O MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators é um conjunto de indicadores que analisam os relatórios da CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA). Com a ajuda deles, você pode criar gráficos COT, D-COT, TFF e CIT diretamente no terminal MetaTrader. Esses indicadores estão disponíveis em códigos-fonte, mas requerem uma biblioteca especial MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT4.

O MetaCOT 2 CFTC ToolBox suporta o trabalho com os seguintes tipos de relatórios CFTC:

COT - Commitments of Traders (Compromissos dos Traders). Esse é um tipo clássico de relatório, que tem a maior profundidade de história desde 1989. Esse tipo de relatório é emitido para uma ampla classe de futuros, incluindo commodities, moedas, futuros de energia (gás, petróleo), futuros financeiros (títulos, índices) e outros derivativos. Ele é preparado em duas versões: levando em conta as posições de opção dos participantes (futuros e opção) e sem levar em conta as posições de opção (somente futuros).
D-COT - COT desagregado. Esse tipo de relatório é uma representação ampliada dos relatórios COT. Ele inclui grupos mais específicos de traders. Esse tipo de relatório tem sido publicado desde 2011 e está disponível apenas para mercados futuros de commodities (commodities, gás, petróleo, metais). Ele é compilado em duas versões: incluindo posições de opções dos participantes (futuros e opções) e excluindo posições de opções (somente futuros).
TFF - Traders in Financial Futures (Traders em Futuros Financeiros). Esse tipo de relatório é um análogo do D-COT, calculado para futuros financeiros. Ele divide os participantes do mercado em grupos mais específicos de operadores do que o relatório COT clássico. Como outros relatórios, ele está disponível em duas versões: incluindo posições de opções dos participantes (futuros e opções) e sem posições de opções (somente futuros).
CIT - Suplemento do trader de índice de commodities. Relatório de operadores de índices de commodities. Um tipo específico de relatório que se assemelha ao relatório COT clássico, mas inclui posições de traders de índices. Esse tipo de relatório leva em conta as posições de opções dos traders.
LRGST - Maiores Posições. Os relatórios COT, além dos dados sobre as posições dos traders, também contêm dados adicionais sobre as posições dos maiores participantes do mercado como uma porcentagem do open interest (número total de contratos em aberto). Esses dados não são um tipo de relatório separado, mas têm uma estrutura diferente e são analisados no MetaCOT 2 como um tipo de relatório separado.

Os seguintes indicadores são criados para cada um dos tipos de relatório suportados:

Posição absoluta - posições absolutas dos participantes do mercado. Elas são o tipo de dados básico para todos os indicadores. Todos os outros indicadores, como as posições líquidas de um grupo de traders ou o índice COT, são criados com base nas posições absolutas dos participantes.
Mudanças absolutas - mudanças semanais nas posições líquidas dos negociadores. Esse valor está contido em todos os tipos de relatórios na coluna "Changes in Commitments" . O indicador permite calcular as alterações para qualquer número de semanas e fornece resultados tanto na forma de alterações líquidas nos contratos quanto na forma de porcentagens de alteração.
Posições líquidas - Exibe as posições líquidas dos traders. Disponível para todos os tipos de relatório. Calculado com base no MetaCOT 2 Absolute Positions.
Mudanças líquidas - Semelhante às mudanças absolutas do MetaCOT 2, mas calcula as mudanças nas posições líquidas dos traders. O indicador permite que você calcule as mudanças para qualquer número de semanas e fornece resultados na forma de mudanças líquidas nos contratos, bem como na forma de porcentagens de mudança.
Índice COT - um oscilador clássico, mostra seus valores no intervalo de 0 a 100. Os valores entre 0 e 20 e entre 80 e 100 são considerados extremos e sinalizam uma possível mudança na tendência. Para cada tipo de relatório, esse indicador é chamado de forma diferente:"COT-Index " - para relatórios COT.'D-COT Index' - para relatórios COT desagregados. 'TFF Index' - para relatórios TFF. 'CIT-Index' - para relatórios CIT.
Willco - Índice Comercial deWilliams - Índice Comercial de Williams. Esse indicador foi proposto por Larry Williams e é uma modificação mais avançada do Índice COT. Ele leva em conta não apenas os níveis históricos de posições de um grupo de traders, mas também os mede com o volume total do mercado (open interest). Dessa forma, os valores obtidos são mais precisos e não estão sujeitos a flutuações, que são características de um mercado fino e ilíquido. Esse indicador também é de uso obrigatório nos mercados futuros de liquidação, pois no momento do vencimento há uma liquidação das posições dos participantes, para a qual é necessário levar em conta adicionalmente o total de contratos em aberto.
Índice de Movimento - calculado com base no Índice COT ou Willco. É uma simples diferença entre o valor atual do índice COT e seu valor de 6 semanas atrás (parâmetro padrão). Ele sinaliza um forte rearranjo dos participantes do mercado. Geralmente é um prenúncio de reversões do mercado. Os valores que excedem o módulo de 40% são considerados valores extremos desse indicador, mas outros níveis de limite também podem ser definidos.

Há sete indicadores principais para cada relatório da CFTC, e cada indicador existe em cinco versões para cada tipo de relatório separadamente. A tabela abaixo mostra a correspondência entre o indicador e o tipo de relatório. Para algumas versões de indicadores, uma compilação separada está disponível no Market. Nesse caso, o nome do indicador contém um link para a versão separada correspondente. Caso contrário, esse indicador estará disponível somente como parte desta biblioteca:

Tipo de indicador \ Tipo de relatório	Compromissos dos comerciantes (COT)	COT desagregado (D-COT)	Traders em futuros financeiros (TFF)	Suplemento do negociador de índice de commodities (CIT)	Maiores posições (LRGST)
Índice COT	Índice MetaCOT 2 COT	Índice MetaCOT 2 DCOT	Índice MetaCOT 2 TFF	Índice MetaCOT 2 CIT	-
Índice Comercial Williams (Willco)	MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT	MetaCOT 2 Williams Commercial Index D-COT	MetaCOT 2 Williams Commercial Index TFF	MetaCOT 2 Williams Commercial Index CIT	MetaCOT 2 Williams Commercial Index LCOT
Índice de Movimento	MetaCOT 2 Movement Index	MetaCOT 2 Índice de Movimento DCOT	MetaCOT 2 Movement Index TFF	MetaCOT 2 Movement Index CIT	Índice do Movimento MetaCOT 2 LCOT
Posições Netto	MetaCOT 2 Posição Líquida COT	MetaCOT 2 Posição Líquida DCOT	MetaCOT 2 Posição Líquida TFF	MetaCOT 2 Netto Position CIT	MetaCOT 2 Posição líquida LCOT
Alterações Netto	MetaCOT 2 Netto Changes COT	MetaCOT 2 Netto Changes DCOT	MetaCOT 2 Netto Changes COT	MetaCOT 2 Netto Changes CIT	MetaCOT 2 Netto Changes LCOT
Posições absolutas	MetaCOT 2 Posições Absolutas COT	MetaCOT 2 Posições Absolutas DCOT	MetaCOT 2 Posições Absolutas TFF	MetaCOT 2 Posições Absolutas CIT	MetaCOT 2 Posições Absolutas LCOT
Mudanças absolutas	MetaCOT 2 Absolute Changes COT	MetaCOT 2 Absolute Changes DCOT	MetaCOT 2 Absolute Changes TFF	MetaCOT 2 Absolute Changes CIT	MetaCOT 2 Absolute Changes LCOT

Instalação de bibliotecas e indicadores

Para instalar e trabalhar corretamente com os indicadores, siga as etapas abaixo:

Baixe um utilitário especial para instalar e atualizar os relatórios do MetaCOT 2 Install CFTC Reports MT5;
Use-o para instalar os relatórios em seu computador. Você pode ler o procedimento detalhado que descreve como instalar e trabalhar com esse utilitário no blog especial: Como baixar relatórios CFTC para o seu MetaTrader e começar a usá-los com o MetaCOT 2.
Quando todos os relatórios estiverem instalados, baixe e instale um provedor de dados especial: MetaCOT 2 CFTC ToolBox Demo MT5. Essa biblioteca interage com o banco de dados baixado com o MetaCOT 2 Install CFTC Reports e fornece acesso aos dados originais do CFTC. Esta é uma versão gratuita da versão completa da biblioteca: MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5. Ao contrário dessa última, ela produz dados com algum atraso.
Coloque todos os arquivos anexados a esta página de acordo com sua localização.
Compile todos os indicadores selecionando cada pasta com os indicadores MetaCOT no MetaEditor e clique no botão "compilar" no menu de contexto:

Após a compilação, os indicadores do Meta Cot 2 aparecerão no MetaTrader. Você pode executá-los no gráfico. Os dados exibidos pelos indicadores serão atrasados:

