Discusión sobre el artículo "Arrancando el beneficio hasta el último pips"

Renat Akhtyamov 2019.11.07 12:27 #211

fxsaber:

Esperé. El comercio se detuvo.

¿Qué quieres decir, que lo detuvo?

Enrique Dangeroux 2019.11.07 16:12 #212

¿Crees que esto impacta negativamente en el rendimiento? Teniendo en cuenta que estabas trabajando con algún mecanismo de sincronización.

¿Crees que esto impactó negativamente en el rendimiento? considerando que trabajabas con algún mecanismo de sincronización.

fxsaber 2019.11.07 16:31 #213

Enrique Dangeroux:

¿Cree que esto ha tenido un impacto negativo en el rendimiento? Teniendo en cuenta que estaba trabajando con algún tipo de mecanismo de sincronización.

No. No afecta seriamente a la sincronización. Objetivamente, el Asesor Experto empezó a rendir con pérdidas. Esto es lo que muestra el Probador.

Desafortunadamente, no he sido capaz de escribir un criterio que muestre una diferencia significativa entre el octubre no rentable y los meses rentables anteriores.

El spread medio ponderado, el beneficio potencial y otras características no mostraron diferencias significativas respecto a los indicadores anteriores.

Realmente espero crear un criterio que muestre la diferencia entre octubre y otros meses. Por supuesto, el propio Asesor Experto no puede ser tal criterio.

EL INTERCAMBIO DE IDEAS cómo identificar los puntos Campeonato de optimización de

Enrique Dangeroux 2019.11.07 17:06 #214

Alrededor de 2018-10. También fue un periodo desfavorable para el algoritmo. No me extrañaría que este sea un periodo similar y si funciona durante un tiempo, el algoritmo vuelva a funcionar.

Espero que puedas encontrar una explicación.

Alrededor de 2018-10 también hubo período desfavorable para el algoritmo. No me sorprendería si este es un período similar y dado algún tiempo, el algoritmo funcionará rentable de nuevo.

Espero que encuentre explicación.

¿Existe el Grial? La idea del experto Aprendizaje automático en el

fxsaber 2019.11.09 15:54 #215

Cómo afecta el markup al beneficio.

En teoría, en caso de markup negativo (los precios mejoran) en la misma configuración de TS, su expectativa debería aumentar en doble markup si se repiten las señales de trading.

Por ejemplo, hubo un beneficio de 20000 pips en 1000 operaciones. Hicimos markup -1 pip (Bid -= -1pips, Ask += -1pips). Entonces MarkupProfit = 20000 - 1000 * (-1 ) * 2 = 22000 pip.

Pero el markup afecta a los precios, de los que depende la lógica de negociación, por lo que las señales no se repetirán. Además, una vez optimizado, el TS debería ajustarse aún mejor. Porque en el ejemplo anterior, se debe encontrar un pase que tiene un beneficio de más de 22000 pips con un mayor número de operaciones. Es decir, la expectativa disminuirá (porque es más rentable capturar movimientos más pequeños), pero el beneficio aumentará.

Esto es todo en teoría. Pero, ¿cómo hacerlo en la práctica? MT5 hace que sea muy fácil llevar a cabo este tipo de investigación.

Así, se crean siete símbolos con los siguientes márgenes: -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 pips. El material de origen es un símbolo real. La marca cero es la misma sin modificaciones.

Se realizaron optimizaciones en cada una de las siete piezas. Se tomaron los mejores ajustes de cada optimización y se realizó una ejecución con ellos en todos los símbolos. Así se rellenó la siguiente tabla.

