Fonctions statistiques statistics.mqh - bibliothèque pour MetaTrader 5

Cette bibliothèque contient un ensemble de fonctions statistiques de base nécessaires au traitement des données des utilisateurs.

La bibliothèque a été publiée pour la première fois dans CodeBase en MQL4 - Library of Statistical Functions Statistica.mqh. Lors de la traduction des fonctions en MQL5, quelques fautes de frappe ont été trouvées et corrigées. Le code est devenu plus intuitif. La plupart des fonctions sont basées sur des algorithmes du livre "Statistics for Traders" de S. Bulashev.

Fonctions contenues dans la bibliothèque :

Le fichier peut être inclus dans des projets qui nécessitent le traitement des paramètres d'un échantillon aléatoire, l'estimation de ses paramètres, la construction d'histogrammes, etc.

Examinons l'appel de quelques fonctions :

//+------------------------------------------------------------------+
//|test.mq5 |
//| Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp.
//|http ://www.mql5.com
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

#include <Statistics.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de démarrage du programme de script|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- définir deux échantillons de valeurs.
   double arrX[10]={3,4,5,2,3,4,5,6,4,7};
   double arrY[10]={7,4,1,2,1,6,9,2,1,5};
//--- calculer l'espérance mathématique
   double mx=Average(arrX);
   double my=Average(arrY);
//--- pour calculer la variance, nous utilisons la valeur de la matrice d'espérance
   double dx = Variance(arrX,mx);
   double dy = Variance(arrY,my);
//--- valeurs de l'asymétrie et de l'aplatissement
   double as=Asymmetry(arrX,mx,dx);
   double exc=Excess(arrX,mx,dx);
//--- valeurs de covariance et de corrélation
   double cov=Cov(arrX,arrY,mx,my);
   double corr=Corr(cov,dx,dy);
//--- sortie des résultats dans le fichier journal
   PrintFormat("mx=%.6e",mx);
   PrintFormat("my=%.6e",my);
   PrintFormat("dx=%.6e",dx);
   PrintFormat("dy=%.6e",dy);
   PrintFormat("As=%.6e",as);
   PrintFormat("exc=%.6e",exc);
   PrintFormat("cov=%.6e",cov);
   PrintFormat("corr=%.6e",corr);
  }

Comme vous pouvez le constater, la plupart des fonctions requièrent comme paramètres d'entrée des valeurs qui peuvent être calculées à l'aide d'autres fonctions.

Prenons l'exemple de la variance :

double dx = Variance(arrX,mx);

Pour calculer la variance, vous devrez calculer au préalable l'espérance mathématique. Du point de vue de l'optimisation des calculs, cela présente un avantage. Si la valeur de la variance doit être calculée plusieurs fois, il est préférable de calculer l'espérance mathématique une fois plutôt que de le faire plusieurs fois à l'intérieur de la fonction, ce qui permet de gagner du temps.

Cette caractéristique s'applique à la plupart des fonctions de cette bibliothèque.