Para remover o atraso, instale a versão completa da biblioteca: MetaCOT CFTC ToolBox MT4. Em seguida, execute uma das duas ações:

Opção 1: em vez do arquivo MQL4\Include\MetaCOT\Version .mqh, use o arquivo MQL4\Include\MetaCOT\VersionFull .mqh excluindo Version.mqh e renomeando o arquivo VersionFull. mqh para Version .mqh. Ou simplesmente substitua o conteúdo de Version.mqh porVersionFull.mqh
Opção 2: Abra o arquivo Version.mqh no MetaEditor. Comente a linha #define METACOT_DEMO colocando duas barras antes de seu início:

//+------------------------------------------------------------------+
//|Versão.mqh |
//|Direitos autorais 2016, Vasiliy Sokolov |
//|https://www.mql5.com/en/users/c-4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#define VERSION "2.11"
//#define METACOT_DEMO
#define METACOT_TOOLBOX
//+------------------------------------------------------------------+
//| Versão do MetaCOT 2.0|
//+------------------------------------------------------------------+
double Version(void)
{
double ver = StringToDouble(VERSION);
return ver;
}

Após as alterações feitas, recompile todos os indicadores novamente, repetindo o ponto 5 do procedimento de instalação. Reinicie os indicadores. Se tudo tiver sido feito corretamente, o atraso deverá desaparecer:

Se, por algum motivo, não tiver conseguido atualizar para a versão totalmente funcional, entre em contato comigo pelo sistema de mensagens privadas: https: //www.mql5.com/ru/users/c-4

Vários indicadores em uma janela

Todos os indicadores da série MetaCOT foram projetados de forma a permitir a combinação de seus dados em uma única janela, bem como o trabalho com indicadores padrão. Além da funcionalidade padrão, os seguintes recursos estão disponíveis:

Vários indicadores podem ser exibidos de uma só vez em uma subjanela do gráfico principal;
Os dados de cada indicador podem servir como base para o cálculo de outro indicador padrão.

Vamos descrever esses recursos por meio de um exemplo, para o qual criaremos dois índices COT em uma subjanela e calcularemos a média móvel de um deles:

Vamos arrastar e soltar o indicador COT-Index no gráfico de ouro. Vamos iniciá-lo com os parâmetros padrão:

Arraste e solte o indicador COT-Index novamente no gráfico de ouro, na área do indicador que já foi criada. Antes de iniciá-lo, substitua o grupo de traders por posições Netto Nonreportable. Defina o modo espelho (Mittor Mode) como verdadeiro. Vamos escolher a cor verde. Depois de iniciá-lo, a imagem a seguir deve aparecer:

Agora também usaremos Drag-n-Drop para mover o indicador de média móvel padrão para a área do primeiro indicador. Vamos escolher o estilo de desenho como uma linha pontilhada. Como propriedades no formulário "Apply to" (Aplicar a), selecione o modo "First indicator data" (Dados do primeiro indicador). Após o lançamento, a média móvel será calculada sobre o próprio índice COT e exibida na janela do indicador como uma linha tracejada vermelha:

Outros gráficos padrão podem ser plotados nos dados do MetaCOT de forma semelhante.

Indicador RSI construído sobre as posições líquidas dos operadores do indicador MetaCOT COT Posições líquidas:

Indicador Bolinger Bands, construído com base nas posições líquidas dos operadores do indicador MetaCOT COT Netto Positions (canal pontilhado):

Você pode se familiarizar com a forma de exibição de vários indicadores em uma janela no vídeo a seguir:

Exportação de relatórios CFTC em formato CSV e Excel

Além dos indicadores, o MetaCOT 2 CFTC ToolBox oferece a oportunidade de exportar quaisquer dados de qualquer relatório para um arquivo CSV de texto. Esse arquivo pode então ser carregado em um programa de processamento de informações estatísticas, como o Excel. A tarefa de salvar dados em um arquivo é realizada por um utilitário especial, executado como um script MetaCOT 2 Save Indicators Values In File. Ele recebe os valores de um dos 34 indicadores MetaCOT e os salva em um arquivo de texto no formato CSV. Esse utilitário tem os seguintes parâmetros principais:

Tipo de indicador CFTC - Um dos 34 indicadores MetaCOT, cujos valores devem ser salvos;
Período (se usado) - Período do indicador, se o período for usado no indicador. Para indicadores que não usam período, por exemplo, para a posição absoluta do COT, esse parâmetro é ignorado;
Período de movimento (se usado) - Esse parâmetro é usado pelo indicador Índice de movimento, bem como pelos indicadores de mudança (Mudanças absolutas e Mudanças líquidas), para os quais corresponde ao parâmetro Diferença entre dois relatórios. Ele mostra o número de semanas entre o relatório atual e o anterior. Se os indicadores (como, por exemplo, Índice COT ou Posição Netto) não usarem esse parâmetro, ele será ignorado;
Type of Mov.Index (se usado) - Tipo de indicador de índice de movimento. É usado exclusivamente em indicadores de índice de movimento;

Vamos considerar uma tarefa prática: exportar o indicador COT-Index para o Excel para análise posterior:

Vamos executar o script Save Indicators Values In File no gráfico do instrumento em que estamos interessados;
Vamos selecionar "COT Index" no parâmetro "Type of CFTC Indicator". Vamos deixar o parâmetro "Period" inalterado, igual a 52 semanas;
Clique no botão "OK". Um novo arquivo com o nome do relatório e do indicador aparecerá na pasta de trabalho MetaCOT/CsvReport:

(O local da pasta onde você pode encontrar o arquivo necessário é aproximadamente o seguinte: C:\Users\UserName\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\MetaCOT\CsvReport, onde UserName é o seu nome no Windows);

Inicie o Excel. Exporte o arquivo CSV selecionando a guia "Data" (Dados) e clicando no ícone "From Text" (Do texto). O assistente de exportação será iniciado. Vamos selecionar o arquivo salvo anteriormente. Como separador de coluna, especificaremos um ponto e vírgula.

Se tudo for feito corretamente, os valores de 52 índices COT semanais deverão aparecer na tabela:

O script salva todos os grupos de participantes de uma só vez em suas respectivas colunas. Da mesma forma, você pode exportar para o Excel qualquer relatório CFTC, bem como qualquer indicador baseado nesse ou naquele relatório. Por exemplo, se quiser analisar as posições absolutas dos participantes do COT, você precisará selecionar COT Absolute Position no Type of CFTC Indicator e salvar o resultado.

O vídeo abaixo mostra um exemplo de exportação de dados de posição líquida (Netto Position) de participantes do COT para o Excel:

Para programadores

Todos os indicadores são criados de acordo com o mesmo algoritmo:

Preenchimento de uma estrutura CotBaseSettings especial para formar uma consulta de dados;
Carregamento dos dados básicos do relatório por meio da biblioteca MetaCOT 2 CFTC ToolBox na forma de duas matrizes: data - valor (datetime, double);
Cálculo dos valores do indicador com base nos dados básicos recebidos. Todos os algoritmos de cálculo estão localizados em MetaCOT 2 CFTC ToolBox.mqh;
Sincronizar os valores calculados com o gráfico atual e exibir os dados no gráfico.

Vamos analisar um exemplo baseado no MetaCOT 2 COT Index:

//+------------------------------------------------------------------+
//| MetaCOT 2.0 - Índice SOT.mq5
//|Copyright 2015, Vasiliy Sokolov. |
//|https://www.mql5.com
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "MetaCOT® 2009-2016, Vasiliy Sokolov, São Petersburgo, Rússia"
#property link      "https://www.mql5.com/en/articles/1573"
#include <MetaCOT\Version.mqh>
#property version   VERSION
#property description "MetaCOT 2 is designed for analize CFTC reports, data mining and for fundamental analysis."
#property description "See article 'MetaCOT Project - New horizons for CFTC report analysis in MetaTrader 4'"
#property description "\nFor work this indicator need download and install 'MetaCOT -  Install CFTC reports' tool."
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1   clrRed
#property indicator_minimum -10
#property indicator_maximum 110
#property indicator_level1 0;
#property indicator_level2 20;
#property indicator_level3 80;
#property indicator_level4 100;
#property icon "\\Images\\MetaCOT\\MetaCOT COT Index.ico"
#property strict

