AFIRMA - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

gpwr

AFIRMA (autorregresivo Finite Impulse Response MA) basado en el filtro digital con muestra con precisión el movimiento del precio, aunque con un desfase temporal.

Media móvil basado una función de ajuste suavizado (como polinomios o sin/cos en la transformada de Fourier), no tiene ningún retraso pero a menudo muestra el movimiento de precio no muy bien.

La propuesta media móvil suaviza el movimiento de precios usando el filtro digital para todas las velas, excepto las últimas, cuyo número es igual al time lag del filtro. Estas velas se suavizan por spline cúbico ajustado mediante de método de mínimos cuadrados. La condición de media móvil combinada y su primera continuidad derivada se fija en dos medias móviles cruzadas. Como resultado, tenemos la media móvil suavizada que rastrea con precisión los precios sin time lag.

Parámetros de entrada:

1. Períodos - establece el ancho de la transmisión de filtro de baja frecuencia igual a 1/(2*Periods);
2. Taps - número de unidades en el filtro (debe ser un número impar), es decir, el filtro debe tener precios Taps para formar el nuevo valor de МА suavizado;
3. Window - selecciona la aproximación de filtro de la siguiente manera:
   
   • Window=1 - ventana rectangular;
   • Window=2 - Hanning;
   • Window=3 - Hamming;
   • Window=4 - Blackman;
   • Window=5 - Blackman-Harris.

La primera parte de MA construida usando el filtro digital se muestra por la curva azul violeta. La segunda parte de MA construida por ajuste de spline cúbico se muestra por la curva roja.

Imagen: