Discusión sobre el artículo "Arrancando el beneficio hasta el último pips" - página 15

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fxsaber:

Por ello, es conveniente disponer de un criterio de optimización de la reinversión.

Tomado así: qué rentabilidad relativa se alcanza con una reducción relativa máxima rígidamente especificada.

¿Cuál es la diferencia fundamental con el factor de recuperación?

 
Andrey Khatimlianskii:

¿Cuál es la diferencia fundamental con el factor de recuperación?

1: при риске 2.00 увеличение было бы в 64.50 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.82, фактор восстановления = 50.28
1: при риске 1.90 увеличение было бы в 56.63 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.80, фактор восстановления = 43.34
1: при риске 1.80 увеличение было бы в 49.22 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.78, фактор восстановления = 37.14
1: при риске 1.70 увеличение было бы в 42.36 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.75, фактор восстановления = 31.64
1: при риске 1.60 увеличение было бы в 36.12 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.73, фактор восстановления = 26.80
1: при риске 1.50 увеличение было бы в 30.52 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.70, фактор восстановления = 22.59
1: при риске 1.40 увеличение было бы в 25.57 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.67, фактор восстановления = 18.94
1: при риске 1.30 увеличение было бы в 21.25 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.64, фактор восстановления = 15.80
1: при риске 1.20 увеличение было бы в 17.52 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.61, фактор восстановления = 13.12
1: при риске 1.10 увеличение было бы в 14.33 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.57, фактор восстановления = 10.84
1: при риске 1.00 увеличение было бы в 11.64 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.53, фактор восстановления = 8.92
1: при риске 0.90 увеличение было бы в 9.38 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.49, фактор восстановления = 7.30
1: при риске 0.80 увеличение было бы в 7.51 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.45, фактор восстановления = 5.95
1: при риске 0.70 увеличение было бы в 5.97 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.40, фактор восстановления = 4.83
1: при риске 0.60 увеличение было бы в 4.72 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.35, фактор восстановления = 3.91
1: при риске 0.50 увеличение было бы в 3.70 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.30, фактор восстановления = 3.14
1: при риске 0.40 увеличение было бы в 2.88 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.25, фактор восстановления = 2.52
1: при риске 0.30 увеличение было бы в 2.23 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.19, фактор восстановления = 2.01
1: при риске 0.20 увеличение было бы в 1.72 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.13, фактор восстановления = 1.60
1: при риске 0.10 увеличение было бы в 1.32 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.07, фактор восстановления = 1.27

FV: cuántas veces conseguimos subir tras el mayor desplome relativo.


Por ejemplo, supongamos que nos desplomamos 10 veces, y luego subimos la misma cantidad de veces, al final de las cuales conseguimos el saldo original. Entonces la rentabilidad es igual a uno, la reducción es del 90%, FS = 10.

Supongamos que nos desplomamos 5 veces, y luego subimos 10 veces, al final habiendo duplicado el saldo. Entonces la rentabilidad es igual a dos, la reducción es del 50%, FS = 10.


PS Es mejor tomar el TS, ejecutarlo en Optimiser y comparar FS y OnTester.

 
fxsaber:

FV: cuántas veces se ha podido subir después de la mayor caída relativa.

Es la primera vez que veo una definición de este tipo.
 
TheXpert:
Es la primera vez que veo esa definición.

Sería bueno añadir otra definición.

 
fxsaber:

Sería bueno completarla con otra definición.

Por ejemplo, de las señales.

El factor de recuperación se calcula como la relación entre el beneficio absoluto y la reducción máxima. Cuanto mayor sea el factor de recuperación, más rápido se recupera el sistema de una reducción.

Aquí tiene uno ajeno:

La relación entre el beneficio obtenido y la reducción máxima.
 

Sí, me refería a otra RF, la clásica.

También hay una variante con racionamiento temporal, por ejemplo, no tomar todo el beneficio, sino el beneficio medio del año (dejar el drawdown como máximo para todo el tiempo). Entonces la RF no cambiará mucho en función del intervalo de prueba.

 
TheXpert:

como de las señales.

Entonces este FF no es adecuado para la reinversión en absoluto.

 
fxsaber:

Entonces este VF no sirve para nada a la hora de reinvertir.

Si se toma el logaritmo es bueno, su FV no es bueno en todo momento, al menos porque depende del lugar de la mayor detracción.
 
TheXpert:
si se toma el logaritmo es adecuado, su FV no es adecuado simplemente siempre por lo menos porque depende del lugar de la mayor drawdown.

Estoy dispuesto a tener una discusión constructiva sobre este tema. No entiendo muy bien lo del logaritmo. ¿Está sugiriendo logaritmo OrderOpenPrice y OrderClosePrice y calcular el FV por ellos de la manera clásica?


El FV clásico es malo porque depende del lugar donde empieza la reinversión-TC.

FV fue mencionado aquí en una pregunta a mí. Yo mismo sugerí utilizar una característica diferente.

 
fxsaber:

No entendí bien lo del logaritmo.

por ejemplo log(ganancia %/pérdida %).

La VF clásica es mala porque depende de dónde empiece la reinversión-TC.

Compositor arriba sugirió FV clásico con racionamiento de tiempo.

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