Resultado

Qué markup corresponde a mejores ajustes	Recargo -3 puntos	Recargo -2 pips	Recargo -1 pip	Recargo 0 pips	Marca +1 pip	Recargo +2 pips	Recargo +3 pips
Recargo -3 pips	Beneficio: 18891 Operaciones: 1348 MO: 14.01 PF: 2.38 Profit0: 10797	Beneficio: 16165 Operaciones: 1198 MO: 13.49 PF: 2.21 Profit0: 11369	Beneficio: 14904 Operaciones: 1067 MO: 13.97 PF: 2.15 Profit0: 12771	Beneficio: 12686 Operaciones: 897 MO: 14.14 PF: 2.03 Profit0: 12686	Beneficio: 10255 Operaciones: 757 MO: 13.55 PF: 1.87 Profit0: 11771	Beneficio: 8728 Operaciones: 647 MO: 13.49 PF: 1.77 Profit0: 11316	Beneficio: 5759 Operaciones: 547 MO: 10.53 PF: 1.50 Profit0: 9041
Margen -2 pips	Beneficio: 16430 Operaciones: 1089 MO: 15.09 PF: 2.27 Profit0: 9899	Beneficio: 16832 Operaciones: 1045 MO: 16.11 PF: 2.37 Profit0: 12654	Beneficio: 14893 Operaciones: 938 MO: 15.88 PF: 2.25 Profit0: 13019	Beneficio: 11478 Operaciones: 812 MO: 14.14 PF: 1.97 Profit0: 11478	Beneficio: 9110 Operaciones: 705 MO: 12.92 PF: 1.79 Profit0: 10518	Beneficio: 7386 Operaciones: 618 MO: 11.95 PF: 1.66 Profit0: 9857	Beneficio: 6333 Operaciones: 547 MO: 11.58 PF: 1.59 Profit0: 9616
Marcado -1 pip	Beneficio: 15566 Operaciones: 1863 MO: 08.36 PF: 1.84 Beneficio0: 4396	Beneficio: 14696 Operaciones: 1588 MO: 09.25 PF: 1.87 Beneficio0: 8337	Beneficio: 14806 Operaciones: 1313 MO: 11.28 PF: 2.01 Profit0: 12184	Beneficio: 10603 Operaciones: 968 MO: 10.95 PF: 1.80 Profit0: 10603	Beneficio: 9422 Operaciones: 752 MO: 12.53 PF: 1.79 Profit0: 10926	Beneficio: 6506 Operaciones: 591 MO: 11.01 PF: 1.55 Profit0: 8870	Beneficio: 7129 Operaciones: 494 MO: 14.43 PF: 1.7 Profit0: 10092
Markup 0 pips	Beneficio: 16033 Operaciones: 1457 MO: 11.00 PF: 2.20 Profit0: 7285	Beneficio: 15279 Operaciones: 1350 MO: 11.32 PF: 2.16 Profit0: 9882	Beneficio: 13638 Operaciones: 1217 MO: 11.21 PF: 2.05 Profit0: 11208	Beneficio: 13137 Operaciones: 1068 MO: 12.30 PF: 2.12 Profit0: 13137	Beneficio: 12244 Operaciones: 952 MO: 12.86 PF: 2.10 Profit0: 14146	Beneficio: 10415 Operaciones: 822 MO: 12.67 PF: 1.95 Profit0: 13702	Beneficio: 8815 Operaciones: 712 MO: 12.38 PF: 1.83 Profit0: 13086
Margen +1 pip	Beneficio: 14246 Operaciones: 1219 MO: 11.69 PF: 2.04 Profit0: 6936	Beneficio: 13248 Operaciones: 1026 MO: 12.91 PF: 2.08 Profit0: 9141	Beneficio: 11464 Operaciones: 818 MO: 14.01 PF: 1.97 Profit0: 9824	Beneficio: 12197 Operaciones: 679 MO: 17.96 PF: 2.21 Profit0: 12197	Beneficio: 10834 Operaciones: 655 MO: 16.54 PF: 2.07 Profit0: 12143	Beneficio: 9331 Operaciones: 627 MO: 14.88 PF: 1.91 Profit0: 11837	Beneficio: 7971 Operaciones: 540 MO: 14.76 PF: 1.80 Profit0: 10130
Markup +2 pips	Beneficio: 15617 Operaciones: 1152 MO: 13.56 PF: 2.32 Profit0: 8709	Beneficio: 12717 Operaciones: 942 MO: 13.50 PF: 2.08 Profit0: 8949	Beneficio: 11016 Operaciones: 732 MO: 15.05 PF: 2.04 Profit0: 9552	Beneficio: 11617 Operaciones: 575 MO: 20,20 PF: 2,31 Beneficio0: 11617	Beneficio: 10923 Operaciones: 565 MO: 19.33 PF: 2.22 Profit0: 12051	Beneficio: 9876 Operaciones: 551 MO: 17.92 PF: 2.08 Profit0: 12077	Beneficio: 7484 Operaciones: 444 MO: 16.86 PF: 1.86 Profit0: 10149
Markup +3 pips	Beneficio: 16626 Operaciones: 1491 MO: 11.15 PF: 2.17 Profit0: 7678	Beneficio: 13294 Operaciones: 1176 MO: 11.30 PF: 2.03 Profit0: 8584	Beneficio: 11486 Operaciones: 913 MO: 12.58 PF: 1.96 Profit0: 9659	Beneficio: 11271 Operaciones: 713 MO: 15.81 PF: 2.10 Profit0: 11271	Beneficio: 9763 Operaciones: 682 MO: 14.32 PF: 1.94 Profit0: 11130	Beneficio: 8234 Operaciones: 651 MO: 12.65 PF: 1.78 Profit0: 10839	Beneficio: 8662 Operaciones: 517 MO: 16.75 PF: 1.91 Profit0: 11761

