AFIRMA - MetaTrader 5 için gösterge

Gerçek Yazar:

gpwr

Dijital bir filtreye dayanan AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response MA) fiyat hareketini çok yakından, ancak gecikmeli olarak yeniden üretir.

Düzgün bir fonksiyon (Fourier dönüşümünde olduğu gibi polinom veya sin/cos) uydurmaya dayalı Hareketli Or talamanın gecikmesi yoktur, ancak genellikle fiyat hareketini zayıf bir şekilde yeniden üretir.

Önerilen hareketli ortalama, sayısı filtrenin gecikmesine eşit olan en son mum çubukları hariç tüm mum çubukları için fiyat hareketini dijital bir filtre ile düzeltir. Bu mum çubukları, en küçük kareler yöntemi kullanılarak bir kübik spline uydurularak düzeltilir. Birleşik ortalamanın ve birinci türevinin sürekliliği koşulu iki hareketli ortalamanın birleştiği noktada uygulanır. Sonuç, fiyatları gecikme olmaksızın çok yakından takip eden pürüzsüz bir hareketli ortalamadır.

Giriş parametreleri:

1. Periyotlar - LF filtresinin 1/(2*Periyot)'a eşit olan bant genişliğini ayarlayın;
2. Taps - filtredeki gecikme bağlantılarının sayısı (tek sayı olmalıdır), yani filtreye yeni bir düzleştirilmiş MA değeri oluşturmak için Taps fiyat verilmelidir;
3. Pencere - filtre yaklaşımını aşağıdaki gibi seçer:
   .
   • Pencere=1 - dikdörtgen pencere;
   • Pencere=2 - Hanning;
   • Pencere=3 - Hamming;
   • Pencere=4 - Blackman;
   • Pencere=5 - Blackman-Harris.

Grafikte, dijital filtre tarafından oluşturulan MA'nın ilk kısmı mavi-mor renkli bir eğri ile temsil edilmektedir. Kübik spline uydurularak oluşturulan MA'nın ikinci kısmı kırmızı renkli bir eğri ile gösterilmektedir.