Drawdown DNA Analyzer - script pour MetaTrader 5

La plupart des traders évaluent le risque d’une stratégie à l’aide d’un seul chiffre : son drawdown maximal. Ce chiffre indique dans quelle mesure le capital a baissé par rapport à son pic, mais il ne donne aucune indication sur la fréquence des baisses, la durée pendant laquelle le compte reste en dessous d’un pic précédent, ni la rapidité avec laquelle il se redresse. Deux courbes de capital présentant le même drawdown maximal peuvent être très différentes à gérer.

DrawdownDNA est un script qui analyse une courbe de capital quotidienne et décortique la structure complète de ses baisses. Il reconstruit la courbe de capital et sa courbe « sous l'eau », divise cette dernière en épisodes de drawdown individuels, puis combine un ensemble de mesures de risque en une seule note de résilience.

À chaque exécution, il affiche, dans l’onglet « Experts » :

• Une courbe de capital en perte sous forme de texte, permettant de visualiser d’un seul coup d’œil la forme des baisses.
• Un tableau des épisodes de drawdown indiquant l’ampleur, la durée du drawdown, le temps de récupération et la durée de la période « sous l’eau ».
• Le drawdown maximal et moyen, le nombre d’épisodes, la période de perte la plus longue et la durée totale de la période de perte.
• L’indice d’ulcère, l’indice de douleur et le facteur de récupération.
• Un score de résilience composite (amplitude, récupération et stabilité), noté de A+ à F, accompagné de recommandations.

Données d'entrée. Le script lit un fichier CSV comportant deux colonnes, « Date » et « DailyPnL », avec une ligne par jour de trading. Lors de la première exécution, si aucun fichier n’est trouvé, il crée un fichier d’exemple EquityCurve.csv et l’analyse, afin que vous puissiez voir immédiatement le résultat (le message « fichier introuvable » avec l’erreur 5004 est normal lors de cette première exécution). Pour analyser votre propre stratégie, exportez ses résultats quotidiens dans le même format ; l’utilitaire fourni ExportEquity.mq5 génère ce fichier à partir de l’historique des transactions et peut être appelé depuis l’événement OnTester() d’un Expert Advisor.

Paramètres. InpFileName (le fichier CSV), InpStartCapital (capital de départ utilisé pour reconstituer le capital), InpMinDepthPct (ignore les épisodes dont la profondeur est inférieure à cette valeur), et trois pondérations InpWeightDepth, InpWeightRecov et InpWeightUlcer pour le score composite.