AFIRMA - Indikator für den MetaTrader 5

Wirklicher Autor:

gpwr

AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response MA) basierend auf einem digitalen Filter, der genau die Preis-Bewegung zeigt, allerdings mit einer Zeitverzögerung.

Ein gleitende Durchschnitt basierend auf einer Anpassungsfunktion (ein Polynom oder sin/cos, wie in der Fouriertransformation) hat keine Verzögerung, zeigt aber oft die Preisbewegung nicht so gut.

Die vorgeschlagene gleitende Durchschnitt glättet die Kursentwicklung mit einem digital-Filter über alle Kerzen, bis auf die Letzte, deren Anzahl äquivalent für die Verzögerung ist. Diese Kerzen sind geglättet durch "cubic spline"-Näherung mit der Methode der kleinsten Quadrate. Der Zustand des kombinierten gleitenden Durchschnitts und seiner ersten Ableitung wird bestimmt durch das Kreuzen zweier gleitender Durchschnitte. Als Ergebnis haben wir einen glatten, gleitenden Durchschnitt, der den Preisen präzise ohne Zeitverzögerung folgt.

Eingabe Parameter:

1. Periods, setzt die Weite des Filter der tiefer Frequenzen auf 1/(2*Perioden);
2. Taps - Anzahl der Verzögerungseinheiten des Filters (muss eine ungerade Zahl sein), d.h. der Filter benötigt <Taps> Preise für den neuen Wert des geglätteten МАs;
3. Window - Auswahl des Näherungsfilters, möglich:
   
   • Window=1 - rechteckiges Fenster;
   • Window=2 - Hanning;
   • Window=3 - Hamming;
   • Window=4 - Blackman;
   • Window=5 - Blackman-Harris.

Der erste Teil des MA, die blau-violetten Kurve, verwendet den digitalen Filter. Der zweite Teil des MA, die rote Kurve, verwendet die "cubic spline"-Näherung.