Execution Cost Sensitivity Analyzer - script pour MetaTrader 5

Un backtest ne prend en compte que les coûts que vous assumez. Le bénéfice net et le facteur de profit sont calculés sur la base de ces coûts ; ils ne reflètent donc jamais à quel point l'avantage est proche de la ligne des coûts. Cet outil répond directement à la question suivante : quel niveau de coûts d'exécution la stratégie peut-elle supporter avant que son avantage ne disparaisse ?

Le script lit un fichier « Date,Profit,Volume » (une ligne par transaction clôturée) et génère un rapport complet dans l’onglet « Experts » :

• Coût d’équilibre par transaction — le niveau de coût auquel le bénéfice net atteint zéro (l’avantage moyen par transaction).
• Marge de sécurité — le multiple d’un coût réaliste supposé que l’avantage peut absorber avant que le bénéfice net n’atteigne zéro.
• Bénéfice net et facteur de profit au coût supposé — l’ensemble de l’historique réévalué, ainsi qu’une courbe de sensibilité au coût allant de 0 à 3 fois le coût supposé.
• Érosion des transactions gagnantes — les transactions gagnantes que le coût supposé transforme en transactions perdantes.
• Une note composite (de A+ à F) combinant la marge de sécurité, la résilience du facteur de profit et l’érosion des gains, accompagnée de recommandations écrites.

Données d’entrée. Placez un fichier CSV dont le nom correspond au paramètre d’entrée (par défaut Trades.csv) dans le dossier MQL5\Files du terminal, avec les en-têtes Date, Profit, Volume et une ligne par transaction clôturée. La colonne Volume est facultative : si elle est absente, le coût est appliqué par transaction plutôt que par lot. Lors de la première exécution, si aucun fichier n’est trouvé, le script génère un échantillon reproductible et l’analyse, de sorte que le résultat est immédiatement visible. Le script d’aide ExportCost.mq5 génère le fichier à partir de l’historique des transactions : copiez sa fonction dans votre Expert Advisor et appelez-la depuis OnTester(), ou exécutez-la en tant que script autonome.

Paramètres. InpFileName (le fichier CSV à lire) ; InpCostPerLot et InpCostFixed (les coûts supposés par lot et par transaction) ; InpCushionTarget (la marge de sécurité permettant d’obtenir la note maximale) ; InpThinMult (le seuil des gains minimes) ; InpErosionTol (la tolérance à l’érosion des gains) ; InpWeightCushion, InpWeightPF, InpWeightErosion (les trois pondérations dimensionnelles, normalisées automatiquement).

L'outil est écrit en MQL5 pur. Il ne nécessite aucune bibliothèque externe, ni Python, ni DLL.