MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators es un conjunto de indicadores que analizan los informes de la CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission). Con su ayuda puede construir gráficos COT, D-COT, TFF y CIT directamente en el terminal MetaTrader. Estos indicadores están disponibles en código fuente, pero requieren una biblioteca especial MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT4.

MetaCOT 2 CFTC ToolBox permite trabajar con los siguientes tipos de informes CFTC:

COT - Commitments of Traders. Este es un tipo clásico de informe, que tiene la mayor profundidad de la historia desde 1989. Este tipo de informe se emite para una amplia clase de futuros, incluyendo materias primas, divisas, futuros energéticos (gas, petróleo), futuros financieros (bonos, índices) y otros derivados. Se elabora en dos versiones: teniendo en cuenta las posiciones en opciones de los participantes (futuros y opciones) y sin tener en cuenta las posiciones en opciones (sólo futuros).
D-COT - Dissagregated COT (COT desagregado). Este tipo de informes es una representación ampliada de los informes COT. Incluye grupos más específicos de operadores. Este tipo de informe se publica desde 2011 y sólo está disponible para los mercados de futuros sobre materias primas (productos básicos, gas, petróleo, metales). Se elabora en dos versiones: incluyendo las posiciones en opciones de los participantes (futuros y opciones) y excluyendo las posiciones en opciones (sólo futuros).
TFF - Traders in Financial Futures (operadores de futuros financieros). Este tipo de informes es un análogo del D-COT, calculado para futuros financieros. Divide a los participantes en el mercado en grupos de operadores más específicos que el informe COT clásico. Al igual que otros informes, está disponible en dos versiones: incluyendo las posiciones en opciones de los participantes (futuros y opciones) y sin posiciones en opciones (sólo futuros).
CIT - Suplemento para operadores en índices de materias primas. Informe de operadores en índices de materias primas. Un tipo específico de informe que se asemeja al informe COT clásico, pero que incluye las posiciones de los operadores de índices. Este tipo de informe tiene en cuenta las posiciones en opciones de los operadores.
LRGST - Posiciones más grandes. Los informes COT, además de datos sobre las posiciones de los operadores, también contienen datos adicionales sobre las posiciones de los mayores participantes en el mercado como porcentaje del interés abierto (número total de contratos abiertos). Estos datos no son un tipo de informe independiente, sino que tienen una estructura diferente y se analizan en MetaCOT 2 como un tipo de informe independiente.

Los siguientes indicadores se construyen para cada uno de los tipos de informe soportados:

Posición absoluta - posiciones absolutas de los participantes en el mercado. Son el tipo de datos básico para todos los indicadores. Todos los demás indicadores, como las posiciones netas de un grupo de operadores o el índice COT, se construyen a partir de las posiciones absolutas de los participantes.
Cambios absolutos: cambios semanales en las posiciones netas de los operadores. Este valor figura en todos los tipos de informes en la columna "Cambios en los compromisos" . El indicador permite calcular los cambios para cualquier número de semanas, y proporciona resultados tanto en forma de cambios netos en los contratos como en forma de porcentajes de cambio.
Posiciones n etas - Muestra las posiciones netas de los operadores. Disponible para todos los tipos de informes. Se calcula a partir del MetaCOT 2 Posiciones absolutas.
Cambiosnetos - Similar al MetaCOT 2 Cambios absolutos, pero calcula los cambios en las posiciones netas de los operadores. El indicador permite calcular los cambios para cualquier número de semanas, y proporciona resultados en forma de cambios netos en los contratos, así como en forma de porcentajes de cambio.
Índice COT - un oscilador clásico, muestra sus valores en el rango de 0 a 100. Los valores entre 0 y 20 y entre 80 y 100 se consideran extremos y señalan un posible cambio de tendencia. Para cada tipo de informe este indicador se denomina de forma diferente:'COT-Index ' - para informes COT.Índice D-COT ": para los informes COT desagregados. Índice T FF ": para informes TFF. CIT-Index" - para informes CIT.
Willco - Williams Commercial Index - Índice comercial Williams. Este indicador fue propuesto por Larry Williams y es una modificación más avanzada del Índice COT. No sólo tiene en cuenta los niveles históricos de posiciones de un grupo de operadores, sino que también los mide con el volumen total del mercado (interés abierto). De este modo, los valores obtenidos son más precisos y no están sujetos a fluctuaciones, características de un mercado poco líquido. También es obligatorio utilizar este indicador en los mercados de futuros con liquidación, ya que en el momento del vencimiento se produce una liquidación de las posiciones de los participantes, para lo cual es necesario tener en cuenta adicionalmente el interés abierto total.
Índice de movimiento : se calcula a partir del índice COT o Willco. Es una simple diferencia entre el valor actual del Índice COT y su valor hace 6 semanas (parámetro por defecto). Señala una fuerte reordenación de los participantes en el mercado. Suele ser un presagio de retrocesos del mercado. Los valores que superan el 40% del módulo se consideran valores extremos de este indicador, pero también se pueden establecer otros niveles de umbral.

Hay 7 indicadores principales para cada informe de la CFTC, y cada indicador existe en cinco versiones para cada tipo de informe por separado. La tabla siguiente muestra la correspondencia entre el indicador y el tipo de informe. Para algunas versiones de indicadores existe una construcción separada en el Mercado. En este caso, el nombre del indicador contiene un enlace a la versión separada correspondiente. De lo contrario, este indicador sólo está disponible como parte de esta biblioteca:

Tipo de indicador \ Tipo de informe	Compromisos de los operadores (COT)	COT desagregados (D-COT)	Operadores en futuros financieros (TFF)	Suplemento para operadores en índices de materias primas (CIT)	Mayores Posiciones (LRGST)
Índice COT	Índice MetaCOT 2 COT	Índice MetaCOT 2 DCOT	Índice MetaCOT 2 TFF	Índice MetaCOT 2 CIT	-
Índice comercial Williams (Willco)	MetaCOT 2 Índice Comercial Williams COT	MetaCOT 2 Índice Comercial Williams D-COT	MetaCOT 2 Índice Comercial Williams TFF	MetaCOT 2 Williams Commercial Index CIT	MetaCOT 2 Índice Comercial Williams LCOT
Índice de movimiento	Índice de movimiento MetaCOT 2	Índice de movimiento MetaCOT 2 DCOT	Índice de movimiento MetaCOT 2 TFF	MetaCOT 2 Movement Index CIT	Índice de movimientos MetaCOT 2 LCOT
Posiciones netas	MetaCOT 2 Posición neta COT	MetaCOT 2 Posición neta DCOT	MetaCOT 2 Posición neta TFF	MetaCOT 2 Posición neta CIT	MetaCOT 2 Posición neta LCOT
Cambios netos	MetaCOT 2 Cambios netos COT	MetaCOT 2 Cambios netos DCOT	MetaCOT 2 Cambios netos COT	MetaCOT 2 Netto Cambios CIT	MetaCOT 2 cambios netos LCOT
Posiciones absolutas	MetaCOT 2 Posiciones Absolutas COT	MetaCOT 2 Posiciones Absolutas DCOT	MetaCOT 2 Posiciones Absolutas TFF	MetaCOT 2 Posiciones absolutas CIT	MetaCOT 2 Posiciones Absolutas LCOT
Cambios Absolutos	MetaCOT 2 Cambios absolutos COT	MetaCOT 2 Cambios Absolutos DCOT	MetaCOT 2 Cambios Absolutos TFF	MetaCOT 2 Cambios Absolutos CIT	MetaCOT 2 Cambios absolutos LCOT

Instalación de bibliotecas e indicadores

Para instalar y trabajar correctamente con los indicadores, siga los siguientes pasos:

Descargue una utilidad especial para instalar y actualizar MetaCOT 2 Instale los informes CFTC Reports MT5;
Utilícelo para instalar los informes en su ordenador. Puede leer el procedimiento detallado que describe cómo instalar y trabajar con esta utilidad en el blog especial: Cómo descargar informes CFTC a su MetaTrader y empezar a utilizarlos con MetaCOT 2.
Una vez que todos los informes estén instalados, descargue e instale un proveedor de datos especial: MetaCOT 2 CFTC ToolBox Demo MT5. Esta librería interactúa con la base de datos descargada con MetaCOT 2 Install CFTC Reports y proporciona acceso a los datos originales de la CFTC. Esta es una versión gratuita de la versión completa de la biblioteca: MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5. A diferencia de esta última, produce datos con cierto retraso.
Coloque todos los archivos adjuntos según su ubicación.
Compile todos los indicadores seleccionando cada carpeta con indicadores MetaCOT en el MetaEditor y haga clic en el botón "compilar" en el menú contextual:

Después de la compilación, los indicadores Meta Cot 2 aparecerán en MetaTrader. Puede ejecutarlos en el gráfico. Los datos mostrados por los indicadores se retrasarán:

Para eliminar el retraso, instale la versión completa de la biblioteca: MetaCOT CFTC ToolBox MT4. A continuación, realice una de estas dos acciones:

Opción 1: En lugar del archivo MQL4\Include\MetaCOT\Version .mqh, utilice el archivo MQL4\Include\MetaCOT\VersionFull .mqh borrando Version.mqh y renombrando el archivo VersionFull. mqh a Version .mqh. O simplemente sustituye el contenido de Version.m qh porVersionFull.mqh
Opción 2: Abra el archivo Version.mqh en MetaEditor. Comentar la línea #define METACOT_DEMO poniendo dos barras antes de su comienzo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|Versión.mqh
//|Derechos de autor 2016, Vasiliy Sokolov |
//|https://www.mql5.com/es/usuarios/c-4 ||
//+------------------------------------------------------------------+
#define VERSION "2.11"
//#define METACOT_DEMO
#define METACOT_TOOLBOX
//+------------------------------------------------------------------+
//| Versión de MetaCOT 2.0|
//+------------------------------------------------------------------+
double Version(void)
{
double ver = StringToDouble(VERSION);
return ver;
}

Después de los cambios realizados, recompilar de nuevo todos los indicadores repitiendo el punto 5 del procedimiento de instalación. Reinicie los indicadores. Si todo se ha hecho correctamente, el desfase debería desaparecer:

Si por alguna razón no ha podido actualizar a la versión completamente funcional, póngase en contacto conmigo a través del sistema de mensajería privada: https: //www.mql5.com/ru/users/c-4

Múltiples indicadores en una ventana

Todos los indicadores de la serie MetaCOT están diseñados de tal manera que permiten combinar sus datos en una ventana, así como trabajar con indicadores estándar. Además de la funcionalidad estándar, están disponibles las siguientes características:

En una subventana del gráfico principal se pueden mostrar varios indicadores a la vez;
Los datos de cada indicador pueden servir de base para calcular otro indicador estándar.

