completado con otra idea burda en este sentido
El otro se me ocurrió antes, pero hay que ver a dónde lleva este camino también. ¿Lo vas a probar?
He leído el hilo que has enlazado. Uno tiene la sensación de que se trata de lo mismo, pero la gente lo ha abordado desde el otro lado y es muy peliagudo (aquí https://forum.mql4.com/ru/9358/page12 y un par de páginas más atrás, por si te interesa).