Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2091
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Hay muchos problemas aquí.
por ejemplo, ¿qué quiere encontrar?
¿formalizar lo que debe ocurrir? (o que no se produzca, por lo que se dice la hipótesis nula .... he recogido los términos en clase ))) )
y en general, tal tarea, imho, más rápido para buscar en la base de datos, como para descargar ZigZag? con las fechas en una tabla, y en el segundo parsing noticias con categorías de importancia
pero entonces... ¿qué queremos tomar como hipótesis nula?
Mi enfoque es estándar) la hipótesis nula es que el precio se comporta como SB. Si hablamos de un zigzag, el valor Z=z/m-1, donde z es la longitud de la rodilla del zigzag y m es su parámetro, en el caso de SB tiene una distribución exponencial con un único parámetro. Esta será la hipótesis nula. En consecuencia, la hipótesis alternativa sería el rechazo de esta afirmación.
Hay muchos problemas aquí.
por ejemplo, ¿qué quiere encontrar?
¿formalizar lo que debe ocurrir? (o que no se produzca, por lo que se dice la hipótesis nula .... he recogido los términos en clase ))) )
y en general, tal tarea, imho, más rápido para buscar en la base de datos, como para descargar ZigZag? con las fechas en una tabla, y en el segundo parsing noticias con categorías de importancia
pero entonces... ¿qué queremos tomar como hipótesis nula?
En definitiva, la charla trata de las dificultades de la formalización en tareas sencillas. Y las noticias tienen diferente fuerza y enfoque, y el efecto de las noticias en el precio tiene diferente respuesta. Hay muchas variantes, y hay muchas etapas. Se pueden tomar noticias de la misma fuerza y sólo codirección y observar la respuesta, o se pueden tomar noticias de diferente fuerza y observar la fuerza de la acción. Y cómo observar, se puede buscar el cambio de la tasa del canal, se puede zigzaguear, se puede buscar algún promedio, el problema de la escala de tiempo de la misma manera. Y todo esto hay que desglosarlo en modelos de investigación sencillos.
Bueno en general como un buen vino, o queso para hacer. No sólo depende del orden de lo que se pone y de la cantidad, sino también de muchos otros factores que no son visibles a la vista y no se pueden sentir).
En mi enfoque todo es estándar) la hipótesis nula es que el precio se comporta como SB. Si hablamos de un zigzag, entonces el valor Z=z/m-1, donde z es la longitud de la rodilla del zigzag y m es su parámetro, en el caso de SB tiene una distribución exponencial con un único parámetro. Esta será la hipótesis nula. En consecuencia, la hipótesis alternativa sería el rechazo de esta afirmación.
En el caso de SB tiene una distribución echr el cociente de la longitud del zigzag por el número de eventos por unidad de tiempo menos 1, es decir, ¿los eventos son regulares por unidad de tiempo? Lo que es el parámetro m no se entiende del todo.
Para entender bien que estamos en diferentes idiomas (niveles) ))))
En el caso de SB tiene una distribución echr de la longitud del zigzag dividida por el número de eventos por unidad de tiempo menos 1, es decir, ¿los eventos son regulares por unidad de tiempo? Lo que es el parámetro m no se entiende del todo.
Para entenderlo bien, estamos en diferentes idiomas (niveles) ))))
Es sólo un zigzag primitivo - una nueva rodilla comienza cuando el precio se mueve a más de m distancia de la parte superior de la rodilla anterior en la dirección opuesta.
El tiempo está ahí sólo como la primera coordenada de la parte superior de una rodilla en zigzag - para poder encontrar la rodilla que corresponde al evento.
Esto no es más que un zigzag primitivo - una nueva rodilla comienza cuando el precio pasa a una distancia mayor que m de la parte superior de la rodilla anterior en la dirección opuesta.
El tiempo está presente allí sólo como la primera coordenada de la parte superior de una rodilla en zigzag - para poder encontrar la rodilla que corresponde al evento.
ahora lo veo).
