Execution Cost Sensitivity Analyzer - script para MetaTrader 5

Un backtest solo tiene en cuenta los costes que tú asumes. El beneficio neto y el factor de beneficio se calculan en función de ese coste, por lo que nunca muestran lo cerca que está la ventaja de la línea de costes. Esta herramienta responde directamente a la pregunta: ¿cuánto coste de ejecución puede absorber la estrategia antes de que desaparezca su ventaja?

El script lee un archivo «Date,Profit,Volume» (una fila por operación cerrada) y genera un informe completo en la pestaña «Expertos»:

• Coste de equilibrio por operación: el nivel de coste en el que el beneficio neto llega a cero (la ventaja media por operación).
• Margen de seguridad: el múltiplo de un coste realista supuesto que la ventaja puede absorber antes de que el beneficio neto llegue a cero.
• Beneficio neto y factor de beneficio al coste supuesto: el historial completo reevaluado, más una curva de sensibilidad al coste que va de 0 a 3 veces el coste supuesto.
• Erosión de las operacionesganadoras: las operaciones ganadoras que, con el coste supuesto, se convierten en perdedoras.
• Una puntuación compuesta (de A+ a F) que combina el margen de seguridad, la resiliencia del factor de beneficio y la erosión de las operaciones ganadoras, con recomendaciones escritas.

Datos de entrada. Coloca un archivo CSV con el nombre indicado en el parámetro de entrada (por defecto, Trades.csv) en la carpeta MQL5\Files de la terminal, con los encabezados Date, Profit, Volume y una fila por cada operación cerrada. La columna Volume es opcional: si no está presente, el coste se aplica por operación en lugar de por lote. En la primera ejecución, si no se encuentra ningún archivo, el script genera una muestra reproducible y la analiza, de modo que el resultado es visible de inmediato. El script auxiliar ExportCost.mq5 genera el archivo a partir del historial de operaciones: copia su función en tu Asesor Experto y llámala desde OnTester(), o ejecútala como un script independiente.

Parámetros. InpFileName (el archivo CSV que se va a leer); InpCostPerLot e InpCostFixed (el coste supuesto por lote y por operación, respectivamente); InpCushionTarget (el colchón que obtiene la máxima puntuación); InpThinMult (el umbral de ganancias mínimas); InpErosionTol (la tolerancia a la erosión de las ganancias); InpWeightCushion, InpWeightPF, InpWeightErosion (las tres ponderaciones dimensionales, normalizadas automáticamente).

La herramienta está escrita en MQL5 puro. No necesita bibliotecas externas, ni Python, ni DLL.