Profit Concentration Analyzer - script para MetaTrader 5

El beneficio neto y la tasa de acierto indican cuánto ha generado una estrategia, pero no de dónde procede ese beneficio. Un sistema puede mostrar un resultado neto sólido, aunque unas pocas operaciones afortunadas —o un solo día espectacular— representen casi la totalidad del beneficio. El «Analizador de concentración de beneficios» examina tus operaciones cerradas y mide precisamente eso: hasta qué punto el beneficio es realmente amplio y repetible.

El script lee un archivo CSV con una fila por operación cerrada y dos columnas, «Fecha» y «Beneficio», y genera un informe completo en la pestaña «Expertos»:

• Perfil de concentración: qué porcentaje del beneficio bruto procede del 1 %, 5 %, 10 %, 25 % y 50 % de las operaciones ganadoras.
• Porcentaje de las N principales: la proporción de los beneficios netos generados por las N operaciones más importantes.
• Coeficiente de Gini de las operaciones ganadoras: un único número entre 0 y 1 que indica el grado de desigualdad de las ganancias.
• Prueba de supervivencia: elimina las operaciones ganadoras más destacadas (un porcentaje configurable) y vuelve a calcular el beneficio neto y el factor de beneficio, para mostrar si la ventaja se mantiene sin esos valores atípicos.
• Consistencia diaria: agrega las operaciones por día y compara el día más rentable con un límite de consistencia al estilo de las empresas de inversión (APROBADO/SUSPENSO).
• Una puntuación compuesta (de A+ a F) que combina la concentración, la consistencia y la supervivencia, con recomendaciones escritas que señalan las debilidades específicas.

Datos de entrada. Coloca un archivo CSV con el nombre indicado en el parámetro de entrada (por defecto, Trades.csv) en la carpeta MQL5\Files de la terminal, con una línea de encabezado «Fecha,Beneficio» y una fila por cada operación cerrada. En la primera ejecución, si no se encuentra ningún archivo, el script genera un conjunto de datos de muestra y lo analiza, para que puedas ver el resultado de inmediato. El script auxiliar incluido, ExportTrades.mq5, genera ese archivo a partir de su historial de operaciones: copie su función en su Asesor Experto y llámela desde OnTester(), o ejecútela como script independiente en una cuenta que ya contenga operaciones.

Parámetros. InpFileName (el archivo CSV), InpConsistencyLimit (límite del día con mayor beneficio como porcentaje del beneficio total), InpTopN (número de operaciones más rentables que se tienen en cuenta para la cifra de concentración), InpRemovePct (porcentaje de las operaciones más rentables que se eliminan en la prueba de supervivencia) y tres ponderaciones: InpWeightConc, InpWeightConsist e InpWeightSurv para la puntuación compuesta.