Por ejemplo, la celda (columna; fila) = (-2; +1) contiene estos datos: se ha realizado una optimización para el carácter +1 y se han aplicado los ajustes de mejor resultado al carácter -2. No había visto un estudio así en ningún sitio, así que me pareció muy interesante. Así pues, siete optimizaciones (para cada carácter) y para todas las optimizaciones siete pasadas individuales.

Aplicado un multitester para la automatización completa. La manipulación manual consiste en rellenar esta tabla.

Profit0 es el beneficio teórico en un símbolo real, si las señales de trading coinciden. La pieza resaltada en la tabla es el mejor Profit0.

Conclusiones.

Especialmente traído un montón de números para que pueda ver algunas "leyes". Está claro que el estudio no es exacto, porque la genética se utilizó durante la optimización. Pero a grandes rasgos todavía se puede deducir algo.

Como regla general, cuanto más se empeoran los precios para la optimización, el correspondiente mejor pase en el símbolo real da mayor PF y trato medio. Esto se debe al hecho de que el número de operaciones disminuye mucho más que el beneficio.
Es posible mejorar los beneficios en un símbolo real si se optimiza en un símbolo degradado sustituyendo las señales de negociación del pase mejor en el símbolo real. Pero probablemente se trate de una excepción a la regla (hay que comprobarlo).
Básicamente, se confirma la teoría de que la optimización sobre un símbolo nativo casi siempre da un resultado mejor que las señales de trading de los mejores pases de los símbolos no marcados.
Para estudiar la TS, tiene sentido ejecutarla sobre símbolos sin marcar.
La diagonal resaltada en la tabla demuestra perfectamente cuánto cambia el beneficio cuando el markup cambia sólo 1 pip. Es un buen contra-argumento para aquellos que piensan que la diferencia de precio por 1-2 pips no afecta seriamente a nada.

Discussion of article "Extract Sistema ASCTrend Errores, fallos, preguntas

Denis Kirichenko 2019.11.09 16:48 #216

Colega, ¡una investigación muy interesante!

Pero cuando se comparan, en mi opinión, algunos valores que forman un conjunto de valores, es necesario utilizar métodos estadísticos.

Según tengo entendido, en este caso se trata de determinar si el marcado afecta al rendimiento del sistema.

Entonces

H0 (hipótesis nula): los resultados con y sin el markup son iguales. Es decir, la adición del marcado no ha afectado en modo alguno al rendimiento del sistema.
H1 (alternativa): no son iguales. Es decir, la adición de recargo tiene una importancia fundamental a la hora de determinar la rentabilidad.

También añadiría que este

Но маркап влияет на цены, от которых зависит торговая логика, поэтому сигналы повторяться не будут...

se nivelará por la multiplicidad del número de elementos de la población. Es decir, será posible comparar dos conjuntos de resultados.

