¿Se puede distinguir el gráfico de la SB del gráfico de precios? - página 7
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Si no se pueden distinguir componentes constantes, entonces por supuesto que el proceso es aleatorio, ¿qué hay que pensar?
En cuanto a la serie de precios, la tendencia es un componente constante, bueno, existe por mucho que se argumente, pero "si no se puede señalar ningún componente constante":
- hay tendencias, pero sólo en la historia.
- no podemos encontrar un método para predecir las tendencias futuras.
¿y? ¿las series de precios son aleatorias? ¿no podemos destacar un componente constante, una tendencia? - Ni siquiera las fluctuaciones estacionales de las series de precios son predecibles, al diablo con las divisas, incluso con los mercados de materias primas.
En mi opinión, si los participantes en el mercado tienen información, significa que hay una tendencia, pero si no hay información, será una fluctuación aleatoria, es decir, hay dos modelos matemáticos que se sustituyen en las series de precios
Este tema aparece regularmente en este foro, suelo buscar los mensajes de Prival, incluso publicó un estudio de patentes sobre la "definición del proceso aleatorio" en algún lugar, deberías buscarhttps://www por sus mensajes.mql5.com/ru/search#!keyword=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&module=mql5_module_forum&author=Prival&page=1
Solía dibujar gráficos con GPS. Solía lanzar una "moneda": si salía "cara" un tick hacia arriba, si salía "cruz" un tick hacia abajo, entonces formaba barras de minutos a partir de dichos ticks y las ponía en MT. En forma puramente visual, esto resultó ser un montón de basura: el precio volaba como un loco, lo que obviamente no sucede en la realidad. Por experiencia he comprobado que un gráfico de este tipo de SB se parece visualmente a un diagrama de precios real, si el 70% de los ticks están relacionados, es decir, si un tick actual es alcista, el siguiente es bajista y viceversa. Este gráfico es especialmente realista si el número de ticks generados se modula en función de los cambios de la volatilidad diaria.
En este caso la forma de distribución se convierte en lo que dibuja danminin oVizard_ en la imagen superior.
Pero no sirve de nada.en lo que respecta a las series de precios, la tendencia es un componente constante, bueno, está ahí por mucho que se argumente, pero "si no se puede distinguir ningún componente constante":
- hay tendencias, pero sólo en la historia.
- no podemos encontrar un método para predecir las tendencias futuras.
¿y? ¿las series de precios son aleatorias? ¿no podemos destacar un componente constante, una tendencia? - Ni siquiera las fluctuaciones estacionales de las series de precios son predecibles, al diablo con las divisas, incluso con los mercados de materias primas.
En mi opinión, si los participantes en el mercado tienen información, significa que hay una tendencia, pero si no hay información, será una fluctuación aleatoria, es decir, hay dos modelos matemáticos que se sustituyen en las series de precios
Este tema aparece regularmente en este foro, suelo buscar los mensajes de Prival, incluso publicó un estudio de patentes sobre la "definición del proceso aleatorio" en algún lugar, deberías buscarhttps://www por sus mensajes.mql5.com/ru/search#!keyword=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&module=mql5_module_forum&author=Prival&page=1
Qué carajo son las escalas y los amontonamientos. Las citas son aleatorias, es una divagación al azar. De eso trata este hilo.
no hay tal cosa como estar un poco apagado, o a veces apagado y a veces nouno en el bosque y otro fuera del bosque...
Recomiendo encarecidamente su lectura:
Ventzel E.S., Ovcharov L.A.
Teoría de la probabilidad y sus aplicaciones en ingeniería
Moscú: Nauka. 1988 (Biblioteca de Física y Matemáticas para el Ingeniero). - 480 с.
Exactamente de acuerdo con Wentzel, en nuestra universidad enseñaban estadística, y yo seguía intentando "encajar" el curso de los precios en el lecho de Procusto de la distribución normal. De ninguna manera. O bien bajamos el nivel de significación a 0,5 o menos (pero quién necesita una significación tan baja), o bien rechazamos de forma constante la hipótesis nula de que el movimiento de los precios está descrito por la distribución normal o uniforme (yo sólo he investigado dos distribuciones, pero creo que la comprobación de todas las demás distribuciones llevará a la misma conclusión).
Las citas son aleatorias, es un extravío al azar.
No es sólo eso. Son las colas. Pero no hay tanta diferencia.
¿es así?
está en escala logarítmica. Me explico, en la imagen hay un exponente de dos caras en rojo y una distribución de precios en azul, el exponente de dos caras tiene colas más pesadas y una curtosis alta, sin embargo, también podemos ver en este caso que las colas de la distribución de precios están fuera de esta distribución también, por no hablar de la normal.
por supuesto que no )
¿Cómo es eso? Los ciclos no periódicos no cuentan
¿Cómo se determina que se trata de un proceso totalmente diferente?
Dimitri, vamos, no te "burles".
Hay una sección de estadística: las pruebas de hipótesis. Tenemos una muestra (he comprobado tanto los incrementos de precios con cada tick, como sólo los valores de los precios con cada tick). Y luego está la prueba estándar, si esta muestra cumple los criterios de normalidad de la distribución. Aceptamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa sobre la naturaleza de la distribución, calculamos el criterio y rechazamos una de las hipótesis. Utilicé sobre todo el criterio de Shapiro-Wilk, ya que en la mayoría de los casos comprobé la normalidad. También probé laprueba de Chi-Cuadrado para la uniformidad y la normalidad, y la hipótesis nula (de distribución uniforme o normal) también fue rechazada.
Un comerciante de éxito busca inversores, no padawans, así que ¿qué sentido tiene leer los extractos de lavado de cerebro de algún privado?
Un comerciante de éxito busca inversores, no padawans, así que ¿qué sentido tiene leer extractos de la papilla cerebral de algún privado?
Pues bien, esta historia de éxito se repite en todo el mundo, puedo encontrar otras 5 personas que tenían éxito y luego empezaron a dar clases o a buscar inversores.
era interesante porque era matemáticamente "inteligente", solía dar clases en la universidad, y en sus posts hay un método (científicamente sólido y probablemente defendido por una disertación?) que explica cómo determinar un proceso aleatorio en cinco páginas
Buscaré por la noche, no tengo internet en este momento.