Execution Cost Sensitivity Analyzer - script per MetaTrader 5

Un backtest addebita solo i costi che si ipotizzano. L’utile netto e il fattore di profitto vengono misurati in base a tale costo, quindi non mostrano mai quanto il vantaggio sia vicino alla linea dei costi. Questo strumento risponde direttamente alla domanda: quanti costi di esecuzione può assorbire la strategia prima che il suo vantaggio venga meno?

Lo script legge un file contenente data, profitto e volume (una riga per ogni operazione chiusa) e genera un report completo nella scheda "Esperti":

• Costo di pareggio per operazione — il livello di costo al quale l’utile netto raggiunge lo zero (il margine medio per operazione).
• Cuscinetto — il multiplo di un costo realistico ipotizzato che il margine può assorbire prima che l’utile netto raggiunga lo zero.
• Fattore netto e di profitto al costo ipotizzato — l’intero record riprezzato, più una curva di sensibilità al costo da 0 a 3 volte il costo ipotizzato.
• Erosione delle operazioni vincenti — le operazioni vincenti che, al costo ipotizzato, si trasformano in operazioni in perdita.
• Un punteggio composito (da A+ a F) che combina il margine di sicurezza, la resilienza del fattore di profitto e l’erosione delle operazioni vincenti, con raccomandazioni scritte.

Dati di input. Inserire un file CSV con il nome specificato nel parametro di input (per impostazione predefinita Trades.csv) nella cartella MQL5\Files del terminale, con le intestazioni Date, Profit, Volume e una riga per ogni operazione chiusa. La colonna Volume è facoltativa: se manca, il costo viene applicato per operazione anziché per lotto. Al primo esecuzione, se non viene trovato alcun file, lo script genera un campione riproducibile e lo analizza, in modo che l’output sia immediatamente visibile. Lo script di supporto ExportCost.mq5 scrive il file a partire dalla cronologia delle operazioni: copiate la sua funzione nel vostro Expert Advisor e richiamatela da OnTester(), oppure eseguitela come script autonomo.

Parametri. InpFileName (il file CSV da leggere); InpCostPerLot e InpCostFixed (il costo ipotizzato per lotto e per operazione); InpCushionTarget (il margine di sicurezza che garantisce il punteggio massimo); InpThinMult (la soglia per le operazioni vincenti di piccolo margine); InpErosionTol (la tolleranza all’erosione delle vincite); InpWeightCushion, InpWeightPF, InpWeightErosion (i tre pesi dimensionali, normalizzati automaticamente).

Lo strumento è scritto in MQL5 puro. Non richiede librerie esterne, né Python né DLL.