Esto no es más que un zigzag primitivo - una nueva rodilla comienza cuando el precio pasa a una distancia mayor que m de la parte superior de la rodilla anterior en la dirección opuesta.
El tiempo está presente allí sólo como la primera coordenada de la parte superior de una rodilla en zigzag - para poder encontrar la rodilla que corresponde al evento.
OK
Por ahora, sólo se ha formalizado un WP - o mejor dicho, hemos decidido que necesitamos un WP con un ajuste - "puntos".
sobre el uso de la base de datos - si descargamos los datos correctamente, no es difícil hacer la selección de interés, pero no hemos formalizado lo que buscamos
Creo que podemos cargar los datos en el formato:
- número de barra, hora del último vértice, longitud del haz de WP actual (es decir, en el futuro desde el vértice) , dirección del haz (up | dn)
Bien, las noticias pueden descargarse en cualquier formato, la hora estará presente, pero el número de compás se obtendrá utilizando los datos de consulta de la base de datos
¿pero qué debería ocurrir debido al comunicado de prensa?
¿cuál es la configuración mínima de ZigZag que debe determinar que ZigZag ha reaccionado a las noticias?
¿qué es la TF?
....
imho, hay un montón de preguntas técnicas hasta ahora para tratar de evaluar si las noticias afectan al movimiento de los precios? - el pico de valatilidad será, pero ¿qué debería ocurrir para demostrar que el precio es SB?
OK
Hasta ahora, sólo se ha formalizado la RZ
sobre el uso de la base de datos: si se cargan los datos correctamente, no es difícil hacer una muestra de interés, pero aún no hemos formalizado lo que buscamos
Creo que podemos descargar RZ en el siguiente formato:
- número de barra, hora del último vértice, longitud del haz de WP actual (es decir, en el futuro desde el vértice) , dirección del haz (up | dn)
Pues bien, las noticias pueden descargarse en cualquier formato, la hora estará presente, pero el número de compás se obtendrá utilizando los datos de consulta de la base de datos
¿pero qué debería ocurrir debido al comunicado de prensa?
¿cuál es la configuración mínima de ZigZag que debe determinar que ZigZag ha reaccionado a las noticias?
¿qué es la TF?
....
imho, hay un montón de preguntas técnicas hasta ahora para tratar de evaluar si las noticias afectan al movimiento de los precios? - Habrá un repunte de la valorización, pero ¿qué tiene que ocurrir para demostrar que el precio es SB?
Un solo zigzag puede ser comparado con los anteriores. La longitud se ha vuelto más larga que la media anterior o más corta, pero eso es aproximado. El TF es de 15 minutos o una hora, dependiendo del tipo de respuesta que busquemos. Me gustan más los pequeños canales en zigzag. Pero es una gran complicación.
Un solo zigzag puede ser comparado con los anteriores. La longitud se ha vuelto más larga que la media anterior o más corta, pero esto es aproximado. El TF es de 15 minutos o una hora, dependiendo del tipo de respuesta que busquemos. Me gustan más los pequeños canales en zigzag. Pero esto es una gran complicación.
En las noticias, esa "duración" podría alargarse.
¿pero buscamos tendencias? ¿o retrocesos?
¿y si hay un retroceso en el precio? o si fue un pico en las noticias?
¿Por qué TF15? El TF más pequeño disponible es M1, existe la lógica de usar D1, pero M15 - bueno, te gusta el número 15, pero no debería ser una base científica para el proceso que estás estudiando?
señores de los entendidos... se acabó el minuto... ¿tomarán más? ))
Sí, dame dos.
En cuanto al artículo, sobre la noticia - estoy anticipando el resultado:
- impacto de las noticias en el movimiento posterior de los precios, todavía tienen que ser marcados manualmente
- ZigZag no es adecuado para esta estimación, mejor utilizar algún indicador de tendencia... Entonces, ¿por qué analizar las noticias? Trabajamos a la vieja usanza, probador + GA o probador + MO
- la tarea de análisis de noticias es una tarea heurística, por así decirlo, esto es creatividad