Drawdown DNA Analyzer - MetaTrader 5のためのスクリプト

多くのトレーダーは、戦略のリスクを「最大ドローダウン」という単一の数値で判断します。この数値は、資産残高がピークからどれだけ下落したかを示しますが、下落がどのくらいの頻度で発生するか、口座残高が以前のピークを下回った状態がどのくらい続くか、あるいは回復がどれほど速いかについては何も教えてくれません。最大ドローダウンが同じであっても、2つの資産残高曲線の保有体験は大きく異なる場合があります。

DrawdownDNAは、日次の資産残高曲線を読み取り、その下落の全体構造を詳細に分析するスクリプトです。このスクリプトは、資産残高曲線とその「アンダーウォーター曲線」を再構築し、アンダーウォーター曲線を個々のドローダウンエピソードに分割した上で、一連のリスク指標を統合して単一の「レジリエンス・グレード」を算出します。

実行のたびに、「エキスパート」タブに以下が出力されます：

• 下落の形状が一目でわかるよう、テキスト形式のアンダーウォーターカーブ。
• ドローダウンエピソードの表（深さ、ドローダウン期間、回復時間、アンダーウォーター期間を含む）。
• 最大および平均ドローダウン、エピソード数、最長のアンダーウォーター期間、およびアンダーウォーター状態の継続時間。
• 「ウルサー指数」、「ペイン指数」、および「回復係数」。
• A+からFまでのグレードで評価された複合レジリエンススコア（下落幅、回復力、安定性）と、推奨事項。

入力。 このスクリプトは、「Date」と「DailyPnL」の 2 つの列からなり、取引日ごとに 1 行ずつ構成された CSV ファイルを読み込みます。 初回実行時にファイルが見つからない場合、サンプルファイル「EquityCurve.csv」が作成され、それが分析されるため、すぐに結果を確認できます（初回実行時には、エラー 5004 を含む「ファイルが見つかりません」というメッセージが表示されることが予想されます）。 独自の戦略を分析するには、その日次結果を同じ形式でエクスポートしてください。同梱のヘルパー「ExportEquity.mq5」は、取引履歴からそのファイルを書き出し、エキスパートアドバイザーの OnTester() イベントから呼び出すことができます。

パラメータ。 InpFileName（CSVファイル）、InpStartCapital（エクイティの再構築に使用する初期資本）、InpMinDepthPct（この値より浅いエピソードは無視する）、および複合スコア用の3つの重み InpWeightDepth、InpWeightRecov、InpWeightUlcer。