Método de planimetría tendencial - página 7
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Bueno, estoy borracho de té fuerte y no tengo ganas de dormir. Decidí filtrar gusanos, gracias a MathCad. El filtrado es muy sencillo. En cada iteración, se registra el valor del eje x y se forma una matriz intermedia con todos los datos del eje y. A partir de ella se calcula la desviación estándar. En la iteración actual, vuelvo a iterar sobre la fila de los datos del eje y y compruebo la condición de la diferencia entre las lecturas más cercanas a la izquierda y a la derecha para la caída en el rango k*SCO. Aquí está la imagen original:
Y aquí está el filtrado para los diferentes coeficientes:
Rango: 1 RMS:
Rango: 0,5 RMS:
Rango: 0,3 RMS:
Rango: 0,1 RMS:
¿Funcionaría esto? Y el método es sencillo y en MT bastará con visualizar los objetos y hay gusanos, y para trabajar también quedarán en el array?
Bueno, estoy borracho de té fuerte y no tengo ganas de dormir. Decidí filtrar gusanos, gracias a MathCad. El filtrado es muy sencillo. En cada iteración, se registra el valor del eje x y se forma una matriz intermedia con todos los datos del eje y. A partir de ella se calcula la desviación estándar. En la iteración actual, vuelvo a iterar sobre la fila de los datos del eje y y compruebo la condición de la diferencia entre las lecturas más cercanas a la izquierda y a la derecha para la caída en el rango k*SCO. Aquí está la imagen original:
Y aquí está el filtrado para los diferentes coeficientes:
Rango: 1 RMS:
Rango: 0,5 RMS:
Rango: 0,3 RMS:
Rango: 0,1 RMS:
¿Funcionaría esto? Y el método es sencillo y habrá suficientes objetos en MT para visualizar y gusanos, pero para trabajar también se quedarán en el array?
Hola.
Este algoritmo es bueno y no parece estar mal. Si escribes el gradiente en arrays y lo utilizas para construir envolventes, sería más claro y aplicable en la práctica.
Si se estima el algoritmo para el cálculo de 50 barras, es bastante utilizable (100x50=5000) en 2 bucles y matrices para el análisis.
Pero aún así intenta construir envolventes en el gradiente y tomar las barras de límite como bordes. Me pregunto cuál será la imagen.
La tendencia está en marcha y los beneficios son grandes.
1. "Los precios son discontinuos": construimos modelos suaves de esta realidad, con la esperanza de que nos ayuden a captar una discontinuidad irrecuperable en la función de precios en el tiempo (una brecha o una noticia fuerte).
2. "Las colas son gruesas": nos gusta agarrarnos a los SCOs, a las bandas de Bollinger y a las envolventes, en realidad adelgazando las colas en nuestra imaginación a una gaussiana.
3. "El mercado no es lineal": jugamos con muwings lineales, soñando sin remedio que un simple filtro lineal puede ayudarnos a anticipar un desastre tan necesario.
Cualquier herramienta de suavización es contraproducente: el mercado es discreto y caótico, no continuo. Los mismos niveles de resistencia/soporte que aparecen una y otra vez están acabando con nuestras construcciones suaves. Sin embargo, nos aferramos a ellas, simplemente porque creemos que nos resulta mucho más fácil predecir los fenómenos suaves que los caóticos/estocásticos.
Aquí se señaló que en cualquier sistema basado en filtros suaves (aunque haya mil de ellos), su esencia misma no son las propias señales generadas por ellos, ni los algoritmos de los propios filtros (que no son independientes en absoluto), sino los criterios de selección (filtrado). Y estos criterios, aparentemente, no pueden ser suaves. Así que nos encontramos con una paradoja: amontonamos decenas de filtros suaves, pero resulta ser una tarea sistémica, ya que el criterio de selección de señales no suaves será un elemento crucial de un sistema establemente rentable.
P.D. A pesar del revuelo que se ha montado en torno al EA de winwin2007, hay que admitir que el tipo tiene el mercado cogido por la cola: a juzgar por las observaciones, la base de su sistema es cerrar cada gap más tarde. El sistema no se basa en patrones de mercado suaves, y habría sido, con mucho, el más exitoso en la Champ en las condiciones que fueron los dos o tres primeros días de la Champ. No estoy defendiendo su sistema, ya que yo mismo no entiendo de pips; sólo trato de entender las razones de su éxito a corto plazo al principio.
