Скачать MetaTrader 5

Смотри, как бесплатно скачать роботов

Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят

Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5

2016.11.25 14:32
Индикаторы

MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT4 - индикатор для MetaTrader 4

| Russian English Español Português 日本語 Deutsch

Просмотров:
9038
Рейтинг:
голосов: 26

Оглавление


Общие положения

Краткое описание

MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators — это набор индикаторов, анализирующих отчеты CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission). С их помощью можно строить графики COT, D-COT, TFF и CIT прямо в терминале MetaTrader. Данные индикаторы доступны в исходных кодах, однако для своей работы требуют наличия специальной библиотеки MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT4.

MetaCOT 2 CFTC ToolBox поддерживает работу со следующими типами отчетов CFTC:

  • COT - Commitments of Traders. Это классический тип отчетов, имеющий наибольшую глубину истории, начиная с 1989 года. Данный тип отчета выходит для широкого класса фьючерсов, включая товарные фьючерсы (commodities), валютные фьючерсы (currencies), фьючерсы на энергоносители (gas, oil), финансовые фьючерсы (bonds, indexes) и прочие деривативы. Он составляется в двух версиях: с учетом опционных позиций участников (futures and option) и без учета опционных позиций (futures only). 
  • D-COT - Dissagregated COT. Данный тип отчетов является расширенным представлением отчетов COT. Включает в себя более конкретные группы трейдеров. Данный тип отчетов начал публиковаться с 2011 года и доступен только для фьючерсных товарных рынков (commodities, gas, oil, metalls). Он составляется в двух версиях: с учетом опционных позиций участников (futures and option) и без учета опционных позиций (futures only).
  • TFF - Traders in Financial Futures. Этот тип отчетов является аналогом D-COT, рассчитанным для финансовых фьючерсов. Он разделяет участников рынка на более конкретные группы трейдеров, чем это делает классический отчет COT. Так же как и другие отчеты, он доступен в двух версиях: с учетом опционных позиций участников (futures and option) и без учета опционных позиций (futures only).
  • CIT - Commodity Index Trader Supplement. Отчет сантимента индексных товарных трейдеров. Специфический вид отчета, напоминающий классический COT отчет, однако включает в себя позиции индексных трейдеров. Данный тип отчета учитывает опционные позиции трейдеров. 
  • LRGST - Largest Positions. Отчеты COT, помимо данных о позициях трейдеров, также содержат дополнительные данные о позициях самых крупных участников рынка в процентном отношении к открытому интересу (общему количеству открытых контрактов). Эти данные не являются отдельным типом отчета, однако имеют другую структуру и анализируются в MetaCOT 2 как отдельный тип отчета.

Для каждого из поддерживаемых типов отчетов строятся следующие индикаторы:

  • Absolute Position - абсолютные позиции участников рынка. Являются базовым типом данных для всех индикаторов. На основе абсолютных позиций участников строятся все остальные индикаторы, такие как чистые позиции группы трейдеров или COT Индекс.
  • Absolute Changes - недельные изменения в чистых позициях трейдеров. Данная величина содержится во всех типах отчетов в колонке 'Changes in Commitments' . Индикатор позволяет рассчитывать изменения за любое количество недель, а также предоставляет результаты как в виде чистых изменений в контрактах, так и в виде процентов изменений.
  • Netto Positions - Отображает чистые позиции трейдеров. Доступен для всех типов отчетов. Рассчитывается на основе MetaCOT 2 Absolute Positions.
  • Netto Changes - Аналогичен MetaCOT 2 Absolute Changes, только рассчитывает изменения в чистых позициях трейдеров. Индикатор позволяет рассчитывать изменения за любое количество недель, а также предоставляет результаты как в виде чистых изменений в контрактах, так и в виде процентов изменений.
  • COT Index - классический осциллятор, показывает свои значения в диапазоне от 0 до 100.  Значения от 0 до 20 и от 80 до 100 считаются экстремальными и сигнализируют о возможном изменении тенденции. Для каждого типа отчета данный индикатор называется по-разному: 'COT-Index '- для отчетов COT. 'D-COT Index' - для отчетов Dissagregated COT. 'TFF Index' - для отчетов TFF. 'CIT-Index' - для отчетов CIT.
  • Willco - Williams Commercial Index - Коммерческий индекс Вильямса. Данный индикатор был предложен Ларри Вильямсом и является более продвинутой модификацией COT Index. Он учитывает не только исторические уровни позиций группы трейдеров, но и соизмеряет их с общим объемом рынка (открытым интересом). Тем самым получаемые значения являются более точными и не подверженными флуктуациям, свойственным на тонком, неликвидном рынке. Данный индикатор также обязателен к использованию на расчетных фьючерсных рынках, т.к. в момент экспирации происходит ликвидация позиций участников, для чего необходимо дополнительно учитывать общий открытый интерес. 
  • Movement Index - рассчитывается на основе COT Index или Willco. Является простой разницей между текущим значением COT Index и его же значением 6 недель назад (параметр по умолчанию). Сигнализирует о сильном перестроении участников рынка. Часто является предвестником рыночных разворотов. Экстремальными значениями этого индикатора считаются значения, превышающие 40% по модулю, однако можно задавать и другие пороговые уровни.

Для каждого отчета CFTC существует 7 основных индикаторов, а каждый индикатор существует в пяти версиях для каждого типа отчета в отдельности. Ниже представлена таблица, в которой показано соответствие между индикатором и типом отчета. Для некоторых версий индикаторов доступна отдельная сборка в Маркете. В этом случае название индикатора содержит ссылку на соответствующую отдельную версию. В противном случае данный индикатор доступен только в составе этой библиотеки:

Тип индикатора \ Тип отчетаCommitments of Traders (COT)Dissagregated COT (D-COT)Traders in Financial Futures (TFF)Commodity Index Trader Supplement (CIT)Largest Positions (LRGST)
COT IndexMetaCOT 2 COT IndexMetaCOT 2 DCOT IndexMetaCOT 2 TFF IndexMetaCOT 2 CIT Index                                -
Williams Commercial Index (Willco)MetaCOT 2 Williams Commercial Index COTMetaCOT 2 Williams Commercial Index D-COTMetaCOT 2 Williams Commercial Index TFFMetaCOT 2 Williams Commercial Index CITMetaCOT 2 Williams Commercial Index LCOT
Movement IndexMetaCOT 2 Movement IndexMetaCOT 2 Movement Index DCOTMetaCOT 2 Movement Index TFFMetaCOT2 Movement Index CITMetaCOT 2 Movement Index LCOT
Netto PositionsMetaCOT 2 Netto Position COTMetaCOT 2 Netto Position DCOTMetaCOT 2 Netto Position TFFMetaCOT Netto Position CITMetaCOT 2 Netto Position LCOT
Netto ChangesMetaCOT 2 Netto Changes COTMetaCOT 2 Netto Changes DCOTMetaCOT 2 Netto Changes COTMetaCOT 2 Netto Changes CITMetaCOT 2 Netto Changes LCOT
Absolute PositionsMetaCOT 2 Absolute Positions COTMetaCOT 2 Absolute Positions DCOTMetaCOT 2 Absolute Positions TFFMetaCOT 2 Absolute Positions CITMetaCOT 2 Absolute Positions LCOT
Absolute ChangesMetaCOT 2 Absolute Changes COTMetaCOT 2 Absolute Changes DCOTMetaCOT 2 Absolute Changes TFFMetaCOT 2 Absolute Changes CITMetaCOT 2 Absolute Changes LCOT

 

Установка библиотек и индикаторов

Для установки и правильной работы индикаторов выполните следующие действия:

  1. Скачайте специальную утилиту для установки и обновления отчетов MetaCOT 2 Install CFTC Reports MT5;
  2. С ее помощью выполните установку отчетов к себе на компьютер. С подробной процедурой, описывающей установку данной утилиты и работу с ней, вы можете ознакомится в специальном блоге: Как загрузить отчеты CFTC к себе в MetaTrader и начать использовать их с помощью MetaCOT 2.
  3. После того, как все отчеты будут установлены, скачайте и установите специальный провайдер данных: MetaCOT 2 CFTC ToolBox Demo MT5. Данная библиотека взаимодействует с базой данных, скачанной с помощью MetaCOT 2 Install CFTC Reports, и предоставляет доступ к исходным данным CFTC. Это бесплатная версия полнофункциональной версии библиотеки: MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5. В отличие от последней она выдает данные с некоторой задержкой.
  4. Разместите все файлы прилагаемые к данной странице согласно их расположению.
  5. Скомпилируйте все индикаторы, для чего в MetaEditor выберите каждую папку с индикаторами MetaCOT и нажмите кнопку "компилировать", в контекстном меню:


После компиляции в MetaTrader появятся индикаторы Meta Cot 2. Вы можете запускать их на графике. Данные, отображаемые индикаторами, будут запаздывать:

 

Чтобы убрать запаздывание, установите полнофункциональную версию библиотеки: MetaCOT CFTC ToolBox MT4. Затем выполните одно из двух действий:

  • Вариант 1: Вместо файла MQL4\Include\MetaCOT\Version.mqh используйте файл MQL4\Include\MetaCOT\VersionFull.mqh, для чего удалите Version.mqh, а файл VersionFull.mqh переименуйте в Version.mqh. Или просто замените содержимое Version.mqh на VersionFull.mqh
  • Вариант 2: Откройте в MetaEditor файл Version.mqh. Закомментируйте строку #define METACOT_DEMO, поставив две косые черты перед ее началом:
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      Version.mqh |
//|                                  Copyright 2016, Vasiliy Sokolov |
//|                                https://www.mql5.com/en/users/c-4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#define VERSION "2.11"
//#define METACOT_DEMO
#define METACOT_TOOLBOX
//+------------------------------------------------------------------+
//| Version of MetaCOT 2.0                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
double Version(void)
{
   double ver = StringToDouble(VERSION);
   return ver;
}

После проделанных изменений вновь перекомпилируйте все индикаторы, для чего повторите пункт 5 процедуры установки. Перезапустите индикаторы. Если все сделано правильно, запаздывание должно исчезнуть:

 

Если по каким-либо причинам вы не смогли перейти на полнофункциональную версию, обратитесь ко мне через систему личных сообщений: https://www.mql5.com/ru/users/c-4

 

Несколько индикаторов в одном окне

Все индикаторы серии MetaCOT спроектированы таким образом, что позволяют комбинировать свои данные в одном окне, а также работать со стандартными индикаторами. Помимо стандартного функционала, доступны следующие возможности:

  • В одном подокне основного графика можно отобразить сразу несколько индикаторов;
  • Данные каждого индикатора могут служить основой для расчета другого стандартного индикатора.

