Método de planimetría tendencial - página 3

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Amigos, con respecto a la analogía entre los arneses y las MAs mágicas. Los "magos" afirman que cuando se rompe una MA mágica, el precio se mueve poderosamente y de manera constante. Esto significa que en los arneses podemos intentar un análogo de la estrategia de cruce, que en el MA conduce rápidamente a una pérdida. Por lo tanto, por favor/pregunta. ¿Hay algún probador manual aquí? Sería interesante probar una estrategia de ruptura del arnés. Creo que se ahorraría un montón de entradas falsas. Por desgracia, todavía no puedo escribir un indicador de densidad aceptable y un EA basado en él. Pero creo que sería interesante probarlo manualmente.
 

La densidad podría calcularse a partir de la varianza entre los valores de los distintos guiones en un momento dado. Cuanto menor sea la varianza, mayor será la densidad.

 
No creo que sea difícil. Sólo tienes que coger dos varitas, la más rápida y la más lenta. Establecen los límites del flujo, sea cual sea. En los arneses, su anchura es mínima e igual a la distancia entre las mangas. Otras veces aumenta, pero sigue siendo igual a la distancia entre las dos mangas.
 
Una pregunta para los expertos en mql. Tengo muchas ganas de escribir un indicador de densidad. Por supuesto, no será tan bonito como el arco iris de las máscaras, pero será mucho más útil. Y lo que es más importante, puede ser útil en robótica. Para dibujar la densidad, todo el plano del gráfico se pintará de diferentes colores. Al fin y al cabo, la densidad de la barra no es un número, sino una distribución, una matriz. La cuestión es cómo hacerlo mejor. En el indicador Ishimoku, el canal está coloreado con líneas verticales que son objetos en la lengua. En este caso habrá muchos canales de color. Esto significa que el número de líneas verticales en el gráfico aumentará drásticamente en comparación con Ichimoku. Pregunta, ¿causará problemas al terminal? Otra pregunta. ¿Se puede colorear de una manera diferente, más óptima? Por lo que tengo entendido, no hay gráficos de píxeles de bajo nivel en mql.
 
Yurixx:
No creo que sea difícil. Sólo tienes que coger dos varitas, la más rápida y la más lenta. Establecen los límites del flujo, sea cual sea. En los arneses, su anchura es mínima y equivale a la distancia entre las bolsas. Otras veces aumenta, pero sigue siendo igual a la distancia entre las dos rodajas.

No, estas dos mangas no dan un límite de flujo. A menudo es al revés. Este método sólo sirve para una tendencia. En un piso, hay que vigilar la visibilidad de los biseles.
 
eugenk, creo que estás exagerando ligeramente la complejidad de la tarea. Y también quieres cargar la piedra hasta el límite. ¿Qué es lo que no te gusta de la cifra, es decir, la varianza? Este indicador consta de unas pocas líneas de código. Y no tienes que calcularlo en cada tic.
 
eugenk:
Una pregunta para los expertos en mql. Tengo muchas ganas de escribir un indicador de densidad. Por supuesto, no será tan bonito como el arco iris de esqueletos, pero será mucho más útil. Para dibujar la densidad debemos pintar todo el plano del gráfico con diferentes colores. Al fin y al cabo, la densidad de la barra no es un número, sino una distribución, una matriz. La cuestión es cómo hacerlo mejor. En el indicador Ishimoku, el canal está coloreado con líneas verticales que son objetos en la lengua. En este caso habrá muchos canales de color. Significa que el número de líneas verticales en el gráfico será considerablemente mayor que en el caso de lshimoku. Pregunta, ¿causará problemas al terminal? Otra pregunta. ¿Se puede colorear de una manera diferente, más óptima? Por lo que tengo entendido, no hay gráficos de píxeles de bajo nivel en mql.

En la página anterior di un enlace a dicha estrategia, échale un vistazo. Es una estrategia pura, nada automatizada. Pero merece la pena echarle un vistazo.
  