#include <MetaCOT\ToolBox.mqh>

const ENUM_CFTC_REPORT     ReportType = CFTC_COT;
CftcReportInfo             ReportInfo;
input ENUM_COT_SOURCE      Source = FUTURES_AND_OPTIONS;          // Fonte do relatório
input ENUM_COT_NETTO_GROUP Group = COT_NETTO_OPERATORS;           // Netto Group of Traders
input int                  CotPeriod = 52;                        // Período do índice COT
input string               ProffSettings = "";                    // # CONFIGURAÇÕES PROFISSIONAIS: #
input ENUM_COT_RELEASE_DAY ReleaseDay = COT_RELEASE_FRIDAY;       // Dia de lançamento
input ENUM_COT_DATA_TYPE   DateType = COT_DATA_FUTURES;           // Tipo de dados
input ENUM_COT_SUBGROUP    SubGroup = COT_SUBGROUP_ALL;           // Subgrupo de comerciantes
input bool                 AutoDetectReport = true;               // Nome do relatório de detecção automática
input string               LoadReportName =
                           "WHEAT-SRW - CHICAGO BOARD OF TRADE";  // Nome do relatório (se Detecção automática=falso)
input bool                 Mirror = false;                        // Modo espelho
double                     cot_values[];
ENUM_LICENSE_TYPE          LicenseType;
int                        Sign = 1;
double                     cvalues[];
datetime                   ctimes[];
int                        cindex = 0;
int                        prev_total = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador personalizado
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
   Sign = Mirror ? -1 : 1;
   EventSetTimer(5);
   SetIndexBuffer(0, cot_values, INDICATOR_DATA);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, 0);
   // Configure a estrutura CotBaseSettings para obter o tipo de dados necessário
   CotBaseSettings settings;
   settings.source = Source;
   settings.subgroup = SubGroup;
   settings.report_name = ReportInfo.report_name;
   settings.date_type = DateType;
   settings.release_day = ReleaseDay;
   settings.report_name = ReportInfo.report_name;
   string mmode = Mirror ? " (Mirror mode)" : "";
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, MC_LABEL + " COT Index, " + ReportInfo.short_name + " " + EnumCotNetGroupToString(Group) + mmode);
   // Obter os valores do indicador necessário
   GetCotIndexValues(settings, CotPeriod, Group, ctimes, cvalues);
   return(INIT_SUCCEEDED);
}

int OnCalculate (const int rates_total,      // tamanho da série temporal de entrada
                 const int prev_calculated,  // barras processadas na chamada anterior
                 const datetime& time[],     // Hora.
                 const double& open[],       // Abrir
                 const double& high[],       // Alta
                 const double& low[],        // Baixa
                 const double& close[],      // Fechar
                 const long& tick_volume[],  // Volume de ticks
                 const long& volume[],       // Volume real
                 const int& spread[]         // Spread
   )
{
   int total = ArraySize(cvalues);
   if(total == 0)
      return rates_total;
   if(prev_calculated == 0)
      cindex = 0;
   ArraySetAsSeries(cot_values, false);
   ArraySetAsSeries(time, false);
   int limit = prev_calculated;
   /Recálculo completo em caso de upload de novos dados
   if(total != prev_total)
   {
      limit = 0;
      cindex = 0;
      prev_total = total;
   }
   // Sincronizar valores com o gráfico atual
   for(int i = limit; i < rates_total; i++)
   {
      if(ctimes[cindex] > time[i])
      {
         cot_values[i] = EMPTY_VALUE;
         continue;
      }
      while(cindex+1 < total && time[i] >= ctimes[cindex+1])
        cindex++;
      if(!Mirror)
         cot_values[i] = cvalues[cindex];
      else
         cot_values[i] = 100.0 - cvalues[cindex];
   }
   return rates_total-1;
}

Vamos analisar em detalhes como funciona o cálculo do próprio índice COT. Ele é calculado em duas etapas:

Obtenção da posição líquida de um dos grupos de relatórios COT;
Cálculo do índice COT sobre os dados recebidos:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Obter valores do índice COT do relatório COT|
//| configurações - configurações básicas do relatório cftc
//| grupo - grupo de negociações|
//| times - valores de tempo dos dados|
//| valores - valores do grupo|
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetCotIndexValues(CotBaseSettings& settings, int period, ENUM_COT_NETTO_GROUP group, datetime& times[], double& values[])
{
   // Obter as posições líquidas de um dos grupos COT do relatório
   double netto_values[];
   if(!GetCotNettoValues(settings, group, times, netto_values))
      return false;
   // Calcular o índice COT universal nas posições líquidas obtidas
   return GetIndexValues(period, netto_values, values);
}

O próprio cálculo do índice COT é representado pela função GetIndexValues (arquivo ToolBox.mqh):

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calcular o índice COT no array duplo 'src_values'.
//| period - Período do índice COT|
//| src_values - Valores duplos de origem|
//| ind_values - Valores do índice COT|
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetIndexValues(int period, double& src_values[], double& ind_values[])
{
   double max, min, index, curr;
   int imax, imin, total = ArraySize(src_values);
   ArrayResize(ind_values, ArraySize(src_values));
   ArrayInitialize(ind_values, EMPTY_VALUE);
   for(int i = period-1; i < total; i++)
   {
      imax = ArrayMaximum(src_values, i-period+1, i);
      imin = ArrayMinimum(src_values, i-period+1, i);
      max = src_values[imax];
      min = src_values[imin];
      curr = src_values[i];
      if(max-min != 0.0)
         index = ((curr-min)/(max-min))*100.0;
      else
         index = 100.0;
      ind_values[i] = index;
   }
   return ArraySize(ind_values)>0;
}

Todos os outros indicadores da série MetaCOT2 funcionam da mesma forma.

Análise dos relatórios "Commitments of Traders" (COT)

Posição absoluta do MetaCOT 2 COT

O indicador de posição absoluta mostra a dinâmica das posições abertas ou o número de traders de cada grupo de participantes do relatório clássico COT (Commitments of Traders). Ele inclui os seguintes grupos:

Interesse aberto total de todos os participantes do mercado (Interesse aberto);
Posição longa ou o número de negociadores Longos Não Comerciais;
Posição vendida ou o número de operadores não comerciais (Non-Commercial Short);
Posição de spread não comercial ou número de operadores cobertos (spread não comercial);
Posição longa ou o número de operadores (Operators Long);
Posição curta ou número de operadores (Operators Short);
Posição longa não reportável ou número de pequenos operadores (Nonreportable Long);
Posição vendida de traders não reportáveis ou pequenos (Nonreportable Short).

Abaixo estão os principais parâmetros do indicador e seus valores:

Fonte do relatório - Tipo de relatório COT. Há dois tipos de relatório: Somente Futuros e Futuros e Opções;
Group of Traders (Grupo de operadores ) - o grupo de participantes do relatório COT. Inclui os grupos listados acima;

Para usuários avançados, também estão disponíveis parâmetros adicionais, que podem ser lidos no blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Frequentemente, os valores extremos de um dos grupos de participantes são precursores de uma reversão do mercado global. Esse indicador mostra esses valores, sinalizando possíveis reversões no futuro:

Relatório COT: gráfico de posições absolutas dos participantes

MetaCOT 2 Mudanças absolutas de COT

O MetaCOT 2 Absolute Changes in Commitments mostra as mudanças no número de contratos mantidos pelos participantes do mercado. Os dados exibidos pelo indicador estão disponíveis no próprio relatório COT, na seção "Changes in Commitments" de mesmo nome:

Relatório COT: formato original do relatório

No entanto, o indicador apresentado tem recursos adicionais:

As alterações no número de contratos podem ser visualizadas não apenas em comparação com a semana anterior de publicação, mas também com qualquer outra data anterior do relatório (configurável pelo parâmetro Difference Between Two Reports);
As alterações podem ser exibidas não apenas na forma de alterações absolutas nos contratos, mas também na forma de porcentagem (configurada pelo parâmetro Type Values).

Os principais parâmetros do indicador e seus valores são apresentados a seguir:

Source of Report - Tipo de relatório COT. Há dois tipos de relatório: somente futuros e futuros e opções;
Group of Traders (Grupo de operadores ) - Grupo de participantes do relatório COT. Inclui interesse aberto, negociadores não comerciais de longo e curto prazo, operadores e negociadores não declarados;
Diferença entre dois relatórios - O valor padrão de um significa que será calculada a diferença entre o valor atual e o valor anterior de uma semana atrás. Um valor de dois significa a diferença entre o valor atual e o valor de quinze dias atrás, etc.
Valores de tipo - Um valor de Valores absolutos significa exibir a alteração absoluta no número de contratos. Valores percentuais exibe essa alteração como uma porcentagem do valor anterior.

Para usuários avançados, também estão disponíveis parâmetros adicionais, que podem ser lidos em um blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility (MetaCOT 2: Configurações e possibilidades).

É importante entender que esse indicador é melhor usado em combinação com outros indicadores da série MetaCOT, produzindo assim a análise mais precisa e abrangente do quadro fundamental do mercado.