2 grasn:
Bueno, vale, prometo no bromear más así. Es una pena lo de las paredes de tu piso y lo tuyo. Si está lleno de importancia, ¿de quién más podría obtener ideas rompedoras? Puedes dirigirte a mí modestamente. Tu ronroneo de Pooh. Y en cuanto al número de luidos y el sentido del humor, no creo que esas cantidades estén tan estrictamente correlacionadas. Los gatos negros carroñeros pueden estar despojados, llenos de pulgas y desgreñados, pero son descarados, valientes y tenaces.
En cuanto a su crítica:
1. Los gusanos longevos que parasitan en los MA largos muestran una información muy antigua, la que ya no existe, que hace tiempo que cambió y se corrigió.
No lo sé. Si crees en la memoria del mercado, cualquier información se retiene. Sólo que su importancia disminuye con el tiempo. Lo que significa que los gusanos azules también son importantes. Aquí, eche un vistazo al ejemplo
Muestra claramente cómo el precio rebotó exactamente desde el gusano azul el 12 de junio. Yo también estaba pensando en los gusanos azules. Más concretamente, estaba pensando en la ley de los periodos de gestación o la ley de los pesos para calcular la densidad. Desgraciadamente, no he encontrado nada interesante. Aunque he obtenido resultados interesantes. Juzgue usted mismo. El plano absoluto es obviamente un nivel constante. No importa cómo se distribuyan los recuentos, obviamente todos los hisopos serán iguales en la media. En cambio, una tendencia absoluta es una línea recta con pendiente. Pues sí, hay leyes de crecimiento más rápido, pero en forex aceptemos que es así. Intentemos encontrar una ley de incremento de los periodos de ondulación que no se concentre en absoluto en la tendencia absoluta.
La suma de la progresión aritmética (línea recta) S(n)=n*(n+1)/2.
Entonces SMA(n)=S(n)/n=(n+1)/2 .
Si exigimos que la tendencia absoluta sea igual, obtenemos
paso(n, d) = SMA(n+d) - SMA(n) = (n+d+1)/2 - (n+1)/2 = d/2 .
Es decir, las máscaras deben construirse con un paso constante. No sé cómo entender este resultado. El empirismo muestra que el paso del periodo de las dummies debe aumentar. En particular, la última imagen fue hecha con la última versión de mi script con parámetros por defecto. Y ahí el tono crece aproximadamente de forma cuadrática.
2. Los gusanos sobreestiman el "tiempo de inercia" (probablemente, las reacciones de los comerciantes)
De nuevo, no sé si es bueno o malo. El primer robot que escribí utilizaba cruces de gusanos. Francamente, no fue mi idea. Fue sugerido por Infaton de fxpro.ru. Por supuesto, este robot estaba perdiendo en las pruebas en MT4 tester. La situación ha mejorado cuando he introducido un retraso entre el cruce de una varilla y la entrada en el mercado. Pero la reducción sigue siendo inaceptable. Desde entonces no me fío mucho de los métodos sin demora.
3. Los gusanos no proporcionan ninguna información sobre los cambios actuales y su influencia en la situación (aparentemente se trata de la zona roja)
Sí. Esta es la desventaja más grave del método. Y el fallo es PRINCIPAL e INCREÍBLE. El candidato aquí sugirió pensar en los gusanos de contramano "infrarrojos". Sugerido obviamente en broma. Pero voy a pensarlo seriamente. Quizá surja algo interesante...
4. Los gusanos probablemente sólo muestren "estancado, detenido en las esperanzas del tiempo" y no la verdadera situación
Eso es probablemente exactamente lo que es. Aquí se puede ver
Se puede ver un ligero pinchazo en la zona del 29-30 de octubre. En el fondo está chocando con el gusano amarillo. Y en la parte superior se encuentra en una zona de baja densidad. Me temo que aquí hay un problema de huevos y gallinas. Si los gusanos sólo se heredan, cabe preguntarse de dónde salió el primer gusano. Por desgracia, las tendencias del mercado también pueden surgir por sí solas, de la nada. Supongo que, con mi nivel actual de conocimientos, es algo que sólo puedo aceptar.