Vamos a describir estas funciones con un ejemplo, para lo cual crearemos dos índices COT en una subventana y calcularemos la media móvil de uno de ellos:

Arrastramos y soltamos el indicador COT-Index en el gráfico del oro. Vamos a lanzarlo con los parámetros por defecto:

Arrastramos y soltamos de nuevo el indicador COT-Index en el gráfico del oro, en la zona del indicador ya construida. Antes de lanzarlo, reemplace el grupo de operadores con posiciones Netto No Reportables. Pongamos el modo espejo (Mittor Mode) en true. Elijamos el color verde. Después de lanzarlo, debería aparecer la siguiente imagen:

Ahora también usaremos Drag-n-Drop para mover el indicador estándar Moving Average al área del primer indicador. Elijamos el estilo de dibujo como línea de puntos. Como propiedades en el formulario "Aplicar a", seleccionemos el modo "Datos del primer indicador". Tras el lanzamiento, la media móvil se calculará sobre el propio índice COT y se mostrará en la ventana del indicador como una línea discontinua roja:

Otros gráficos estándar se pueden trazar sobre los datos MetaCOT de manera similar.

Indicador RSI construido sobre las posiciones netas de los operadores del indicador MetaCOT COT Netto Positions:

Indicador Bolinger Bands, construido sobre las posiciones netas de los operadores del indicador MetaCOT COT Netto Positions (canal de puntos):

Puede familiarizarse con la forma de visualizar varios indicadores en una misma ventana en el siguiente vídeo:

Exportación de informes CFTC en formato CSV y Excel

Además de los indicadores, MetaCOT 2 CFTC ToolBox ofrece la posibilidad de exportar los datos de cualquier informe a un archivo CSV de texto. Este archivo puede ser cargado en un programa de procesamiento de información estadística como Excel. La tarea de guardar los datos en un archivo se realiza mediante una utilidad especial, ejecutada como un script MetaCOT 2 Save Indicators Values In File. Recibe los valores de uno de los 34 indicadores MetaCOT y los guarda en un archivo de texto en formato CSV. Esta utilidad tiene los siguientes parámetros principales:

Tipo de Indicador CFTC - Uno de los 34 indicadores MetaCOT, cuyos valores deben ser guardados;
Período(si se utiliza) - Período del indicador, si el período se utiliza en el indicador. Para indicadores que no utilizan período, por ejemplo, para Posición Absoluta COT, este parámetro es ignorado;
Período deMovimiento (si es utilizado) - Este parámetro es utilizado por el indicador Índice de Movimiento, así como por los indicadores de cambio (Cambios Absolutos y Cambios Netos), para ellos corresponde al parámetro Diferencia entre Dos Informes. Muestra el número de semanas entre el informe actual y el anterior. Si los indicadores (como por ejemplo Índice COT o Posición Netto) no utilizan este parámetro, será ignorado;
Tipode Índice de Movimiento (si se utiliza) - Tipo de indicador de Índice de Movimiento. Se utiliza exclusivamente en los indicadores de Índice de Movimiento;

Consideremos una tarea práctica: exportar el indicador COT-Index a Excel para su posterior análisis:

Ejecutamos el script Save Indicators Values In File en el gráfico del instrumento que nos interesa;
Seleccionemos 'COT Index' en el parámetro 'Type of CFTC Indicator'. Dejemos el parámetro "Periodo" sin cambios, igual a 52 semanas;
Haga clic en el botón "Aceptar". Aparecerá un nuevo fichero con el nombre del informe y del indicador en la carpeta de trabajo MetaCOT/CsvReport:

(La ubicación de la carpeta donde se encuentra el archivo necesario es aproximadamente la siguiente: C:\NUsuarios\NNNombreUsuario\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\MetaCOT\CsvReport, donde NombreUsuario es tu nombre de Windows);

Inicie Excel. Exporte el archivo CSV seleccionando la pestaña "Datos" y haciendo clic en el icono "Desde texto". Se iniciará el asistente de exportación. Seleccionemos el archivo previamente guardado. Como separador de columnas especificaremos un punto y coma.

Si todo se ha hecho correctamente, los valores de 52 weekly COT Index deberían aparecer en la tabla:

El script guarda todos los grupos de participantes a la vez en sus respectivas columnas. Del mismo modo, puede exportar a Excel cualquier informe CFTC, así como cualquier indicador basado en este o aquel informe. Por ejemplo, si quiere analizar las posiciones absolutas de los participantes COT, necesita seleccionar Posición Absoluta COT en el Tipo de Indicador CFTC y guardar el resultado.

El siguiente vídeo muestra un ejemplo de exportación de datos de posición neta (Netto Position) de participantes COT a Excel:

Para programadores

Todos los indicadores se construyen según el mismo algoritmo:

Rellenando una estructura especial CotBaseSettings para formar una consulta de datos;
Carga de los datos básicos del informe a través de la biblioteca MetaCOT 2 CFTC ToolBox en forma de dos matrices: fecha - valor (datetime, double);
Cálculo de los valores de los indicadores a partir de los datos básicos recibidos. Todos los algoritmos de cálculo se encuentran en MetaCOT 2 CFTC ToolBox.mqh;
Sincronización de los valores calculados con el gráfico actual y visualización de los datos en el gráfico.

Analicemos un ejemplo basado en el MetaCOT 2 COT Index:

//+------------------------------------------------------------------+
//| MetaCOT 2.0 - Índice SOT.mq5
//|Derechos de autor 2015, Vasiliy Sokolov. |
//|https://www.mql5.com
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "MetaCOT® 2009-2016, Vasiliy Sokolov, San Petersburgo, Rusia"
#property link      "https://www.mql5.com/en/articles/1573"
#include <MetaCOT\Version.mqh>
#property version   VERSION
#property description "MetaCOT 2 is designed for analize CFTC reports, data mining and for fundamental analysis."
#property description "See article 'MetaCOT Project - New horizons for CFTC report analysis in MetaTrader 4'"
#property description "\nFor work this indicator need download and install 'MetaCOT -  Install CFTC reports' tool."
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1   clrRed
#property indicator_minimum -10
#property indicator_maximum 110
#property indicator_level1 0;
#property indicator_level2 20;
#property indicator_level3 80;
#property indicator_level4 100;
#property icon "\\Images\\MetaCOT\\MetaCOT COT Index.ico"
#property strict

#include <MetaCOT\ToolBox.mqh>

const ENUM_CFTC_REPORT     ReportType = CFTC_COT;
CftcReportInfo             ReportInfo;
input ENUM_COT_SOURCE      Source = FUTURES_AND_OPTIONS;          // Fuente del informe
input ENUM_COT_NETTO_GROUP Group = COT_NETTO_OPERATORS;           // Grupo de comerciantes Netto
input int                  CotPeriod = 52;                        // Período del índice COT
input string               ProffSettings = "";                    // # AJUSTES PROFESIONALES: #
input ENUM_COT_RELEASE_DAY ReleaseDay = COT_RELEASE_FRIDAY;       // Día de la publicación
input ENUM_COT_DATA_TYPE   DateType = COT_DATA_FUTURES;           // Tipo de datos
input ENUM_COT_SUBGROUP    SubGroup = COT_SUBGROUP_ALL;           // Subgrupo de comerciantes
input bool                 AutoDetectReport = true;               // Detección automática Nombre del informe
input string               LoadReportName =
                           "WHEAT-SRW - CHICAGO BOARD OF TRADE";  // Nombre del informe (si Auto Detect=false)
input bool                 Mirror = false;                        // Modo espejo
double                     cot_values[];
ENUM_LICENSE_TYPE          LicenseType;
int                        Sign = 1;
double                     cvalues[];
datetime                   ctimes[];
int                        cindex = 0;
int                        prev_total = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Función de inicialización del indicador personalizada |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
   Sign = Mirror ? -1 : 1;
   EventSetTimer(5);
   SetIndexBuffer(0, cot_values, INDICATOR_DATA);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, 0);
   // Configurar la estructura CotBaseSettings para obtener el tipo de datos requerido
   CotBaseSettings settings;
   settings.source = Source;
   settings.subgroup = SubGroup;
   settings.report_name = ReportInfo.report_name;
   settings.date_type = DateType;
   settings.release_day = ReleaseDay;
   settings.report_name = ReportInfo.report_name;
   string mmode = Mirror ? " (Mirror mode)" : "";
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, MC_LABEL + " COT Index, " + ReportInfo.short_name + " " + EnumCotNetGroupToString(Group) + mmode);
   // Obtener los valores del indicador requerido
   GetCotIndexValues(settings, CotPeriod, Group, ctimes, cvalues);
   return(INIT_SUCCEEDED);
}

int OnCalculate (const int rates_total,      // tamaño de la serie temporal de entrada
                 const int prev_calculated,  // barras procesadas en la llamada anterior
                 const datetime& time[],     // Hora.
                 const double& open[],       // Abierto
                 const double& high[],       // Alto
                 const double& low[],        // Bajo
                 const double& close[],      // Cerrar
                 const long& tick_volume[],  // Tick Volumen
                 const long& volume[],       // Volumen real
                 const int& spread[]         // Difusión
   )
{
   int total = ArraySize(cvalues);
   if(total == 0)
      return rates_total;
   if(prev_calculated == 0)
      cindex = 0;
   ArraySetAsSeries(cot_values, false);
   ArraySetAsSeries(time, false);
   int limit = prev_calculated;
   //Recálculo completo en caso de cargar nuevos datos
   if(total != prev_total)
   {
      limit = 0;
      cindex = 0;
      prev_total = total;
   }
   // Sincronizar los valores con el gráfico actual
   for(int i = limit; i < rates_total; i++)
   {
      if(ctimes[cindex] > time[i])
      {
         cot_values[i] = EMPTY_VALUE;
         continue;
      }
      while(cindex+1 < total && time[i] >= ctimes[cindex+1])
        cindex++;
      if(!Mirror)
         cot_values[i] = cvalues[cindex];
      else
         cot_values[i] = 100.0 - cvalues[cindex];
   }
   return rates_total-1;
}