Relatório COT: gráfico de mudanças nas posições absolutas

MetaCOT 2 COT Netto Position

O indicador de posições líquidas dos participantes do mercado mostra a diferença entre as posições longas e curtas de um dos três grupos de traders, bem como o total de posições em aberto de todo o mercado e o número de posições cobertas por traders não comerciais. A fonte de dados desse indicador é o relatório COT (Commitments of Traders) da CFTC. Veja abaixo a lista completa dos grupos exibidos:

Total de juros abertos de todos os participantes do mercado (Open Interest);
Posição líquida de traders não comerciais (Netto Non-Commercial);
Posição coberta dos negociadores não comerciais (Spread não comercial);
Posição líquida dos operadores ou negociadores comerciais (Netto Operators Long);
Posição líquida de operadores não reportáveis ou pequenos operadores (Nonreportable Long);

Frequentemente, os valores extremos da posição líquida de um dos grupos de participantes são precursores de uma reversão do mercado global. Esse indicador mostra esses valores, sinalizando possíveis reversões no futuro. Mais detalhes sobre como usar esse indicador estão escritos no livro de Larry Wilmes:"Secrets of Trading in the Futures Market. Act together with insiders", bem como no artigo de mesmo nome Meta COT Project - new horizons for analysing CFTC reports in MetaTrader 4 terminal.

Abaixo estão os principais parâmetros do indicador e seus valores:

Source of Report - Tipo de relatório COT. Há dois tipos de relatórios: Somente Futuros e Futuros e Opções;
Group of Traders (Grupo de operadores ) - o grupo de participantes do relatório COT;

Para usuários avançados, também estão disponíveis parâmetros adicionais, que podem ser encontrados em um blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Esse indicador pode ser combinado com outros indicadores da série MetaCOT, incluindo a exibição de vários grupos de participantes em uma subjanela comum do indicador, bem como o cálculo de indicadores técnicos padrão nos dados do próprio indicador. É importante entender que esse indicador é melhor usado em combinação com outros indicadores da série MetaCOT, produzindo, assim, a análise mais precisa e abrangente do quadro fundamental do mercado.

Relatório COT: gráfico das posições líquidas dos participantes

MetaCOT 2 COT Netto Changes

O MetaCOT 2 Netto Changes in Commitments mostra as mudanças nas posições líquidas dos participantes do mercado. As informações sobre os participantes do mercado e o número de contratos mantidos por eles são extraídas dos relatórios COT publicados pela CFTC (Comissãode Negociação de Futuros de Commodities dos EUA). Os dados do indicador são semelhantes aos valores fornecidos na seção "Changes in Commitments" do relatório COT, com a única diferença de que eles são calculados para a posição líquida, e não absoluta, dos traders. Além disso, o indicador apresentado tem recursos adicionais:

As alterações no número de contratos podem ser visualizadas não apenas em comparação com a semana anterior de publicação, mas também com qualquer outra data anterior do relatório (configurável pelo parâmetro Difference Between Two Reports);
As alterações podem ser exibidas não apenas na forma de alterações absolutas nos contratos, mas também na forma de porcentagem (configurada pelo parâmetro Type Values).

Os principais parâmetros do indicador e seus valores são apresentados a seguir:

Source of Report - Tipo de relatório COT. Há dois tipos de relatório: somente futuros e futuros e opções;
Netto Group of Traders - Grupo líquido de participantes no relatório COT. Inclui o interesse aberto e a posição total de um dos três grupos (operadores não comerciais, operadores e operadores não declarados);
Diferença entre dois relatórios - O valor padrão de um significa que será calculada a diferença entre o valor atual e o valor anterior de uma semana atrás. Um valor de dois significa a diferença entre o valor atual e o valor de duas semanas atrás, etc.
Valores de tipo - Um valor de Valores absolutos significa exibir a alteração absoluta no número de contratos. Valores percentuais exibem essa alteração como uma porcentagem do valor anterior.

Para usuários avançados, também estão disponíveis parâmetros adicionais, sobre os quais você pode ler em um blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility (MetaCOT 2: Configurações e possibilidades).

Esse indicador pode ser combinado com outros indicadores da série MetaCOT, incluindo a exibição de vários grupos de participantes em uma subjanela comum do indicador. Isso permite alta flexibilidade na análise fundamental e técnica do mercado. É importante entender que esse indicador é melhor usado em combinação com outros indicadores da série MetaCOT, produzindo assim a análise mais precisa e abrangente do quadro fundamental do mercado.

Relatório COT: gráfico de alterações nas posições líquidas

MetaCOT 2 Índice COT

O índice COT é o indicador mais popular, eficaz e simples para determinar os pontos extremos de sobrecompra e sobrevenda do mercado. Ele é calculado com base nos dados sobre as posições líquidas dos traders extraídos do relatório COT (Commitments of Traders), usando a fórmula do oscilador estocástico. Os valores do indicador de 0% a 20% e de 80% a 100% indicam momentos de extrema sobrecompra e sobrevenda no mercado, sinalizando a frequente reversão de preços após atingir esses níveis. As posições líquidas de traders comerciais, não comerciais e não declarados, bem como os juros abertos, são usados como base para o cálculo.

Mais detalhes sobre como usar esse indicador podem ser encontrados no livro de Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Act together with insiders", bem como no artigo de mesmo nome Meta COT Project - new horizons for analysing CFTC reports in MetaTrader 4 terminal.

Abaixo estão os principais parâmetros do indicador e seus valores:

Source of Report - Tipo de relatório COT. Há dois tipos de relatórios: Somente Futuros e Futuros e Opções;
Group of Traders (Grupo de operadores ) - O grupo de participantes do relatório COT. Inclui os grupos listados acima;
Período do índice COT - Período de cálculo do índice COT. Valores recomendados: 25, 52 e 156 semanas;

Para usuários avançados, também estão disponíveis parâmetros adicionais, que podem ser lidos em um blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Gráfico do índice COT de 52 semanas, ouro

MetaCOT 2 COT Índice Comercial Williams (Willco)

O Williams Commercial Index, abreviado como Willco, foi desenvolvido por Larry Williams e é a versão mais avançada do clássico indicador COT Index. Diferentemente deste último, o Willco leva em conta não apenas os valores extremos de grupos de participantes, mas também os correlaciona com o total de contratos em aberto. Assim, podemos dizer que o Willco é um indicador clássico do Índice COT ponderado em relação a todo o mercado. Como esse último, ele é um oscilador e altera seus valores de zero a cem por cento. Os valores do indicador de 0% a 20% e de 80% a 100% indicam momentos de extrema sobrecompra e sobrevenda no mercado, sinalizando frequentes reversões de preço após atingir esses níveis. Os dados sobre as posições líquidas dos traders são usados como base para o cálculo (consulte o indicador MetaCOT 2 Netto Positions).

Mais detalhes sobre como usar esse indicador podem ser encontrados no livro de Larry Williams: "Secrets of trading on the futures market. Act together with insiders", bem como no artigo de mesmo nome Meta COT Project - new horizons for analysing CFTC reports in MetaTrader 4 terminal.

Abaixo estão os principais parâmetros do indicador e seus valores:

Fonte do relatório - tipo de relatório COT. Há dois tipos de relatório: somente futuros e futuros e opções;
Grupo de operadores - o grupo de participantes do relatório COT. Inclui os grupos listados acima;
Período do índice COT - período de cálculo do índice COT. Valores recomendados: 26, 52 e 156 semanas;

Para usuários avançados, também estão disponíveis parâmetros adicionais, que podem ser lidos em um blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Esse indicador deve ser combinado com outros indicadores da série MetaCOT; nesse caso, obtém-se uma maior precisão na análise fundamental e técnica do mercado.

Gráfico de 52 Willco semanal, Ouro

Índice de movimento do MetaCOT 2 COT

O indicador exibe a mudança na posição relativa dos participantes na forma de um histograma expresso em porcentagem. Ele varia de -100% a +100% e é calculado com base nos dados do Índice COT ou do Índice Willco. Os sinais de reversão ocorrem quando os valores absolutos do indicador excedem o nível limite padrão de 40%.

Enquanto outros indicadores da série MetaCOT são indicadores de tendência, o Movement Index é um indicador de impulso, ou seja, ele mostra uma mudança brusca nas posições dos participantes do mercado. Assim, o indicador se torna indispensável para análises em combinação com outros indicadores da série MetaCOT. Além disso, o Movement Index não está disponível em outros programas que fornecem acesso aos relatórios da CFTC. Assim, a plataforma MetaTrader e o conjunto MetaCOT são uma solução alternativa para a análise abrangente dos relatórios CFTC.

