Discusión sobre el artículo "Arrancando el beneficio hasta el último pips" - página 23

[[Eliminado]]

fxsaber:

Esperé. El comercio se detuvo.

¿No es prematuro?

[fxsaber]

trader_number_one:
¿No es prematuro?

No lo sé.

[fxsaber]

El conjunto de herramientas de búsqueda del artículo ha mejorado

Ejecución de la optimización.

Al final de la mejor pasada se toman los datos y a partir de ellos se forman (se establecen rangos de parámetros de entrada) varias tareas para la optimización.

Se realizan todas las optimizaciones del punto 3.

Se toman los mejores pases de todas las optimizaciones del punto 4 y se guardan como conjuntos para la negociación de la cartera.

Resultó ser un escáner de mercado y ajustador de TS muy potente. No se necesitan fuentes de TC para estas manipulaciones.

y se convirtió también en un ajustador de TS.

[traveller00]

Buenas tardes. Ya que el artículo se centra en forex, hice algo parecido con la búsqueda de una fuente adecuada de datos de tick para bolsa. Recorrí 4 fuentes principales que logré encontrar

h cuenta real del broker Otkritie.

La prueba se ejecutó en todos los instrumentos superpuestos que se proporcionan. Durante 2 semanas desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 15 de noviembre de 2019.

En futuros de peor a mejor erinrv-finam-Opening-zerich. En un número bastante pequeño (~ 5-10 de 70) a veces Finam supera Otkrytie, pero no por mucho. Y sólo una vez Otkritie fue mejor que zerich y que dentro del margen de error y en un instrumento insignificante, donde el beneficio potencial fue de menos de 1000 pips. En otras palabras, zerich lleva la delantera aquí, aunque la diferencia no es dramáticamente fuerte.

En cuanto a las acciones, Finam se queda fuera, ya que los datos allí son sólo de futuros. Los 3 restantes están ordenados del peor al mejor erinrv-zerich-open. A veces erinrv está por delante de zerich, pero no mucho. Pero la brecha de Discovery es muy notable: por un orden de magnitud, o incluso por dos. Aquí, Otkrytie está inequívocamente en cabeza, la diferencia es inequívoca, concreta y fuerte.

En cuanto a los instrumentos de divisas (al menos para la parte muy pequeña que está representada allí), Finam vuelve a caer, porque los datos que hay allí son sólo datos de futuros. De los 3 restantes, zerich y erinrv están al mismo nivel, en alguna parte un instrumento es mejor, en alguna parte el otro. Y otkritie vuelve a ponerse por delante. Se nota, pero no por órdenes de magnitud como en el caso anterior. Aquí, Otkritie está inequívocamente en cabeza.

Espero que la investigación le sea útil a alguien. Si alguien conoce otras fuentes de datos de tick, por favor, que escriba, también las añadiré a la prueba. Me interesan las bolsas, no forex, con precios de compra y venta. Gracias.

[fxsaber]

traveller00:

Espero que la investigación sea útil para alguien. Si alguien conoce otras fuentes de datos de tick, por favor escriba, las añadiré también a la prueba. Me interesan las bolsas, no forex, con precios de compra y venta. Gracias.

Gracias por compartir la información. Si no hay ningún error en el estudio, entonces parece que los datos en diferentes fuentes no coinciden. Parece extraño, ya que la bolsa es una plataforma de negociación centralizada, es decir, todo debería coincidir si los recopiladores no omiten ni filtran nada.

Si he entendido bien, estabas ejecutando un script de beneficio potencial (mencionado en el artículo) con comisión cero. Si la comisión se estableció diferente para cada una de las fuentes, entonces el desajuste es inmediatamente explicable.

Me alegro mucho de que el planteamiento del artículo haya despertado un interés constructivo en un estudio de este tipo. Yo mismo ni siquiera me fijaría en intercambios de este tipo, ya que estaba seguro de que todo era igual para todos (salvo problemas técnicos).

ZЫ QScalp History Data-format No lo sé. Si compartes el parser sería genial.

[Dmitriy Skub]

traveller00:

Buenas tardes. Ya que el artículo se centra en forex, hice algo parecido con la búsqueda de una fuente adecuada de datos de tick para bolsa. Recorrí 4 fuentes principales que logré encontrar

h cuenta real del broker Otkritie.