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      Density.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Mathemat (c) 2007"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
 
extern int _LoPeriod = 3;
extern int _HiPeriod = 200;
extern int _ma_method = MODE_EMA;
extern int _ma_price = PRICE_CLOSE;
 
double _dens[];   // графический буфер плотности жгута
double _mas[];    // массив машек
 
int init()
{
  SetIndexBuffer( 0, _dens );
  SetIndexStyle ( 0, DRAW_LINE );
  ArrayResize( _mas, _HiPeriod - _LoPeriod + 1 );
  return( 0 );
}
 
// рассчитывает массив машек на заданном баре
void makeMAsArray( int sh )
{
   for( int i = _LoPeriod; i <= _HiPeriod; i ++ )  
      _mas[ i ] = iMA( NULL, 0, i, 0, _ma_method, _ma_price, sh );
   return;
}
 
// возвращает с.к.о. текущего массива машек 
double stderr( int quantity )
{
   double linsum = 0;
   double sqwsum = 0;
   for( int i = 0; i < quantity; i ++ ) 
   {
      linsum += _mas[ i ];
      sqwsum += _mas[ i ] * _mas[ i ];
   }   
   return( MathSqrt( sqwsum / quantity - linsum * linsum / ( quantity * quantity ) ) );   
}
 
 
int start()
{
   int limit = Bars;
   int counted_bars = IndicatorCounted();
   if( counted_bars > 0 )  counted_bars--;
   limit = Bars - counted_bars;
   
   for( int sh = 0; sh < limit; sh ++ )
   {
      makeMAsArray( sh );
      _dens[ sh ] = 1 / stderr( _HiPeriod - _LoPeriod + 1 );
   }
   return( 0 );
}

Este inductor muestra la densidad del arnés en función de la varianza dentro de los macizos para cada barra. Los golpes son exponenciales. Los cálculos son un poco irreales. Ah, y su principal inconveniente es que no está normalizado.

P.D. Admito la inutilidad de un enfoque basado en el cálculo de la varianza: un arnés potente también puede serlo cuando la dispersión de los diferentes paños es grande.

 

Se pueden utilizar dos indicadores para juzgar la densidad de los hisopos: el número de hisopos por intervalo y el intervalo entre hisopos. La segunda posibilidad me parece interesante. Por supuesto, es necesario hacer una media. Es decir, calculamos la función (intervalo ocupado por n nombres)[(valor medio o mediana de esos n nombres) sobre todo el rango de nombres (los nombres deben estar ordenados por su valor), encontramos sus mínimos y dibujamos rayas, digamos, por la mitad de la altura. Podemos tomar n de un vistazo unos 10. Aunque en realidad, tanto n como la forma de definir los límites de las franjas deben elegirse sobre la marcha, observando las imágenes resultantes.

 

El problema es que tenemos que aprender a calcular las mezclas de forma aún más óptima que en el paquete estándar de meta-citas. Necesitamos algún algoritmo de recurrencia para calcular los mash-ups, en el que un mash-up de periodo N se calcula utilizando un mash-up conocido de periodo N+1. En principio no es difícil, pero entonces hay que rechazar el algoritmo estándar de metacuotas.

En cuanto a la densidad de las bolsas: está claro que necesitamos algún tipo de algoritmo de agrupación, porque pueden ser muy heterogéneas verticalmente (para una barra determinada). En resumen, la tarea no es técnicamente fácil en absoluto.

P.D. La eficiencia de mil llamadas a iMA() de 3 a 1002 es de unas 500 000 operaciones (sumas) ~ 1000 * 1000 / 2. Si se hace el algoritmo de recurrencia (conociendo la escala del periodo N, simplemente se multiplica por N, se añade el nuevo precio más lejano y se divide por N+1; obtenemos la escala del periodo N+1) - la eficiencia dependerá linealmente de N.

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