Опишем данные возможности на примере, для чего создадим два COT индекса в одном подокне, а также рассчитаем скользящую среднюю для одного из них:

  1. Перенесем с помощью Drag-n-Drop индикатор COT-Index на график золота. Запустим его с параметрами по умолчанию:
  2. Перенесем с помощью Drag-n-Drop еще раз индикатор COT-Index на график золота, на область того индикатора, который был уже построен. Перед его запуском заменим группу трейдеров на чистые позиции неподотчетных трейдеров (Netto Nonreportable). Зеркальный режим (Mittor Mode) выставим в true. В качестве цвета выберем зеленый. После запуска должна получиться следующая картинка:

  3. Теперь также с помощью Drag-n-Drop перенесем стандартный индикатор Moving Average в область построения первого индикатора. Стиль отрисовки выберем в виде пунктирной линии. В качестве свойств в форме "Применить к" выберим режим "Данные первого индикатора". После запуска скользящая средняя будет рассчитана на самом COT индексе и отображена в окне индикатора в виде красной пунктирной линии:

Аналогичным образом можно построить другие стандартные графики на данных MetaCOT.

Индикатор RSI, построенный на чистых позициях операторов индикатора MetaCOT COT Netto Positions: 

 

Индикатор Bolinger Bands (полосы Болинджера), построенный на чистых позициях операторов индикатора MetaCOT COT Netto Positions (пунктирный канал): 

 

Ознакомится со способом отображения нескольких индикаторов в одном окне вы можете на следующем видео:

 

 

Экспорт отчетов CFTC в CSV формат и Excel

Помимо индикаторов, MetaCOT 2 CFTC ToolBox предоставляет возможность экспортировать любые данные любого отчета в текстовый CSV файл. В дальнейшем этот файл можно загрузить в программу обработки статистической информации, такую например как Excel. Задачу по сохранению данных в файл выполняет специальная утилита, выполненная в виде скрипта MetaCOT 2 Save Indicators Values In File. Она получает значения одного из 34 индикатора MetaCOT, после чего сохраняет их в текстовый файл в формате CSV. Данная утилита имеет следующие основные параметры:

  • Type of CFTC Indicator - Один из 34 индикаторов MetaCOT, значения которого надо сохранить;
  • Period (if used) - Период индикатора, если в индикаторе используется период. Для индикаторов, которые не используют период, например для COT Absolute Position, этот параметр игнорируется;
  • Movement period (if used) - Этот параметр используется индикатором Movement Index, а также индикаторами изменения (Absolute Changes и Netto Changes), для них он соответствует параметру Difference Between Two Reports. Он показывает количество недель между текущим и предыдущим отчетом. Если индикаторы (такие как например COT Index или Netto Position) не используют этот параметр, то он будет проигнорирован;
  • Type of Mov.Index (if used) - Тип индикатора Movement Index. Используется исключительно в индикаторах Movement Index;

Рассмотрим практическую задачу: экспорт индикатора COT-Index в Excel для дальнейшего анализа:

  1. Запустим скрипт Save Indicators Values In File на графике интересующего нас инструмента;
  2. Выберем в параметре 'Type of CFTC Indicator' значение 'COT Index'. Параметр 'Period' оставим без изменений, равный 52 неделям;
  3. Нажмем кнопку 'OK'. В рабочей папке MetaCOT\CsvReport появится новый файл с названием отчета и индикатора:

(Расположение папки, в которой вы сможете найти необходимый файл, примерно соответствует следующему: C:\Users\UserName\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\MetaCOT\CsvReport, где UserName - ваше имя в системе Windows);

Запустим Excel. Экспортируем файл CSV, для чего выберем вкладку "Данные" и нажмем значок "Из текста". Запуститься мастер экспорта. Выберем ранее сохраненный файл. В качестве разделителя колонок укажем точку с запятой.

Если все сделано правильно, значения 52 недельного COT Index должны появиться в таблице:

 

Скрипт сохраняет сразу все группы участников в соответствующих колонках.  Аналогичным образом можно экспортировать в Excel как любой отчет CFTC, так и любой индикатор, построенный на базе того или иного отчета. Например, если необходимо проанализировать абсолютные позиции участников COT, необходимо в Type of CFTC Indicator выбрать COT Absolute Position и сохранить результат.

На видео ниже представлен пример экспорта данных чистых позиций (Netto Position) участников COT в программу Excel:

 

Для программистов

Все индикаторы построены по одинаковому алгоритму:

  • Заполнение специальной структуры CotBaseSettings для формирования запроса данных;
  • Загрузка базовых данных отчета через библиотеку MetaCOT 2 CFTC ToolBox в виде двух массивов: дата - значение (datetime, double);
  • Расчет значений индикатора на основе полученных базовых данных. Все алгоритмы расчета располагаются в MetaCOT 2 CFTC ToolBox.mqh;
  • Синхронизация рассчитанных значений с текущим графиком и отображение данных на чарте.

Разберем пример на основе MetaCOT 2 COT Index:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                      MetaCOT 2.0 - СOT Index.mq5 |
//|                                 Copyright 2015, Vasiliy Sokolov. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "MetaCOT® 2009-2016, Vasiliy Sokolov, St.-Petersburg, Russia"
#property link      "https://www.mql5.com/en/articles/1573"
#include <MetaCOT\Version.mqh>
#property version   VERSION
#property description "MetaCOT 2 is designed for analize CFTC reports, data mining and for fundamental analysis."
#property description "See article 'MetaCOT Project - New horizons for CFTC report analysis in MetaTrader 4'"
#property description "\nFor work this indicator need download and install 'MetaCOT -  Install CFTC reports' tool."
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1   clrRed
#property indicator_minimum -10
#property indicator_maximum 110
#property indicator_level1 0;
#property indicator_level2 20;
#property indicator_level3 80;
#property indicator_level4 100;
#property icon "\\Images\\MetaCOT\\MetaCOT COT Index.ico"
#property strict

#include <MetaCOT\ToolBox.mqh>

const ENUM_CFTC_REPORT     ReportType = CFTC_COT;
CftcReportInfo             ReportInfo;
input ENUM_COT_SOURCE      Source = FUTURES_AND_OPTIONS;          // Source of Report
input ENUM_COT_NETTO_GROUP Group = COT_NETTO_OPERATORS;           // Netto Group of Traders
input int                  CotPeriod = 52;                        // Period of COT Index
input string               ProffSettings = "";                    // #      PROFESSIONAL SETTINGS:    #
input ENUM_COT_RELEASE_DAY ReleaseDay = COT_RELEASE_FRIDAY;       // Release Day
input ENUM_COT_DATA_TYPE   DateType = COT_DATA_FUTURES;           // Data Type
input ENUM_COT_SUBGROUP    SubGroup = COT_SUBGROUP_ALL;           // Subgroup of Traders
input bool                 AutoDetectReport = true;               // Auto Detect Report Name
input string               LoadReportName =                                
                           "WHEAT-SRW - CHICAGO BOARD OF TRADE";  // Report Name (If Auto Detect=false)
input bool                 Mirror = false;                        // Mirror Mode
double                     cot_values[];
ENUM_LICENSE_TYPE          LicenseType;
int                        Sign = 1;
double                     cvalues[];
datetime                   ctimes[];
int                        cindex = 0;
int                        prev_total = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{  
   Sign = Mirror ? -1 : 1;
   EventSetTimer(5);
   SetIndexBuffer(0, cot_values, INDICATOR_DATA);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, 0);
   // Конфигурируем структуру CotBaseSettings для получения нужного типа данных
   CotBaseSettings settings;
   settings.source = Source;
   settings.subgroup = SubGroup;
   settings.report_name = ReportInfo.report_name;
   settings.date_type = DateType;
   settings.release_day = ReleaseDay;
   settings.report_name = ReportInfo.report_name;
   string mmode = Mirror ? " (Mirror mode)" : "";
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, MC_LABEL + " COT Index, " + ReportInfo.short_name + " " + EnumCotNetGroupToString(Group) + mmode);
   // Получаем значения нужного индикатора
   GetCotIndexValues(settings, CotPeriod, Group, ctimes, cvalues);  
   return(INIT_SUCCEEDED);
}

int OnCalculate (const int rates_total,      // размер входных таймсерий
                 const int prev_calculated,  // обработано баров на предыдущем вызове
                 const datetime& time[],     // Time
                 const double& open[],       // Open
                 const double& high[],       // High
                 const double& low[],        // Low
                 const double& close[],      // Close
                 const long& tick_volume[],  // Tick Volume
                 const long& volume[],       // Real Volume
                 const int& spread[]         // Spread
   )
{
   int total = ArraySize(cvalues);
   if(total == 0)
      return rates_total;
   if(prev_calculated == 0)
      cindex = 0;
   ArraySetAsSeries(cot_values, false);
   ArraySetAsSeries(time, false);
   int limit = prev_calculated;
   //Полный пересчет в случае закачки новых данных
   if(total != prev_total)
   {
      limit = 0;
      cindex = 0;
      prev_total = total;
   }
   // Выполняем синхронизацию значений с текущим графиком
   for(int i = limit; i < rates_total; i++)
   {
      if(ctimes[cindex] > time[i])
      {
         cot_values[i] = EMPTY_VALUE;
         continue;
      }
      while(cindex+1 < total && time[i] >= ctimes[cindex+1])  
        cindex++;
      if(!Mirror)
         cot_values[i] = cvalues[cindex];
      else
         cot_values[i] = 100.0 - cvalues[cindex];
   }
   return rates_total-1;
}

