Drawdown DNA Analyzer - Skript für den MetaTrader 5

Die meisten Trader beurteilen das Risiko einer Strategie anhand einer einzigen Zahl: ihres maximalen Drawdowns. Diese Zahl gibt Auskunft darüber, wie stark das Kapital gegenüber seinem Höchststand gesunken ist, sagt jedoch nichts darüber aus, wie oft Rückgänge auftreten, wie lange das Konto unter einem früheren Höchststand bleibt oder wie schnell es sich wieder erholt. Zwei Kapitalkurven mit demselben maximalen Drawdown können sich in der Praxis sehr unterschiedlich verhalten.

DrawdownDNA ist ein Skript, das eine tägliche Kapitalkurve auswertet und die gesamte Struktur ihrer Rückgänge analysiert. Es rekonstruiert die Kapitalkurve und ihre „Underwater“-Kurve, unterteilt die „Underwater“-Kurve in einzelne Drawdown-Episoden und fasst eine Reihe von Risikokennzahlen zu einer einzigen Resilienzbewertung zusammen.

Bei jedem Durchlauf gibt es auf der Registerkarte „Experts“ Folgendes aus:

• Eine textbasierte „Underwater“-Kurve, sodass die Form der Kursrückgänge auf einen Blick erkennbar ist.
• Eine Tabelle mit Drawdown-Episoden, die Tiefe, die Dauer des Drawdowns, die Erholungszeit und die Dauer der „Underwater“-Phase enthält.
• Maximaler und durchschnittlicher Drawdown, Anzahl der Episoden, längste „Underwater“-Periode und Dauer des „Underwater“-Zustands.
• Den Ulcer-Index, den Pain-Index und den Erholungsfaktor.
• Eine zusammengesetzte Resilienzbewertung (Tiefe, Erholung und Stabilität), benotet von A+ bis F, mit Empfehlungen.

Eingabe: Das Skript liest eine CSV-Datei mit zwei Spalten („Date“ und „DailyPnL“) ein, wobei jede Zeile einem Handelstag entspricht. Wird beim ersten Durchlauf keine Datei gefunden, erstellt es eine Beispiel-Datei „EquityCurve.csv“ und analysiert diese, sodass Sie die Ausgabe sofort sehen können (die Meldung „Datei nicht gefunden“ mit Fehler 5004 ist bei diesem ersten Durchlauf zu erwarten). Um Ihre eigene Strategie zu analysieren, exportieren Sie deren tägliche Ergebnisse in dasselbe Format; das mitgelieferte Hilfsprogramm „ExportEquity.mq5“ schreibt diese Datei aus der Handelshistorie und kann über das OnTester()-Ereignis eines Expert Advisors aufgerufen werden.

Parameter. InpFileName (die CSV-Datei), InpStartCapital (Startkapital zur Rekonstruktion des Eigenkapitals), InpMinDepthPct (Episoden, die flacher als dieser Wert sind, werden ignoriert) sowie drei Gewichtungen InpWeightDepth, InpWeightRecov und InpWeightUlcer für die Gesamtbewertung.