Esta es la opinión.

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fxsaber 2019.11.09 17:23 #217

Denis Kirichenko:

Cuando se comparan, en mi opinión, algunos valores que forman un conjunto de valores, hay que utilizar métodos estadísticos.

En este caso, no entiendo muy bien cómo comparar estadísticamente nubes de optimización obtenidas mediante genética. Además, aquí se utiliza el CT del artículo, y éste es un caso muy especial de CT.

Según tengo entendido, la tarea en este caso es determinar si el marcado afecta al rendimiento del sistema.

La tarea original era diferente. Se trataba de entender si es normal o no, cuando el margen de beneficio afecta a los puntos de entrada de la manera más fuerte? Una lógica de negociación tan dependiente no me parece muy favorable. Por desgracia, el TS del artículo es exactamente con esa lógica.

ZЫ He añadido un punto a la conclusión

Foro sobre el comercio, los sistemas automatizados de comercio y probar estrategias de negociación.

Discusión del artículo "Rascando el beneficio hasta el último pip"

fxsaber, 2019.11.09 15:54

La diagonal resaltada en la tabla demuestra perfectamente cuánto cambia el beneficio cuando el markup cambia sólo 1 pip. Un buen contraargumento para los que piensan que una diferencia de precio de 1-2 pips no afecta seriamente a nada.

Osciladores Discusión sobre el artículo Nuevo escalador de lotes

Denis Kirichenko 2019.11.09 20:24 #218

fxsaber:

En este caso, no entiendo muy bien cómo comparar estadísticamente las nubes de optimización obtenidas mediante genética. Además, aquí se utiliza la CT del artículo, y este es un caso muy especial de CT...

Se pueden comparar poblaciones. Digamos que hay una muestra 1 y una muestra 2. Una prueba estadística puede decir si son iguales o no.

Cuando la genética calcula alguna combinación de parámetros en el margen=0, y la omite (anula) en, digamos, el margen=1, es natural comparar esas poblaciones con una reserva. Es mejor comparar las mismas combinaciones de valores de parámetros con distintos márgenes de beneficio.

La tarea inicial era diferente. Teníamos que entender si es normal o no, cuando el margen de beneficio tiene una fuerte influencia en los puntos de entrada. Tal lógica de negociación dependiente no es muy favorable para mí. Desafortunadamente, el TS del artículo es exactamente con tal lógica.

Bueno, eso es lo que escribí acerca de las hipótesis. Voy a parafrasear:

H0 (hipótesis nula): el markup no afecta al resultado del sistema de trading.
H1 (alternativa): el margen de beneficio afecta al resultado del sistema de negociación.

Si se confirma la última tesis, entonces el sistema es sensible a los incrementos del precio inicial. Y es bastante malo.

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fxsaber 2019.11.09 22:54 #219

Denis Kirichenko:

Es mejor cuando comparamos las mismas combinaciones de valores de parámetros con distintos márgenes.

La tabla hace precisamente eso. Cada fila tiene el mismo conjunto de entradas.

Eso es lo que escribí sobre las hipótesis. Lo diré de otro modo:

H0 (hipótesis nula): el margen de beneficio no afecta al resultado del sistema de negociación.
H1 (alternativa): el margen de beneficio afecta al resultado del sistema de negociación.

Si se confirma la última tesis, entonces el sistema es sensible a los incrementos del precio inicial. Y es bastante malo.

Se puede observar que en cada línea el beneficio cae de izquierda a derecha, lo que es totalmente coherente con la teoría. Además, el número de operaciones también cae en la misma dirección. Lo que habla a favor de que las entradas no se toman igual, sino más OPTIMIZADAS. Bueno, es extraño cuando las entradas no cambian durante el marcado. Aquí está la línea de fondo