Разберем подробно, как работает расчет самого COT индекса. Он рассчитывается в два этапа:

  1. получение чистой позиции одной из групп COT отчета;
  2. Расчет COT индекса на полученных данных:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Get COT-Index values of COT report                               |
//| settings - base settings of cftc report                          |
//| group - group of trades                                          |
//| times - time values of data                                      |
//| values - group values                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetCotIndexValues(CotBaseSettings& settings, int period, ENUM_COT_NETTO_GROUP group, datetime& times[], double& values[])
{
   // Получаем чистые позиции одной из групп COT отчета
   double netto_values[];
   if(!GetCotNettoValues(settings, group, times, netto_values))
      return false;
   // Рассчитываем универсальный COT индекс на полученных чистых позициях
   return GetIndexValues(period, netto_values, values);
}

Сам расчет COT индекса представлен функцией GetIndexValues (файл ToolBox.mqh):

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate COT index on double array 'src_values'                 |
//| period - Period of COT Index                                     |
//| src_values - Source double values                                |
//| ind_values - Values of COT Index                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetIndexValues(int period, double& src_values[], double& ind_values[])
{
   double max, min, index, curr;
   int imax, imin, total = ArraySize(src_values);
   ArrayResize(ind_values, ArraySize(src_values));
   ArrayInitialize(ind_values, EMPTY_VALUE);
   for(int i = period-1; i < total; i++)
   {
      imax = ArrayMaximum(src_values, i-period+1, i);
      imin = ArrayMinimum(src_values, i-period+1, i);
      max = src_values[imax];
      min = src_values[imin];
      curr = src_values[i];
      if(max-min != 0.0)
         index = ((curr-min)/(max-min))*100.0;
      else
         index = 100.0;
      ind_values[i] = index;
   }
   return ArraySize(ind_values)>0;  
}

Аналогичным образом работают все остальные индикаторы серии MetaCOT2. 

 

Анализ отчетов 'Commitments of Traders' (COT)

MetaCOT 2 COT Absolute Position

Индикатор абсолютных позиций показывает динамику открытых позиций либо количество трейдеров каждой группы участников классического отчета COT (Commitments of Traders). Он включает в себя следующие группы:

  • Совокупный открытый интерес всех участников рынка (Open Interest);
  • Длинная позиция или количество некоммерческих трейдеров (Non-Commercial Long);
  • Короткая позиция или количество некоммерческих трейдеров (Non-Commercial Short);
  • Позиция некоммерческих трейдеров или их количество находящихся в покрытии (Non-Commercial Spread);
  • Длинная позиция или количество операторов (Operators Long);
  • Короткая позиция или количество операторов (Operators Short);
  • Длинная позиция неподотчетных или мелких трейдеров (Nonreportable Long);
  • Короткая позиция неподотчетных или мелких трейдеров (Nonreportable Short).

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - Вид отчета COT. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Group of Traders - группа участников отчета COT. Включает в себя группы, перечисленные выше;

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Часто, экстремальные значения одной из группы участников, являются предвестниками глобального рыночного разворота. Данный индикатор показывает эти значения, сигнализируя о потенциальных разворотах в будущем:

 

Отчет COT: график абсолютных позиций участников


MetaCOT 2 COT Absolute Changes

MetaCOT 2 Absolute Changes in Commitments показывает изменения в количестве контрактов, которые держат участники рынка. Данные, отображаемые индикатором, доступны в самом отчете COT, в одноименной секции "Changes in Commitments":


Отчет COT: исходный формат отчета 

 

Однако представленный индикатор обладает дополнительными возможностями:

  • Изменения в количестве контрактов можно смотреть не только по сравнению с предыдущей неделей публикации, но и с любой другой предыдущей датой отчета (настраивается параметром Difference Between Two Reports);
  • Изменения можно отобразить не только в виде абсолютного изменения в контрактах, но и в виде процентов (настраивается параметром Type Values).

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - Вид отчета COT. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Group of Traders - Группа участников отчета COT. Включает в себя открытый интерес, длинную и короткую сторону некоммерческих трейдеров, операторов и неподотчетных трейдеров;
  • Difference Between Two Reports - Значение по умолчанию, равное единице, означает, что будет рассчитана разница между текущим и предыдущим значением неделю назад. Значение два означает разницу между текущим значением и значением две недели назад и т.д.
  • Type Values - Значение Absolute Values означает отображение абсолютного изменения в количестве контрактов. Значение Percent Values отображает это изменение в процентах к предыдущему значению.

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Важно понимать, что данный индикатор лучше всего использовать в комплексе с другими индикаторами серии MetaCOT, тем самым производя наиболее точный и всесторонний анализ фундаментальной картины рынка.

 

Отчет COT: график изменений абсолютных позиций

 

MetaCOT 2 COT Netto Position

Индикатор чистых позиций участников рынка, показывает разницу между длинными и короткими позициями одной из трех групп трейдеров, а также суммарный открытый интерес всего рынка и количество позиций, находящихся в покрытии у некоммерческих трейдеров. В качестве источника данных этого индикатора, служит отчет COT (Commitments of Traders), комиссии CFTC. Ниже приведен полный перечень отображаемых групп:

  • Совокупный открытый интерес всех участников рынка (Open Interest);
  • Чистая позиция некоммерческих трейдеров (Netto Non-Commercial);
  • Позиция некоммерческих трейдеров, находящаяся в покрытии (Non-Commercial Spread);
  • Чистая позиция операторов или коммерческих трейдеров (Netto Operators Long);
  • Чистая позиция неподотчетных или мелких трейдеров (Nonreportable Long);

Часто экстремальные значения чистой позиции одной из группы участников являются предвестниками глобального рыночного разворота. Данный индикатор показывает эти значения, сигнализируя о потенциальных разворотах в будущем. Более подробно о том, как использовать данный индикатор написано в книге Ларри Вильмса:"Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами", а также в одноименной статье Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4.

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - Вид отчета COT. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Group of Traders - группа участников отчета COT;

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Данный индикатор можно комбинировать с другими индикаторами серии MetaCOT, в том числе отображать сразу несколько групп участников в одном общем подокне индикатора, а также рассчитывать стандартные технические индикаторы на данных самого индикатора. Важно понимать, что данный индикатор лучше всего использовать в комплексе с другими индикаторами серии MetaCOT, тем самым производя наиболее точный и всесторонний анализ фундаментальной картины рынка.

 

Отчет COT: график чистых позиций участников


MetaCOT 2 COT Netto Changes

MetaCOT 2 Netto Changes in Commitments показывает изменения в чистых позициях участников рынка. Информация об участниках рынка и количестве их удерживаемых контрактов берется из отчетов COT, публикуемых комиссией CFTC по фьючерсным рынкам США (U.S. Commodity futures trading commission). Данные индикатора аналогичны значениям, приводимым в одноименной секции "Changes in Commitments" отчета COT, с той лишь разницей, что рассчитываются для чистой, а не абсолютной позиции трейдеров. Помимо этого, представленный индикатор обладает дополнительными возможностями:

  • Изменения в количестве контрактов можно смотреть не только по сравнению с предыдущей неделей публикации, но и с любой другой предыдущей датой отчета (настраивается параметром Difference Between Two Reports);
  • Изменения можно отобразить не только в виде абсолютного изменения в контрактах, но и в виде процентов (настраивается параметром Type Values).

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - Вид отчета COT. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Netto Group of Traders - Чистая группа участников отчета COT. Включает в себя открытый интерес и суммарную позицию одной из трех групп (некоммерческих трейдеры, операторы и неподотчетные трейдеры);
  • Difference Between Two Reports - Значение по умолчанию, равное единице, означает, что будет рассчитана разница между текущим и предыдущим значением неделю назад. Значение два означает разницу между текущим значением и значением две недели назад и т.д.
  • Type Values - Значение Absolute Values означает отображение абсолютного изменения в количестве контрактов. Значение Percent Values отображает это изменение в процентах к предыдущему значению.

