Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2098

[Rorschach]

Maxim Dmitrievsky:
Sí, curioso, lo tendré en cuenta

Algún tipo de GPT-3 puede tener cotier también.

[Maxim Dmitrievsky]

Rorschach:

También se puede cotejar algún tipo de GPT-3.

Es caro convertir el cotier en imágenes, así que estoy a favor de las circunvalaciones unidimensionales.

[Vladimir Karputov]

¿Cómo puedo descargar el archivo *.ipynb de github a jupyter notebook?

añadir: La pregunta se ha eliminado - se ha hecho clic en algo y ha aparecido un botón de descarga:

[Maxim Dmitrievsky]

Vladimir Karputov:

¿Cómo puedo descargar el archivo *.ipynb de github a jupyter notebook?

añadir: La pregunta está fuera de lugar - algo hizo clic y apareció un botón de descarga:

Vladimir, ¿estás con nosotros ahora, en el lado oscuro?

[Aleksey Vyazmikin]

Mi artículoha sido publicado. Son bienvenidos a leer y criticar :)

[Vladimir Karputov]

Maxim Dmitrievsky:

Vladimir, ¿estás con nosotros ahora, en el lado oscuro?

Sólo estoy aprendiendo...

[Mihail Marchukajtes]

Maxim Dmitrievsky:

Vladimir, ¿estás con nosotros ahora, en el lado oscuro?

¡Vaya, los lados ya están dando de sí! ¡¡¡¡¡Me pido el agua !!!!! :-)))))

[Vladimir Karputov]

No puedo imprimir las cinco primeras líneas del objeto DataFrame.

Tomo el script de la entrega 'data folder'\NScripts\Python\copy_rates_from.py' y añado las líneas:

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# выведем данные о пакете MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)

# импортируем модуль pandas для вывода полученных данных в табличной форме
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns', 500) # сколько столбцов показываем
pd.set_option('display.width', 1500)      # макс. ширина таблицы для показа
# импортируем модуль pytz для работы с таймзоной
import pytz

# установим подключение к терминалу MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed")
    mt5.shutdown()

# установим таймзону в UTC
timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")
# создадим объект datetime в таймзоне UTC, чтобы не применялось смещение локальной таймзоны
utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)
# получим 10 баров с EURUSD H4 начиная с 01.10.2020 в таймзоне UTC
rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_H4, utc_from, 10)

# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5
mt5.shutdown()
# выведем каждый элемент полученных данных на новой строке
print("Выведем полученные данные как есть")
for rate in rates:
    print(rate)

# создадим из полученных данных DataFrame
rates_frame = pd.DataFrame(rates)

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# выведем данные о пакете MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)

# импортируем модуль pandas для вывода полученных данных в табличной форме
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns', 500) # сколько столбцов показываем
pd.set_option('display.width', 1500)      # макс. ширина таблицы для показа
# импортируем модуль pytz для работы с таймзоной
import pytz

# установим подключение к терминалу MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed")
    mt5.shutdown()

# установим таймзону в UTC
timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")
# создадим объект datetime в таймзоне UTC, чтобы не применялось смещение локальной таймзоны
utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)
# получим 10 баров с EURUSD H4 начиная с 01.10.2020 в таймзоне UTC
rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_H4, utc_from, 10)

# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5
mt5.shutdown()
# выведем каждый элемент полученных данных на новой строке
print("Выведем полученные данные как есть")
for rate in rates:
    print(rate)

# создадим из полученных данных DataFrame
rates_frame = pd.DataFrame(rates)

# выведем пять первых строк (метод 'head' pandas)
print("\nВыведем пять первых строк")
rates_frame.head()

rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')

# выведем данные
print("\nВыведем датафрейм с данными")
print(rates_frame)

rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')

# выведем данные
print("\nВыведем датафрейм с данными")
print(rates_frame)

y el método no imprime nada:

(1578614400, 1.11051, 1.11093, 1.11017, 1.11041, 2448, 1, 0)

Выведем пять первых строк

Выведем датафрейм с данными

[Mikhail Mishanin]

Aleksey Vyazmikin:
Mi artículo fue publicado. Te invito a que lo leas y lo critiques :)

Alexey, mi pregunta para ti y para todos: ¿Por qué? Tomemos como objetivo la señal de cruce de la media móvil y no la toquemos en la siguiente barra...".

Puedes enseñar la señal "ideal". Toma una ZZ (varias ZZ) y haz un ciclo de presente a pasado en cada barra, que subirá/bajará exactamente, durante tantos compases.

Cuando era un Neuroshell Day Trader Profesional aprendí tal señal y obtuve el primer resultado razonable, pero fue muy difícil utilizarla en el comercio real.

[Aleksey Vyazmikin]

dr.mr.mom:

Alexey, una pregunta para ti y para todos los demás: " Tomemos como objetivo la señal que cruce la media móvil y no la toque en la siguiente barra..."

Se puede enseñar una señal "ideal". Toma una ZZ (varias ZZ) y haz un ciclo de presente a pasado en cada barra, que subirá/bajará exactamente, durante tantos compases.

Cuando era un Neuroshell Day Trader Profesional aprendí esta señal y obtuve el primer resultado razonable, pero fue muy difícil utilizarla en el trading real.

Por eso, en ese momento no sabíamos que los puntos de giro se predicen mal con ese método, y el entrenamiento se basa principalmente en las tendencias....

Es bastante razonable utilizar diferentes estrategias para la diversificación, y MO ayuda a mejorar las estrategias subyacentes, que es lo que sugerí utilizar en el artículo.