Analicemos en detalle cómo funciona el cálculo del índice COT propiamente dicho. Se calcula en dos pasos:

Obtención de la posición neta de uno de los grupos de informes COT;
Cálculo del índice COT sobre los datos recibidos:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Obtener valores COT-Index del informe COT|
//| settings - configuración base del informe cftc |
//| grupo - grupo de operaciones|
//| times - valores temporales de los datos|
//| valores - valores de grupo|
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetCotIndexValues(CotBaseSettings& settings, int period, ENUM_COT_NETTO_GROUP group, datetime& times[], double& values[])
{
   // Obtener las posiciones netas de uno de los grupos COT del informe
   double netto_values[];
   if(!GetCotNettoValues(settings, group, times, netto_values))
      return false;
   // Calcular el índice COT universal sobre las posiciones netas obtenidas
   return GetIndexValues(period, netto_values, values);
}

El cálculo del índice COT propiamente dicho está representado por la función GetIndexValues (archivo ToolBox.mqh):

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calcular el índice COT en la matriz doble 'src_values' |
//| period - Período del índice COT|
//| src_values - Valores dobles de origen|
//| ind_values - Valores del índice COT|
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetIndexValues(int period, double& src_values[], double& ind_values[])
{
   double max, min, index, curr;
   int imax, imin, total = ArraySize(src_values);
   ArrayResize(ind_values, ArraySize(src_values));
   ArrayInitialize(ind_values, EMPTY_VALUE);
   for(int i = period-1; i < total; i++)
   {
      imax = ArrayMaximum(src_values, i-period+1, i);
      imin = ArrayMinimum(src_values, i-period+1, i);
      max = src_values[imax];
      min = src_values[imin];
      curr = src_values[i];
      if(max-min != 0.0)
         index = ((curr-min)/(max-min))*100.0;
      else
         index = 100.0;
      ind_values[i] = index;
   }
   return ArraySize(ind_values)>0;
}

Todos los demás indicadores de la serie MetaCOT2 funcionan de la misma manera.

Análisis de los informes "Commitments of Traders" (COT)

MetaCOT 2 COT Posición absoluta

El indicador de posición absoluta muestra la dinámica de las posiciones abiertas o el número de operadores de cada grupo de participantes del informe clásico COT (Commitments of Traders). Incluye los siguientes grupos

Interés abierto total de todos los participantes en el mercado (Open Interest);
Posición Larga o el número de operadores Largos No Comerciales;
Posición corta o número de operadores No Comerciales Cortos (Non-Commercial Short);
Posición Spread No Comercial o número de operadores cubiertos (Spread No Comercial);
Posición larga o número de operadores (Operadores Largos);
Posición corta o número de operadores (Operators Short);
Posición larga no declarable o número de pequeños operadores (Nonreportable Long);
Posición corta de operadores no declarables o pequeños operadores (Nonreportable Short).

A continuación figuran los principales parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - Tipo de informe COT. Existen dos tipos de informe: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Grupo de operadores - Grupo de participantes en el informe COT. Incluye los grupos enumerados anteriormente;

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, que puede leer en el blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

A menudo, los valores extremos de uno de los grupos de participantes, son precursores de una inversión global del mercado. Este indicador muestra estos valores, señalando posibles retrocesos en el futuro:

Informe COT: gráfico de posiciones absolutas de los participantes

MetaCOT 2 COT Cambios absolutos

MetaCOT 2 Cambios absolutos en los compromisos muestra los cambios en el número de contratos mantenidos por los participantes del mercado. Los datos que muestra el indicador están disponibles en el propio informe COT, en la sección "Cambios en los compromisos" del mismo nombre:

Informe COT: formato original del informe

Sin embargo, el indicador presentado tiene características adicionales:

Los cambios en el número de contratos pueden visualizarse no sólo en comparación con la semana anterior de publicación, sino también con cualquier otra fecha anterior del informe (configurable mediante el parámetro Diferencia entre dos informes);
Los cambios pueden visualizarse no sólo en forma de cambios absolutos en los contratos, sino también en forma de porcentaje (configurable mediante el parámetro Tipo de valores).

A continuación se indican los principales parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - Tipo de informe COT. Existen dos tipos de informe: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Grupode operadores - Grupo de participantes en el informe COT. Incluye el interés abierto, los operadores no comerciales del lado largo y corto, los operadores y los operadores no declarados;
Diferencia entre dos informes - El valor por defecto de uno significa que se calculará la diferencia entre el valor actual y el valor anterior de hace una semana. Un valor de dos significa que se calculará la diferencia entre el valor actual y el valor de hace quince días, etc.
Tipo Valores - Un valor de Valores Absolutos significa mostrar el cambio absoluto en el número de contratos. Valores Porcentuales muestra este cambio como un porcentaje del valor anterior.

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, que puede leer en un blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

Es importante entender que este indicador se utiliza mejor en combinación con otros indicadores de la serie MetaCOT, produciendo así el análisis más preciso y completo de la imagen fundamental del mercado.

Informe COT: gráfico de cambios en las posiciones absolutas

MetaCOT 2 COT Posición neta

El indicador de posiciones netas de los participantes del mercado muestra la diferencia entre las posiciones largas y cortas de uno de los tres grupos de operadores, así como el interés abierto total de todo el mercado y el número de posiciones cubiertas por operadores no comerciales. La fuente de datos de este indicador es el informe COT (Commitments of Traders) de la CFTC. A continuación figura la lista completa de los grupos que se muestran:

Interés abierto total de todos los participantes en el mercado (Open Interest);
Posición neta de los operadores no comerciales (Netto Non-Commercial);
Posición cubierta de operadores no comerciales (Non-Commercial Spread);
Posición neta de operadores o comerciantes comerciales (Netto Operators Long);
Posición neta de operadores no declarables o pequeños operadores (Nonreportable Long);

A menudo, los valores extremos de la posición neta de uno de los grupos de participantes son precursores de una inversión global del mercado. Este indicador muestra estos valores, señalando posibles retrocesos en el futuro. Encontrará más detalles sobre cómo utilizar este indicador en el libro de Larry Wilmes:"Secrets of Trading in the Futures Market. Actúe junto con los iniciados", así como en el artículo del mismo nombre Meta COT Project - nuevos horizontes para el análisis de los informes CFTC en el terminal MetaTrader 4.

A continuación se muestran los principales parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - Tipo de informe COT. Hay dos tipos de informes: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Grupo de operadores - el grupo de participantes del informe COT;

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, que se pueden encontrar en un blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

Este indicador se puede combinar con otros indicadores de la serie MetaCOT, incluyendo la visualización de varios grupos de participantes en una subventana común del indicador, así como el cálculo de indicadores técnicos estándar sobre los datos del propio indicador. Es importante entender que este indicador se utiliza mejor en combinación con otros indicadores de la serie MetaCOT, produciendo así el análisis más preciso y completo de la imagen fundamental del mercado.

Informe COT: gráfico de posiciones netas de los participantes

MetaCOT 2 COT Cambios netos

MetaCOT 2 Netto Changes in Commitments muestra los cambios en las posiciones netas de los participantes del mercado. La información sobre los participantes en el mercado y el número de contratos que mantienen se extrae de los informes COT publicados por la CFTCU.S. Commodity futures trading commission. Los datos del indicador son similares a los valores que figuran en la sección "Cambios en los compromisos" del informe COT, con la única diferencia de que se calculan para la posición neta, no absoluta, de los operadores. Además, el indicador presentado tiene características adicionales:

Los cambios en el número de contratos pueden visualizarse no sólo en comparación con la semana anterior de publicación, sino también con cualquier otra fecha anterior del informe (configurable mediante el parámetro Diferencia entre dos informes);
Los cambios pueden visualizarse no sólo en forma de cambios absolutos en los contratos, sino también en forma de porcentaje (configurable mediante el parámetro Tipo de valores).

A continuación se indican los principales parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - Tipo de informe COT. Existen dos tipos de informe: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Netto Group of Traders - Grupo neto de participantes en el informe COT. Incluye el interés abierto y la posición total de uno de los tres grupos (Operadores No Comerciales, Operadores y Operadores No Declarados);
Diferencia entre dos informes - El valor por defecto de uno significa que se calculará la diferencia entre el valor actual y el valor anterior de hace una semana. Un valor de dos significa que se calculará la diferencia entre el valor actual y el valor de hace quince días, etc.
Tipo Valores - Un valor de Valores Absolutos significa mostrar el cambio absoluto en el número de contratos. Valores Porcentuales muestra este cambio como un porcentaje del valor anterior.

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales. Puede leer sobre ellos en un blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

Este indicador se puede combinar con otros indicadores de la serie MetaCOT, incluyendo la visualización de varios grupos de participantes en una subventana común del indicador. Esto permite una gran flexibilidad en el análisis fundamental y técnico del mercado. Es importante entender que este indicador se utiliza mejor en combinación con otros indicadores de la serie MetaCOT, produciendo así el análisis más preciso y completo de la imagen fundamental del mercado.