Mais detalhes sobre como usar esse indicador podem ser encontrados no livro de Larry Williams: "Secrets of Futures Market Trading. Act together with insiders", bem como no artigo de mesmo nome Meta COT Project - new horizons for analysing CFTC reports in MetaTrader 4 terminal.

Abaixo estão os principais parâmetros do indicador e seus valores:

Source of Report - Tipo de relatório COT. Há dois tipos de relatórios: Somente Futuros e Futuros e Opções;
Group of Traders (Grupo de operadores ) - O grupo de participantes do relatório COT. Inclui os grupos listados acima;
Calculation On Data (Cálculo em dados ) - Permite selecionar um dos dois indicadores como dados para cálculo: Índice COT (versão clássica) ou Índice Willco (versão avançada);
Período - Períodode cálculo do índice COT, o indicador sobre o qual o próprio índice de movimento é calculado. Valores recomendados: 26, 52 e 156 semanas;
Movement Type (Tipode movimento ) - Tipode cálculo do índice. O indicador pode ser calculado tanto no índice COT clássico quanto no Willco;
Período do movimento - é a diferença entre o valor atual do índice COT e seu mesmo valor N períodos atrás.

Para usuários avançados, também estão disponíveis parâmetros adicionais, que podem ser lidos em um blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Esse indicador pode ser combinado com outros indicadores da série MetaCOT, incluindo a exibição de vários grupos de participantes em uma subjanela comum do indicador.

Gráfico do Índice de Movimento de 52 semanas

Análise dos relatórios "Disaggregated COT" (D-COT)

MetaCOT 2 D-COT Posição Absoluta

O indicador de posição absoluta mostra a dinâmica das posições abertas ou o número de operadores de cada grupo de participantes do relatório COT desagregado. Ele inclui os seguintes grupos:

Interesse aberto total de todos os participantes do mercado (Interesse aberto);
Posição longa do produtor (Producer/Merchart/Processor/User Long);
Posição curta do produtor (Producer/Merchart/Processor/User Short);
A posição longa agregada dos negociantes de swap (Swap Dealers Long);
Posição curta agregada dos negociantes de swap (Swap Dealers Short);
Posição total de spread dos negociadores de swap (Swap Dealers Spreading);
Posição comprada de administradores de dinheiro;
A posição vendida agregada dos gerentes de dinheiro (Managed Money Short);
A posição agregada dos gerentes de dinheiro sob cobertura (Managed Money Spreading);
Posição longa agregada de outros operadores reportáveis (Other Reportable Long);
Posição curta agregada de outros traders reportáveis (Other Reportable Short);
Outros Spreading Reportáveis Posição total de outros traders reportáveis;
Posições Longas Não Reportáveis;
Posição curta total de traders não reportáveis (Nonreportable Positions Short);

Abaixo estão os parâmetros do indicador e seus valores:

Fonte do relatório - Tipo de relatório D-COT. Há dois tipos de relatório: Somente Futuros e Futuros e Opções;
Grupo de operadores - um grupo de participantes do relatório D-COT. Inclui os grupos listados acima;

Para usuários avançados, também estão disponíveis parâmetros adicionais, que podem ser encontrados no blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Relatório COT desagregado, gráfico de posições absolutas dos participantes

MetaCOT 2 D-COT Mudanças absolutas

O MetaCOT 2 D-COT Absolute Changes mostra as mudanças no número de contratos mantidos pelos participantes do mercado. Os dados exibidos pelo indicador estão disponíveis no próprio relatório D-COT, na seção "Changes in Commitments" de mesmo nome:

Relatório COT desagregado, formato original do relatório

No entanto, o indicador apresentado tem recursos adicionais:

As alterações no número de contratos podem ser visualizadas não apenas em comparação com a semana anterior de publicação, mas também com qualquer outra data anterior do relatório (configurável pelo parâmetro Difference Between Two Reports);
As alterações podem ser exibidas não apenas na forma de alterações absolutas nos contratos, mas também na forma de porcentagens (configuradas pelo parâmetro Type Values).

Os parâmetros básicos do indicador e seus valores são apresentados a seguir:

Source of Report - Tipo de relatório D-COT. Há dois tipos de relatório: Somente Futuros e Futuros e Opções;
Grupo de operadores - Grupo de participantes do relatório D-COT. Inclui interesse aberto, negociadores não comerciais de longo e curto prazo, operadores e negociadores não declarados;
Diferença entre dois relatórios - O valor padrão de um significa que será calculada a diferença entre o valor atual e o valor anterior de uma semana atrás. Um valor de dois significa a diferença entre o valor atual e o valor de quinze dias atrás, etc.
Valores de tipo - Um valor de Valores absolutos significa exibir a alteração absoluta no número de contratos. Valores percentuais exibem essa alteração como uma porcentagem do valor anterior.

Relatório COT desagregado: dinâmica das mudanças nas posições absolutas

Relatório COT desagregado: dinâmica das mudanças nas posições absolutas

MetaCOT 2 D-COT Posição líquida

O MetaCOT 2 D-COT Netto Position analisa os relatórios Disaggregated Commitments of Traders (D-COT) e é um análogo do indicador clássico Netto Position, calculado para os relatórios COT.

O D-COT Netto Position é um indicador das posições líquidas dos participantes do mercado. Ele mostra a diferença entre as posições longas e curtas de um dos grupos de traders, bem como o total de posições em aberto de todo o mercado. O indicador permite analisar a dinâmica da oferta e da demanda nos principais mercados de commodities. As tendências de alta devem ser confirmadas por um aumento na demanda pela commodity, enquanto uma queda nos preços deve ser confirmada por uma diminuição na demanda. Divergências nesses indicadores dão um sinal importante de uma possível reversão do mercado.

Mais detalhes sobre a metodologia de cálculo desse indicador podem ser encontrados no livro de Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Act together with insiders".

Abaixo estão os principais parâmetros do indicador e seus valores:

Source of Report - tipo de relatório D-COT. Há dois tipos de relatório: Somente Futuros e Futuros e Opções;
Grupo de operadores - o grupo de participantes do relatório D-COT.

Para usuários avançados, também estão disponíveis parâmetros adicionais, que podem ser lidos em um blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Esse indicador foi projetado para analisar os mercados de commodities (metais, petróleo e gás, alimentos, matérias-primas). Para analisar os mercados financeiros (moedas, índices, títulos), use os indicadores da série TFF, em particular, o indicador TFF Netto Position.

Relatório COT desagregado, gráfico da posição líquida dos participantes

Relatório COT desagregado, gráfico de posições líquidas dos participantes

MetaCOT 2 D-COT Netto Changes

O MetaCOT 2 D-COT Netto Changes mostra as mudanças nas posições líquidas dos participantes do mercado. As informações sobre os participantes do mercado e o número de contratos mantidos por eles são extraídas dos relatórios D-COT publicados pela CFTC - Comissãode Negociação de Futuros de Commodities dos EUA. Os dados do indicador são semelhantes aos valores fornecidos na seção "Changes in Commitments" do relatório D-COT, com a única diferença de que eles são calculados para a posição líquida, e não absoluta, dos traders. Além disso, o indicador apresentado tem recursos adicionais:

As alterações no número de contratos podem ser visualizadas não apenas em comparação com a semana anterior de publicação, mas também com qualquer outra data anterior do relatório (configurável pelo parâmetro Diferença entre dois relatórios);
As alterações podem ser exibidas não apenas na forma de alterações absolutas nos contratos, mas também na forma de porcentagem (configurada pelo parâmetro Type Values).

Os principais parâmetros do indicador e seus valores são apresentados a seguir:

Source of Report - Tipo de relatório D-COT. Há dois tipos de relatório: Somente Futuros e Futuros e Opções;
Netto Group of Traders (Grupo líquido de operadores ) - Grupo líquido de participantes do relatório D-COT.
Diferença entre dois relatórios - O valor padrão de um significa que será calculada a diferença entre o valor atual e o valor anterior de uma semana atrás. Um valor de dois significa a diferença entre o valor atual e o valor de quinze dias atrás, etc.
Valores de tipo - Um valor de Valores absolutos significa exibir a alteração absoluta no número de contratos. Valores percentuais exibem essa alteração como uma porcentagem do valor anterior.

Para usuários avançados, parâmetros adicionais também estão disponíveis. Você pode ler sobre eles no blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Relatório COT desagregado, gráfico de alterações nas posições líquidas dos participantes

Relatório COT desagregado, gráfico de alterações nas posições líquidas dos participantes

Índice D-COT do MetaCOT 2

O índice D-COT é o indicador mais popular, eficaz e simples para determinar os pontos extremos de sobrecompra e sobrevenda do mercado. Ele é calculado com base nos dados sobre as posições líquidas dos traders extraídos do relatório D-COT (Disaggregated Commitments of Traders), usando a fórmula do oscilador estocástico. Os valores do indicador de 0% a 20% e de 80% a 100% indicam momentos de extrema sobrecompra e sobrevenda no mercado, sinalizando a frequente reversão de preços após atingir esses níveis.

