통계 함수 statistics.mqh - MetaTrader 5용 라이브러리

이 라이브러리에는 사용자 데이터를 처리하는 데 필요한 기본 통계 함수 집합이 포함되어 있습니다.

이 라이브러리는 MQL4의 CodeBase - 통계 함수 라이브러리 Statistica.mqh에 처음 게시되었습니다. 이 함수를 MQL5로 번역하는 과정에서 몇 가지 오타가 발견되어 수정되었습니다. 코드가 더 직관적으로 바뀌었습니다. 대부분의 함수는 S. Bulashev의 "트레이더를 위한 통계"라는 책에 있는 알고리즘을 기반으로 합니다.

라이브러리에 포함된 함수:

이 파일은 무작위 샘플 매개변수 처리, 매개변수 추정, 히스토그램 구성 등이 필요한 프로젝트에 포함될 수 있습니다.

몇 가지 함수의 호출을 고려해 보겠습니다:

//+------------------------------------------------------------------+
//|test.mq5 |
//| 저작권 2012, MetaQuotes Software Corp.
//|http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

#include <Statistics.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 기능|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 두 개의 값 샘플을 설정합니다.
   double arrX[10]={3,4,5,2,3,4,5,6,4,7};
   double arrY[10]={7,4,1,2,1,6,9,2,1,5};
//--- 수학적 기대치를 계산합니다.
   double mx=Average(arrX);
   double my=Average(arrY);
//--- 분산을 계산하기 위해 기대 행렬 값을 사용합니다.
   double dx = Variance(arrX,mx);
   double dy = Variance(arrY,my);
왜곡 및 첨도 값 //---
   double as=Asymmetry(arrX,mx,dx);
   double exc=Excess(arrX,mx,dx);
//--- 공분산 및 상관 관계 값
   double cov=Cov(arrX,arrY,mx,my);
   double corr=Corr(cov,dx,dy);
//--- 로그 파일에 결과 출력
   PrintFormat("mx=%.6e",mx);
   PrintFormat("my=%.6e",my);
   PrintFormat("dx=%.6e",dx);
   PrintFormat("dy=%.6e",dy);
   PrintFormat("As=%.6e",as);
   PrintFormat("exc=%.6e",exc);
   PrintFormat("cov=%.6e",cov);
   PrintFormat("corr=%.6e",corr);
  }

보시다시피, 대부분의 함수는 다른 함수를 사용하여 계산할 수 있는 일부 값을 입력 매개변수로 필요로 합니다.

예를 들어

double dx = Variance(arrX,mx);

분산을 계산하려면 미리 수학적 기대치를 계산해야 합니다. 계산 최적화 관점에서 보면 이는 나름의 장점이 있습니다. 분산 값을 여러 번 계산해야 하는 경우 함수 내에서 여러 번 계산하는 것보다 수학적 기대값을 한 번 계산하는 것이 시간을 절약할 수 있습니다.

이 기능은 이 라이브러리의 대부분의 함수에 적용됩니다.