Execution Cost Sensitivity Analyzer - Skript für den MetaTrader 5

Bei einem Backtest werden nur die von Ihnen angenommenen Kosten berücksichtigt. Der Nettogewinn und der Gewinnfaktor werden auf Basis dieser Kosten ermittelt, sodass sie niemals zeigen, wie nah der Vorteil an der Kostenlinie liegt. Dieses Tool beantwortet die Frage direkt: Wie viel Ausführungskosten kann die Strategie verkraften, bevor ihr Vorteil verloren geht?

Das Skript liest eine Datei mit den Feldern „Date“, „Profit“ und „Volume“ ein (eine Zeile pro abgeschlossenem Trade) und gibt einen vollständigen Bericht auf der Registerkarte „Experts“ aus:

• Breakeven-Kosten pro Trade – das Kostenniveau, bei dem der Nettogewinn null erreicht (der durchschnittliche Vorteil pro Trade).
• Puffer – das Vielfache der angenommenen realistischen Kosten, das der Vorteil auffangen kann, bevor der Nettogewinn auf null sinkt.
• Netto- und Gewinnfaktor bei den angenommenen Kosten – der gesamte Datensatz neu bewertet, zuzüglich einer Kostensensitivitätskurve von 0 bis zum 3-Fachen der angenommenen Kosten.
• Gewinnerosion – die gewinnbringenden Geschäfte, die durch die angenommenen Kosten zu Verlustgeschäften werden.
• Eine Gesamtbewertung (A+ bis F), die die Sicherheitsmarge, die Widerstandsfähigkeit des Gewinnfaktors und den Gewinnrückgang kombiniert, ergänzt durch schriftliche Empfehlungen.

Eingabe: Legen Sie eine CSV-Datei mit dem im Eingabeparameter angegebenen Namen (Standard: „Trades.csv“) im Terminalordner „MQL5\Files“ ab, mit den Spaltenüberschriften „Date“, „Profit“, „Volume“ und einer Zeile pro abgeschlossenem Geschäft. Die Spalte „Volume“ ist optional: Fehlt sie, werden die Kosten pro Geschäft statt pro Lot berechnet. Wird beim ersten Durchlauf keine Datei gefunden, generiert das Skript ein reproduzierbares Beispiel und analysiert es, sodass die Ausgabe sofort sichtbar ist. Das Hilfsskript „ExportCost.mq5“ schreibt die Datei aus der Handelshistorie: Kopieren Sie dessen Funktion in Ihren Expert Advisor und rufen Sie sie über „OnTester()“ auf, oder führen Sie sie als eigenständiges Skript aus.

Parameter: InpFileName (die einzulesende CSV-Datei); InpCostPerLot und InpCostFixed (die angenommenen Kosten pro Lot bzw. pro Trade); InpCushionTarget (der Puffer, der die volle Punktzahl erzielt); InpThinMult (der Schwellenwert für „Thin-Winner“); InpErosionTol (die Toleranz für Gewinnerosion); InpWeightCushion, InpWeightPF, InpWeightErosion (die drei Dimensionsgewichte, die automatisch normalisiert werden).

Das Tool ist in reinem MQL5 geschrieben. Es benötigt keine externen Bibliotheken, kein Python und keine DLLs.