Informe COT: gráfico de cambios en las posiciones netas

MetaCOT 2 Índice COT

El índice COT es el indicador más popular, eficaz y sencillo para determinar los puntos extremos de sobrecompra y sobreventa del mercado. Se calcula a partir de los datos sobre las posiciones netas de los operadores extraídos del informe COT (Commitments of Traders), utilizando la fórmula del oscilador estocástico. Los valores del indicador comprendidos entre el 0% y el 20% y entre el 80% y el 100% indican momentos de extrema sobrecompra y sobreventa del mercado, señalando frecuentes retrocesos de los precios tras alcanzar estos niveles. Como base de cálculo se utilizan las posiciones netas de los operadores comerciales, no comerciales y no declarados, así como el interés abierto.

Encontrará más detalles sobre cómo utilizar este indicador en el libro de Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Actúe junto con los iniciados", así como en el artículo del mismo nombre Meta COT Project - nuevos horizontes para el análisis de los informes CFTC en el terminal MetaTrader 4.

A continuación se muestran los principales parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - Tipo de informe COT. Hay dos tipos de informes: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Grupo de Operadores - El grupo de participantes del informe COT. Incluye los grupos enumerados anteriormente;
Período del Índice COT - Período de cálculo del Índice COT. Valores recomendados: 25, 52 y 156 semanas;

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, que puede leer en un blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

Este indicador se puede combinar con otros indicadores de la serie MetaCOT, incluyendo la visualización de varios grupos de participantes en una subventana común del indicador. Esto permite una gran flexibilidad en el análisis fundamental y técnico del mercado. Es importante entender que este indicador se utiliza mejor en combinación con otros indicadores de la serie MetaCOT, produciendo así el análisis más preciso y completo de la imagen fundamental del mercado.

Gráfico del índice COT 52 semanal, Oro

MetaCOT 2 COT Índice Comercial Williams (Willco)

Williams Commercial Index, abreviado como Willco, fue desarrollado por Larry Williams y es la versión más avanzada del indicador clásico COT Index. A diferencia de este último, Willco tiene en cuenta no sólo los valores extremos de los grupos de participantes, sino que también los correlaciona con el interés abierto total. Así pues, podemos decir que Willco es un indicador clásico del Índice COT ponderado en relación con el conjunto del mercado. Al igual que este último, es un oscilador y cambia sus valores de cero al cien por cien. Los valores del indicador del 0% al 20% y del 80% al 100% indican momentos de extrema sobrecompra y sobreventa del mercado, señalando frecuentes retrocesos de los precios tras alcanzar estos niveles. Los datos sobre las posiciones netas de los operadores se utilizan como base para el cálculo (véase el indicador MetaCOT 2 Netto Positions).

Encontrará más detalles sobre cómo utilizar este indicador en el libro de Larry Williams: "Secretos del trading en el mercado de futuros. Actúe junto con los insiders", así como en el artículo del mismo nombre Meta COT Project - nuevos horizontes para el análisis de los informes CFTC en el terminal MetaTrader 4.

A continuación se muestran los principales parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - tipo de informe COT. Hay dos tipos de informe: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Grupo de operadores - grupo de participantes en el informe COT. Incluye los grupos enumerados anteriormente;
Período del índice COT - período de cálculo del índice COT. Valores recomendados: 26, 52 y 156 semanas;

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, que puede leer en un blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

Este indicador debe combinarse con otros indicadores de la serie MetaCOT, en este caso se consigue una mayor precisión en el análisis fundamental y técnico del mercado.

Gráfico de 52 Willco semanal, Oro

MetaCOT 2 Índice de movimiento COT

El indicador muestra el cambio en la posición relativa de los participantes en forma de un histograma expresado en porcentaje. Oscila entre -100% y +100% y se calcula sobre los datos del Índice COT o Índice Willco. Las señales de reversión se producen cuando los valores absolutos del indicador superan el nivel umbral predeterminado del 40%.

Mientras que otros indicadores de la serie MetaCOT son indicadores de tendencia, el Índice de Movimiento es un indicador de impulso, es decir, muestra un cambio brusco en las posiciones de los participantes del mercado. Por lo tanto, el indicador se hace indispensable para el análisis en combinación con otros indicadores de la serie MetaCOT. Además, Movement Index no está disponible en otros programas que proporcionan acceso a los informes de la CFTC. Por lo tanto, la plataforma MetaTrader y el conjunto MetaCOT es una solución alternativa para el análisis completo de los informes CFTC.

Encontrará más detalles sobre cómo utilizar este indicador en el libro de Larry Williams: "Secrets of Futures Market Trading. Actúe junto con los iniciados", así como en el artículo del mismo nombre Meta COT Project - nuevos horizontes para el análisis de los informes CFTC en el terminal MetaTrader 4.

A continuación se muestran los principales parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - Tipo de informe COT. Hay dos tipos de informes: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Grupo de Operadores - El grupo de participantes del informe COT. Incluye los grupos enumerados anteriormente;
Cálculo sobre datos - Permite seleccionar uno de los dos indicadores como datos para el cálculo: Índice COT (versión clásica) o Índice Willco (versión avanzada);
Período - Períodode cálculo del Índice COT, el indicador sobre el que se calcula el propio Índice de Movimiento. Valores recomendados: 26, 52 y 156 semanas;
Tipo de movimiento - Tipo de cálculo del índice. El indicador puede calcularse tanto sobre el índice COT clásico como sobre Willco;
Período de movimiento - es la diferencia entre el valor actual del índice COT y su mismo valor hace N períodos.

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, que puede leer en un blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

Este indicador se puede combinar con otros indicadores de la serie MetaCOT, incluyendo la visualización de varios grupos de participantes en una subventana común del indicador.

Gráfico del índice de movimiento de 52 semanas

Análisis de los informes 'Disaggregated COT' (D-COT)

MetaCOT 2 D-COT Posición absoluta

El indicador de posición absoluta muestra la dinámica de las posiciones abiertas o el número de operadores de cada grupo de participantes del informe COT desagregado. Incluye los siguientes grupos

Interés Abierto Total de todos los participantes del mercado (Open Interest);
Posición larga del productor (Producer/Merchart/Processor/User Long);
Posición corta del productor (Producer/Merchart/Processor/User Short);
Posición larga agregada de los operadores de swaps (Swap Dealers Long);
Posición corta agregada de los operadores de swaps (Swap Dealers Short);
La posición total de Swap Dealers Spreading (Swap Dealers Spreading);
Posición larga de los gestores monetarios;
La posición corta agregada de los gestores monetarios (Managed Money Short);
La posición agregada de los gestores monetarios bajo cobertura (Managed Money Spreading);
Posición larga agregada de otros operadores declarables (Other Reportable Long);
Posición corta agregada de otros operadores declarables (Other Reportable Short);
Posición total de otros operadores declarables (Other Reportable Spreading);
Posiciones largas no declarables;
Posición corta total de los operadores no declarables (Posiciones cortas no declarables);

A continuación se muestran los parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - Tipo de informe D-COT. Existen dos tipos de informe: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Grupo de Operadores - Grupo de participantes en el informe D-COT. Incluye los grupos mencionados anteriormente;

Para los usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, que se pueden encontrar en el blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

Informe COT desagregado, gráfico de posiciones absolutas de los participantes

MetaCOT 2 D-COT Cambios absolutos

MetaCOT 2 D-COT Absolute Changes muestra los cambios en el número de contratos en poder de los participantes del mercado. Los datos que muestra el indicador están disponibles en el propio informe D-COT, en la sección "Cambios en los compromisos" del mismo nombre:

Informe COT desagregado, formato original del informe

Sin embargo, el indicador presentado tiene características adicionales:

Los cambios en el número de contratos pueden visualizarse no sólo en comparación con la semana anterior de publicación, sino también con cualquier otra fecha anterior del informe (configurable mediante el parámetro Diferencia entre dos informes);
Los cambios pueden visualizarse no sólo en forma de cambios absolutos en los contratos, sino también en forma de porcentajes (configurable mediante el parámetro Tipo Valores).

A continuación se indican los parámetros básicos del indicador y sus valores:

Fuente del informe - Tipo de informe D-COT. Existen dos tipos de informe: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Grupode operadores - Grupo de participantes del informe D-COT. Incluye el interés abierto, los operadores no comerciales del lado largo y corto, los operadores y los operadores no declarados;
Diferencia entre dos informes - El valor por defecto de uno significa que se calculará la diferencia entre el valor actual y el valor anterior de hace una semana. Un valor de dos significa que se calculará la diferencia entre el valor actual y el valor de hace quince días, etc.
Tipo Valores - Un valor de Valores Absolutos significa mostrar el cambio absoluto en el número de contratos. Valores Porcentuales muestra este cambio como un porcentaje del valor anterior.

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, que puede leer en un blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

Informe COT desagregado: dinámica de los cambios en las posiciones absolutas

Informe COT desagregado: dinámica de cambios en las posiciones absolutas

MetaCOT 2 D-COT Posición neta

El MetaCOT 2 D-COT Netto Position analiza los informes D-COT (Disaggregated Commitments of Traders) y es un análogo del indicador clásico Netto Position, calculado para los informes COT.

D-COT Netto Position es un indicador de las posiciones netas de los participantes en el mercado. Muestra la diferencia entre las posiciones largas y cortas de uno de los grupos de operadores, así como el interés abierto total de todo el mercado. El indicador permite analizar la dinámica de la oferta y la demanda en los principales mercados de materias primas. Las tendencias alcistas deben confirmarse por un aumento de la demanda de la materia prima, mientras que un descenso de los precios debe confirmarse por una disminución de la demanda. Las divergencias en estos indicadores constituyen una señal importante de una posible inversión del mercado.

Encontrará más detalles sobre la metodología de cálculo de este indicador en el libro de Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Actúe junto con los iniciados".

A continuación se muestran los principales parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - tipo de informe D-COT. Hay dos tipos de informe: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Grupo de operadores - grupo de participantes en el informe D-COT.

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, que puede leer en un blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

Este indicador está diseñado para analizar los mercados de materias primas (metales, petróleo y gas, alimentos, materias primas). Para analizar los mercados financieros (divisas, índices, bonos) utilice los indicadores de la serie TFF, en particular, puede utilizar el indicador TFF Netto Position.

