Drawdown DNA Analyzer - скрипт для MetaTrader 5

Большинство трейдеров оценивают риск стратегии по одному показателю: максимальному просаду. Этот показатель отражает, насколько сильно капитал упал по сравнению с пиковым значением, но ничего не говорит о том, как часто происходят падения, как долго счет остается ниже предыдущего пика и как быстро он восстанавливается. Две кривые капитала с одинаковым максимальным просадом могут быть совершенно разными с точки зрения торговли.

DrawdownDNA — это скрипт, который анализирует дневную кривую капитала и детально изучает всю структуру её падений. Он воссоздаёт кривую капитала и кривую «под водой», разбивает кривую «под водой» на отдельные эпизоды просадки и объединяет набор показателей риска в единый показатель устойчивости.

При каждом запуске он выводит на вкладке «Эксперты»:

• Текстовую кривую отрицательного баланса, позволяющую с первого взгляда оценить характер падений.
• Таблицу эпизодов просадки с указанием глубины, продолжительности просадки, времени восстановления и длительности периода отрицательного баланса.
• Максимальное и среднее падение, количество эпизодов, самый длительный период убыточности и время пребывания в зоне убыточности.
• Индекс «Язвы», индекс «Боли» и коэффициент восстановления.
• Совокупный показатель устойчивости (глубина, восстановление и стабильность), оцениваемый по шкале от A+ до F, с рекомендациями.

Входные данные. Скрипт считывает файл CSV с двумя столбцами — «Date» и «DailyPnL» — по одной строке на каждый торговый день. При первом запуске, если файл не найден, создаётся примерный файл EquityCurve.csv и проводится его анализ, чтобы вы могли сразу увидеть результат (при первом запуске ожидается сообщение «файл не найден» с ошибкой 5004). Чтобы проанализировать собственную стратегию, экспортируйте её ежедневные результаты в тот же формат; входящий в комплект вспомогательный скрипт ExportEquity.mq5 создаёт этот файл на основе торговой истории и может вызываться из события OnTester() советника.

Параметры. InpFileName (файл CSV), InpStartCapital (начальный капитал, используемый для восстановления капитала), InpMinDepthPct (игнорировать эпизоды с меньшей глубиной падения, чем указано) и три веса InpWeightDepth, InpWeightRecov и InpWeightUlcer для составления итоговой оценки.