Discusión sobre el artículo "Arrancando el beneficio hasta el último pips" - página 7
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¡Bravo, Garibaldiano!
Debo admitir que te subestimé y no leí el artículo. Pensé que era basura, no un artículo.....
Lo siento.
No conozco los motivos de esta afirmación.
Tal vez intentabas menospreciar, tal vez hacer un cumplido, tal vez hacer una broma, tal vez dar una palmada condescendiente en el hombro a tu "camarada subalterno"....
Pero acabaste estropeando públicamente el aire de un lugar decente.
Toma mi Foo.
Parece que el autor encontró experimentalmente el trabajo de algún bot de alta frecuencia, que constantemente se sienta en el vaso para un determinado instrumento y lo controla. Por lo tanto, durante los períodos en que este bot está apagado, el Asesor Experto del autor también comienza a fallar en términos de ganancias. Esto se confirma indirectamente por el hecho de que mayo resulta ser un fracaso, porque "Sell in May and go away". Agosto, así como la segunda quincena de diciembre y principios de enero son tradicionalmente periodos de este tipo en el comercio de acciones. Y el viernes es estadísticamente desfavorable para la negociación, y el lunes también. Al parecer, todo esto se refleja en cierta medida en el trabajo del operador de muy alta frecuencia.
El autor es un buen hombre, porque escarbando en enormes conjuntos de historial de ticks, descubrió las regularidades de otros sistemas, que marcan la pauta para ciertos pares de divisas, y fue capaz de ajustar el algoritmo de su Asesor Experto al trabajo de estos sistemas.
El artículo sigue buscando dónde escarbar, sin fijarse en los datos de los precios libres. Pero esos datos pueden ayudar mucho.
Si no se molesta en seleccionar fuentes de cotizaciones (y operar) analizando datos de tick, como en el artículo. Puede confiar en los servicios de spread de terceros.
No es superpreciso, pero puede poner más o menos razonable y rápidamente en su sitio a los scalpers sectarios cuando se discuten las condiciones de negociación.
Creo que no se trata sólo del diferencial. Ahora he cambiado a otro centro de corretaje. El diferencial medio es el mismo, pero el resultado es peor. Las cotizaciones son diferentes. La liquidez es diferente o algo así.
Creo que no es sólo el diferencial. Ahora he cambiado a otro centro de corretaje. El diferencial medio es el mismo, pero el resultado es peor. Las cotizaciones son diferentes. La liquidez es diferente, o algo así.
La manía del diferencial es tan popular porque es fácil de entender. En realidad, hay que fijarse en el beneficio potencial. Eso es lo que hice en el artículo.
Puedo duplicar el spread medio en un símbolo personalizado, y el TS mostrará el mismo resultado o mejor.
Del mismo modo, puedo reducir el spread medio a la mitad, y el TS mostrará el mismo resultado o peor.
Creo que no es sólo el diferencial. Ahora he cambiado a otro centro de corretaje. El diferencial medio es el mismo, pero el resultado es peor. Las cotizaciones son diferentes. La liquidez es diferente, o algo así.
He hablado con los comerciantes de divisas institucionales. Conectan MT4/5 para el comercio EAs (ya sea compra o alquiler) a través de brijs de terceros a sus plataformas de negociación. Y proporcionan un nivel de comisión de 5-10 por millón.
Así que si usted rasca hacia fuera un beneficio a través de MO baja, no es necesario enterrar el TS de inmediato.
Casi todos los corredores aplican recargos a los precios. Puede tratarse de un cobro oculto de dinero a la comisión existente. O simplemente una sustitución de la comisión.
Fijar el TS incluso con ticks en estas situaciones es ambiguo. Por ejemplo, si usted opera en cuentas NoMarkup+Comisión y Markup+NoComisión con el mismo broker, entonces los ajustes de TS deberían ser completamente diferentes, porque los precios no coinciden. Pero la fuente de los precios es la misma. Así que las entradas/salidas del TS deben coincidir.
Por lo tanto, propongo introducir un parámetro de entrada en sus TS
Demarque todos los precios (órdenes, visión general del mercado) en la entrada de la ST. En la salida (órdenes) - volver a marcar.
Con este planteamiento la lógica del TS se viene abajo.
ZY Lo más conveniente para el Probador es crear un símbolo personalizado demarcado.