Você pode ler mais sobre a metodologia de cálculo desse indicador no livro de Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Act together with insiders".

Abaixo estão os principais parâmetros do indicador e seus valores:

Source of Report - tipo de relatório D-COT. Há dois tipos de relatório: Somente Futuros e Futuros e Opções;
Grupo de operadores - um grupo de participantes do relatório D-COT;
Período do índice COT - período de cálculo do índice COT. Valores recomendados: 26, 52 e 156 semanas;

Gráfico do índice COT desagregado de 52 semanas, ouro

Gráfico de 52 Índice COT Semanal Desagregado, Ouro

MetaCOT 2 D-COT Índice Comercial Williams (Willco)

O Williams Commercial Index (Williams Commercial Index), ou simplesmente Willco, foi desenvolvido por Larry Williams e é a versão mais avançada do indicador clássico D-COT Index. Diferentemente deste último, o Willco leva em conta não apenas os valores extremos de grupos de participantes, mas também os correlaciona com o total de contratos em aberto. Assim, podemos dizer que o Willco é um indicador ponderado relativo ao índice D-COT clássico de todo o mercado. Como esse último, ele é um oscilador e altera seus valores de zero a cem por cento. Os valores do indicador de 0% a 20% e de 80% a 100% indicam momentos de extrema sobrecompra e sobrevenda no mercado, sinalizando uma possível reversão de preço após atingir esses níveis.

Você pode ler mais sobre a metodologia de cálculo desse indicador no livro de Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Act together with insiders".

Abaixo estão os principais parâmetros do indicador e seus valores:

Source of Report - tipo de relatório D-COT. Há dois tipos de relatório: Somente Futuros e Futuros e Opções;
Grupo de operadores - um grupo de participantes do relatório D-COT;
Período do índice Willco - período de cálculo do índice Willco. Valores recomendados: 26, 52 e 156 semanas;

Esse indicador foi criado para analisar os mercados de commodities (metais, petróleo e gás, produtos alimentícios, matérias-primas). Para analisar os mercados financeiros (moedas, índices, títulos), use indicadores da série TFF, em particular, você pode usar o indicador Williams Commercial Index TFF.

Gráfico de 52 semanas desagregadas da Willco, ouro

Gráfico do Willco Desagregado de 52 semanas, Ouro

MetaCOT 2 D-COT Movement Index

O Movement Index foi proposto pela primeira vez por Steve Breeze e descrito em seu livro "The Commitments of Traders Bible: How To Profit from Insider Market Intelligence". Ele rapidamente ganhou popularidade entre os traders que analisam os relatórios da CFTC e se tornou uma ferramenta clássica e, em muitos aspectos, única para encontrar mudanças bruscas que levam ao desequilíbrio de posições entre os participantes do mercado. O indicador é mais adequado para negociar com base em flutuações.

O indicador exibe a mudança na posição relativa dos participantes na forma de um histograma expresso em porcentagem. Ele varia de -100% a +100% e é calculado com base nos dados do Índice D-COT ou do Índice Willco. Os sinais de reversão ocorrem quando os valores absolutos do indicador excedem o nível limite padrão de 40%.

Você pode ler mais sobre a metodologia de cálculo desse indicador no artigo Projeto Meta COT - novos horizontes para a análise de relatórios CFTC no terminal MetaTrader 4.

Abaixo estão os principais parâmetros do indicador e seus valores:

Source of Report - tipo de relatório D-COT. Há dois tipos de relatórios: somente futuros e futuros e opções;
Grupo de operadores - um grupo de participantes do relatório D-COT;
Período - período de cálculo do índice COT ou Willco. Valores recomendados: 26, 52 e 156 semanas;
Períodode movimento - período entre dois pontos de índice. O valor padrão é 6 semanas;
Tipo de movimento - Tipode cálculo do índice. O indicador pode ser calculado tanto no índice D-COT clássico quanto no Willco;
Valor crítico - Valor crítico, acima do qual o indicador sinalizará uma provável mudança de tendência.

Esse indicador foi projetado para analisar os mercados de commodities (metais, petróleo e gás, alimentos, matérias-primas). Para analisar os mercados financeiros (moedas, índices, títulos), use indicadores da série TFF, em particular, você pode usar o indicador Movement Index TFF.

Gráfico do Índice de Movimento Desagregado de 52 semanas, Ouro

Gráfico de 52 Índice de Movimento Semanal, Ouro

Análise dos relatórios "Traders in Financial Futures" (TFF)

MetaCOT 2 TFF Posição Absoluta

O indicador de posição absoluta mostra a dinâmica das posições abertas ou o número de traders de cada grupo de participantes do relatório Traders in Financial Futures. Ele inclui os seguintes grupos:

Interesse aberto total de todos os participantes do mercado (Interesse aberto);
Posições longas de intermediários, organizadores de transações (Dealer/Intermediary Long);
Posições curtas de intermediários, organizadores de transações (Dealer/Intermediary Short);
Posições de spread do dealer/intermediário;
Posições longas do gerente de ativos;
Posições vendidas do gerente de ativos;
Posições de spread do gerente de ativos;
Posições compradas de fundos de alavancagem;
Posições vendidas de fundos de alavancagem;
Posições de spread de fundos de alavancagem;
Posições longas de outros negociadores responsáveis (Leverage Funds Long);
Posições vendidas de outros traders responsáveis (Leverage Funds Short);
Posições de spread de fundos de alavancagem de outros traders responsáveis;
Posição longa não reportável;
Posição curta não reportável;

Os parâmetros do indicador e seus valores são fornecidos abaixo:

Fonte do relatório - Tipo de relatório TFF. Há dois tipos de relatório: Somente Futuros e Futuros e Opções;
Grupo de operadores - o grupo de participantes do relatório da TFF. Inclui os grupos listados acima;

Para usuários avançados, também estão disponíveis parâmetros adicionais, que podem ser lidos em um blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Relatório TFF, Gráfico de Posições Absolutas dos Dealers, Rublo Russo

Relatório TFF, Gráfico de Posições Absolutas dos Negociadores, Rublo Russo

MetaCOT 2 TFF Absolute Changes (Mudanças absolutas do TFF do MetaCOT 2)

O MetaCOT 2 TFF Absolute Changes mostra as mudanças no número de contratos mantidos pelos participantes do mercado. Os dados exibidos pelo indicador estão disponíveis no próprio relatório TFF, na seção "Changes" (Alterações) de mesmo nome:

Relatório da TFF, formato original

Relatório TFF, formato original

No entanto, o indicador apresentado tem recursos adicionais:

As alterações no número de contratos podem ser visualizadas não apenas em comparação com a semana anterior de publicação, mas também com qualquer outra data anterior do relatório (configurável pelo parâmetro Difference Between Two Reports (Diferença entre dois relatórios));
As alterações podem ser exibidas não apenas na forma de alterações absolutas nos contratos, mas também na forma de porcentagem (configurada pelo parâmetro Type Values).

Os parâmetros básicos do indicador e seus valores são apresentados a seguir:

Source of Report - Tipo de relatório D-COT. Há dois tipos de relatório: Somente Futuros e Futuros e Opções;
Grupo de operadores - Grupo de participantes do relatório D-COT. Inclui interesse aberto, negociadores não comerciais de longo e curto prazo, operadores e negociadores não declarados;
Diferença entre dois relatórios - O valor padrão de um significa que será calculada a diferença entre o valor atual e o valor anterior de uma semana atrás. Um valor de dois significa a diferença entre o valor atual e o valor de quinze dias atrás, etc.
Valores de tipo - Um valor de Valores absolutos significa exibir a alteração absoluta no número de contratos. Valores percentuais exibe essa alteração como uma porcentagem do valor anterior.

Relatório da TFF, dinâmica das mudanças nas posições absolutas dos dealers, rublo russo

Relatório TFF, dinâmica das mudanças nas posições absolutas dos negociantes, rublo russo

MetaCOT 2 TFF Netto Position

O TFF Netto Position é um indicador das posições líquidas dos participantes do mercado. Ele mostra a diferença entre as posições longas e curtas de um dos grupos de traders, bem como o total de posições em aberto de todo o mercado. O indicador permite analisar a dinâmica da oferta e da demanda nos principais mercados financeiros. As tendências de alta devem ser confirmadas pelo crescimento da demanda pela commodity, enquanto a queda nos preços deve ser confirmada pela queda na demanda. Divergências nesses indicadores dão um sinal importante de uma possível reversão do mercado.