Informe COT desagregado, cuadro de posición neta de los participantes

Informe COT desagregado, gráfico de posiciones netas de los participantes

MetaCOT 2 D-COT Cambios netos

MetaCOT 2 D-COT Netto Changes muestra los cambios en las posiciones netas de los participantes en el mercado. La información sobre los participantes en el mercado y el número de contratos que mantienen se extrae de los informes D-COT publicados por la Comisión deComercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. (CFTC). Los datos del indicador son similares a los valores que figuran en la sección "Cambios en los compromisos" del informe D-COT, con la única diferencia de que se calculan para la posición neta, no absoluta, de los operadores. Además, el indicador presentado tiene características adicionales:

Los cambios en el número de contratos pueden visualizarse no sólo en comparación con la semana anterior de publicación, sino también con cualquier otra fecha anterior del informe (configurable mediante el parámetro Diferencia entre dos informes);
Los cambios pueden visualizarse no sólo en forma de cambios absolutos en los contratos, sino también en forma de porcentaje (configurable mediante el parámetro Tipo de valores).

A continuación se indican los principales parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - Tipo de informe D-COT. Existen dos tipos de informe: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Grupo Netode Operadores - Grupo neto de participantes del informe D-COT.
Diferencia entre dos informes - El valor por defecto de uno significa que se calculará la diferencia entre el valor actual y el valor anterior de hace una semana. Un valor de dos significa que se calculará la diferencia entre el valor actual y el valor de hace quince días, etc.
Tipo Valores - Un valor de Valores Absolutos significa mostrar el cambio absoluto en el número de contratos. Valores Porcentuales muestra este cambio como un porcentaje del valor anterior.

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, puede leer sobre ellos en el blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

Informe COT desagregado, gráfico de evolución de las posiciones netas de los participantes

Informe COT desagregado, gráfico de cambios en las posiciones netas de los participantes

Índice MetaCOT 2 D-COT

El índice D-COT es el indicador más popular, eficaz y sencillo para determinar los puntos extremos de sobrecompra y sobreventa del mercado. Se calcula a partir de los datos sobre las posiciones netas de los operadores extraídos del informe D-COT (Disaggregated Commitments of Traders), utilizando la fórmula del oscilador estocástico. Los valores del indicador comprendidos entre el 0% y el 20% y entre el 80% y el 100% indican momentos de extrema sobrecompra y sobreventa del mercado, señalando frecuentes retrocesos de los precios tras alcanzar estos niveles.

Puede leer más sobre la metodología de cálculo de este indicador en el libro de Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Actúe junto con los iniciados".

A continuación se muestran los principales parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - tipo de informe D-COT. Hay dos tipos de informe: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Grupo de Traders - grupo de participantes en el informe D-COT;
Período del índice COT - período de cálculo del índice COT. Valores recomendados: 26, 52 y 156 semanas;

Gráfico del índice COT desagregado de 52 semanas, Oro

Gráfico de 52 Weekly Disaggregated COT Index, Oro

MetaCOT 2 D-COT Índice Comercial Williams (Willco)

Williams Commercial Index (Índice Comercial Williams) o simplemente Willco, fue desarrollado por Larry Williams y es la versión más avanzada del indicador clásico D-COT Index. A diferencia de este último, Willco tiene en cuenta no sólo los valores extremos de los grupos de participantes, sino que también los correlaciona con el interés abierto total. Así pues, podemos decir que Willco es un indicador ponderado relativo al conjunto del mercado clásico D-COT Index. Al igual que este último, es un oscilador y cambia sus valores de cero a cien por cien. Los valores del indicador del 0% al 20% y del 80% al 100% indican momentos de extrema sobrecompra y sobreventa del mercado, señalando una posible inversión del precio tras alcanzar estos niveles.

Puede leer más sobre la metodología de cálculo de este indicador en el libro de Larry Williams: "Secretos del trading en el mercado de futuros. Actúe junto con los iniciados".

A continuación se muestran los principales parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - tipo de informe D-COT. Hay dos tipos de informe: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Grupo de Traders - grupo de participantes del informe D-COT;
Período del Índice Willco - período de cálculo del Índice Willco. Valores recomendados: 26, 52 y 156 semanas;

Este indicador está diseñado para analizar los mercados de materias primas (metales, petróleo y gas, productos alimenticios, materias primas). Para analizar los mercados financieros (divisas, índices, bonos) utilice indicadores de la serie TFF, en particular, puede utilizar el indicador Williams Commercial Index TFF.

Gráfico de 52 semanas desagregado Willco, Oro

Gráfico del Willco desagregado de 52 semanas, Oro

Índice de Movimiento MetaCOT 2 D-COT

Movement Index fue propuesto por primera vez por Steve Breeze y descrito en su libro "The Commitments of Traders Bible: How To Profit from Insider Market Intelligence". Rápidamente ganó popularidad entre los operadores que analizaban los informes de la CFTC y se convirtió en una herramienta clásica y, en muchos sentidos, única para encontrar cambios bruscos que provocan desequilibrios de posiciones entre los participantes del mercado. El indicador es el más adecuado para operar con fluctuaciones.

El indicador muestra el cambio en la posición relativa de los participantes en forma de histograma expresado en porcentaje. Oscila entre -100% y +100% y se calcula a partir de los datos del índice D-COT o del índice Willco. Las señales de reversión se producen cuando los valores absolutos del indicador superan el nivel umbral predeterminado del 40%.

Mientras que otros indicadores de la serie MetaCOT son indicadores de tendencia, el Índice de Movimiento es un indicador de impulso, es decir, muestra un cambio brusco en las posiciones de los participantes del mercado. Por lo tanto, el indicador se hace indispensable para el análisis en combinación con otros indicadores de la serie MetaCOT. Además, el Índice de Movimiento no está disponible en otros programas que dan acceso a los informes de la CFTC.

Puede leer más sobre la metodología de cálculo de este indicador en el artículo Meta COT Project - nuevos horizontes para el análisis de los informes CFTC en el terminal MetaTrader 4.

A continuación se presentan los principales parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - tipo de informe D-COT. Hay dos tipos de informes: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Grupo de Traders - grupo de participantes en el informe D-COT;
Período - período de cálculo del índice COT o Willco. Valores recomendados: 26, 52 y 156 semanas;
Período deMovimiento - Período entre dos puntos del índice. El valor por defecto es de 6 semanas;
Tipo de movimiento - Tipode cálculo del índice. El indicador puede calcularse tanto sobre el índice D-COT clásico como sobre el Willco;
Valor crítico -Valor crítico, por encima del cual el indicador señalará un probable cambio de tendencia.

Este indicador está diseñado para analizar los mercados de materias primas (metales, petróleo y gas, alimentos, materias primas). Para analizar los mercados financieros (divisas, índices, bonos) utilice indicadores de la serie TFF, en particular, puede utilizar el indicador Movement Index TFF.

Gráfico del índice de movimiento desagregado de 52 semanas, Oro

Gráfico de 52 Weekly Movement Index, Oro

Análisis de los informes "Traders in Financial Futures" (TFF)

MetaCOT 2 TFF Posición absoluta

El indicador de posición absoluta muestra la dinámica de posiciones abiertas o el número de traders de cada grupo de participantes en el informe "Traders en futuros financieros". Incluye los siguientes grupos

Interés abierto total de todos los participantes en el mercado (Open Interest);
Posiciones largas de intermediarios, organizadores de operaciones (Dealer/Intermediary Long);
Posiciones cortas de intermediarios, organizadores de operaciones (Dealer/Intermediary Short);
Dealer/Intermediary Spreading positions;
Posiciones largas de gestores de activos;
Posiciones cortas de gestores de activos;
Posiciones separadas de gestores de activos;
Fondos de apalancamiento Posiciones largas;
Posiciones cortas de fondos de apalancamiento;
Posiciones cruzadas de fondos de apalancamiento;
Posiciones largas de otros operadores contables (Leverage Funds Long);
Posiciones cortas de otros operadores declarantes (Leverage Funds Short);
Posiciones Spreading de Fondos de Apalancamiento de otros operadores contables;
Posición no declarable Larga;
Posición no declarable corta;

A continuación se indican los parámetros de los indicadores y sus valores:

Fuente del informe - Tipo de informe TFF. Existen dos tipos de informe: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Grupo de Operadores - Grupo de participantes en el informe TFF. Incluye los grupos enumerados anteriormente;

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, que puede leer en un blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

Informe TFF, Gráfico de Posiciones Absolutas de los Negociantes, Rublo ruso

Informe TFF, Gráfico de Posiciones Absolutas de los Dealers, Rublo Ruso

MetaCOT 2 TFF Cambios Absolutos

MetaCOT 2 TFF Cambios absolutos muestra los cambios en el número de contratos en poder de los participantes del mercado. Los datos mostrados por el indicador están disponibles en el propio informe TFF, en la sección "Cambios" del mismo nombre:

Informe del TFF, formato original

Informe TFF, formato original

Sin embargo, el indicador presentado tiene características adicionales:

Los cambios en el número de contratos pueden visualizarse no sólo en comparación con la semana anterior de publicación, sino también con cualquier otra fecha anterior del informe (configurable mediante el parámetro Diferencia entre dos informes);
Los cambios pueden visualizarse no sólo en forma de cambios absolutos en los contratos, sino también en forma de porcentaje (configurable mediante el parámetro Tipo de valores).

A continuación se indican los parámetros básicos del indicador y sus valores:

Fuente del informe - Tipo de informe D-COT. Existen dos tipos de informe: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Grupode operadores - Grupo de participantes del informe D-COT. Incluye el interés abierto, los operadores no comerciales del lado largo y corto, los operadores y los operadores no declarados;
Diferencia entre dos informes - El valor por defecto de uno significa que se calculará la diferencia entre el valor actual y el valor anterior de hace una semana. Un valor de dos significa que se calculará la diferencia entre el valor actual y el valor de hace quince días, etc.
Tipo Valores - Un valor de Valores Absolutos significa mostrar el cambio absoluto en el número de contratos. Valores Porcentuales muestra este cambio como un porcentaje del valor anterior.