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Данный индикатор можно комбинировать с другими индикаторами серии MetaCOT, в том числе - отображать сразу несколько групп участников в одном общем подокне индикатора. Благодаря этому достигается высокая гибкость при проведении фундаментального и технического анализа рынка. Важно понимать, что данный индикатор лучше всего использовать в комплексе с другими индикаторами серии MetaCOT, тем самым производя наиболее точный и всесторонний анализ фундаментальной картины рынка.

 

Отчет COT: график изменений чистых позиций 

 

MetaCOT 2 COT Index

COT Index - наиболее популярный, эффективный и простой индикатор для определения экстремальных точек перекупленности и перепроданности рынка. Он рассчитывается на основе данных о чистых позициях трейдеров, взятых из отчета COT (Commitments of Traders), по формуле осцилятора Stochastic. Значения индикатора от 0% до 20% и от 80% до 100%, указывают на моменты экстремальной перекупленности и перепроданности рынка, сигнализируя о частом развороте цены после достижения этих уровней. В качестве основы расчета используется чистые позиции коммерческих, некоммерческих и неподотчетных трейдеров, а также открытый интерес.

Более подробно о способах использования данного индикатора можно прочитать в книге Ларри Вильямса: "Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами", а также в одноименной статье Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4.

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - Вид отчета COT. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Group of Traders - Группа участников отчета COT. Включает в себя группы, перечисленные выше;
  • Period of COT Index - Период расчета COT-индекса. Рекомендуемые значения: 25, 52 и 156 недель;

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Данный индикатор можно комбинировать с другими индикаторами серии MetaCOT, в том числе - отображать сразу несколько групп участников в одном общем подокне индикатора. Благодаря этому достигается высокая гибкость при проведении фундаментального и технического анализа рынка. Важно понимать, что данный индикатор лучше всего использовать в комплексе с другими индикаторами серии MetaCOT, тем самым производя наиболее точный и всесторонний анализ фундаментальной картины рынка.

 

График 52 недельного COT Индекса, Золото

 

MetaCOT 2 COT Williams Commercial Index (Willco) 

Williams Commercial Index (коммерческий индекс Вильямса), сокращенно Willco, был разработан Ларри Вильямсом и является наиболее продвинутой версией классического индикатора COT Index. В отличие от последнего, Willco учитывает не просто экстремальные значения групп участников, но также соотносит их с общим открытым интересом. Таким образом, можно сказать, что Willco - это взвешенный относительно всего рынка классический индикатор COT Index. Как и последний, он является осциллятором и меняет свои значения от нуля до ста процентов. Значения индикатора от 0% до 20% и от 80% до 100% указывают на моменты экстремальной перекупленности и перепроданности рынка, сигнализируя о частом развороте цены после достижения этих уровней. В качестве основы расчета используются данные о чистых позициях трейдеров (см. индикатор MetaCOT 2 Netto Positions).

Более подробно о способах использования данного индикатора можно прочитать в книге Ларри Вильямса: "Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами", а также в одноименной статье Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4.

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - вид отчета COT. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Group of Traders - группа участников отчета COT. Включает в себя группы, перечисленные выше;
  • Period of COT Index - период расчета COT-индекса. Рекомендуемые значения: 26, 52 и 156 недель;

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Данный индикатор необходимо комбинировать с другими индикаторами серии MetaCOT,в этом случае достигается более высокая точность при проведении фундаментального и технического анализа рынка.

 

График 52 недельного Willco, Золото

MetaCOT 2 COT Movement Index

Индикатор отображает изменение относительной позиции участников в виде гистограммы, выраженной в процентах. Он колеблется от -100% до +100% и рассчитывается на данных индикатора COT Index либо Willco Index. Сигналы на разворот возникают, когда абсолютные значения индикатора превышают пороговый уровень, равный по умолчанию 40%.

В то время как другие индикаторы серии MetaCOT являются индикаторами тенденции, Movement Index является индикатором импульса, т.е. он показывает резкое изменение позиций участников рынка. Тем самым, индикатор становится незаменимым для анализа в комплексе с другими индикаторами серии MetaCOT. Кроме того, Movement Index не доступен в других программах, предоставляющих доступ к отчетам CFTC. Таким образом, платформа MetaTrader и набор MetaCOT является безальтернативным решением для всестороннего анализа отчетов CFTC.

Более подробно о способах использования данного индикатора можно прочитать в книге Ларри Вильямса: "Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами", а также в одноименной статье Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4.

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - Вид отчета COT. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Group of Traders - Группа участников отчета COT. Включает в себя группы, перечисленные выше;
  • Calculation On Data - Позволяет выбрать в качестве данных для расчета один из двух индикаторов: COT Index (классический вариант) или Willco Index (продвинутый вариант);
  • Period  - Период расчета COT-индекса, индикатора, на котором в свою очередь рассчитывается сам Movement Index. Рекомендуемые значения: 26, 52 и 156 недель;
  • Movement Type - Тип расчета индекса. Индикатор может быть рассчитан как на классическом COT индексе, так и на Willco;
  • Movement Period - это разница между текущим значением COT Index и его же значением N периодов назад.

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Данный индикатор можно комбинировать с другими индикаторами серии MetaCOT, в том числе - отображать сразу несколько групп участников в одном общем подокне индикатора.

 

График 52 недельного Movement Индекса


Анализ отчетов 'Disaggregated COT' (D-COT)

MetaCOT 2 D-COT Absolute Position

Индикатор абсолютных позиций показывает динамику открытых позиций либо количество трейдеров каждой группы участников отчета Disaggregated COT. Он включает в себя следующие группы:

  • Совокупный открытый интерес всех участников рынка (Open Interest);
  • Длинная позиция производителей (Producer/Merchart/Processor/User Long);
  • Короткая позиция производителей (Producer/Merchart/Processor/User Short);
  • Совокупная длинная позиция своп дилеров (Swap Dealers Long);
  • Совокупная короткая позиция своп дилеров (Swap Dealers Short);
  • Совокупная позиция своп дилеров, находящаяся в покрытии (Swap Dealers Spreading);
  • Совокупная длинная позиция управляющих деньгами (Managed Money Long);
  • Совокупная короткая позиция управляющих деньгами (Managed Money Short);
  • Совокупная позиция управляющих деньгами находящаяся в покрытии (Managed Money Spreading);
  • Совокупная длинная позиция прочих подотчетных трейдеров (Other Reportable Long);
  • Совокупная короткая позиция прочих подотчетных трейдеров (Other Reportable Short);
  • Совокупная позиция прочих подотчетных трейдеров, находящаяся в покрытии (Other Reportable Spreading);
  • Совокупная длинная позиция неподотчетных трейдеров (Nonreportable Positions Long);
  • Совокупная короткая позиция неподотчетных трейдеров (Nonreportable Positions Short);

Ниже приведены параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - Вид отчета D-COT. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Group of Traders - группа участников отчета D-COT. Включает в себя группы, перечисленные выше;

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Часто, экстремальные значения одной из группы участников, являются предвестниками глобального рыночного разворота. Данный индикатор показывает эти значения, сигнализируя о потенциальных разворотах в будущем:

Отчет Disaggregated COT, график абсолютных позиции участников

MetaCOT 2 D-COT Absolute Changes

MetaCOT 2 D-COT Absolute Changes показывает изменения в количестве контрактов, которые держат участники рынка. Данные, отображаемые индикатором, доступны в самом отчете D-COT, в одноименной секции "Changes in Commitments":


Отчет Disaggregated COT, исходный формат отчета

 

Однако представленный индикатор обладает дополнительными возможностями:

  • Изменения в количестве контрактов можно смотреть не только по сравнению с предыдущей неделей публикации, но и с любой другой предыдущей датой отчета (настраивается параметром Difference Between Two Reports);
  • Изменения можно отобразить не только в виде абсолютного изменения в контрактах, но и в виде процентов (настраивается параметром Type Values).

Ниже приведены базовые параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - Вид отчета D-COT. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Group of Traders - Группа участников отчета D-COT. Включает в себя открытый интерес, длинную и короткую сторону некоммерческих трейдеров, операторов и неподотчетных трейдеров;
  • Difference Between Two Reports - Значение по умолчанию, равное единице, означает, что будет рассчитана разница между текущим и предыдущим значением неделю назад. Значение два означает разницу между текущим значением и значением две недели назад и т.д.
  • Type Values - Значение Absolute Values означает отображение абсолютного изменения в количестве контрактов. Значение Percent Values отображает это изменение в процентах к предыдущему значению.

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Важно понимать, что данный индикатор лучше всего использовать в комплексе с другими индикаторами серии MetaCOT, тем самым производя наиболее точный и всесторонний анализ фундаментальной картины рынка. 

Отчет Disaggregated COT: динамика изменения абсолютных позиций 

Отчет Disaggregated COT: динамика изменения абсолютных позиций

 

MetaCOT 2 D-COT Netto Position

MetaCOT 2 D-COT Netto Position анализирует отчеты Disaggregated Commitments of Traders (D-COT) и является аналогом классического индикатора Netto Position, рассчитываемого для отчетов COT.

D-COT Netto Position - Индикатор чистых позиций участников рынка. Он показывает разницу между длинными и короткими позициями одной из групп трейдеров, а также суммарный открытый интерес всего рынка. Индикатор позволяет анализировать динамику спроса и предложения на основных товарных рынках. Восходящие тренды должны подтверждаться ростом спроса на товар, тогда как снижение цен должно подтверждаться снижением спроса. Расхождения в этих показателях дают важный сигнал о потенциальном рыночном развороте.

