Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1451
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Para tu información, no he dejado de operar ni un solo día. No tolero los tiempos muertos, simplemente no me comunico aquí. Simplemente no me he comunicado aquí. Maximka ha asustado a toda la gente con su inglés. No es bueno, así que decidí unirme al equipo de nuevo...
Ya veo, así que estaba equivocado.
Hablando de inglés, no sé qué hacéis todos los nubats, pero los científicos siguen investigando el movimiento browniano fraccionario para modelar la volatilidad. Todavía no hay métodos más precisos para describir los movimientos del mercado en el mundo. Es decir, desde Black y Scholes hasta las investigaciones más recientes.
https://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html
https://www.quantstart.com/articles/derivatives-pricing-ii-volatility-is-rough#ref-gatheral
Lo único que veo de ti hasta ahora es una discusión sobre predicciones de colores de velas, zigzags y otras tonterías de parvulario.El color de la barra en los artículos de Vladimir Perervenko está muy bien definido con una precisión de aproximadamente 0,8. Y es fácil de repetir. Lo he vuelto a hacer incluyendo las comillas desnudas, los resultados han sido un 2-3% peores que con los filtros digitales.
Me sorprende que sea tan malo. Pero depende mucho del instrumento y del plazo.
No intento adivinar las barras, sino que mi objetivo es obtener un resultado de entrenamiento no inferior a 80 en la validación.
Quiero corregir. Nunca he predicho el color del bar. Sólo clasificación con objetivo ZZ y diferentes variantes de predictores. Y los mejores resultados se obtienen utilizando grandes conjuntos con diferentes métodos de agregación.
Otra experiencia importante es que cuanto más complejo/refinado es el preprocesamiento, más sencillo es el modelo que resuelve el problema.
Buena suerte
¿Nunca te funcionó con ZZ?
Las caras parecen ser las mismas, pero las preguntas con respuestas... lo mismo... es como el día de la marmota o algo así)))
ZZ está al 80% de nuevo...
Una persona poco sofisticada sospecharía algún tipo de conspiración, o un problema con su torre.
Parece que ya es la 3ª o incluso 4ª "ola" sobre lo mismo, no puedo asegurarlo porque no he leído más de 2/3 posts.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO CHICOS?
Las caras parecen ser las mismas, pero las preguntas y respuestas son... lo mismo... es como el día de la marmota)))
ZZ está al 80% de nuevo...
Una persona poco sofisticada sospecharía algún tipo de conspiración, o un problema con sus propias torres.
Parece que esta es la 3ª o incluso 4ª "ola" sobre lo mismo, no puedo asegurarlo ya que no he leído más de 2/3 posts.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO CHICOS?
Que la ZZ es inútil para la MO es un mito.
Bueno el resultado del TF de 1 hora solo me interesaba como aplicación de mis predictores a otros objetivos/estrategias.
Por cierto, la primera selección de predictores reveló una precisión de 0,53 y una expectativa matemática de 6 puntos, lo que muestra el significado de un mayor ajuste en la dirección de la selección de predictores.
Que la ZZ es inútil para la MO es un mito.
Bueno, como se dice "maestro de ceremonias" )))) Por lo que he visto que se dice sobre el tema más que eso, probablemente haya una cuestión de "karma", cada uno tiene su manera.
Bueno, el resultado del TF de 1 hora sólo me interesó, como aplicación de mis predictores a otros objetivos/estrategias.
Por cierto, la primera selección de predictores ha revelado una exactitud de 0,53 y una expectativa matemática de 6 puntos, lo que dice sobre el significado de un mayor ajuste en la dirección de la selección de predictores.
Ahora piénsalo, tienes una precisión de 0,53 y una expectativa matemática de 6 puntos, es un año Sharpe co. idealmente 1-1,5 y ZZ precisión 0,8-0,9, pero ASR no es mejor, cuando las empresas HFT cuando procesan terabytes de datos por día precisión 0,6 y ASR>10, piénsalo...
Bueno, como dice el refrán, "Como quieras")))) Si no conoce la diferencia entre el mercado y el real, puede tener razón.
Pues ahora piénsalo, tienes una Precisión de 0,53 y una expectativa de matriz de 6 puntos, es una Co. Sharp de un año idealmente 1-1,5, y en ZZ Precisión de 0,8-0,9, pero el ASR no es mejor, cuando las empresas HFT, procesan terabytes de datos al día Precisión de 0,6 y ASR>10, piénsalo...
¿Puede aclararme qué significa ASR en este contexto?
Tengo una estrategia en ZZ, cuya exactitud no es muy importante - lo más importante es la precisión, porque la decisión se toma sólo en el objetivo, mientras que la estrategia de la barra implica una decisión sobre la dirección de entrada, respectivamente, la estrategia en ZZ exactitud es de alrededor de 0,65.
¿Qué sentido tiene que piense en los mitos sobre la HFT?¿Puede aclararme qué significa ASR en este contexto?
Tengo una estrategia ZZ en la que la Precisión no es muy importante - lo más importante es la Precisión, porque la decisión se toma sólo sobre el objetivo, mientras que la estrategia por barra implica una decisión sobre la dirección de entrada, por lo que la estrategia ZZ tiene una Precisión de alrededor de 0,65.
