Execution Cost Sensitivity Analyzer - script para MetaTrader 5

Um backtest cobra apenas os custos que você assume. O lucro líquido e o fator de lucro são medidos com base nesse custo; portanto, eles nunca mostram o quão próxima a vantagem está da linha de custo. Essa ferramenta responde diretamente à pergunta: quanto custo de execução a estratégia pode absorver antes que sua vantagem desapareça?

O script lê um arquivo com os campos Data, Lucro e Volume (uma linha por operação encerrada) e gera um relatório completo na aba “Especialistas”:

• Custo de equilíbrio por operação — o nível de custo no qual o lucro líquido chega a zero (a vantagem média por operação).
• Margem de segurança — o múltiplo de um custo realista presumido que a vantagem pode absorver antes que o lucro líquido chegue a zero.
• Lucro líquido e fator de lucro no custo presumido — todo o histórico reavaliado, além de uma curva de sensibilidade ao custo que varia de 0 a 3 vezes o custo presumido.
• Erosão de ganhos — as transações lucrativas que, com o custo presumido, se tornam deficitárias.
• Uma pontuação composta (de A+ a F) que combina a margem de segurança, a resiliência do fator de lucro e a erosão de lucros, acompanhada de recomendações por escrito.

Entrada. Coloque um arquivo CSV com o nome indicado no parâmetro de entrada (padrão: Trades.csv) na pasta MQL5\Files do terminal, com os cabeçalhos Date, Profit, Volume e uma linha por negociação fechada. A coluna Volume é opcional: se estiver ausente, o custo é aplicado por negociação, e não por lote. Na primeira execução, se nenhum arquivo for encontrado, o script gera uma amostra reproduzível e a analisa, de modo que a saída fica visível imediatamente. O script auxiliar ExportCost.mq5 grava o arquivo a partir do histórico de negociações: copie sua função para o seu Expert Advisor e chame-a a partir de OnTester(), ou execute-a como um script independente.

Parâmetros. InpFileName (o arquivo CSV a ser lido); InpCostPerLot e InpCostFixed (o custo presumido por lote e por negociação); InpCushionTarget (a margem de segurança que obtém nota máxima); InpThinMult (o limite para ganhos pequenos); InpErosionTol (a tolerância à erosão de ganhos); InpWeightCushion, InpWeightPF, InpWeightErosion (os três pesos dimensionais, normalizados automaticamente).

A ferramenta foi escrita em MQL5 puro. Não requer bibliotecas externas, nem Python, nem DLLs.