La prueba se ejecutó en todos los instrumentos superpuestos que se proporcionan. Durante 2 semanas desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 15 de noviembre de 2019.

En los futuros de peor a mejor erinrv-finam-Opening-zerich. En un número bastante pequeño (~ 5-10 de 70) a veces Finam supera Otkrytie, pero no por mucho. Y sólo 1 vez Otkritie fue mejor que zerich y fue dentro del margen de error y en un instrumento insignificante, donde el beneficio potencial era inferior a 1000 pips. En otras palabras, zerich está a la cabeza aquí, aunque la diferencia no es dramáticamente fuerte.

En cuanto a las acciones, Finam se queda fuera, ya que los datos son sólo de futuros. Los 3 restantes están ordenados del peor al mejor erinrv-zerich-open. A veces erinrv está por delante de zerich, pero no mucho. Pero la brecha de Descubrimiento es muy notable: por un orden de magnitud, o incluso por dos. Aquí Opening está inequívocamente en cabeza, la brecha es inequívoca, concreta y fuerte.

En cuanto a los instrumentos de divisas (al menos en la pequeña parte que está representada), Finam vuelve a quedarse fuera, porque los datos son sólo de futuros. De los 3 restantes, zerich y erinrv están al mismo nivel, en alguna parte un instrumento es mejor, en alguna parte el otro. Y otkritie vuelve a ponerse por delante. Se nota, pero no por órdenes de magnitud como en el caso anterior. Aquí, Otkritie es el líder incondicional.

Espero que la investigación sea útil para alguien. Si alguien conoce otras fuentes de datos de tick, por favor, que escriba, las añadiré también a la prueba. Me interesan las bolsas, no forex, con precios de compra y venta. Gracias.

Resultados extraños. Los flujos de ticks deberían coincidir absolutamente. Tanto en tiempo como en valor. Dado que la fuente es la misma.

Una vez comparé Open con Finam - coincidencia total (fue en el momento de la comprobación).

[traveller00]

Estoy de acuerdo en que los resultados no son estándar. Es por eso que decidí compartirlo, tal vez sea útil para alguien, para ahorrar una semana de tiempo para la modificación de secuencias de comandos y software para adaptarse a sí mismos.

Los enlaces a los historiales de tick los tomé principalmente de aquí cuenta real como estándar, recogió la historia en sí. Para las otras 3 fuentes tomé el programa de aquí https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases  Es un código abierto (en su mayoría), pero, como se vio después, no está exento de defectos. Así que tuve que retocarlo y reconstruirlo. Lo que tenía que ser corregido, escribí aquí https://stocksharp.com/articles/322/konvertatsiya-istoricheskih-failov-qscalp-v-format-stocksharp?tid=322& page=3 Y un poco ajustado para mí, para que recogiera los parámetros de la línea de comandos y analizara sin ventanas. En consecuencia, modifiqué el script para mí de modo que después de la descarga desde línea ejecuta este convertidor y luego recoge el csv recibido. Es una muletilla, por supuesto, idealmente debería haber parseado el binario qsh desde el script de una vez, porque la descripción del formato está disponible en https://www.qscalp.ru/store/qsh.pdf y no hay nada complicado allí. Pero resultó ser más fácil y rápido, todavía no he conseguido reescribirlo bien. Si lo necesitas, el programa y las fuentes editadas pueden ser posteadas, pero te diré de una vez, que están todas en muletillas, escritas para mi solo para convertir y eso es todo. La velocidad también no es grande, pero durante unas horas el año pasado todos (alrededor de 70) caracteres parses.

[fxsaber]

traveller00:

Estoy de acuerdo en que los resultados son fuera de lo común.

Si quitas alguna parte del historial completo de ticks, el beneficio potencial caerá.

Creo que elhistorial de ticks de MT5 se comparó con el que publica oficialmente la bolsa. Había una similitud total.

Así que todo habla a favor de que QScalp no lo registra todo, de ahí las discrepancias.

ZЫ Esta información probablemente debería ser transmitida a los usuarios de este producto.

[traveller00]

Tal vez sea QScalp. Si alguien tiene otras fuentes de datos de garrapatas o tiene la oportunidad de ejecutarlo en una cuenta real de otro corredor, sería interesante comparar.

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¿Se reanuda el comercio?