Discusión sobre el artículo "Arrancando el beneficio hasta el último pips" - página 21

[fxsaber]

Para filtrar la graalidad falsa, descarté las garrapatas con propagación cero del historial de garrapatas. Nunca pensé que esto llevaría a tal percance.

Si ignoras los ticks con spread cero en la lógica de trading en el historial de ticks reales.

void OnTick
{
  if (Bid == Ask)
    return;

// ...

el resultado mejora en un 15%. Es decir, hubo un beneficio de 1900 pips antes de tal lógica, y si se prescribe, entonces 2150 pips de una vez. Y esto es con el mismo número de operaciones.

En un momento pensé que el TS es una mierda total, ya que tal tontería tiene un efecto tan significativo en el resultado. Pero entonces decidí investigar un poco.

Resultó que hay 187K de tales ticks de 7500K. Pero entre ellos 19K ticks influyeron en la formación de extremos locales.

Y eso puso todo en su lugar. El filtro de spread cero es un error. El spread es una ficción que no tiene nada que ver con la rentabilidad. Al mismo tiempo, decidí utilizarlo para filtrar a la antigua usanza. No se puede hacer eso. O al menos filtrar sólo el spread negativo en caso de fallo técnico al escribir en el archivo de ticks.

La situación requiere al menos una justificación: ¿por qué los ticks con spread cero aparecen en los extremos locales? Tal vez se trate de algunas peculiaridades de la agregación de precios.

En general, no filtre por el diferencial cero.

[[Eliminado]]

fxsaber:

Una situación que requiere al menos cierta justificación, ¿por qué razón aparecen ticks con diferencial cero en los extremos locales? Tal vez, se trate de algunas peculiaridades de la agregación de precios.

¿Por qué debería haber alguna justificación? El diferencial cero está probablemente distribuido uniformemente en el flujo de precios.

Y en el momento de un tick con diferencial cero, nadie sabe que será un extremo.

[fxsaber]

trader_number_one:

¿Por qué tenemos que justificar nada aquí? Un diferencial cero probablemente se distribuye uniformemente en la corriente de precios.

Y en el momento de un tick con un spread cero, nadie sabe que será un extremum.

Tiene sentido, estoy de acuerdo.

Curiosamente, cuando hay un patrón de mercado, es bastante fácil escribir un TS rentable. Puedes escribir TS muy diferentes, pero darán resultados similares precisamente por la presencia de la regularidad del mercado.

Es decir, ni siquiera se trata de encontrar la TS óptima, sino sólo de ver la presencia de la regularidad en el tiempo.

He probado desde lógicas de trading absolutamente estúpidas hasta muy complicadas. Todo más/menos alrededor de lo mismo. No puedo obtener un resultado cualitativamente diferente. Resulta que cuando se sabe de la presencia de una pauta, es casi imposible no operar con ella, independientemente de la lógica que se te ocurra.

Y de esto podemos concluir que un TS rentable no es algo único que ha encontrado alguna regularidad compleja. Y la lógica sólo puede ayudar un poco a no drenar, en lugar de ganar. Porque hasta un tonto ganará dinero con una TS rentable. Es más difícil no perder.

¿Qué sentido tiene todo esto? Esta dependencia de 19K garrapatas es todavía un poco alarmante, pero ¿no es la lógica de la TS completamente equivocado, cuando el resultado cambia en 15%.... Es decir, no es el patrón que apesta, pero una de las muchas variantes de la TS que lo negocia.

[[Eliminado]]

fxsaber:

Y de aquí podemos concluir que una TS rentable no es algo único que haya encontrado algún patrón complejo. Y la lógica sólo puede ayudar un poco a no drenar, en lugar de ganar. Porque incluso un tonto ganará dinero con una TS rentable. Es más difícil no perder.

Exactamente. Con todos los TS, el comercio en la noche cruza esto sucede todo el tiempo. Alguien es el primero en darse cuenta, luego una multitud que repite y todos pican dinero durante un tiempo, y luego los canales se vuelven locos y ya no son tan ideales, y el precio sale del canal cada vez más a menudo, y el que pueda exprimir al máximo el canal no ideal durará más. Luego alguien encuentra otro cruce y la historia se repite.

¿Qué sentido tiene todo esto? Esta dependencia de 19K ticks sigue siendo un poco alarmante, y no es la lógica completa del TS, cuando el resultado cambia en un 15%.... Es decir, no es el patrón el que apesta, sino una de las muchas variantes del TS que lo negocia.

Creo que la explicación es muy sencilla. "Si torturas un conjunto de datos durante mucho tiempo, puedes obtener cualquier resultado" (c) Algo así.

