Econometría: previsión de un paso adelante - página 39
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¿Qué nos importa el tamaño del error? Pueden ser 1000 puntos. Usted mismo puede regular su uso y tamaño - puede entrar no por la apertura de la barra, sino por una orden pendiente cerca de la línea de error.
Tendrá otra previsión hasta que el precio fluctúe, y siempre estará fuera de las fluctuaciones del precio.
Pero si quiere utilizar este método, debe hacer una previsión de al menos 500-1000 pasos para estimar el límite del intervalo de confianza.
Una vez más. Hay un concepto de previsibilidad. Dios no permita un paso adelante. Todo lo demás es falso. Con 500 pasos, el error será 500 veces mayor. Existe un concepto de "previsibilidad dinámica". Su gráfico es un embudo que se expande rápidamente.
El concepto de error de predicción es básico. Hay muchos pronosticadores en este foro que no pueden responder a la pregunta sobre el error de pronóstico. Aunque es obvio que si la previsión + el error es mayor que la longitud de la vela - entonces no es posible operar.
Пока дождетесь, будет другой прогноз и всегда будете вне колебаний котира.
Esto no es cierto - usted mismo dice que las desviaciones son grandes por los resultados - es decir, la orden será a menudo capturada por el precio.
Una vez más. Hay un concepto de previsibilidad. Dios no permita un paso adelante. Todo lo demás es falso. Con 500 pasos, el error será 500 veces mayor. Existe un concepto de "previsibilidad dinámica". Su gráfico es un embudo que se expande rápidamente.
Si su método no puede predecir en cada paso, espere a la situación adecuada. No por 500, sino por la raíz del cuadrado del error actual y el cuadrado del error en el paso anterior. Por lo tanto, este embudo se expande más y más lentamente con el tiempo. Por eso te dije lo de los 500 - 1000.
Aunque, es obvio que si el pronóstico + el error es mayor que la longitud de la vela - entonces el comercio no es posible.
Esto no es así, usted mismo dice que las desviaciones son grandes en términos de resultados, es decir, que la orden será a menudo captada por el precio.
Si su método no puede predecir en cada paso, espere a la situación adecuada. No por 500, sino por la raíz del cuadrado del error actual y el cuadrado del error en el paso anterior. Por lo tanto, este embudo se expande más y más lentamente con el tiempo. Por eso te dije lo de los 500 - 1000.
No, ya he explicado por qué.Todo lo que escribo ha sido escrito por muchas personas antes que yo, sus pensamientos son una gran noticia para mí.
Es que te comenté la opción de operar en un rebote de los límites de la probabilidad -como en el precio-chenel. Para no tener miedo de cometer demasiados errores. Querías probar diferentes modelos. Pero la estimación del límite debe ser más o menos estable para esto, se necesitan muchos puntos.
Puede hacer una previsión en D1, obtener una previsión en 1440 minutos. Pero el error de previsión será muy alto para los puntos característicos. Creo que sí.
Ahora se me ha ocurrido una cosa. No me había planteado utilizar la previsión hasta ahora. Así que tal vez tengas razón en cuanto a las estrategias de reversión o rebote desde el límite.
Si miras las tablas de previsión de arriba, el error es de al menos 50 pips. Pero se puede reducir.
Cada vez me gustan más tus reflexiones como variante del uso de la previsión.
faa1947, creo que deberíamos empezar por ver un modelo de mercado elemental.
Aquí está el modelo 1, por ejemplo. Sólo hay 2 participantes que negocian un activo. En el momento inicial de tiempo tienen igual cantidad de dinero, por ejemplo X=1000 e igual cantidad de este activo (llamémoslo acción), por ejemplo Y=100. ¿Cuál es la propiedad del proceso de cambio de precios? Obviamente, el precio máximo del activo estará limitado por el dinero que se tenga. También habrá un nivel de "precio justo": las acciones son sólo 200, el dinero es 2000. Precio justo=2000/200=10. A este precio, la rotación de las acciones será máxima. Si el precio es más bajo, no se utiliza todo el dinero, si el precio es más alto, no se utilizan todas las acciones. Es lógico que para maximizar el volumen de negocio el precio fluctúe en torno a este nivel, porque un precio constante no es interesante para los operadores.
