Discusión sobre el artículo "Arrancando el beneficio hasta el último pips" - página 14

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Me preguntaron (no hago la pregunta). Respuesta.


La traducción se hizo por iniciativa de MetaQuotes en muy poco tiempo. Supongo que se debió a la supervisión.

Al final del texto hay una conclusión nada despreciable, así que puedes leerla. Ahí no hay sacralidad, todo es puro negocio.


No tiene sentido volver a contar el artículo. Brevemente.

  • Antes de cualquier investigación es necesario abordar de forma razonada la elección de la fuente de datos históricos. El criterio de evaluación se da, incluyendo el código fuente.
  • Trabajar con datos de tick. Dado que hay muchos, se puede aplicar el filtrado. Se sugiere una opción con el código fuente.
  • Explorar no sólo un símbolo, sino todos. Es decir, crear barajados para la optimización. Una herramienta lista para este propósito para MT5 está de nuevo disponible con el código fuente.
  • Muestra las trampas que puede contener el Probador. Pasos sugeridos para configurar el Probador para reducir la probabilidad de autoengaño.
  • Se sugiere escribir el TS multiplataforma. MT4 se toma como referencia de la conveniencia de la API de trading. Ofrecemos un wrapper (código fuente) de esta API para MT5. Por analogía es posible hacer un wrapper similar para cualquier plataforma.
  • Se discute la importancia de la expectativa mat. y las formas de luchar por su aumento.
  • Reflexiones sobre por qué no es deseable la optimización a futuro.
  • Se hace hincapié en la importancia de la hora del día para las pautas del mercado. Se propone un método sencillo para encontrar el intervalo diario óptimo de forma instantánea, trabajando a partir del código fuente. Esto acelera la optimización en órdenes de magnitud.
  • Se analiza la importancia de la calidad de ejecución por parte del intermediario.
  • Se ofrece un método con código fuente para resolver el complejo problema de las discrepancias de resultados entre lo real (redirecciones, ejecuciones parciales, fallos de conexión, etc.) y el comprobador.
  • Se explica la razón de la complejidad de la copia rentable de las señales comerciales de TS con baja matriz de expectativas.
  • Se confirma brevemente que los MM (martins, grids, etc.) no aumentan la rentabilidad.
  • Se sugiere crear una cartera a partir de la misma TS. Se muestra en el seguimiento.
  • En el ejemplo de trading real se demuestra la influencia de los deslizamientos positivos de las órdenes limitadas en el resultado global.
  • Se demuestra que las condiciones de negociación mediocres a menudo obligan a los autores de TS potencialmente rentables a tirarlas a la basura.
  • El artículo es una clara presentación de un caso real de encontrar una de las TS rentables (hasta el momento) con la ayuda del conjunto de herramientas de código abierto publicado anteriormente. Después de tal caso, surgió la idea de escribir un artículo de recetas con seguimiento al principio. MetaQuotes apoyó plenamente la idea y revisó el artículo lo antes posible. El texto y las pantallas estuvieron listos en un par de días desde el momento en que se detectó la TS (se encontró casi inmediatamente con la ayuda de MultiTester).

Cuanto mayor es la cualificación en la redacción de CT automatizadas, más interesante es el artículo.


La respuesta a la pregunta "¿para qué lo necesita el autor?"

Me falta fuerza de voluntad para hacer herramientas de trading sólo para mí. Cuando las comparto, me obligo a formular claramente mis resultados y ponerlos en un estado conveniente. Eso me ayuda.

También recibo comentarios en forma de informes de errores, nuevas ideas y sugerencias. Los interesados se ponen en contacto conmigo y a veces me dan información útil.

 

Septiembre de 2019: +51%.


 

Un cisne negro voló a uno de los ocho TC. A continuación se muestra el resultado en pips y parece un poco.


Pero a expensas de MM en dinero parece un póquer regular.


Sucedió una situación clásica del mercado. No llegó a la toma de beneficios dos puntos y se fue hacia atrás sin ninguna inversión en la figura.

En las distribuciones de duración destaca tal cisne( puede verlo mejoraquí ) como sigue.

¿Por qué podría ocurrir una catástrofe? Porque es uno de los conjuntos más rentables en el probador (y el mejor en el real todo el tiempo). Y si este lance se hubiera colocado de forma clásica, la cuenta habría experimentado una caída récord, aunque el beneficio podría haber sido mucho mayor.

Es por este tipo de situaciones desafortunadas, cuando un punto o dos no llegan al cierre, por lo que es razonable ejecutar una cartera desde la misma TS.

 

Real VS Tester.

Rojo - sin deslizamiento. Azul - con deslizamiento.


Como nada ha cambiado desde el lanzamiento, podemos comparar la diferencia entre los resultados en Tester y Real para cada TS.

La línea roja muestra el resultado sin deslizamientos. La coincidencia para cada TS es bastante alta.

La línea azul muestra el deslizamiento. Aquí es un poco inusual, porque se puede ver deslizamiento en el Tester y deslizamiento en el real. Las líneas vuelven a estar bastante próximas.


Hay que tener en cuenta que hubo redireccionamientos e interrupciones de conexión (50 veces al día durante 10-20 segundos cada una).


Los gráficos se trazan utilizando Graphics.mqh a través de Report.mqh.

 

Existen dos enfoques a la hora de configurar el ST

  1. Operar con un lote constante.
  2. MM, como parte de los fondos libres (o saldo).

El primer caso es bueno porque se puede ver el valor de la matriz de expectativas del patrón utilizado. Parece que cuanto más alta sea, mejor. Pero cuando se trata de reinvertir una TS robusta, puede ocurrir que un mayor número de operaciones pequeñas sea más favorable que un menor número de operaciones grandes.

Por ejemplo, en pips el resultado puede ser el mismo para dos pases. Pero el pase con un mayor número de operaciones puede resultar más favorable para la reinversión.


Por lo tanto, es bueno tener un criterio de optimización para la reinversión.

Tomé el siguiente: qué rentabilidad relativa se alcanza con una reducción relativa máxima especificada rígidamente.

Puede ver el algoritmo de cálculo de esta rentabilidad aquí.

sinput double inMaxDD = 0.3; // ¿Para qué reducción máxima debo calcular el riesgo?

double OnTester()
{
  double SumGain, MaxDD, RF;
 
  // https://www.mql5.com/ru/forum/170953/page21#comment_13448682   
  return(GetSumGain(GetRisk(inMaxDD, 0.01, _Symbol), SumGain, MaxDD, RF, _Symbol) ? SumGain : 0);
}

Con este cálculo, usted no puede pensar en MM en absoluto en su TS para un probador. Todo funcionará como si hubiera MM.


Por supuesto, se añade una condición adicional a OnTester para la presencia de operaciones negativas y su gran número.

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