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, que puede leer en un blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

Informe TFF, dinámica de los cambios en las posiciones absolutas de los distribuidores, rublo ruso

Informe TFF, dinámica de cambios en las posiciones absolutas de los dealers, rublo ruso

MetaCOT 2 Posición neta del TFF

TFF Netto Position es un indicador de las posiciones netas de los participantes en el mercado. Muestra la diferencia entre las posiciones largas y cortas de uno de los grupos de operadores, así como el interés abierto total de todo el mercado. El indicador permite analizar la dinámica de la oferta y la demanda en los principales mercados financieros. Las tendencias alcistas deben confirmarse por el crecimiento de la demanda de la materia prima, mientras que el descenso de los precios debe confirmarse por la disminución de la demanda. Las divergencias en estos indicadores constituyen una señal importante de una posible inversión del mercado.

Encontrará más detalles sobre la metodología de cálculo de este indicador en el libro de Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Actúe junto con los iniciados".

A continuación se muestran los principales parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - tipo de informe TFF. Hay dos tipos de informe: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Grupo de operadores - grupo de participantes en el informe TFF.

Para los usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, que se pueden leer en un blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

Este indicador está diseñado para analizar los mercados financieros (divisas, índices, bonos). Para analizar los mercados de materias primas (metales, petróleo y gas, alimentos, materias primas) utilice los indicadores de la serie D-COT, en particular, puede utilizar el indicador D-COT Netto Position.

Informe TFF, cuadro de posiciones netas de los participantes

Informe TFF, gráfico de posiciones netas de los participantes

MetaCOT 2 TFF Cambios netos

MetaCOT 2 TFF Netto Changes muestra los cambios en las posiciones netas de los participantes del mercado. La información sobre los participantes en el mercado y el número de contratos que poseen se extrae de los informes TFF publicados por la Comisión deComercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. (CFTC). Los datos del indicador son similares a los valores que figuran en la sección"Cambios en los compromisos" del informe TFF, con la única diferencia de que se calculan para la posición neta, no absoluta, de los operadores. Además, el indicador presentado tiene características adicionales:

Los cambios en el número de contratos pueden visualizarse no sólo en comparación con la semana anterior de publicación, sino también con cualquier otra fecha anterior del informe (configurable mediante el parámetro Diferencia entre dos informes);
Los cambios pueden visualizarse no sólo en forma de cambios absolutos en los contratos, sino también en forma de porcentaje (configurable mediante el parámetro Tipo de valores).

A continuación se indican los principales parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - Tipo de informe TFF. Existen dos tipos de informe: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Netto Group of Traders - Grupo neto de participantes del informe TFF.
Diferencia entre dos informes - El valor por defecto de uno significa que se calculará la diferencia entre el valor actual y el valor anterior de hace una semana. Un valor de dos significa que se calculará la diferencia entre el valor actual y el valor de hace quince días, etc.
Tipo Valores - Un valor de Valores Absolutos significa mostrar el cambio absoluto en el número de contratos. Valores Porcentuales muestra este cambio como un porcentaje del valor anterior.

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, puede leer sobre ellos en el blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

Informe TFF, dinámica de los cambios en las posiciones netas de los participantes

Informe TFF, dinámica de cambios en las posiciones netas de los participantes

Índice TFF de MetaCOT 2

El índice TFF es el indicador más popular, eficaz y sencillo para determinar los puntos extremos de sobrecompra y sobreventa del mercado. Se calcula a partir de los datos sobre las posiciones netas de los operadores tomados del informe TFF (Traders in Financial Futures) utilizando la fórmula del oscilador estocástico. Los valores del indicador comprendidos entre el 0% y el 20% y entre el 80% y el 100% indican los momentos de extrema sobrecompra y sobreventa del mercado, señalando una probable inversión del precio tras alcanzar estos niveles.

Puede leer más sobre la metodología de cálculo de este indicador en el libro de Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Actúe junto con los iniciados".

A continuación se muestran los principales parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - tipo de informe TFF. Hay dos tipos de informe: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Group of Traders - grupo de participantes del informe TFF;
Período del índice COT - período de cálculo del índice COT. Valores recomendados: 26, 52 y 156 semanas;

Para los usuarios experimentados, también están disponibles parámetros adicionales. Puede leer sobre ellos en un blog especial: MetaCOT 2: Ajustes y Posibilidades.

Este indicador está diseñado para analizar los mercados financieros (divisas, índices, bonos). Para analizar los mercados de materias primas (metales, petróleo y gas, alimentos, materias primas), utilice los indicadores de la serie D-COT, en particular, puede utilizar el indicador D-COT Index.

Gráfico del índice 52 semanal TFF, Libra esterlina

Gráfico del índice 52 semanal TFF, libra esterlina

MetaCOT 2 TFF Índice Comercial Williams (Willco)

El Índice Comercial Williams (Williams Commercial Index) o simplemente Willco, fue desarrollado por Larry Williams y es la versión más avanzada del indicador clásico TFF Index. A diferencia de este último, Willco tiene en cuenta no sólo los valores extremos de los grupos de participantes, sino que también los correlaciona con el interés abierto total. Así pues, podemos decir que Willco es un indicador ponderado relativo al conjunto del mercado TFF Index clásico. Al igual que este último, es un oscilador y cambia sus valores de cero a cien por cien. Los valores del indicador del 0% al 20% y del 80% al 100% indican momentos de extrema sobrecompra y sobreventa del mercado, señalando una posible inversión del precio tras alcanzar estos niveles.

Puede leer más sobre la metodología de cálculo de este indicador en el libro de Larry Williams: "Secretos del trading en el mercado de futuros. Actúe junto con los iniciados".

A continuación se muestran los principales parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - tipo de informe TFF. Hay dos tipos de informe: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Grupo de Traders - grupo de participantes en el informe TFF;
Período del Índice Willco - período de cálculo del Índice Willco. Valores recomendados: 26, 52 y 156 semanas;

Para los usuarios experimentados, también están disponibles parámetros adicionales, puede leer sobre ellos en un blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

Gráfico de 52 TFF Willco semanales, rublo ruso

Gráfico de 52 TFF Willco semanal, rublo ruso

Índice de movimiento MetaCOT 2 TFF

El Índice de Movimiento fue propuesto por primera vez por Steve Breeze y descrito en su libro "The Commitments of Traders Bible: How To Profit from Insider Market Intelligence". Rápidamente ganó popularidad entre los operadores que analizaban los informes de la CFTC y se convirtió en una herramienta clásica y, en muchos sentidos, única para encontrar cambios bruscos que provocan un desequilibrio de posiciones entre los participantes del mercado. El indicador es el más adecuado para operar con fluctuaciones.

El indicador muestra el cambio en la posición relativa de los participantes en forma de histograma expresado en porcentaje. Oscila entre -100% y +100% y se calcula a partir de los datos del indicador TFF Index o Willco Index. Las señales de reversión se producen cuando los valores absolutos del indicador superan el nivel umbral predeterminado del 40%.

Mientras que otros indicadores de la serie MetaCOT son indicadores de tendencia, el Índice de Movimiento es un indicador de impulso, es decir, muestra un cambio brusco en las posiciones de los participantes del mercado. Por lo tanto, el indicador se hace indispensable para el análisis en combinación con otros indicadores de la serie MetaCOT. Además, el Índice de Movimiento no está disponible en otros programas que dan acceso a los informes de la CFTC.

Puede leer más sobre la metodología de cálculo de este indicador en el artículo Meta COT Project - nuevos horizontes para el análisis de los informes CFTC en el terminal MetaTrader 4.

A continuación se presentan los principales parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - tipo de informe TFF. Hay dos tipos de informes: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Group of Traders - grupo de participantes del informe TFF;
Período - período de cálculo del índice COT o Willco. Valores recomendados: 26, 52 y 156 semanas;
Período deMovimiento - Período entre dos puntos del índice. El valor por defecto es de 6 semanas;
Tipo demovimiento - Tipode cálculo del índice. El indicador puede calcularse tanto sobre el índice TFF clásico como sobre el Willco;
Valor crítico -Valor crítico, por encima del cual el indicador señalará un probable cambio de tendencia.

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, que puede leer en un blog especial: MetaCOT 2: Ajustes y Posibilidad.

Gráfico del índice de movimiento del TFF de 52 semanas, libra esterlina

Gráfico de 52 semanales TFF Movement Index, Libra esterlina

Análisis de la sección "Largest Traders" de los informes COT

MetaCOT 2 L-COT Posición Absoluta

El indicador muestra las posiciones de los grandes participantes en el mercado en relación con el número total de posiciones abiertas (interés abierto). En el informe COT, los grandes participantes se dividen de la siguiente manera:

Por la mayor posición absoluta (By Gross Position). A su vez, se divide en dos subgrupos:

Posiciones absolutas de los cuatro mayores operadores (4 o menos operadores);
Posiciones absolutas de los ocho mayores operadores (8 or Less Traders);

Por Posición Neta. A su vez, también se divide en dos subgrupos:

Posiciones netas de los cuatro mayores operadores (4 o Menos operadores);
Posiciones Netas de los ocho mayores operadores (8 o Menos Operadores);

Así pues, hay 4 grupos disponibles para el análisis: 4 y 8 mayores operadores para las posiciones absolutas y 4 y 8 mayores operadores para las posiciones netas. Los datos de este indicador están disponibles directamente en el informe COT:

A continuación se presentan los principales parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - Tipo de informe L-COT. Existen dos tipos de informe: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Grupo de Operadores - Grupo de participantes en el informe L-COT. Incluye uno de los cuatro grupos mencionados anteriormente;

Para los usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, que se pueden encontrar en un blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

La dinámica de las posiciones de los principales participantes se muestra en el siguiente gráfico:

Informe COT: gráfico de los principales participantes en el mercado

Informe COT: gráfico de los principales participantes en el mercado

MetaCOT 2 L-COT Cambios absolutos

MetaCOT 2 L-COT Absolute Changes muestra los cambios en el número de contratos que poseen los grandes participantes del mercado.