Более подробно о методике расчета данного индикатора можно прочитать в книге Ларри Вильямса: "Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами".

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - вид отчета D-COT. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Group of Traders - группа участников отчета D-COT.

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility

Данный индикатор предназначен для анализа товарных рынков (металлы, нефть и газ, продукты питания, сырье). Для анализа финансовых рынков (валюты, индексы, бонды) используйте индикаторы серии TFF, в частности, вы можете воспользоваться индикатором TFF Netto Position.

Отчет Disaggregated COT, график чистых позиции участников 

Отчет Disaggregated COT, график чистых позиции участников

 

MetaCOT 2 D-COT Netto Changes

MetaCOT 2 D-COT Netto Changes показывает изменения в чистых позициях участников рынка. Информация об участниках рынка и количестве их удерживаемых контрактов берется из отчетов D-COT, публикуемых комиссией CFTC по фьючерсным рынкам США (U.S. Commodity futures trading commission). Данные индикатора аналогичны значениям, приводимым в одноименной секции "Changes in Commitments" отчета D-COT, с той лишь разницей, что рассчитываются для чистой, а не абсолютной позиции трейдеров. Помимо этого, представленный индикатор обладает дополнительными возможностями:

  • Изменения в количестве контрактов можно смотреть не только по сравнению с предыдущей неделей публикации, но и с любой другой предыдущей датой отчета (настраивается параметром Difference Between Two Reports);
  • Изменения можно отобразить не только в виде абсолютного изменения в контрактах, но и в виде процентов (настраивается параметром Type Values).

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - Вид отчета D-COT. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Netto Group of Traders - Чистая группа участников отчета D-COT.
  • Difference Between Two Reports - Значение по умолчанию, равное единице, означает, что будет рассчитана разница между текущим и предыдущим значением неделю назад. Значение два означает разницу между текущим значением и значением две недели назад и т.д.
  • Type Values - Значение Absolute Values означает отображение абсолютного изменения в количестве контрактов. Значение Percent Values отображает это изменение в процентах к предыдущему значению.

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Отчет Disaggregated COT, график изменения чистых позиций участников 

Отчет Disaggregated COT, график изменения чистых позиций участников

MetaCOT 2 D-COT Index

D-COT Index - наиболее популярный, эффективный и простой индикатор для определения экстремальных точек перекупленности и перепроданности рынка. Он рассчитывается на основе данных о чистых позициях трейдеров, взятых из отчета D-COT (Disaggregated Commitments of Traders), по формуле осцилятора Stochastic. Значения индикатора от 0% до 20% и от 80% до 100%, указывают на моменты экстремальной перекупленности и перепроданности рынка, сигнализируя о частом развороте цены после достижения этих уровней.

Более подробно о методике расчета данного индикатора можно прочитать в книге Ларри Вильямса: "Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами".

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - вид отчета D-COT. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Group of Traders - группа участников отчета D-COT;
  • Period of COT Index - период расчета COT индекса. Рекомендуемые значения: 26, 52 и 156 недель;

Данный индикатор предназначен для анализа товарных рынков (металлы, нефть и газ, продукты питания, сырье). Для анализа финансовых рынков (валюты, индексы, бонды) используйте индикаторы серии TFF, в частности, вы можете воспользоваться индикатором TFF Index.

График 52 недельного Disaggregated COT индекса, Золото 

График 52 недельного Disaggregated COT индекса, Золото

MetaCOT 2 D-COT Williams Commercial Index (Willco)

Williams Commercial Index (коммерческий индекс Вильямса) или просто Willco, был разработан Ларри Вильямсом и является наиболее продвинутой версией классического индикатора D-COT Index. В отличие от последнего, Willco учитывает не просто экстремальные значения групп участников, но также соотносит их с общим открытым интересом. Таким образом, можно сказать, что Willco - это взвешенный относительно всего рынка классический индикатор D-COT Index. Как и последний, он является осциллятором и меняет свои значения от нуля до ста процентов. Значения индикатора от 0% до 20% и от 80% до 100% указывают на моменты экстремальной перекупленности и перепроданности рынка, сигнализируя о потенциальном развороте цены после достижения этих уровней.

Более подробно о методике расчета данного индикатора можно прочитать в книге Ларри Вильямса: "Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами".

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - вид отчета D-COT. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Group of Traders - группа участников отчета D-COT;
  • Period of Willco Index - период расчета Willco индекса. Рекомендуемые значения: 26, 52 и 156 недель;

Данный индикатор предназначен для анализа товарных рынков (металлы, нефть и газ, продукты питания, сырье). Для анализа финансовых рынков (валюты, индексы, бонды) используйте индикаторы серии TFF, в частности, вы можете воспользоваться индикатором Williams Commercial Index TFF

График 52 недельного Disaggregated Willco, Золото 

График 52 недельного Disaggregated Willco, Золото 

MetaCOT 2 D-COT Movement Index

Movement Index был впервые предложен Стивом Бризом и описан в его книге "The Commitments of Traders Bible: How To Profit from Insider Market Intelligence". Очень быстро он завоевал популярность среди трейдеров, анализирующих отчеты CFTC, и стал классическим и во многом уникальным инструментом, для поиска резких изменений, ведущих к дисбалансу позиций между участниками рынка. Индикатор лучше всего подходит для торговли на колебаниях.

Индикатор отображает изменение относительной позиции участников в виде гистограммы, выраженной в процентах. Он колеблется от -100% до +100% и рассчитывается на данных индикатора D-COT Index либо Willco Index. Сигналы на разворот возникают, когда абсолютные значения индикатора превышают пороговый уровень, равный по умолчанию 40%.

В то время как другие индикаторы серии MetaCOT являются индикаторами тенденции, Movement Index является индикатором импульса, т.е. он показывает резкое изменение позиций участников рынка. Тем самым, индикатор становится незаменимым для анализа в комплексе с другими индикаторами серии MetaCOT. Кроме того, Movement Index не доступен в других программах, предоставляющих доступ к отчетам CFTC.

Более подробно о методике расчета данного индикатора можно прочитать в статье Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4.

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - вид отчета D-COT. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Group of Traders - группа участников отчета D-COT;
  • Period - период расчета COT или Willco индекса. Рекомендуемые значения: 26, 52 и 156 недель;
  • Movement Period - Период между двумя точками индекса. По умолчанию равен 6 неделям;
  • Movement Type - Тип расчета индекса. Индикатор может быть рассчитан как на классическом D-COT индексе, так и на Willco;
  • Critical Value - Критическое значение, превышая которое, индикатор будет сигнализировать о вероятной смене тенденции.

Данный индикатор предназначен для анализа товарных рынков (металлы, нефть и газ, продукты питания, сырье). Для анализа финансовых рынков (валюты, индексы, бонды) используйте индикаторы серии TFF, в частности, вы можете воспользоваться индикатором Movement Index TFF.

График 52 недельного Disaggregated Movement Индекса, Золото 

График 52 недельного Disaggregated Movement Индекса, Золото 

 

Анализ отчетов 'Traders in Financial Futures' (TFF)

MetaCOT 2 TFF Absolute Position

Индикатор абсолютных позиций показывает динамику открытых позиций либо количество трейдеров каждой группы участников отчета Traders in Financial Futures. Он включает в себя следующие группы:

  • Совокупный открытый интерес всех участников рынка (Open Interest);
  • Длинные позиции посредников, организаторов сделок (Dealer/Intermediary Long);
  • Короткие позиции посредников, организаторов сделок (Dealer/Intermediary Short);
  • Позиции посредников, организаторов сделок находящаяся в покрытии (Dealer/Intermediary Spreading);
  • Длинные позиции управляющих активами (Asset Manager Long);
  • Короткие позиции управляющих активами (Asset Manager Short);
  • Позиции управляющих активами, находящиеся в покрытии (Asset Manager Spreading);
  • Длинные позиции плечевых фондов (Leverage Funds Long);
  • Короткие позиции плечевых фондов (Leverage Funds Short);
  • Позиции плечевых фондов, находящиеся в покрытии (Leverage Funds Spreading);
  • Длинные позиции прочих подотчетных трейдеров (Leverage Funds Long);
  • Короткие позиции прочих подотчетных трейдеров (Leverage Funds Short);
  • Позиции прочих подотчетных трейдеров, находящиеся в покрытии (Leverage Funds Spreading);
  • Длинные позиции неподотчетных трейдеров (Nonreportable Position Long);
  • Короткие позиции неподотчетных трейдеров (Nonreportable Position Short);

Ниже приведены параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - Вид отчета TFF. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Group of Traders - группа участников отчета TFF. Включает в себя группы, перечисленные выше;

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Часто, экстремальные значения одной из группы участников, являются предвестниками глобального рыночного разворота. Данный индикатор показывает эти значения, сигнализируя о потенциальных разворотах в будущем:

Отчет TFF, график абсолютных позиций дилеров, Российский рубль

 Отчет TFF, график абсолютных позиций дилеров, Российский рубль

 

MetaCOT 2 TFF Absolute Changes

MetaCOT 2 TFF Absolute Changes показывает изменения в количестве контрактов, которые держат участники рынка. Данные, отображаемые индикатором, доступны в самом отчете TFF, в одноименной секции "Changes":

Отчет TFF, исходный формат

Отчет TFF, исходный формат 

 

Однако представленный индикатор обладает дополнительными возможностями:

  • Изменения в количестве контрактов можно смотреть не только по сравнению с предыдущей неделей публикации, но и с любой другой предыдущей датой отчета (настраивается параметром Difference Between Two Reports);
  • Изменения можно отобразить не только в виде абсолютного изменения в контрактах, но и в виде процентов (настраивается параметром Type Values).