Mais detalhes sobre a metodologia de cálculo desse indicador podem ser encontrados no livro de Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Act together with insiders".

Abaixo estão os principais parâmetros do indicador e seus valores:

Source of Report - tipo de relatório TFF. Há dois tipos de relatório: Somente Futuros e Futuros e Opções;
Grupo de operadores - o grupo de participantes do relatório da TFF.

Para usuários avançados, também estão disponíveis parâmetros adicionais, que podem ser lidos em um blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Esse indicador foi projetado para analisar mercados financeiros (moedas, índices, títulos). Para analisar os mercados de commodities (metais, petróleo e gás, alimentos, matérias-primas), use os indicadores da série D-COT, em particular, você pode usar o indicador D-COT Netto Position.

Relatório TFF, gráfico de posições líquidas dos participantes

Relatório TFF, gráfico de posições líquidas dos participantes

MetaCOT 2 TFF Netto Changes (Alterações líquidas do MetaCOT 2 TFF)

O MetaCOT 2 TFF Netto Changes mostra as mudanças nas posições líquidas dos participantes do mercado. As informações sobre os participantes do mercado e o número de contratos mantidos por eles são extraídas dos relatórios TFF publicados pela CFTC - Comissãode Negociação de Futuros de Commodities dos EUA. Os dados do indicador são semelhantes aos valores fornecidos na seção"Changes in Commitments" do relatório TFF, com a única diferença de que eles são calculados para a posição líquida, e não absoluta, dos traders. Além disso, o indicador apresentado tem recursos adicionais:

As alterações no número de contratos podem ser visualizadas não apenas em comparação com a semana anterior de publicação, mas também com qualquer outra data anterior do relatório (configurável pelo parâmetro Diferença entre dois relatórios);
As alterações podem ser exibidas não apenas na forma de alterações absolutas nos contratos, mas também na forma de porcentagem (configurada pelo parâmetro Type Values).

Os principais parâmetros do indicador e seus valores são apresentados a seguir:

Source of Report - Tipo de relatório TFF. Há dois tipos de relatório: Somente Futuros e Futuros e Opções;
Netto Group of Traders (Grupo líquido de operadores ) - Grupo líquido de participantes do relatório TFF.
Diferença entre dois relatórios - O valor padrão de um significa que será calculada a diferença entre o valor atual e o valor anterior de uma semana atrás. Um valor de dois significa a diferença entre o valor atual e o valor de duas semanas atrás, etc.
Valores de tipo - Um valor de Valores absolutos significa exibir a alteração absoluta no número de contratos. Valores percentuais exibe essa alteração como uma porcentagem do valor anterior.

Para usuários avançados, parâmetros adicionais também estão disponíveis. Você pode ler sobre eles no blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Relatório TFF, dinâmica das mudanças nas posições líquidas dos participantes

Relatório TFF, dinâmica das alterações nas posições líquidas dos participantes

Índice TFF do MetaCOT 2

O índice TFF é o indicador mais popular, eficaz e simples para determinar os pontos extremos de sobrecompra e sobrevenda do mercado. Ele é calculado com base nos dados sobre as posições líquidas dos traders extraídos do relatório TFF (Traders in Financial Futures) usando a fórmula do oscilador estocástico. Os valores do indicador de 0% a 20% e de 80% a 100% indicam os momentos de extrema sobrecompra e sobrevenda do mercado, sinalizando uma provável reversão do preço após atingir esses níveis.

Você pode ler mais sobre a metodologia de cálculo desse indicador no livro de Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Act together with insiders".

Abaixo estão os principais parâmetros do indicador e seus valores:

Source of Report - tipo de relatório TFF. Há dois tipos de relatório: Somente Futuros e Futuros e Opções;
Grupo de operadores - o grupo de participantes do relatório TFF;
Período do índice COT - período de cálculo do índice COT. Valores recomendados: 26, 52 e 156 semanas;

Para usuários experientes, parâmetros adicionais também estão disponíveis. Você pode ler sobre eles em um blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Gráfico do índice TFF de 52 semanas, libra esterlina

Gráfico do índice TFF de 52 semanas, libra esterlina

MetaCOT 2 TFF Índice Comercial Williams (Willco)

O Williams Commercial Index (Williams Commercial Index), ou simplesmente Willco, foi desenvolvido por Larry Williams e é a versão mais avançada do indicador clássico TFF Index. Diferentemente deste último, o Willco leva em conta não apenas os valores extremos de grupos de participantes, mas também os correlaciona com o total de contratos em aberto. Assim, podemos dizer que o Willco é um indicador de índice TFF clássico ponderado em relação a todo o mercado. Como esse último, ele é um oscilador e altera seus valores de zero a cem por cento. Os valores do indicador de 0% a 20% e de 80% a 100% indicam momentos de extrema sobrecompra e sobrevenda no mercado, sinalizando uma possível reversão de preço após atingir esses níveis.

Você pode ler mais sobre a metodologia de cálculo desse indicador no livro de Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Act together with insiders".

Abaixo estão os principais parâmetros do indicador e seus valores:

Source of Report - tipo de relatório TFF. Há dois tipos de relatório: Somente Futuros e Futuros e Opções;
Grupo de operadores - um grupo de participantes do relatório TFF;
Período do índice Willco - período de cálculo do índice Willco. Valores recomendados: 26, 52 e 156 semanas;

Para usuários experientes, parâmetros adicionais também estão disponíveis. Você pode ler sobre eles em um blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Esse indicador foi projetado para analisar mercados financeiros (moedas, índices, títulos). Para analisar os mercados de commodities (metais, petróleo e gás, alimentos, matérias-primas), use indicadores da série D-COT, em particular, você pode usar o indicador Williams Commercial Index D-COT.

Gráfico de 52 semanas do TFF Willco, Rublo Russo

Gráfico de 52 semanas do TFF Willco, rublo russo

MetaCOT 2 TFF Movement Index

O indicador exibe a mudança na posição relativa dos participantes na forma de um histograma expresso em porcentagem. Ele varia de -100% a +100% e é calculado com base nos dados do Índice TFF ou do indicador do Índice Willco. Os sinais de reversão ocorrem quando os valores absolutos do indicador excedem o nível limite padrão de 40%.

Você pode ler mais sobre a metodologia de cálculo desse indicador no artigo Projeto Meta COT - novos horizontes para a análise de relatórios CFTC no terminal MetaTrader 4.

Abaixo estão os principais parâmetros do indicador e seus valores:

Source of Report - tipo de relatório TFF. Há dois tipos de relatórios: Somente Futuros e Futuros e Opções;
Grupo de operadores - grupo de participantes do relatório TFF;
Período - período de cálculo do índice COT ou Willco. Valores recomendados: 26, 52 e 156 semanas;
Períodode movimento - Período entre dois pontos de índice. O valor padrão é 6 semanas;
Tipo demovimento - Tipode cálculo do índice. O indicador pode ser calculado tanto no índice TFF clássico quanto no Willco;
Valor crítico - Valor crítico, acima do qual o indicador sinalizará uma provável mudança de tendência.

Para usuários avançados, também estão disponíveis parâmetros adicionais, que podem ser lidos em um blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Gráfico do Índice de Movimento TFF de 52 semanas, Libra Esterlina

Gráfico de 52 semanas do TFF Movement Index, libra esterlina

Análise da seção "Largest Traders" dos relatórios COT

MetaCOT 2 L-COT Posição Absoluta

O indicador mostra as posições dos grandes participantes do mercado em relação ao número total de posições abertas (open interest). No relatório COT, os grandes participantes são divididos da seguinte forma:

Pela maior posição absoluta (By Gross Position). Por sua vez, ela é dividida em dois subgrupos:

Posições absolutas dos quatro maiores operadores (4 or Less Traders);
Posições absolutas dos oito maiores operadores (8 ou menos operadores);

Por posição líquida. Por sua vez, também é dividido em dois subgrupos:

Posições líquidas dos quatro maiores negociadores (4 ou menos negociadores);
Posições líquidas dos oito maiores negociantes (8 ou menos negociantes);

Assim, há quatro grupos disponíveis para análise: 4 e 8 maiores operadores para posições absolutas e 4 e 8 maiores operadores para posições líquidas. Os dados desse indicador estão diretamente disponíveis no relatório COT:

Abaixo estão os principais parâmetros do indicador e seus valores:

Fonte do relatório - Tipo de relatório L-COT. Há dois tipos de relatório: somente futuros e futuros e opções;
Grupo de operadores - um grupo de participantes do relatório L-COT. Inclui um dos quatro grupos listados acima;

Para usuários avançados, também estão disponíveis parâmetros adicionais, que podem ser encontrados em um blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

A dinâmica das posições dos principais participantes é mostrada no gráfico a seguir:

Relatório COT: gráfico dos principais participantes do mercado

Relatório COT: gráfico dos principais participantes do mercado

MetaCOT 2 L-COT Mudanças absolutas

O MetaCOT 2 L-COT Absolute Changes mostra as mudanças no número de contratos mantidos pelos grandes participantes do mercado.

