Execution Cost Sensitivity Analyzer - MetaTrader 5のためのスクリプト

バックテストでは、想定したコストのみが計上されます。純利益やプロフィットファクターはそのコストに基づいて算出されるため、エッジがコストラインにどれだけ近づいているかは決して明らかになりません。このツールは、「戦略のエッジが失われるまでに、どの程度の執行コストを吸収できるか」という疑問に直接答えます。

このスクリプトは、Date,Profit,Volume形式のファイル（1取引の決済ごとに1行）を読み込み、「エキスパート」タブに完全なレポートを出力します：

• 1取引あたりの損益分岐コスト— 純利益がゼロになるコスト水準（1取引あたりの平均エッジ）。
• クッション— 純利益がゼロになる前に、エッジが吸収できる、想定される現実的なコストの倍数。
• 想定コストにおける純利益と利益率— 過去の全取引を想定コストで 再評価した結果に加え、想定コストの0倍から3倍までのコスト感応度曲線。
• 勝率の低下— 想定コストによって勝ちトレードが負けトレードに転じた件数。
• クッション、利益係数の回復力、および勝ち取引の減少率を組み合わせた総合スコア（A+～F） と、書面による推奨事項。

入力。 入力パラメータで指定された名前のCSVファイル（デフォルトはTrades.csv）を、ターミナルのMQL5\Filesフォルダに配置してください。ファイルには、ヘッダーとしてDate、Profit、Volumeを含め、決済済み取引ごとに1行ずつ記載してください。Volume列はオプションです。これが欠落している場合、コストはロット単位ではなく取引単位で適用されます。 初回実行時、ファイルが見つからない場合、スクリプトは再現可能なサンプルを生成して分析するため、出力結果を即座に確認できます。ヘルパースクリプト ExportCost.mq5 は取引履歴からファイルを書き出します。その関数をエキスパートアドバイザーにコピーして OnTester() から呼び出すか、スタンドアロンスクリプトとして実行してください。

パラメータ。 InpFileName（読み込むCSVファイル）；InpCostPerLotおよびInpCostFixed（想定されるロットあたりのコストおよび取引ごとのコスト）；InpCushionTarget（満点を獲得するためのクッション値）； InpThinMult（薄利勝利の閾値）；InpErosionTol（勝利時の損耗許容値）；InpWeightCushion、InpWeightPF、InpWeightErosion（3つの次元重み、自動的に正規化されます）。

このツールは純粋なMQL5で記述されています。外部ライブラリ、Python、DLLは一切必要ありません。