Si llega más dinero al mercado, el precio justo será mayor. En consecuencia, se producirá una verdadera tendencia. Es muy difícil separarlo de las fluctuaciones en torno al precio justo. Cuanto mayor sea el valor de las fluctuaciones en relación con el componente de la tendencia. Pero el modelo econométrico será como el suyo: un determinado precio justo que cambia bajo el efecto de la entrada/salida de fondos en el mercado y las fluctuaciones de ruido en torno a él. También está bastante claro cómo obtener beneficios: volver a operar al precio justo en las desviaciones extremas.
Compliquemos el modelo №1: añadamos participantes y será el modelo №2. Y algunos de ellos serán operadores intradía (abren y cierran posiciones en 24 horas), mientras que otros mantendrán posiciones durante varios días (todo el tiempo que quieran). Queda un precio justo, pero los intradayers también crean algunas fluctuaciones de precios. Es decir, las fluctuaciones se han convertido en dos niveles: intradía y a largo plazo. El rango de fluctuación viene determinado principalmente por la cantidad de dinero y acciones que tienen los jugadores en el nivel correspondiente y su disposición a asumir un riesgo (apetito de riesgo). Los especuladores intradía no crean una tendencia, sólo fluctuaciones. El modelo econométrico será más complicado: hay dos componentes de ruido con diferentes parámetros de distribución. Pero es posible eliminar el componente de ruido intradiario: considere los diarios, lo que usted ha hecho.
Modelo №3: hay muchos horizontes de negociación y no tienen un principio y un final distintos como en el caso del modelo intradiario №2. Ahora hay tantos componentes de ruido como horizontes de negociación. De manera puramente formal, podemos introducir un componente de ruido como una suma de todos ellos. Pero sólo en el caso de que negociemos sólo el horizonte máximo. Si operamos en uno de los horizontes intermedios, las fluctuaciones de los horizontes de negociación más altos no serán ruido para nuestro nivel, sino que serán una tendencia, mientras que el promediado/alisado debería eliminar las fluctuaciones de los horizontes de negociación más bajos. Lo que importa es el periodo de promediación: demasiado grande y nos quedamos atrás en la dinámica del componente de tendencia, demasiado pequeño y tomamos el componente oscilante como tendencia. ¿Y este periodo debe ser constante? Por supuesto, si esas oscilaciones tuvieran un periodo fijo, como un seno, no habría duda sobre el periodo de promediación. Pero no hay razón para pensar así: no son periódicas. Por lo tanto, el periodo de promediación no debería ser constante, o habría que buscar otra versión de suavización.
En general, su modelo puede ampliarse de la siguiente manera: el componente de tendencia es el retorno a alguna media o promedio suavizado de un período mayor, mientras que el ruido es la desviación del precio respecto al suavizado de un período menor.
faa1947:
Cada vez me gustan más tus ideas como opción para utilizar la previsión.
faa1947, creo que tienes que empezar por ver el modelo de mercado elemental.
No tengo nada que decir sobre su modelo.
Me gustan más los modelos (palabra de calidad) basados en la psicología de las multitudes. En este hilo C-4 dio un enlace a dicho libro. Pero eso es a nivel de "me gusta".
El modelo que utilizo es constructivo: kotir = tendencia + estacionalidad + ciclicidad + ruido + valores atípicos.
Lo que es constructivo es que tome la tendencia + el ruido de la fórmula. No hay estacionalidad en el mercado de divisas. La ciclicidad es muy interesante, pero no tengo ninguna aproximación a este problema. Ignoro los valores atípicos (promediando). Esto es constructivo. Si incluyes algo en una fórmula, tienes que entender a) qué es y b) cómo modelarlo. Por el momento, el "ruido" no se ha tenido en cuenta en este tema, y la tendencia también podría ser objeto de un trabajo.
puramente en imágenes no está mal ilustrado http://kroufr.ru/content/view/3606/81/
La opinión es negativa. otro enfoque en AT. Tomamos un historial, calculamos algo a partir de él y hacemos una predicción.
Todo está en los residuos del modelo. Si estos residuos son estacionarios (mo y varianza = constantes), entonces la previsión es posible, si no, no es posible.
Aquí hay un gráfico del error estándar de predicción:
¿Cuál será el error en la predicción de un paso adelante? Porque hay que predecir no sólo la tendencia sino también el error. Todo el problema es el error.