El indicador presentado tiene las siguientes características:

Muestra los cambios en el número de contratos. Se pueden ver no sólo en comparación con la semana anterior de publicación, sino también con cualquier otra fecha anterior del informe (ajustable mediante el parámetro Diferencia entre dos informes);
Los cambios pueden visualizarse no sólo en forma de cambios absolutos en los contratos, sino también en forma de porcentaje (configurable mediante el parámetro Tipo de valores).

A continuación se indican los principales parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - Tipo de informe COT. Existen dos tipos de informe: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Grupode operadores - Grupo de participantes principales del informe COT. Incluye los cuatro grupos descritos anteriormente;
Diferencia entre dos informes - El valor por defecto de uno significa que se calculará la diferencia entre el valor actual y el valor anterior de hace una semana. Un valor de dos significa que se calculará la diferencia entre el valor actual y el valor de hace quince días, etc.
Tipo Valores - Un valor de Valores Absolutos significa mostrar el cambio absoluto en el número de contratos. Valores Porcentuales muestra este cambio como un porcentaje del valor anterior.

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, que puede leer en un blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

Es importante entender que este indicador se utiliza mejor en conjunción con otros indicadores de la serie MetaCOT, proporcionando así el análisis más preciso y completo de la imagen fundamental del mercado.

Informe COT: dinámica de los cambios en las posiciones de los principales participantes

Informe COT: dinámica de cambios en las posiciones de los principales participantes

MetaCOT 2 L-COT Posición neta

El indicador de posiciones netas de los principales participantes del mercado muestra la diferencia entre las posiciones largas y cortas de los principales participantes en términos de posiciones netas y absolutas.

Posición absoluta de los cuatro mayores operadores;
Posición neta de los cuatro mayores operadores;
Posición absoluta de los ocho mayores operadores;
Posición neta de los ocho mayores operadores;

A menudo, los valores extremos de la posición neta de uno de los grupos de participantes son los precursores de una inversión global del mercado. Este indicador muestra estos valores, señalando posibles retrocesos en el futuro. A continuación se indican los principales parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - Tipo de informe COT. Hay dos tipos de informe: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Grupo de operadores - grupo de grandes participantes;

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, que se pueden encontrar en un blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

Este indicador se puede combinar con otros indicadores de la serie MetaCOT, incluyendo la visualización de varios grupos de participantes en una subventana común del indicador, así como el cálculo de indicadores técnicos estándar en los datos del propio indicador. Es importante entender que este indicador se utiliza mejor en combinación con otros indicadores de la serie MetaCOT, produciendo así el análisis más preciso y completo de la imagen fundamental del mercado.

Informe COT: gráfico de posiciones netas de los principales participantes

Informe COT: gráfico de posiciones netas de los principales participantes

MetaCOT 2 L-COT Cambios netos

MetaCOT 2 L-COT Netto Changes muestra los cambios en las posiciones netas de los principales participantes del mercado. El indicador presentado tiene características adicionales

Muestra los cambios en el número de contratos. Se pueden ver no sólo en comparación con la semana anterior de publicación, sino también con cualquier otra fecha anterior del informe (ajustable mediante el parámetro Diferencia entre dos informes);
Los cambios pueden visualizarse no sólo en forma de cambios absolutos en los contratos, sino también en forma de porcentaje (configurable mediante el parámetro Tipo de valores).

A continuación se indican los principales parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - Tipo de informe COT. Existen dos tipos de informe: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Grupo Neto de Operadores - Grupo neto de grandes participantes en el informe COT;
Diferencia entre dos informes - El valor por defecto de uno significa que se calculará la diferencia entre el valor actual y el valor anterior de hace una semana. Un valor de dos significa que se calculará la diferencia entre el valor actual y el valor de hace quince días, etc.
Tipo Valores - Un valor de Valores Absolutos significa mostrar el cambio absoluto en el número de contratos. Valores Porcentuales muestra este cambio como un porcentaje del valor anterior.

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales. Puede leer sobre ellos en un blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

Este indicador se puede combinar con otros indicadores de la serie MetaCOT, incluyendo la visualización de varios grupos de participantes en una subventana común del indicador. Esto permite una gran flexibilidad en el análisis fundamental y técnico del mercado. Es importante entender que este indicador se utiliza mejor en combinación con otros indicadores de la serie MetaCOT, produciendo así el análisis más preciso y completo de la imagen fundamental del mercado.

Informe COT: dinámica de los cambios en las posiciones netas de los principales participantes

Informe COT: dinámica de los cambios en las posiciones netas de los principales participantes

MetaCOT 2 Índice L-COT

El índice L-COT es un índice COT clásico calculado a partir de los datos de los grandes participantes del mercado. Dado que estos datos son relativos y muestran el porcentaje de contratos que poseen los grandes participantes en relación con el interés abierto total, el Índice L-COT es exactamente igual que el indicador L-COT de Willco. Por lo tanto, el Índice L-COT no existe como indicador independiente.

MetaCOT 2 Índice Comercial Williams L-COT (Willco)

L-COT Williams Commercial Index, abreviado como Willco, fue desarrollado por Larry Williams y es la versión más avanzada del indicador clásico COT Index. A diferencia de este último, Willco tiene en cuenta no sólo los valores extremos de los grupos de participantes, sino que también los correlaciona con el interés abierto total. Así pues, podemos decir que Willco es un indicador clásico del Índice COT ponderado en relación con el conjunto del mercado. Al igual que este último, es un oscilador y cambia sus valores de cero al cien por cien. Los valores del indicador del 0% al 20% y del 80% al 100% indican momentos de extrema sobrecompra y sobreventa del mercado, señalando frecuentes retrocesos de los precios tras alcanzar estos niveles. Como base para el cálculo se utilizan los datos sobre las posiciones netas de los operadores (véase el indicador MetaCOT 2 Netto Positions).

A continuación se muestran los principales parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - tipo de informe COT. Hay dos tipos de informes: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Grupo de Operadores - el grupo de participantes del informe COT. Incluye los grupos enumerados anteriormente;
Período del índice COT - período de cálculo del índice COT. Valores recomendados: 26, 52 y 156 semanas;

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, que puede leer en un blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

Este indicador debe combinarse con otros indicadores de la serie MetaCOT, en este caso se logra una mayor precisión en el análisis fundamental y técnico del mercado.

Índice COT basado en las posiciones de los principales participantes

Índice COT basado en las posiciones de los principales participantes

MetaCOT 2 Índice de movimiento L-COT

El indicador muestra el cambio en la posición relativa de los participantes en forma de un histograma expresado en porcentaje. Oscila entre -100% y +100% y se calcula a partir de los datos del Índice COT o del Índice Willco. Las señales de reversión se producen cuando los valores absolutos del indicador superan el nivel umbral predeterminado del 40%.

A continuación se muestran los principales parámetros del indicador y sus valores:

Fuente del informe - Tipo de informe COT. Hay dos tipos de informes: Sólo Futuros y Futuros y Opciones;
Grupo de Operadores - El grupo de participantes del informe COT. Incluye los grupos enumerados anteriormente;
Cálculo sobre datos - Permite seleccionar uno de los dos indicadores como datos para el cálculo: Índice COT (versión clásica) o Índice Willco (versión avanzada);
Período - Períodode cálculo del Índice COT, el indicador sobre el que se calcula el propio Índice de Movimiento. Valores recomendados: 26, 52 y 156 semanas;
Tipo de movimiento - Tipo de cálculo del índice. El indicador puede calcularse tanto sobre el índice COT clásico como sobre Willco;
Período de movimiento - es la diferencia entre el valor actual del índice COT y su mismo valor hace N períodos.

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, que puede leer en un blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

Este indicador se puede combinar con otros indicadores de la serie MetaCOT, incluyendo la visualización de varios grupos de participantes en una subventana común del indicador.

Índice de Movimiento, basado en las posiciones de los principales participantes

Índice de movimiento, basado en las posiciones de grandes participantes

Análisis de los informes "Commodity Index Trader Supplement" (CIT)

El informe Commodity Index Trader Sup plement es una versión ampliada del informe COT clásico para algunos mercados de materias primas. Se genera para los siguientes mercados

Trigo;
Cacao;
Café
Algodón;
Ganado alimentado para sacrificio;
Ganado vivo;
Carne de cerdo;
Azúcar;
Cereales;
Soja (judías, aceite, harina);

Además de los principales grupos del informe COT, el informe CIT incluye información sobre las posiciones largas y cortas de los denominados operadores de índices(CIT Long All y CIT Short All). Por lo demás, repite el informe COT. Este tipo de informe sólo está disponible para futuros y opciones.

MetaCOT 2 CIT Posición Absoluta

El indicador de posición absoluta muestra la dinámica de las posiciones abiertas o el número de operadores de cada grupo de participantes en el informe CIT. Incluye los siguientes grupos

Interés abierto total de todos los participantes del mercado (Open Interest);
Posición larga o el número de operadores no comerciales (Non-Commercial Long);
Posición corta o número de operadores no comerciales (Non-Commercial Short);
Posición Spread no comercial o número de operadores cubiertos (Spread no comercial);
Posición larga o número de operadores (Operadores Largos);
Posición corta o número de operadores (Operators Short);
Total de posiciones largas declarables (Total Reportable Long);
Total de posiciones cortas declarables de operadores declarables (Total Reportable Short);
Posición larga de operadores no declarables o pequeños operadores (Nonreportable Long);
Posición corta de operadores no declarables o pequeños operadores (Corta no declarable);
Posición larga de operadores de índices (CIT Long All);
Posición corta de operadores de índices (CIT Long All);

El indicador tiene un parámetro principal:

Grupo de operadores: el grupo de participantes en el informe CIT. Incluye los grupos mencionados anteriormente;

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, puede leer sobre ellos en un blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

El siguiente gráfico muestra las posiciones largas y cortas agregadas de los operadores de índices:

Informe CIT: gráfico de posiciones de los operadores de índices

Informe CIT: Gráfico de posiciones de los operadores de índices

MetaCOT 2 CIT Cambios absolutos

MetaCOT 2 CIT Absolute Changes muestra los cambios en el número de contratos que poseen los participantes del mercado. Los datos que muestra el indicador están disponibles en el propio informe CIT, en la sección "Cambios en los compromisos" del mismo nombre.

