Drawdown DNA Analyzer - MetaTrader 5용 스크립트

대부분의 트레이더는 전략의 위험을 ‘최대 드로다운’이라는 단일 수치로 판단합니다. 이 수치는 순자산이 최고점에서 얼마나 떨어졌는지를 알려주지만, 하락이 얼마나 자주 발생하는지, 계좌 잔고가 이전 최고점 아래에 머무는 기간이 얼마나 되는지, 또는 얼마나 빨리 회복되는지에 대해서는 아무런 정보를 제공하지 않습니다. 최대 드로다운이 동일한 두 개의 순자산 곡선이라도 실제 운용 시에는 매우 다른 경험을 줄 수 있습니다.

DrawdownDNA는 일일 순자산 곡선을 분석하여 하락의 전체 구조를 세밀하게 파헤치는 스크립트입니다. 이 스크립트는 순자산 곡선과 마이너스 곡선을 재구성하고, 마이너스 곡선을 개별 드로다운 에피소드로 분할한 뒤, 일련의 위험 지표를 통합하여 단일 회복력 등급을 산출합니다.

실행할 때마다 ‘전문가(Experts)’ 탭에 다음 내용이 출력됩니다:

• 하락 추세의 형태를 한눈에 파악할 수 있도록 텍스트 형식의 마이너스 곡선을 표시합니다.
• 하락 폭, 하락 기간, 회복 시간 및 마이너스 기간을 포함한 하락 에피소드 표.
• 최대 및 평균 드로다운, 드로다운 에피소드 수, 가장 긴 마이너스 기간 및 마이너스 상태 지속 시간.
• 울서 지수(Ulcer Index), 페인 지수(Pain Index), 회복 계수(Recovery Factor).
• A+부터 F까지 등급이 매겨진 복합 회복력 점수(하락 폭, 회복 및 안정성)와 권장 사항.

입력. 이 스크립트는 ‘Date’와 ‘DailyPnL’이라는 두 개의 열로 구성된 CSV 파일을 읽으며, 각 거래일마다 한 행씩 기록됩니다. 처음 실행 시 파일이 발견되지 않으면 샘플 EquityCurve.csv 파일을 생성하여 분석하므로, 결과를 즉시 확인할 수 있습니다(첫 실행 시 오류 5004와 함께 "파일을 찾을 수 없음" 메시지가 표시되는 것은 정상입니다). 자신만의 전략을 분석하려면 일일 결과를 동일한 형식으로 내보내십시오. 포함된 헬퍼 ExportEquity.mq5는 거래 내역에서 해당 파일을 작성하며, Expert Advisor의 OnTester() 이벤트에서 호출할 수 있습니다.

매개 변수. InpFileName(CSV 파일), InpStartCapital(순자본 재구성에 사용되는 초기 자본), InpMinDepthPct(이 값보다 낮은 깊이의 에피소드는 무시), 그리고 종합 점수를 위한 세 가지 가중치인 InpWeightDepth, InpWeightRecov 및 InpWeightUlcer가 있습니다.