Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 649
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Maravillosa discusión, como un higo en el bolsillo.
¿Y cómo has juntado estos dos pares para un residuo así?
Bueno, a través de una red neuronal, he escrito sobre ello un montón de veces aquí.
Me ofreciste VAR y similares... ¿Para qué necesitamos la regresión lineal si tenemos NS?
Como es de esperar, el problema es que los comerciantes no tienen ningún efecto en el mercado, es decir, no sé qué hacer con ellos, y ellos no saben qué hacer. Por lo general, no tienen esa experiencia.
El ruido no es necesario predecirlo ) se desvía de la media - volverá pronto ... pero si hay un efecto arco, no es seguro que vuelva inmediatamente ... y la varianza es variable pero no importa, lo miraremos )
He respondido a mi propia pregunta. Tomamos una máscara simple, la desplazamos hacia atrás medio período (el retardo de fase de la máscara simple es medio período), y utilizamos las cotizaciones ruidosas para alimentar el NS para predecir un nuevo valor de la máscara en al menos una barra (incluso puede ser la actual, tenemos una máscara prospectiva). Con el método de la oruga rellenamos el medio período que falta, y hay convergencia a la media, sin importar si la media se mueve hacia abajo o no. El mercado seguramente volverá a un futuro camión.
Bien a través de una red neuronal, he escrito sobre ello un montón de veces aquí
Tú eres el que me ofreció VAR y demás... ¿Para qué necesitamos la regresión lineal si tenemos NS?
Como es de esperar, el problema es que los comerciantes no tienen ningún efecto en el mercado, es decir, no sé qué hacer con ellos, y ellos no saben qué hacer. Creo que sí, quizás alguien tenga experiencia, pero parece que no :) Sólo estoy operando con pares, comprando uno y vendiendo otro.
No puedo decir nada sobre la NS.
No puedo decir nada sobre NS. La cointegración es un área bastante grande en términos de modelos y muy bien desarrollada. No veo ninguna NS ahí, porque en estos modelos todo debe demostrarse con pruebas, y en tu caso simplemente salió así.
Si es posible utilizar su idea - no sé, estoy interesado sólo en TS, y que pruebe sus propiedades futuras en la etapa de formación.
PS.
Fue hace mucho tiempo, pero de memoria su gráfico es muy extraño. Debería ser así: en el caso de una tendencia, el gráfico de abajo está por encima o por debajo del eje y va hacia adelante y hacia atrás.
Has respondido a tu propia pregunta. Tomamos una forma de onda (simple), la desplazamos hacia atrás en medio período (retraso de fase de la forma de onda simple en medio período), y utilizamos cocientes ruidosos para alimentar a NS para predecir un nuevo valor de la forma de onda en al menos una barra. Usando el método de la oruga obtenemos el medio período que falta, y hay convergencia a la media, sin importar si la media está a la deriva o no. El mercado volverá seguramente a una nueva forma de onda.
Has preguntado y respondido ))) a veces es bueno charlar
incluso si sólo utilizo MAshka, es posible filtrar algún efecto menor de Arch
oh sobre las orugas... no me hagas pensar y haz algo )
No puedo decir nada sobre NS.
La cointegración es una tendencia bastante importante en los modelos y está muy bien desarrollada. Ahí no hay ninguna NS, porque en estos modelos todo se tiene que demostrar con pruebas, y lo tienes tal cual.
Si es posible utilizar su idea - no sé, estoy interesado sólo en TS, y que pruebe sus propiedades futuras en la etapa de formación.
PS.
Fue hace mucho tiempo, pero de memoria su gráfico es muy extraño. Debería ser así: si está en tendencia, el gráfico de abajo está por encima o por debajo del eje, mientras que usted tiene un gráfico que oscila hacia adelante y hacia atrás.
Haré lo que pueda y mostraré los resultados en el forex (mañana, hoy estoy aburrido)
No hay NS en absoluto porque **** los coeficientes son a través de una regresión lineal, y a través de modelos no lineales no hay cerebros
Si fuera un modelo lineal - sería más bajo, de acuerdo, porque no se puede ajustar un modelo lineal con tanta precisión a todas las fluctuaciones, pero se puede ajustar uno no lineal. Por lo demás, el principio es el mismo que en el comercio clásico de pares.
¡Maxim, no hagas un escándalo! En los momentos difíciles, hay que pedir ayuda al Hechicero.
¿Sabes por qué? Este misterioso personaje sabe mucho sobre distribución y NS. De alguna manera trata a los dos como uno solo.
Y no funciona con un número de incrementos sino con La suma de los incrementos. durante un periodo de tiempo determinado.
Como último recurso, estoy a punto de iniciar una distribución gratuita de mi ST. Da el mejor beneficio incluso sin NS (por ahora en la demo :))).
Recomiendo a todo el mundo que prepare los bolsillos y los vacíe de polvo. El espectáculo debe continuar.
¡Maxim, no hagas un escándalo! En los momentos difíciles, hay que pedir ayuda al Hechicero.
¿Sabes por qué? Este misterioso personaje sabe mucho sobre distribución y NS. De alguna manera, trata a los dos como uno solo.
Y funciona con una serie no de incrementos, sino de La suma de los incrementos. durante un periodo de tiempo determinado.
Como último recurso, estoy a punto de iniciar una distribución gratuita de mi ST. Da el mejor beneficio incluso sin NS (por ahora en la demo :))).
Recomiendo a todo el mundo que prepare los bolsillos y los vacíe de polvo. El espectáculo debe continuar.
Así que la suma de los incrementos dará la serie inicial :))) si los obtienes por sustracción
Preparemos nuestros bolsillos, yo terminaré el mío mañana ))) pero las distribuciones y NS son cosas útiles, seguro. Ahora estoy estudiando un poco el análisis de la varianza.
por lo que la suma de los incrementos dará la serie inicial :))) si se obtienen por sustracción
Preparemos nuestros bolsillos, yo terminaré el mío mañana ))) pero las distribuciones y NS son cosas útiles, seguro. Yo mismo estoy estudiando ahora el análisis de la varianza en una pequeña parte.
¡Qué cosa! ¡Reconozco a la antigua Maxim!
Tarde o temprano Koldun dirá su palabra, sólo hay que saber entender sus indirectas.
Hacía tiempo que nadie publicaba un informe - aquí está mi avance.
Entrenado el 22.01.2018 en EURUSD H1, para prueba de generación de código, casi todo el historial disponible de MetaQuotes - enorme sobreajuste y tamaño del EA, ni siquiera se puede adjuntar (quien esté interesado que lo descargue del enlace) y aquí se ejecuta, parece que funciona.... http://hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4
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lo siento mt4 es un anacronismo, ni siquiera lo tengo instalado :D cambiar a mt5