Execution Cost Sensitivity Analyzer - MetaTrader 5용 스크립트

백테스트에서는 사용자가 가정한 비용만 반영됩니다. 순이익과 수익 계수는 해당 비용을 기준으로 측정되므로, 전략의 우위가 비용 선에 얼마나 근접해 있는지는 절대 드러나지 않습니다. 이 도구는 ‘전략의 우위가 사라지기 전까지 얼마나 많은 체결 비용을 감당할 수 있는가?’라는 질문에 직접적인 답을 제공합니다.

이 스크립트는 Date,Profit,Volume 파일(종료된 거래당 한 행)을 읽어들이고, ‘전문가’ 탭에 전체 보고서를 출력합니다:

• 거래당 손익분기점 비용 — 순이익이 0이 되는 비용 수준(거래당 평균 우위).
• 쿠션 — 순이익이 0이 되기 전에 에지가 흡수할 수 있는, 가정된 현실적인 비용의 배수.
• 가정된 비용 기준 순이익 및 수익 계수 — 전체 기록을 재평가한 결과와, 가정된 비용의 0배에서 3배에 이르는 비용 민감도 곡선을 포함합니다.
• 승률 침식 — 가정된 비용으로 인해 승리한 거래가 손실 거래로 전환되는 비율.
• 쿠션, 이익 계수의 회복력, 승률 감소를 종합하여 산출한종합 점수(A+ ~ F) 와 서면 권고 사항.

입력. 입력 매개변수에 명시된 이름의 CSV 파일(기본값: Trades.csv)을 터미널의 MQL5\Files 폴더에 배치하십시오. 파일에는 Date, Profit, Volume 헤더가 포함되어야 하며, 마감된 거래 건당 한 행씩 기록되어야 합니다. Volume 열은 선택 사항입니다. 이 열이 누락된 경우, 비용은 랏(lot) 단위가 아닌 거래 건당으로 적용됩니다. 첫 실행 시 파일이 발견되지 않으면 스크립트가 재현 가능한 샘플을 생성하여 분석하므로, 결과를 즉시 확인할 수 있습니다. 보조 스크립트인 ExportCost.mq5는 거래 내역에서 파일을 생성합니다. 이 스크립트의 함수를 Expert Advisor에 복사하여 OnTester()에서 호출하거나, 독립 실행형 스크립트로 실행하십시오.

매개변수. InpFileName (읽을 CSV 파일); InpCostPerLot 및 InpCostFixed (가정된 랏당 및 거래당 비용); InpCushionTarget (만점을 받는 쿠션); InpThinMult (소폭 승리 임계값); InpErosionTol (승리 시 손실 허용 오차); InpWeightCushion, InpWeightPF, InpWeightErosion (세 가지 차원의 가중치, 자동으로 정규화됨).

이 도구는 순수 MQL5로 작성되었습니다. 외부 라이브러리, Python 또는 DLL이 필요하지 않습니다.