¿Qué sentido tiene que piense en los mitos de la HFT?ASR - ratio de sharpe anualizado
Estoy de acuerdo en que la Precisión no es una métrica muy buena, pero ya has citado 0,53 y lo he utilizado como base y he limitado mis resultados en consecuencia.
Los mitos no son importantes, he citado medias reales, HFT porque tienen el mayor ASR, la calidad de predicción de la intraternidad (5-10 operaciones al día) es 3-5 veces menor (predicción a horas vista).
0,65 - es fantástico con esos datos, es casi un exponente suave de la equidad, simplemente se predice una mezcla lineal de datos futuros y pasados y todo lo que esté por encima del 50% es un engaño, ya se ha dicho muchas veces.
El objetivo ZZ sólo tiene sentido para los vendedoresdel "grial", que es probablemente la razón por la que hay una resistencia tan feroz a este público, de lo contrario un enfoque honesto daría lugar a la MO sin sentido en el mercado, mientras que los indicadores están completamente fuera de la cuestión, es sólo al azar. Sólo si se devora una gran cantidad de datos pagados y gratuitos, un equipo de profesionales de alto nivel puede generar una ligera ventaja sobre el mercado, pero "directamente" en los datos de DC o Dukas, un caballero de la suerte, en las bibliotecas de la izquierda, para encontrar el 65% de ella es glitches.
ASR - ratio de sharpe anualizado
Estoy de acuerdo en que la precisión no es una métrica muy buena, pero ya has dado 0,53, lo he utilizado como base de cálculo.
Los mitos no son importantes, he citado los promedios reales, HFT porque tienen el mayor ASR, los números de calidad de predicción de la intraternidad (5-10 operaciones al día) son 3-5 veces más bajos (previsión de horas por delante).
0,65 - es fantástico con esos datos, es casi un exponente suave de la equidad, simplemente se predice una mezcla lineal de datos futuros y pasados y todo lo que esté por encima del 50% es un engaño, se ha dicho muchas veces.
El objetivo ZZ sólo tiene sentido para los vendedores del "grial", aparentemente por eso hay una resistencia tan feroz a este público, de lo contrario un enfoque honesto daría lugar a que la MO no tuviera sentido en el mercado, y ni siquiera estamos hablando de indicadores, es simplemente aleatoria. Sólo si se devora una gran cantidad de datos pagados y gratuitos, un equipo de profesionales altamente cualificados puede generar una ligera ventaja sobre el mercado, y "directamente" sobre los datos de DC o Dukas, un caballero de la suerte, en las bibliotecas de la izquierda, para encontrar el 65% es un fallo.
¿Has leído demasiada ficción o algo así?
ASR - ratio de sharpe anualizado
Estoy de acuerdo en que la precisión no es una métrica muy buena, pero ya has dado 0,53, lo he utilizado como base de cálculo.
Los mitos no son importantes, he citado medias reales, HFT porque tienen el mayor ASR, las cifras de calidad de predicción de la intraternidad (5-10 operaciones al día) son inferiores en 3-5 veces (predicción a horas vista).
0,65 es fantástico en esos datos, es casi un exponente suave de la equidad, sólo estás prediciendo una mezcla lineal de datos futuros y pasados y todo lo que sea por encima del 50% es una trampa, ya se ha dicho muchas veces.
Vamos a distinguir dos estrategias diferentes - una es la estrategia perbar y la otra es por señal ZZ y arrastre, en general ZZ.
La primera estrategia es la de perbar, ahí logré obtener 0,53, pero es una métrica normal para esta estrategia porque la entrada se genera en cada barra y el valor promedio de las barras en toda la muestra es, curiosamente, 0,5. Resulta que tengo una desviación del 3% de la media, lo cual no es mucho, pero da cierta información para reflexionar. Al mismo tiempo, he utilizado los mismos predictores que para la segunda estrategia.
La segunda estrategia con el resultado 0,65 no es una fantasía, la decisión allí se toma sólo cuando aparece uno, pero es posible detectar uno en el 23% de los casos y detectar correctamente el 65% de ese 23%. Tenga en cuenta que los riesgos son aproximadamente de 1 a 1,3 al principio de la apertura de una posición, pero se cubren parcialmente con el arrastre - el saldo será lo suficientemente ondulado (la equidad o el equilibrio no hace ninguna diferencia debido a las paradas imputadas).
Hablando de inglés, no sé qué hacéis todos los nubats, pero los científicos siguen investigando el movimiento browniano fraccionario para modelar la volatilidad. Todavía no hay métodos más precisos para describir los movimientos del mercado en el mundo. Es decir, desde Black y Scholes hasta las investigaciones más recientes.
https://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html
https://www.quantstart.com/articles/derivatives-pricing-ii-volatility-is-rough#ref-gatheral
Sólo he visto tu discusión sobre la predicción de los colores de las velas, los zigzags y otras chorradas de parvulario.Creo que es una reedición de hace unos 6-7 años que leí eso, pero es sobre el comercio de valor, me pregunté un par de veces cómo imitar el comercio de opciones a través de órdenes convencionales - no pude encontrar nada