5. Es cuestionable estimar el desglose de los niveles por grosor/densidad. Pues si se toman no 10 MAs sino digamos 100 o no, no es suficiente, toma 1983743945s, ¿eh? ¿Cree usted que el precio penetrará en ese chanchullo? ¿Y si se baraja en períodos?
Bueno... Tales cosas al Rayo y a la Muerte de todos los DCs (perdón, prometí no bromear así :))))))))) no creo que sea apropiado preguntar en absoluto :) Todas las estimaciones de densidad están racionadas.
En cuanto a las últimas fotos. Lo siento, soy tonto, pero sigo sin entender lo que estabas filtrando. Densidad de la población De todos modos, se ve mucho mejor que mis fotos del guión. No te entorpece la vista con líneas innecesarias, y tienes algo que mirar. La única cuestión es la veracidad del propio método... Y aquí... Aprender a aprender y aprender, como nos legó el abuelo Lenin :)))))
Hola a todos.
Se ha hablado de la memoria del mercado. Algunos lo niegan, otros refuerzan su papel.
Hice un experimento: escribí un indicador para calcular el gradiente medio de sólo 3 obleas.
Puedo insertar un centenar de ellas, pero ¿realmente lo necesito? El indicador no optimizado muestra un buen resultado sólo si la onda lenta tiene un período relativamente grande.
Si se toman períodos con un pequeño delta para los rápidos. Los rápidos son el estado actual del mercado y el resultado en la captura de pantalla. No es necesario patearla, es sólo un pensamiento en voz alta.
No podré obtener un buen rendimiento en el mercado.
Cándido, puedes burlarte de mí todo lo que quieras, pero NO ME GUSTA la idea de que los gusanos de la contra vivan en el lado rojo como una broma de humor. Mucho rishpektik por un pensamiento muy sensato :) La pregunta debería plantearse así. Estoy de acuerdo, suena ridículo.
No es más ridículo que una unidad imaginaria. Por cierto, no era una broma, exactamente una invitación a pensar. Pero también se mantuvo la posibilidad de convertirlo en una broma :). Si es posible entender la esencia del periodo de promediación negativa, le agradecería los detalles. Aunque yo mismo ya tenía dudas sobre los contra-motivos - no hay tiempo de flechas para los smushes. Aunque... ¿tal vez por eso se les permite comunicarse con los contramotes? :) En cualquier caso, ahora me parece más práctico el concepto de antípodas de los gusanos :).
Intentemos encontrar una ley de períodos incrementales de los magos que no se concentren en la tendencia absoluta en absoluto.
Suma de la progresión aritmética (línea recta) S(n)=n*(n+1)/2.
Entonces SMA(n)=S(n)/n=(n+1)/2.
Si exigimos uniformidad en la tendencia absoluta, obtenemos
paso(n, d) = SMA(n+d) - SMA(n) = (n+d+1)/2 - (n+1)/2 = d/2.
Es decir, las máscaras deben construirse con un paso constante. No sé cómo entender este resultado. El empirismo muestra que el paso del periodo de las dummies debe aumentar. En particular, la última imagen fue hecha con la última versión de mi script con parámetros por defecto. Y ahí el tono crece aproximadamente de forma cuadrática.
Cuanto más pronunciada sea la tendencia, más corta será. Es decir, una tendencia absoluta sólo tiene que tener una pendiente descendente.
Por eso me gusta el Forex: por la formación y la iluminación de esta misma sustancia. Considerándolo simplemente como el mejor y más útil de todos los deportes del mundo :)
En el mercado de divisas, esta sustancia está muy solicitada. Pero en la vida cotidiana, por desgracia, suele aplicarse otra regla: "a mucha sabiduría, mucha pena".
Los contrastes de los otros mash-ups serán aún peores: habrá un mayor desfase, ya que el "centro de gravedad de la balanza" se desplazará hacia atrás, hacia el pasado.
P.S. 2 Candidatos:
Esto es tan fantasioso............a de repente....
Sería interesante ver una imagen en la que la MA se construyera no sólo "desde abajo" sino también "desde arriba". "Voltear" el precio y construir la MA.
Esto es tan fantasioso............a de repente....
Sólo en la primera (la última, a la antigua) las barras N serán pre-renderizadas todo el tiempo.