Ниже приведены базовые параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - Вид отчета D-COT. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Group of Traders - Группа участников отчета D-COT. Включает в себя открытый интерес, длинную и короткую сторону некоммерческих трейдеров, операторов и неподотчетных трейдеров;
  • Difference Between Two Reports - Значение по умолчанию, равное единице, означает, что будет рассчитана разница между текущим и предыдущим значением неделю назад. Значение два означает разницу между текущим значением и значением две недели назад и т.д.
  • Type Values - Значение Absolute Values означает отображение абсолютного изменения в количестве контрактов. Значение Percent Values отображает это изменение в процентах к предыдущему значению.

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Важно понимать, что данный индикатор лучше всего использовать в комплексе с другими индикаторами серии MetaCOT, тем самым производя наиболее точный и всесторонний анализ фундаментальной картины рынка. 

Отчет TFF, динамика изменений абсолютных позиций дилеров, Российский рубль

Отчет TFF, динамика изменений абсолютных позиций дилеров, Российский рубль

 

MetaCOT 2 TFF Netto Position

TFF Netto Position - Индикатор чистых позиций участников рынка. Он показывает разницу между длинными и короткими позициями одной из групп трейдеров, а также суммарный открытый интерес всего рынка. Индикатор позволяет анализировать динамику спроса и предложения на основных финансовых рынках. Восходящие тренды должны подтверждаться ростом спроса на товар, тогда как снижение цен должно подтверждаться снижением спроса. Расхождения в этих показателях дают важный сигнал о потенциальном рыночном развороте.

Более подробно о методике расчета данного индикатора можно прочитать в книге Ларри Вильямса: "Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами".

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - вид отчета TFF. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Group of Traders - группа участников отчета TFF.

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Данный индикатор предназначен для анализа финансовых рынков (валюты, индексы, бонды). Для анализа товарных рынков (металлы, нефть и газ, продукты питания, сырье) используйте индикаторы серии D-COT, в частности, вы можете воспользоваться индикатором D-COT Netto Position. 

Отчет TFF, график чистых позиций участников 

Отчет TFF, график чистых позиций участников 

MetaCOT 2 TFF Netto Changes

MetaCOT 2 TFF Netto Changes показывает изменения в чистых позициях участников рынка. Информация об участниках рынка и количестве их удерживаемых контрактов берется из отчетов TFF, публикуемых комиссией CFTC по фьючерсным рынкам США (U.S. Commodity futures trading commission). Данные индикатора аналогичны значениям, приводимым в одноименной секции "Changes in Commitments" отчета TFF, с той лишь разницей, что рассчитываются для чистой, а не абсолютной позиции трейдеров. Помимо этого, представленный индикатор обладает дополнительными возможностями:

  • Изменения в количестве контрактов можно смотреть не только по сравнению с предыдущей неделей публикации, но и с любой другой предыдущей датой отчета (настраивается параметром Difference Between Two Reports);
  • Изменения можно отобразить не только в виде абсолютного изменения в контрактах, но и в виде процентов (настраивается параметром Type Values).

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - Вид отчета TFF. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Netto Group of Traders - Чистая группа участников отчета TFF.
  • Difference Between Two Reports - Значение по умолчанию, равное единице, означает, что будет рассчитана разница между текущим и предыдущим значением неделю назад. Значение два означает разницу между текущим значением и значением две недели назад и т.д.
  • Type Values - Значение Absolute Values означает отображение абсолютного изменения в количестве контрактов. Значение Percent Values отображает это изменение в процентах к предыдущему значению.

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility

Отчет TFF, динамика изменения в чистых позициях участников 

Отчет TFF, динамика изменения в чистых позициях участников

 

MetaCOT 2 TFF Index

TFF Index - наиболее популярный, эффективный и простой индикатор для определения экстремальных точек перекупленности и перепроданности рынка. Он рассчитывается на основе данных о чистых позициях трейдеров взятых из отчета TFF (Traders in Financial Futures) по формуле осцилятора Stochastic. Значения индикатора от 0% до 20% и от 80% до 100%, указывают на моменты экстремальной перекупленности и перепроданности рынка, сигнализируя о вероятном развороте цены после достижения этих уровней.

Более подробно о методике расчета данного индикатора можно прочитать в книге Ларри Вильямса: "Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами".

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - вид отчета TFF. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Group of Traders - группа участников отчета TFF;
  • Period of COT Index - период расчета COT индекса. Рекомендуемые значения: 26, 52 и 156 недель;

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.  

Данный индикатор предназначен для анализа финансовых рынков (валюты, индексы, бонды). Для анализа товарных рынков (металлы, нефть и газ, продукты питания, сырье) используйте индикаторы серии D-COT, в частности, вы можете воспользоваться индикатором D-COT Index.

График 52 недельного TFF индекса, Британский фунт

График 52 недельного TFF индекса, Британский фунт 

 

MetaCOT 2 TFF Williams Commercial Index (Willco) 

Williams Commercial Index (коммерческий индекс Вильямса) или просто Willco, был разработан Ларри Вильямсом и является наиболее продвинутой версией классического индикатора TFF Index. В отличие от последнего, Willco учитывает не просто экстремальные значения групп участников, но также соотносит их с общим открытым интересом. Таким образом, можно сказать, что Willco - это взвешенный относительно всего рынка классический индикатор TFF Index. Как и последний, он является осциллятором и меняет свои значения от нуля до ста процентов. Значения индикатора от 0% до 20% и от 80% до 100% указывают на моменты экстремальной перекупленности и перепроданности рынка, сигнализируя о потенциальном развороте цены после достижения этих уровней.

Более подробно о методике расчета данного индикатора можно прочитать в книге Ларри Вильямса: "Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами".

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - вид отчета TFF. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Group of Traders - группа участников отчета TFF;
  • Period of Willco Index - период расчета Willco индекса. Рекомендуемые значения: 26, 52 и 156 недель;

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.   

Данный индикатор предназначен для анализа финансовых рынков (валюты, индексы, бонды). Для анализа товарных рынков (металлы, нефть и газ, продукты питания, сырье) используйте индикаторы серии D-COT, в частности, вы можете воспользоваться индикатором Williams Commercial Index D-COT.

График 52 недельного TFF Willco, Российский рубль 

График 52 недельного TFF Willco, Российский рубль

 

MetaCOT 2 TFF Movement Index

Movement Index был впервые предложен Стивом Бризом и описан в его книге "The Commitments of Traders Bible: How To Profit from Insider Market Intelligence". Очень быстро он завоевал популярность среди трейдеров, анализирующих отчеты CFTC, и стал классическим и во многом уникальным инструментом, для поиска резких изменений, ведущих к дисбалансу позиций между участниками рынка. Индикатор лучше всего подходит для торговли на колебаниях.

Индикатор отображает изменение относительной позиции участников в виде гистограммы, выраженной в процентах. Он колеблется от -100% до +100% и рассчитывается на данных индикатора TFF Index либо Willco Index. Сигналы на разворот возникают, когда абсолютные значения индикатора превышают пороговый уровень, равный по умолчанию 40%.

В то время как другие индикаторы серии MetaCOT являются индикаторами тенденции, Movement Index является индикатором импульса, т.е. он показывает резкое изменение позиций участников рынка. Тем самым, индикатор становится незаменимым для анализа в комплексе с другими индикаторами серии MetaCOT. Кроме того, Movement Index не доступен в других программах, предоставляющих доступ к отчетам CFTC.

Более подробно о методике расчета данного индикатора можно прочитать в статье Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4.

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - вид отчета TFF. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Group of Traders - группа участников отчета TFF;
  • Period - период расчета COT или Willco индекса. Рекомендуемые значения: 26, 52 и 156 недель;
  • Movement Period - Период между двумя точками индекса. По умолчанию равен 6 неделям;
  • Movement Type - Тип расчета индекса. Индикатор может быть рассчитан как на классическом TFF индексе, так и на Willco;
  • Critical Value - Критическое значение, превышая которое, индикатор будет сигнализировать о вероятной смене тенденции.

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Данный индикатор предназначен для анализа товарных рынков (металлы, нефть и газ, продукты питания, сырье). Для анализа финансовых рынков (валюты, индексы, бонды) используйте индикаторы серии TFF, в частности, вы можете воспользоваться индикатором Movement Index D-COT.

График 52 недельного TFF Movement Индекса, Британский фунт 

График 52 недельного TFF Movement Индекса, Британский фунт

 

Анализ секции 'Largest Traders' отчетов COT

MetaCOT 2 L-COT Absolute Position

Индикатор отображает позиции крупных участников рынка относительно общего количества открытых позиций (открытого интереса). В отчете COT крупные участники делятся следующим образом:

  • По наибольшей абсолютной позиции (By Gross Position). В свою очередь она разделяется на две подгруппы:
    • Абсолютные позиции четырех крупнейших трейдеров (4 or Less Traders);
    • Абсолютные позиции восьми крупнейших трейдеров (8 or Less Traders);
  • По наибольшей чистой позиции (By Net Position). В свою очередь она также разделяется на две подгруппы:
    • Чистые позиции четырех крупнейших трейдеров (4 or Less Traders);
    • Чистые позиции восьми крупнейших трейдеров (8 or Less Traders);

Таким образом, доступны 4 группы для анализа: 4, 8 крупнейших трейдеров для абсолютных позиций и 4 и 8 крупнейших трейдеров для чистых позиций. Данные этого индикатора непосредственно доступны в отчете COT:

 

 

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - Вид отчета L-COT. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Group of Traders - группа участников отчета L-COT. Включает в себя одну из четырех групп, перечисленных выше;

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Динамика позиций крупных участников отображена на следующем графике:

Отчет COT: график крупных участников рынка 

Отчет COT: график крупных участников рынка


MetaCOT 2 L-COT Absolute Changes

MetaCOT 2 L-COT Absolute Changes показывает изменения в количестве контрактов, которые держат крупные участники рынка. 