Hoy he tenido una situación parecida. Hay dos TCs similares. Uno opera a las 2 y a las 3, el otro a las 6 y a las 7. A veces una operación se cuelga desde las 3, así que a las 6 hay que hacer algo con ella (cerrarla si abrimos la contraria y no sólo). Escribí (hace tiempo) un algoritmo de pegado. Todo funciona. Pero si el algoritmo recibe todos los tratos (para 2, 3, 6 y 7 horas) ordenados por hora, tira el incorrecto. Lo olvido constantemente. Como resultado, hoy después de tal encolado conseguí que la rentabilidad aumentara una vez y media. También estoy sentado aquí y pienso, ¡tal vez debería ser así, tal vez hay algún significado profundo allí y es posible aumentar la rentabilidad! Pero probablemente no.

[fxsaber]

trader_number_one:

Como resultado, hoy después de tal encolado conseguí que la rentabilidad aumentara una vez y media.

La suerte podría haber sido al revés. Todavía es mejor perfeccionar el encolado. Pero es una cosa tan difícil de depurar de forma fiable. Porque casi siempre es en tiempo real. Es la misma historia con la depuración del sincronizador.

Y sobre el significado profundo de encolado roto. Necesitas hacer una cartera de TCs y observarla en backtest. De esta forma al menos tendrás algunos argumentos para estar seguro de ti mismo.

[fxsaber]

trader_number_one:
Alguien es el primero en darse cuenta

Es un gran resultado si hay una identificación después de un mes desde el inicio del patrón. Soluciones como MultiTester son muy buenas en este sentido.

Ocurre que es posible detectarlo al cabo de dos semanas. Pero cuanto más corto sea el periodo, más agudeza, no argumentos.

[Renat Akhtyamov]

fxsaber:

En el tráiler están los informes completos tras una sola ejecución de este script.

Hay un ejemplo allí que ha sido limpiado.

No puedo entender lo que las bolas curvas son.

[fxsaber]

trader_number_one:
luego vienen un montón de repetidores y siguen ganando dinero durante un tiempo.

Pensé que eso pasaría con este artículo. Pero no fue así.

Hay muchos monitores con revendedores nocturnos. Allí todo está tan claro como la palma de la mano: los intervalos de negociación y los símbolos están claramente marcados. Sólo hay un punto negativo: la lentitud. De media, una operación por símbolo al día. O incluso menos.

En este sentido, el artículo fue un poco más allá, mostrando claramente no sólo el método de encontrar rocas de oro, sino también dar a uno de ellos con una alta frecuencia de las transacciones. Nadie se tomó la molestia de escribir un tamiz rudimentario para adelgazar la roca. Esto, al parecer, es consecuencia de uno de los fenómenos que estudian los sociólogos. Existe un enorme número de variantes de TS que podrían exprimir un beneficio. Pero los lectores están obsesionados con la idea de que aquí hay algún misterio sin resolver.

Todo el asunto del artículo es una broma espeluznante a los lectores que algún día se hará realidad. Mientras tanto, no pasa nada.

[fxsaber]

fxsaber:

Y de aquí podemos concluir que una TS rentable no es algo único que haya encontrado algún patrón complejo. Y la lógica sólo puede ayudar un poco a no drenar, en lugar de ganar. Porque incluso un tonto ganará dinero con una TS rentable. Es más difícil no perder.

Los cálculos han arrojado argumentos a favor de esta hipótesis. Tomé un símbolo, que muestra un notable plus en algunas secciones cuando se optimiza allí. No sólo un plus, sino con el prefijo "magnífico".

Y hay un intervalo anual en él, donde todo apesta en los mejores pases de la optimización en los excelentes.

Así que tomé sólo este repugnante intervalo anual y lo optimicé usando BestInterval. Conseguí probablemente un plus de ajuste en él. Y luego comprobé cómo se comporta esa variante en los intervalos magníficos.

sinput int inMinTrades = 500; // Número mínimo de operaciones (posiciones).

#define  BESTINTERVAL_ONTESTER_FORMULA BestInterval.GetTotal() > inMinTrades ? BestInterval.GetProfit() : 0 

¡Se comporta casi tan impresionante!

Es decir, es muy difícil eludir los puntos de superganancia para no obtener esa superganancia en ellos.

ZЫ Es muy interesante que BestInterval en un intervalo anual repugnante mostró el tiempo de negociación exactamente igual, donde es óptimo para el comercio en los intervalos excelentes. Se siente como si un mal año tuvo una mezcla de ciruela y partes rentables. Y BestInterval desenterró la parte rentable. Fuera de este año, es como si la parte rentable de los precios estuviera desconectada.

[fxsaber]

fxsaber:

Esperando el desagüe.

Lo hice. El comercio se detuvo.