Sin embargo, el indicador presentado tiene características adicionales:

Los cambios en el número de contratos pueden visualizarse no sólo en comparación con la semana anterior de publicación, sino también con cualquier otra fecha anterior del informe (configurable mediante el parámetro Diferencia entre dos informes);
Los cambios pueden visualizarse no sólo en forma de cambios absolutos en los contratos, sino también en forma de porcentaje (configurable mediante el parámetro Tipo de valores).

A continuación se muestran los principales parámetros del indicador y sus valores:

Grupode operadores - Grupo de participantes del informe CIT. Incluye los grupos enumerados anteriormente;
Diferencia entre dos informes - El valor por defecto de uno significa que se calculará la diferencia entre el valor actual y el anterior hace una semana. Un valor de dos significa que se calculará la diferencia entre el valor actual y el valor de hace quince días, etc.
Tipo Valores - Un valor de Valores Absolutos significa mostrar el cambio absoluto en el número de contratos. Valores Porcentuales muestra este cambio como un porcentaje del valor anterior.

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, puede leer sobre ellos en el blog especial: MetaCOT 2: Ajustes y Posibilidades.

Informe CIT: dinámica de los cambios en las posiciones de los operadores de índices

Informe CIT: dinámica de cambios en las posiciones de los operadores de índices

MetaCOT 2 CIT Posición neta

El indicador de posiciones netas de los participantes del mercado, muestra la diferencia entre las posiciones largas y cortas de uno de los grupos de traders en el informe CIT. A continuación se muestra la lista completa de los grupos mostrados:

Interés abierto agregado de todos los participantes en el mercado (Interés abierto);
Posición neta de los operadores no comerciales (Netto Non-Commercial);
Diferencial no comercial (Spread No Comercial);
Posición neta de operadores o traders comerciales (Netto Operators);
Posición neta de operadores de índices (Netto CIT All);
Posición neta de operadores no declarables o pequeños operadores (Netto Nonreportable);

El indicador tiene un parámetro principal:

Grupo de operadores: el grupo de participantes en el informe CIT;

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, que se pueden encontrar en el blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

Informe CIT: gráfico de posiciones netas de los operadores de índices

Informe CIT: gráfico de posiciones netas de los operadores de índices

MetaCOT 2 CIT Cambios netos

MetaCOT 2 CIT Netto Changes muestra los cambios en las posiciones netas de los participantes del mercado según el informe CIT. Los datos del indicador son similares a los valores que se dan en la sección"Cambios en los compromisos" del informe CIT, con la única diferencia de que se calculan para las posiciones netas, no absolutas, de los operadores. Además, el indicador presentado tiene características adicionales:

Los cambios en el número de contratos pueden visualizarse no sólo en comparación con la semana anterior de publicación, sino también con cualquier otra fecha anterior del informe (configurable mediante el parámetro Diferencia entre dos informes);
Los cambios pueden visualizarse no sólo en forma de cambios absolutos en los contratos, sino también en forma de porcentaje (configurable mediante el parámetro Tipo de valores).

A continuación se muestran los principales parámetros del indicador y sus valores:

Netto Group of Traders - Grupo neto de participantes en el informe CIT. Incluye los grupos enumerados anteriormente;
Diferencia entre dos informes - El valor por defecto de uno significa que se calculará la diferencia entre el valor actual y el anterior hace una semana. Un valor de dos significa que se calculará la diferencia entre el valor actual y el de hace quince días, etc.
Tipo Valores - Un valor de Valores Absolutos significa mostrar el cambio absoluto en el número de contratos. Valores Porcentuales muestra este cambio como un porcentaje del valor anterior.

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, puede leer sobre ellos en el blog especial: MetaCOT 2: Configuraciones y Posibilidades.

Informe CIT: dinámica de los cambios en las posiciones netas de los operadores de índices

Informe CIT: dinámica de cambios en las posiciones netas de los operadores de índices

Índice CIT de MetaCOT 2

CIT Index es un indicador clásico del Índice COT calculado a partir de los datos de los informes CIT. Los valores del indicador del 0% al 20% y del 80% al 100%, indican momentos de extrema sobrecompra y sobreventa del mercado, señalando frecuentes retrocesos del precio tras alcanzar estos niveles. El cálculo se basa en las posiciones netas de uno de los grupos de operadores presentados en el informe CIT.

Encontrará más detalles sobre cómo utilizar este indicador en el libro de Larry Williams: "Secrets of trading on the futures market. Actúe junto con los insiders", así como en el artículo del mismo nombre Meta COT Project - new horizons for analysing CFTC reports in MetaTrader 4 terminal.

A continuación se muestran los principales parámetros del indicador y sus valores:

Grupo de operadores - Grupo de participantes del informe CIT. Incluye los grupos mencionados anteriormente;
Período del índice CIT - Período de cálculo del índice CIT. Valores recomendados: 25, 52 y 156 semanas;

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, puede leer sobre ellos en el blog especial: MetaCOT 2: Ajustes y Posibilidades.

Gráfico del índice CIT de 52 semanas, Azúcar

Gráfico del Índice CIT de 52 semanas, Azúcar

MetaCOT 2 CIT Índice Comercial Williams (Willco)

Williams Commercial Index, abreviado Willco, fue desarrollado por Larry Williams y es la versión más avanzada del indicador clásico CIT Index. A diferencia de este último, Willco tiene en cuenta no sólo los valores extremos de los grupos de participantes, sino que también los correlaciona con el interés abierto total. Así pues, podemos decir que Willco es un indicador clásico del Índice COT ponderado en relación con el conjunto del mercado. Al igual que este último, es un oscilador y cambia sus valores de cero al cien por cien. Los valores del indicador del 0% al 20% y del 80% al 100% indican momentos de extrema sobrecompra y sobreventa del mercado, señalando frecuentes retrocesos de los precios tras alcanzar estos niveles. El cálculo se basa en las posiciones netas de los operadores en el informe CIT.

Encontrará más detalles sobre cómo utilizar este indicador en el libro de Larry Williams: "Secrets of trading on the futures market. Actúe junto con los iniciados", así como en el artículo del mismo nombre Meta COT Project - new horizons for analysing CFTC reports in MetaTrader 4 terminal.

A continuación se muestran los principales parámetros del indicador y sus valores:

Grupo de Traders - grupo de participantes del informe COT. Incluye los grupos mencionados anteriormente;
Período del índice CIT - período de cálculo del índice CIT. Valores recomendados: 26, 52 y 156 semanas;

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales, que puede leer en un blog especial: MetaCOT 2: Configuración y Posibilidad.

Este indicador debe ser combinado con otros indicadores de la serie MetaCOT, en este caso, se logra una mayor precisión en el análisis fundamental y técnico del mercado.

Gráfico 52 semanal CIT Willco, Trigo

Gráfico 52 semanal CIT Willco, Trigo

MetaCOT 2 Índice de movimiento del CIT

El indicador muestra el cambio del índice CIT o Willco en forma de histograma expresado en porcentaje. Oscila entre -100% y +100% y se calcula a partir de los datos del índice CIT o Willco. Las señales de reversión se producen cuando los valores absolutos del indicador superan el nivel umbral predeterminado del 40%.

Puede leer más sobre las formas de uso de este indicador en el artículo Meta COT Project - nuevos horizontes para el análisis de los informes CFTC en el terminal MetaTrader 4.

A continuación se presentan los principales parámetros del indicador y sus valores:

Grupo de Traders - Grupo de participantes del informe CIT. Incluye los grupos mencionados anteriormente;
Cálculo sobre datos - Permite seleccionar uno de los dos indicadores como datos para el cálculo: Índice CIT (variante clásica) o Índice Willco (variante avanzada);
Periodo - Periodode cálculo del Índice CIT, indicador sobre el que se calcula el propio Índice de Movimiento. Valores recomendados: 26, 52 y 156 semanas;
Tipo de movimiento - Tipode cálculo del índice. El indicador puede calcularse tanto sobre el índice CIT clásico como sobre el Willco;
Periodo de movimiento - es la diferencia entre el valor actual del índice CIT y su mismo valor hace N periodos.

Para usuarios avanzados, también están disponibles parámetros adicionales. Puede leer sobre ellos en el blog especial: MetaCOT 2: Ajustes y Posibilidades.

Gráfico del Índice de Movimiento CIT de 52 semanas

Gráfico del Índice de Movimiento CIT de 52 semanas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16767

Comparar precios

Una comparación elegante y elegante de "precios" de doble valor.

Average Pip Movement based on Tick And Seconds

This Expert Advisor (EA) analyzes market movement by calculating the average pip movement per tick and the average spread over a user-defined number of ticks (MAX_TICKS). It also evaluates the average pip movement and spread over a specified time interval (CHECK_SECONDS). The EA dynamically tracks price changes and spread values, printing the results in the terminal and displaying them on the chart using the Comment() function. This helps traders gauge market volatility and spread fluctuations in real time.

Fair Value Gaps

Fair Value Gaps indicator or 'imbalance areas' where markets often move back to.

EA Stochastic Bollinger Bands Multi - Timeframe

This MQL4 code implements an Expert Advisor (EA) that trades based on the Stochastic Oscillator and Bollinger Bands indicators across multiple timeframes (M1, M5, and M15).

MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Conjunto de Indicadores) MT4 - indicador para MetaTrader 4

Vasiliy Sokolov

Índice de materias

Disposiciones Generales

Análisis de los informes "Commitments of Traders" (COT)

Análisis de los informes 'Disaggregated COT' (D-COT)

Análisis de los informes "Traders in Financial Futures" (TFF)

Análisis de la sección "Largest Traders" de los informes COT

Análisis de los informes "Commodity Index Trader Supplement" (CIT)