De la teoría a la práctica - página 1163
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Perdona a los villanos, no saben que eres más bonito que la palabra 'papá' que te sacan los xforex con movimientos rítmicos al estilo bruzers. ;)
Qué hijo de la debilidad mental :))) Sus puestos deberían estar pegados a los retretes.
La idea es que esta no linealidad del tiempo entre los datos se tenga en cuenta en mis cálculos de varianza. Si no hay datos, obviamente hay un error. Puedo informar de que, curiosamente, el mercado es bastante preciso. Y los errores son caros.
Lo entiendo, me refiero a que el tiempo del siguiente tick se genera aleatoriamente, es decir, 2 sistemas idénticos mostrarán resultados diferentes
¿O no es crítico allí?
Lo entiendo, me refiero a que el tiempo del siguiente tick se genera aleatoriamente, es decir, 2 sistemas idénticos mostrarán resultados diferentes
¿o es que no es crítico allí?
En diferentes entradas, sí. Me estoy esforzando para que el TS de cualquier corredor funcione de la misma manera. Para ello, es necesario sincronizar los flujos entre los distintos centros de distribución.
Tomo las garrapatas de la siguiente manera:
1. Cada N segundos me llega un presupuesto.
2. Miro si la oferta, la demanda o la hora del servidor de esta cotización ha cambiado.
Si alguno de estos parámetros ha cambiado - la cita es real (es decir, tenemos un evento) y se utiliza en los cálculos, si no - no lo es.
Al final de la semana comparo mi conjunto de acontecimientos con las citas de Dukas.
Ahora tengo desincronización debido a extrañas caídas en ciertas frecuencias.
Si hay inexactitud en la recepción/procesamiento de datos, el error en el cálculo de la varianza del proceso es evidente.
No quiero sospechar que DC juegue con las cotizaciones y su flujo, pero tenerlo en cuenta y hacer ajustes es simplemente necesario.
Del niño de la mente débil :)).
DC hace lo que quiere con el flujo de cotizaciones y cuando quiere, y no tiene que informar a nadie, ni siquiera a ti. Mírate en el espejo y sonríe más a menudo. ;)
La casa de valores hace lo que quiere con el flujo de cotizaciones y cuando quiere, pero no tiene que informar a nadie, incluido usted. Mírate en el espejo y sonríe más a menudo, y verás tu verdad del grial. ;)
:)) No me quejo, escribe lo que quieras. Sin embargo, siendo sobrino de podotr (por el estilo de presentación), podrías escribir algo más inteligente y no deshonrar a tu tío.
Estamos buscando el Grial, no un retrete. ¿No es así?
Oleksiy no puede hacer nada con las manos, ni siquiera con la cabeza. Sólo consume alcohol con él, lo que es obvio para todos.
Tal vez haya encontrado su verdad.
Oleksiy no puede hacer nada con las manos, ni siquiera con la cabeza. Sólo consume alcohol con él, lo que es obvio para todos.
Es obvio para mí que su rastrillo continúa)
En diferentes entradas, sí. Mi objetivo es que el TS de cualquier corredor funcione de la misma manera. Esto requiere la sincronización de los hilos entre los diferentes DCs.
Tomo las garrapatas de la siguiente manera:
1. Cada N segundos me llega un presupuesto.
2. Miro si la oferta, la demanda o la hora del servidor de esta cotización ha cambiado.
Si alguno de estos parámetros ha cambiado - la cita es real (es decir, tenemos un evento) y se utiliza en los cálculos, si no - no lo es.
Al final de la semana comparo mi conjunto de acontecimientos con las citas de Dukas.
Ahora tengo desincronización debido a extrañas caídas en ciertas frecuencias.
Si hay inexactitud en la recepción/procesamiento de datos, el error en el cálculo de la varianza del proceso es evidente.
Entonces todas las citas serán reconocidas por usted como reales, aunque sólo sea porque la hora de su servidor difiere en N segundos.
Sin cuantificación, no hay grial. En su frente, es diferente para mí.
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Si necesita el Grial, no puede prescindir de tener en cuenta los cambios de tiempo que determinan los movimientos del mercado. El tiempo afecta directamente a la precisión de las transacciones.
Si lo he entendido bien, estamos hablando de la distribución de eventos ( el tamaño de una vela o un tick) en el eje x (tiempo).