Представленный индикатор обладает следующими возможностями:

  • Показывает изменения в количестве контрактов. Их можно смотреть не только по сравнению с предыдущей неделей публикации, но и с любой другой предыдущей датой отчета (настраивается параметром Difference Between Two Reports);
  • Изменения можно отобразить не только в виде абсолютного изменения в контрактах, но и в виде процентов (настраивается параметром Type Values).

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - Вид отчета COT. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Group of Traders - Группа крупных участников отчета COT. Включает в себя четыре группы, описанные выше;
  • Difference Between Two Reports - Значение по умолчанию, равное единице, означает, что будет рассчитана разница между текущим и предыдущим значением неделю назад. Значение два означает разницу между текущим значением и значением две недели назад и т.д.
  • Type Values - Значение Absolute Values означает отображение абсолютного изменения в количестве контрактов. Значение Percent Values отображает это изменение в процентах к предыдущему значению.

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Важно понимать, что данный индикатор лучше всего использовать в комплексе с другими индикаторами серии MetaCOT, тем самым производя наиболее точный и всесторонний анализ фундаментальной картины рынка.

Отчет COT: динамика изменений в позициях крупных участников

Отчет COT: динамика изменений в позициях крупных участников

MetaCOT 2 L-COT Netto Position

Индикатор чистых позиций крупных участников рынка, показывает разницу между длинными и короткими позициями крупных участников как по чистой, так и по абсолютной позиции.

  • Абсолютная позиция четырех крупнейших трейдеров;
  • Чистая позиция четырех крупнейших трейдеров;
  • Абсолютная позиция восьми крупнейших трейдеров;
  • Чистая позиция восьми крупнейших трейдеров;

Часто, экстремальные значения чистой позиции одной из группы участников, являются предвестниками глобального рыночного разворота. Данный индикатор показывает эти значения, сигнализируя о потенциальных разворотах в будущем. Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - Вид отчета COT. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Group of Traders - группа крупных участников;

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Данный индикатор можно комбинировать с другими индикаторами серии MetaCOT, в том числе отображать сразу несколько групп участников в одном общем подокне индикатора, а также рассчитывать стандартные технические индикаторы на данных самого индикатора. Важно понимать, что данный индикатор лучше всего использовать в комплексе с другими индикаторами серии MetaCOT, тем самым производя наиболее точный и всесторонний анализ фундаментальной картины рынка.

Отчет COT: график чистых позиций крупных участников

Отчет COT: график чистых позиций крупных участников

MetaCOT 2 L-COT Netto Changes

MetaCOT 2 L-COT Netto Changes показывает изменения в чистых позициях крупных участников рынка. Представленный индикатор обладает дополнительными возможностями:

  • Отображает изменения в количестве контрактов. Их можно смотреть не только по сравнению с предыдущей неделей публикации, но и с любой другой предыдущей датой отчета (настраивается параметром Difference Between Two Reports);
  • Изменения можно отобразить не только в виде абсолютного изменения в контрактах, но и в виде процентов (настраивается параметром Type Values).

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - Вид отчета COT. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Netto Group of Traders - Чистая группа крупных участников отчета COT;
  • Difference Between Two Reports - Значение по умолчанию, равное единице, означает, что будет рассчитана разница между текущим и предыдущим значением неделю назад. Значение два означает разницу между текущим значением и значением две недели назад и т.д.
  • Type Values - Значение Absolute Values означает отображение абсолютного изменения в количестве контрактов. Значение Percent Values отображает это изменение в процентах к предыдущему значению.

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Данный индикатор можно комбинировать с другими индикаторами серии MetaCOT, в том числе - отображать сразу несколько групп участников в одном общем подокне индикатора. Благодаря этому достигается высокая гибкость при проведении фундаментального и технического анализа рынка. Важно понимать, что данный индикатор лучше всего использовать в комплексе с другими индикаторами серии MetaCOT, тем самым производя наиболее точный и всесторонний анализ фундаментальной картины рынка.

Отчет COT: динамика изменений в чистых позициях крупных участников 

Отчет COT: динамика изменений в чистых позициях крупных участников 


MetaCOT 2 L-COT Index

L-COT индекс - это классический COT Index, рассчитанный на данных крупных участников рынка. Т.к. эти данные являются относительными и показывают процент контрактов, удерживаемых крупными участниками относительно общего открытого интереса, то L-COT Index в точности соответствует индикатору L-COT Willco. Поэтому L-COT Index не существует в виде отдельного индикатора.

 

MetaCOT 2 L-COT Williams Commercial Index (Willco) 

L-COT Williams Commercial Index (коммерческий индекс Вильямса), сокращенно Willco, был разработан Ларри Вильямсом и является наиболее продвинутой версией классического индикатора COT Index. В отличие от последнего, Willco учитывает не просто экстремальные значения групп участников, но также соотносит их с общим открытым интересом. Таким образом, можно сказать, что Willco - это взвешенный относительно всего рынка классический индикатор COT Index. Как и последний, он является осциллятором и меняет свои значения от нуля до ста процентов. Значения индикатора от 0% до 20% и от 80% до 100% указывают на моменты экстремальной перекупленности и перепроданности рынка, сигнализируя о частом развороте цены после достижения этих уровней. В качестве основы расчета используется данные о чистых позициях трейдеров (см. индикатор MetaCOT 2 Netto Positions).

Более подробно о способах использования данного индикатора можно прочитать в книге Ларри Вильямса: "Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами", а также в одноименной статье Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4.

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - вид отчета COT. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Group of Traders - группа участников отчета COT. Включает в себя группы, перечисленные выше;
  • Period of COT Index - период расчета COT-индекса. Рекомендуемые значения: 26, 52 и 156 недель;

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Данный индикатор необходимо комбинировать с другими индикаторами серии MetaCOT,в этом случае достигается более высокая точность при проведении фундаментального и технического анализа рынка.

COT Индекс, построенный на позициях крупных участников

COT Индекс, построенный на позициях крупных участников

MetaCOT 2 L-COT Movement Index

Индикатор отображает изменение относительной позиции участников в виде гистограммы, выраженной в процентах. Он колеблется от -100% до +100% и рассчитывается на данных индикатора COT Index либо Willco Index. Сигналы на разворот возникают, когда абсолютные значения индикатора превышают пороговый уровень, равный по умолчанию 40%.

В то время как другие индикаторы серии MetaCOT являются индикаторами тенденции, Movement Index является индикатором импульса, т.е. он показывает резкое изменение позиций участников рынка. Тем самым, индикатор становится незаменимым для анализа в комплексе с другими индикаторами серии MetaCOT. Кроме того, Movement Index не доступен в других программах, предоставляющих доступ к отчетам CFTC. Таким образом, платформа MetaTrader и набор MetaCOT является безальтернативным решением для всестороннего анализа отчетов CFTC.

Более подробно о способах использования данного индикатора можно прочитать в книге Ларри Вильямса: "Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами", а также в одноименной статье Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4.

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Source of Report - Вид отчета COT. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
  • Group of Traders - Группа участников отчета COT. Включает в себя группы, перечисленные выше;
  • Calculation On Data - Позволяет выбрать в качестве данных для расчета один из двух индикаторов: COT Index (классический вариант) или Willco Index (продвинутый вариант);
  • Period - Период расчета COT-индекса, индикатора, на котором в свою очередь рассчитывается сам Movement Index. Рекомендуемые значения: 26, 52 и 156 недель;
  • Movement Type - Тип расчета индекса. Индикатор может быть рассчитан как на классическом COT индексе, так и на Willco;
  • Movement Period - это разница между текущим значением COT Index и его же значением N периодов назад.

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Данный индикатор можно комбинировать с другими индикаторами серии MetaCOT, в том числе - отображать сразу несколько групп участников в одном общем подокне индикатора.

Movement Index, построенный на позициях крупных участников

Movement Index, построенный на позициях крупных участников 

 

Анализ отчетов 'Commodity Index Trader Supplement' (CIT)

Отчет Commodity Index Trader Supplement представляет из себя расширенную версию классического отчета COT выпускаемый для некоторых товарных рынков. Он формируется для следующих рынков:

  • Пшеница;
  • Какао;
  • Кофе;
  • Хлопок;
  • Скот, откармливаемый на убой;
  • Живой рогатый скот;
  • Свинина;
  • Сахар;
  • Зерно;
  • Соя (бобы, масло, мука);

Помимо основных групп отчета COT, отчет CIT включает в себя информацию о длинных и коротких позициях так называемых индексных трейдеров (CIT Long All и CIT Short All). В остальном он повторяет отчет COT. Данный вид отчета доступен только для фьючерсов и опционов. 