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Discusión del artículo "Rascando el beneficio hasta el último pip"

fxsaber, 2019.11.09 15:54

Que marcap se corresponde con mejor configuración	Markup -3 pips	Markup -2 pips	Markup -1 pips	Markup 0 pips	Marca +1 pip	Recargo +2 pips	Recargo +3 pips
Recargo +3 pips	Beneficio: 16626 Operaciones: 1491 MO: 11.15 PF: 2.17 Profit0: 7678	Beneficio: 13294 Operaciones: 1176 MO: 11.30 PF: 2.03 Profit0: 8584	Beneficio: 11486 Operaciones: 913 MO: 12.58 PF: 1.96 Profit0: 9659	Beneficio: 11271 Operaciones: 713 MO: 15.81 PF: 2.10 Profit0: 11271	Beneficio: 9763 Operaciones: 682 MO: 14.32 PF: 1.94 Profit0: 11130	Beneficio: 8234 Operaciones: 651 MO: 12.65 PF: 1.78 Profit0: 10839	Beneficio: 8662 Operaciones: 517 MO: 16,75 PF: 1,91 Profit0: 11761

Mirando los extremos. Markup difiere en 6 pips. Al mismo tiempo el número de operaciones difiere tres veces.

Veamos cuál sería el beneficio si operamos en la celda de la derecha: (16,75 + 6 * 2) * 517 = 14863, que es claramente inferior a los 16626 de la celda de la izquierda. Al mismo tiempo, fíjate en la expectativa de la celda de la izquierda, ¡es inferior al doble del margen! Es decir, todo es muy lógico. La TS captó un montón de pequeñas fluctuaciones, mientras que los parámetros de entrada correspondían a la mejor pasada de un símbolo muy marcado. Tal propiedad de la ST no debería molestar. Pero aún quedan algunas dudas.

En principio, es probable que así se comporte cualquier TS, pero no estamos seguros de ello.

Discussion of article "Extract ¿Quién quiere una estrategia? ¿Dónde está la línea

fxsaber 2019.11.09 23:09 #220

fxsaber:

Es posible mejorar el beneficio en el símbolo real, si se optimiza en el símbolo degradado, sustituyendo las señales de trading del mejor pase en el símbolo real. Pero lo más probable es que se trate de una excepción a la regla (hay que comprobarlo).

Hice una comprobación a través de la genética utilizando este criterio

sinput int inMinTrades = 0; // Número mínimo de operaciones (posiciones).

double OnTester()
{
  return((TesterStatistics(STAT_TRADES) > inMinTrades) ? (TesterStatistics(STAT_EXPECTED_PAYOFF) + GetMarkup(_Symbol) * 2) * TesterStatistics(STAT_TRADES) : 0);
}

Es decir, busqué el máximo beneficio para un símbolo real, si las entradas comerciales coinciden. Aquí están los mejores pases para cada símbolo

Que markup coincide con mejores ajustes	Markup -3 pips	Markup -2 pips	Marcado -1 pip	Marcado 0 pips	Marca +1 pip	Recargo +2 pips	Recargo +3 pips
	Beneficio: 14300 Operaciones: 512 MO: 2793 PF: 2.70 Profit0: 11228	Beneficio: 17719 Operaciones: 1169 MO: 15.18 PF: 2.21 Profit0: 13043	Beneficio: 13959 Operaciones: 601 MO: 23.23 PF: 2.66 Profit0: 12757	Beneficio: 13137 Operaciones: 1068 MO: 12.30 PF: 2.12 Profit0: 13137	Beneficio: 11449 Operaciones: 1052 MO: 10.88 PF: 1.82 Profit0: 13553	Beneficio: 9891 Operaciones: 839 MO: 11.79 PF: 1.83 Profit0: 13247	Beneficio: 7746 Operaciones: 876 MO: 8,84 PF: 1,59 Beneficio0: 13002

Está claro que es genética. Y, por ejemplo, no se encontró el máximo que estaba en la tabla original, lo que plantea algunas dudas para el AG...

Sin embargo, podemos concluir que probablemente no tiene sentido considerar las entradas de comercio de los símbolos deteriorados en lugar de aumentar el beneficio, pero para aumentar la expectativa de la colchoneta.

Discussion of article "Extract La entrada perfecta. ¿Qué Discusión

Discusión sobre el artículo "Arrancando el beneficio hasta el último pips" - página 22

Cómo afecta el markup al beneficio.

Resultado

Conclusiones.