Drawdown DNA Analyzer - script para MetaTrader 5

A maioria dos traders avalia o risco de uma estratégia por meio de um único número: sua queda máxima. Esse valor indica o quanto o patrimônio líquido caiu em relação ao seu pico, mas não diz nada sobre a frequência com que as quedas ocorrem, por quanto tempo a conta permanece abaixo de um pico anterior ou com que rapidez ela se recupera. Duas curvas de patrimônio líquido com a mesma queda máxima podem ser muito diferentes de se administrar.

O DrawdownDNA é um script que analisa uma curva de patrimônio diária e decompõe toda a estrutura de suas quedas. Ele reconstrói a curva de patrimônio e sua curva “sob a água”, divide a curva “sob a água” em episódios individuais de drawdown e combina um conjunto de métricas de risco em um único índice de resiliência.

A cada execução, ele exibe, na aba “Experts”:

• Uma curva de patrimônio negativo em texto, para que o formato das quedas seja visível à primeira vista.
• Uma tabela de episódios de drawdown com profundidade, duração do drawdown, tempo de recuperação e duração do período “underwater”.
• Drawdown máximo e médio, número de episódios, período “underwater” mais longo e tempo “underwater”.
• O Índice de Úlcera, o Índice de Dor e o Fator de Recuperação.
• Uma pontuação composta de resiliência (profundidade, recuperação e estabilidade), classificada de A+ a F, com recomendações.

Entrada. O script lê um arquivo CSV com duas colunas, “Date” e “DailyPnL”, com uma linha por dia de negociação. Na primeira execução, se nenhum arquivo for encontrado, ele cria um arquivo de exemplo EquityCurve.csv e o analisa, para que você possa ver a saída imediatamente (a mensagem “arquivo não encontrado” com o erro 5004 é esperada nessa primeira execução). Para analisar sua própria estratégia, exporte seus resultados diários para o mesmo formato; o auxiliar incluído ExportEquity.mq5 gera esse arquivo a partir do histórico de negociações e pode ser chamado a partir do evento OnTester() de um Expert Advisor.

Parâmetros. InpFileName (o arquivo CSV), InpStartCapital (capital inicial usado para reconstruir o patrimônio líquido), InpMinDepthPct (ignora episódios com profundidade menor que esse valor) e três pesos: InpWeightDepth, InpWeightRecov e InpWeightUlcer para a pontuação composta.