Drawdown DNA Analyzer - script per MetaTrader 5

La maggior parte dei trader valuta il rischio di una strategia in base a un unico dato: il suo drawdown massimo. Tale cifra indica di quanto il capitale sia sceso rispetto al picco massimo, ma non fornisce alcuna informazione sulla frequenza con cui si verificano i cali, sulla durata del periodo in cui il conto rimane al di sotto di un picco precedente, né sulla rapidità con cui si recupera. Due curve di capitale con lo stesso drawdown massimo possono risultare molto diverse da gestire.

DrawdownDNA è uno script che analizza una curva del capitale giornaliera e ne scompone l’intera struttura dei cali. Ricostruisce la curva del capitale e la sua curva “underwater”, suddivide quest’ultima in singoli episodi di drawdown e combina una serie di metriche di rischio in un unico indice di resilienza.

Ad ogni esecuzione, nella scheda «Esperti» visualizza:

• Una curva sott'acqua testuale, in modo che la forma dei cali sia visibile a colpo d'occhio.
• Una tabella degli episodi di drawdown con profondità, durata del drawdown, tempo di recupero e durata del periodo in perdita.
• Il drawdown massimo e medio, il numero di episodi, il periodo di perdita più lungo e il tempo trascorso in perdita.
• L’Indice di Ulcera, l’Indice di Dolore e il Fattore di Recupero.
• Un punteggio composito di resilienza (profondità, recupero e stabilità), classificato da A+ a F, con raccomandazioni.

Dati di input. Lo script legge un file CSV con due colonne, "Date" e "DailyPnL", con una riga per ogni giorno di trading. Al primo avvio, se non viene trovato alcun file, crea un file di esempio EquityCurve.csv e lo analizza, in modo da poter visualizzare immediatamente l’output (il messaggio “file non trovato” con errore 5004 è previsto in quel primo avvio). Per analizzare la propria strategia, esportarne i risultati giornalieri nello stesso formato; lo script di supporto incluso ExportEquity.mq5 genera tale file dalla cronologia delle operazioni e può essere richiamato dall’evento OnTester() di un Expert Advisor.

Parametri. InpFileName (il file CSV), InpStartCapital (capitale iniziale utilizzato per ricostruire l’equity), InpMinDepthPct (ignora gli episodi con profondità inferiore a questo valore) e tre pesi: InpWeightDepth, InpWeightRecov e InpWeightUlcer per il punteggio composito.