Drawdown DNA Analyzer - script para MetaTrader 5

La mayoría de los operadores evalúan el riesgo de una estrategia basándose en una sola cifra: su caída máxima. Esa cifra indica hasta qué punto se redujo el capital desde su máximo, pero no dice nada sobre la frecuencia con la que se producen las caídas, cuánto tiempo permanece la cuenta por debajo de un máximo anterior ni la rapidez con la que se recupera. Dos curvas de capital con la misma caída máxima pueden resultar muy diferentes a la hora de gestionarlas.

DrawdownDNA es un script que lee una curva de capital diaria y analiza en detalle toda la estructura de sus caídas. Reconstruye la curva de capital y su curva «bajo el agua», divide esta última en episodios de caída individuales y combina un conjunto de métricas de riesgo en una única calificación de resiliencia.

En cada ejecución, muestra, en la pestaña «Expertos»:

• Una curva de capital negativo en formato de texto, para que la forma de las caídas sea visible de un vistazo.
• Una tabla de episodios de caída con la profundidad, la duración de la caída, el tiempo de recuperación y la duración del período en negativo.
• La caída máxima y media, el número de episodios, el periodo «bajo el agua» más largo y el tiempo «bajo el agua».
• El «Índice de Úlcera», el «Índice de Dolor» y el «Factor de Recuperación».
• Una puntuación compuesta de resiliencia (profundidad, recuperación y estabilidad), calificada de A+ a F, con recomendaciones.

Datos de entrada. El script lee un archivo CSV con dos columnas, «Date» y «DailyPnL», con una fila por día de negociación. En la primera ejecución, si no se encuentra ningún archivo, crea un archivo de ejemplo llamado EquityCurve.csv y lo analiza, para que puedas ver el resultado inmediatamente (es normal que aparezca el mensaje «archivo no encontrado» con el error 5004 en esa primera ejecución). Para analizar tu propia estrategia, exporta sus resultados diarios al mismo formato; el programa auxiliar incluido, ExportEquity.mq5, genera ese archivo a partir del historial de operaciones y puede invocarse desde el evento OnTester() de un asesor experto.

Parámetros. InpFileName (el archivo CSV), InpStartCapital (capital inicial utilizado para reconstruir el patrimonio), InpMinDepthPct (ignora los episodios con una profundidad inferior a este valor) y tres ponderaciones: InpWeightDepth, InpWeightRecov e InpWeightUlcer para la puntuación compuesta.