MetaCOT 2 CIT Absolute Position

Индикатор абсолютных позиций показывает динамику открытых позиций либо количество трейдеров каждой группы участников отчета CIT. Он включает в себя следующие группы:

  • Совокупный открытый интерес всех участников рынка (Open Interest);
  • Длинная позиция или количество некоммерческих трейдеров (Non-Commercial Long);
  • Короткая позиция или количество некоммерческих трейдеров (Non-Commercial Short);
  • Позиция некоммерческих трейдеров или их количество находящихся в покрытии (Non-Commercial Spread);
  • Длинная позиция или количество операторов (Operators Long);
  • Короткая позиция или количество операторов (Operators Short);
  • Общее количество длинных позиций подотчетных трейдеров (Total Reportable Long);
  • Общее количество коротких позиций подотчетных трейдеров (Total Reportable Short);
  • Длинная позиция неподотчетных или мелких трейдеров (Nonreportable Long);
  • Короткая позиция неподотчетных или мелких трейдеров (Nonreportable Short);
  • Длинная позиция индексных трейдеров (CIT Long All);
  • Короткая позиция индексных трейдеров (CIT Long All);

Индикатор имеет один основной параметр:

  • Group of Traders - группа участников отчета CIT. Включает в себя группы, перечисленные выше;

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

На графике ниже представлена совокупные длинные и короткие позиции индексных трейдеров:

Отчет CIT: график позиций индексных трейдеров

Отчет CIT: график позиций индексных трейдеров 


MetaCOT 2 CIT Absolute Changes

MetaCOT 2 CIT Absolute Changes показывает изменения в количестве контрактов, которые держат участники рынка. Данные, отображаемые индикатором, доступны в самом отчете CIT, в одноименной секции "Changes in Commitments".

Однако представленный индикатор обладает дополнительными возможностями:

  • Изменения в количестве контрактов можно смотреть не только по сравнению с предыдущей неделей публикации, но и с любой другой предыдущей датой отчета (настраивается параметром Difference Between Two Reports);
  • Изменения можно отобразить не только в виде абсолютного изменения в контрактах, но и в виде процентов (настраивается параметром Type Values).

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Group of Traders - Группа участников отчета CIT. Включает в себя группы, перечисленные выше;
  • Difference Between Two Reports - Значение по умолчанию, равное единице, означает, что будет рассчитана разница между текущим и предыдущим значением неделю назад. Значение два означает разницу между текущим значением и значением две недели назад и т.д.
  • Type Values - Значение Absolute Values означает отображение абсолютного изменения в количестве контрактов. Значение Percent Values отображает это изменение в процентах к предыдущему значению.

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Отчет CIT: динамика изменения в позициях индексных трейдеров

Отчет CIT: динамика изменения в позициях индексных трейдеров

 

MetaCOT 2 CIT Netto Position

Индикатор чистых позиций участников рынка, показывает разницу между длинными и короткими позициями одной из групп трейдеров отчета CIT. Ниже приведен полный перечень отображаемых групп:

  • Совокупный открытый интерес всех участников рынка (Open Interest);
  • Чистая позиция некоммерческих трейдеров (Netto Non-Commercial);
  • Позиция некоммерческих трейдеров, находящаяся в покрытии (Non-Commercial Spread);
  • Чистая позиция операторов или коммерческих трейдеров (Netto Operators);
  • Чистая позиция индексных трейдеров (Netto CIT All);
  • Чистая позиция неподотчетных или мелких трейдеров (Netto Nonreportable);

Индикатор имеет один основной параметр:

  • Group of Traders - группа участников отчета CIT;

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Отчет CIT: график чистых позиции индексных трейдеров

Отчет CIT: график чистых позиции индексных трейдеров


MetaCOT 2 CIT Netto Changes

MetaCOT 2 CIT Netto Changes показывает изменения в чистых позициях участников рынка по данным отчета CIT. Данные индикатора аналогичны значениям, приводимым в одноименной секции "Changes in Commitments" отчета CIT, с той лишь разницей, что рассчитываются для чистой, а не абсолютной позиции трейдеров. Помимо этого, представленный индикатор обладает дополнительными возможностями:

  • Изменения в количестве контрактов можно смотреть не только по сравнению с предыдущей неделей публикации, но и с любой другой предыдущей датой отчета (настраивается параметром Difference Between Two Reports);
  • Изменения можно отобразить не только в виде абсолютного изменения в контрактах, но и в виде процентов (настраивается параметром Type Values).

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Netto Group of Traders - Чистая группа участников отчета CIT. Включает в себя группы, перечисленные выше;
  • Difference Between Two Reports - Значение по умолчанию, равное единице, означает, что будет рассчитана разница между текущим и предыдущим значением неделю назад. Значение два означает разницу между текущим значением и значением две недели назад и т.д.
  • Type Values - Значение Absolute Values означает отображение абсолютного изменения в количестве контрактов. Значение Percent Values отображает это изменение в процентах к предыдущему значению.

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Отчет CIT: динамика изменений в чистых позициях индексных трейдеров

Отчет CIT: динамика изменений в чистых позициях индексных трейдеров

 

MetaCOT 2 CIT Index

CIT Index - это классический индикатор COT Index, рассчитанный на данных из отчетов CIT. Значения индикатора от 0% до 20% и от 80% до 100%, указывают на моменты экстремальной перекупленности и перепроданности рынка, сигнализируя о частом развороте цены после достижения этих уровней. В качестве основы расчета используется чистые позиции одной из группы трейдеров представленных в отчете CIT.

Более подробно о способах использования данного индикатора можно прочитать в книге Ларри Вильямса: "Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами", а также в одноименной статье Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4.

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Group of Traders - Группа участников отчета CIT. Включает в себя группы, перечисленные выше;
  • Period of CIT Index - Период расчета CIT-индекса. Рекомендуемые значения: 25, 52 и 156 недель;

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

График 52 недельного CIT Индекса, Сахар

График 52 недельного CIT Индекса, Сахар

 

MetaCOT 2 CIT Williams Commercial Index (Willco) 

Williams Commercial Index (коммерческий индекс Вильямса), сокращенно Willco, был разработан Ларри Вильямсом и является наиболее продвинутой версией классического индикатора CIT Index. В отличие от последнего, Willco учитывает не просто экстремальные значения групп участников, но также соотносит их с общим открытым интересом. Таким образом, можно сказать, что Willco - это взвешенный относительно всего рынка классический индикатор COT Index. Как и последний, он является осциллятором и меняет свои значения от нуля до ста процентов. Значения индикатора от 0% до 20% и от 80% до 100% указывают на моменты экстремальной перекупленности и перепроданности рынка, сигнализируя о частом развороте цены после достижения этих уровней. В качестве основы расчета используется данные о чистых позициях трейдеров отчета CIT.

Более подробно о способах использования данного индикатора можно прочитать в книге Ларри Вильямса: "Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами", а также в одноименной статье Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4.

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Group of Traders - группа участников отчета COT. Включает в себя группы, перечисленные выше;
  • Period of CIT Index - период расчета CIT-индекса. Рекомендуемые значения: 26, 52 и 156 недель;

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Данный индикатор необходимо комбинировать с другими индикаторами серии MetaCOT,в этом случае достигается более высокая точность при проведении фундаментального и технического анализа рынка.

График 52 недельный CIT Willco, Пшеница

График 52 недельный CIT Willco, Пшеница

MetaCOT 2 CIT Movement Index

Индикатор отображает изменение CIT индекса или Willco в виде гистограммы, выраженной в процентах. Он колеблется от -100% до +100% и рассчитывается на данных индикатора CIT Index либо Willco Index. Сигналы на разворот возникают, когда абсолютные значения индикатора превышают пороговый уровень, равный по умолчанию 40%.

В то время как другие индикаторы серии MetaCOT являются индикаторами тенденции, Movement Index является индикатором импульса, т.е. он показывает резкое изменение позиций участников рынка. Тем самым, индикатор становится незаменимым для анализа в комплексе с другими индикаторами серии MetaCOT.

Более подробно о способах использования данного индикатора можно прочитать в статье Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4.

Ниже приведены основные параметры индикатора и их значения:

  • Group of Traders - Группа участников отчета CIT. Включает в себя группы, перечисленные выше;
  • Calculation On Data - Позволяет выбрать в качестве данных для расчета один из двух индикаторов: CIT Index (классический вариант) или Willco Index (продвинутый вариант);
  • Period - Период расчета CIT-индекса, индикатора, на котором в свою очередь рассчитывается сам Movement Index. Рекомендуемые значения: 26, 52 и 156 недель;
  • Movement Type - Тип расчета индекса. Индикатор может быть рассчитан как на классическом CIT индексе, так и на Willco;
  • Movement Period - это разница между текущим значением CIT Index и его же значением N периодов назад.

Для опытных пользователей также доступны дополнительные параметры, ознакомиться с которыми вы можете в специальном блоге:  MetaCOT 2: Settings and Possibility.

График 52 недельного CIT Movement Индекса

График 52 недельного CIT Movement Индекса

TickWriter TickWriter

Записывает в текстовый файл тиковую историю.

Limit Orders Control Limit Orders Control

Небольшой помощник в торговле, который контролирует два открытых лимитных ордера, если один открывается, он удаляет второй.

AskBid Line AskBid Line

AskBid Line — простейший индикатор, отображающий цену Ask или Bid в виде пунктирной линии на истории.

Мультипериодный индикатор MK_LaguerreMultiPeriodV2 Мультипериодный индикатор MK_LaguerreMultiPeriodV2

Обычный Laguerre на нескольких таймфреймах одновременно.