O indicador apresentado tem as seguintes características:

Mostra as mudanças no número de contratos. Elas podem ser visualizadas não apenas em comparação com a semana anterior de publicação, mas também com qualquer outra data anterior do relatório (ajustável pelo parâmetro Diferença entre dois relatórios);
As alterações podem ser exibidas não apenas na forma de alterações absolutas nos contratos, mas também na forma de porcentagem (configurável pelo parâmetro Type Values).

Os principais parâmetros do indicador e seus valores são apresentados a seguir:

Source of Report - Tipo de relatório COT. Há dois tipos de relatório: somente futuros e futuros e opções;
Group of Traders (Grupo de operadores ) - Grupo dos principais participantes do relatório COT. Inclui os quatro grupos descritos acima;
Diferença entre dois relatórios - O valor padrão de um significa que será calculada a diferença entre o valor atual e o valor anterior de uma semana atrás. Um valor de dois significa a diferença entre o valor atual e o valor de quinze dias atrás, etc.
Valores de tipo - Um valor de Valores absolutos significa exibir a alteração absoluta no número de contratos. Valores percentuais exibem essa alteração como uma porcentagem do valor anterior.

É importante entender que esse indicador é melhor usado em conjunto com outros indicadores da série MetaCOT, fornecendo assim a análise mais precisa e abrangente do quadro fundamental do mercado.

Relatório COT: dinâmica das mudanças nas posições dos principais participantes

Relatório COT: dinâmica das mudanças nas posições dos principais participantes

MetaCOT 2 L-COT Posição líquida

O indicador de posições líquidas dos principais participantes do mercado mostra a diferença entre as posições longas e curtas dos principais participantes em termos de posições líquidas e absolutas.

Posição absoluta dos quatro maiores traders;
Posição líquida dos quatro maiores negociadores;
Posição absoluta dos oito maiores negociadores;
A posição líquida dos oito maiores traders;

Muitas vezes, os valores extremos da posição líquida de um dos grupos de participantes são os prenúncios de uma reversão do mercado global. Esse indicador mostra esses valores, sinalizando possíveis reversões no futuro. Os principais parâmetros do indicador e seus valores são apresentados abaixo:

Fonte do relatório - Tipo de relatório COT. Há dois tipos de relatório: somente futuros e futuros e opções;
Group of Traders (Grupo de operadores ) - um grupo de grandes participantes;

Para usuários avançados, também estão disponíveis parâmetros adicionais, que podem ser encontrados em um blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Esse indicador pode ser combinado com outros indicadores da série MetaCOT, incluindo a exibição de vários grupos de participantes em uma subjanela comum do indicador, bem como o cálculo de indicadores técnicos padrão nos dados do próprio indicador. É importante entender que esse indicador é melhor utilizado em combinação com outros indicadores da série MetaCOT, produzindo, assim, a análise mais precisa e abrangente do quadro fundamental do mercado.

Relatório COT: gráfico das posições líquidas dos principais participantes

Relatório COT: gráfico das posições líquidas dos principais participantes

MetaCOT 2 L-COT Netto Changes

O MetaCOT 2 L-COT Netto Changes mostra as mudanças nas posições líquidas dos principais participantes do mercado. O indicador apresentado tem recursos adicionais:

Exibe alterações no número de contratos. Elas podem ser vistas não apenas em comparação com a semana anterior de publicação, mas também com qualquer outra data anterior do relatório (ajustável pelo parâmetro Diferença entre dois relatórios);
As alterações podem ser exibidas não apenas na forma de alterações absolutas nos contratos, mas também na forma de porcentagem (configurável pelo parâmetro Type Values).

Os principais parâmetros do indicador e seus valores são apresentados a seguir:

Source of Report - Tipo de relatório COT. Há dois tipos de relatório: Somente futuros e Futuros e opções;
Netto Group of Traders - Grupo líquido de grandes participantes no relatório COT;
Difference Between Two Reports (Diferença entre dois relatórios ) - O valor padrão de um significa que será calculada a diferença entre o valor atual e o valor anterior de uma semana atrás. Um valor de dois significa a diferença entre o valor atual e o valor de duas semanas atrás, etc.
Valores de tipo - Um valor de Valores absolutos significa exibir a alteração absoluta no número de contratos. Valores percentuais exibe essa alteração como uma porcentagem do valor anterior.

Relatório COT: dinâmica das mudanças nas posições líquidas dos principais participantes

Relatório COT: dinâmica das mudanças nas posições líquidas dos principais participantes

MetaCOT 2 Índice L-COT

O índice L-COT é um índice COT clássico calculado com base nos dados dos grandes participantes do mercado. Como esses dados são relativos e mostram a porcentagem de contratos mantidos por grandes participantes em relação ao total de contratos em aberto, o índice L-COT é exatamente o mesmo que o indicador L-COT da Willco. Portanto, o índice L-COT não existe como um indicador separado.

MetaCOT 2 Índice Comercial L-COT Williams (Willco)

O L-COT Williams Commercial Index, abreviado como Willco, foi desenvolvido por Larry Williams e é a versão mais avançada do clássico indicador COT Index. Diferentemente deste último, o Willco leva em conta não apenas os valores extremos de grupos de participantes, mas também os correlaciona com o total de contratos em aberto. Assim, podemos dizer que o Willco é um indicador clássico do Índice COT ponderado em relação a todo o mercado. Como esse último, ele é um oscilador e altera seus valores de zero a cem por cento. Os valores do indicador de 0% a 20% e de 80% a 100% indicam momentos de extrema sobrecompra e sobrevenda no mercado, sinalizando frequentes reversões de preço após atingir esses níveis. Os dados sobre as posições líquidas dos traders são usados como base para o cálculo (consulte o indicador MetaCOT 2 Netto Positions).

Abaixo estão os principais parâmetros do indicador e seus valores:

Source of Report - tipo de relatório COT. Há dois tipos de relatórios: Somente Futuros e Futuros e Opções;
Group of Traders (Grupo de operadores ) - o grupo de participantes do relatório COT. Inclui os grupos listados acima;
Período do índice COT - período de cálculo do índice COT. Valores recomendados: 26, 52 e 156 semanas;

Para usuários avançados, também estão disponíveis parâmetros adicionais, que podem ser lidos em um blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Esse indicador deve ser combinado com outros indicadores da série MetaCOT; nesse caso, obtém-se uma maior precisão na análise fundamental e técnica do mercado.

Índice COT baseado nas posições dos principais participantes

Índice COT baseado nas posições dos principais participantes

MetaCOT 2 L-COT Movement Index

Abaixo estão os principais parâmetros do indicador e seus valores:

Source of Report - Tipo de relatório COT. Há dois tipos de relatórios: Somente Futuros e Futuros e Opções;
Group of Traders (Grupo de operadores ) - O grupo de participantes do relatório COT. Inclui os grupos listados acima;
Calculation On Data (Cálculo em dados ) - Permite selecionar um dos dois indicadores como dados para cálculo: Índice COT (versão clássica) ou Índice Willco (versão avançada);
Período - Períodode cálculo do índice COT, o indicador sobre o qual o próprio índice de movimento é calculado. Valores recomendados: 26, 52 e 156 semanas;
Movement Type (Tipode movimento ) - Tipode cálculo do índice. O indicador pode ser calculado tanto no índice COT clássico quanto no Willco;
Período do movimento - é a diferença entre o valor atual do índice COT e seu mesmo valor N períodos atrás.

Para usuários avançados, também estão disponíveis parâmetros adicionais, que podem ser lidos em um blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Esse indicador pode ser combinado com outros indicadores da série MetaCOT, incluindo a exibição de vários grupos de participantes em uma subjanela comum do indicador.

Índice de Movimento, com base nas posições dos principais participantes

Índice de Movimento, baseado nas posições de grandes participantes

Análise dos relatórios "Commodity Index Trader Supplement" (CIT)

O relatório Commodity Index Trader Supplement é uma versão ampliada do relatório COT clássico para alguns mercados de commodities. Ele é gerado para os seguintes mercados:

Trigo;
Cacau;
Café;
Algodão;
Gado alimentado para abate;
Gado vivo;
Carne suína;
Açúcar;
Grãos;
Soja (grãos, óleo, farinha);

Além dos principais grupos do relatório COT, o relatório CIT inclui informações sobre posições longas e curtas dos chamados traders de índice(CIT Long All e CIT Short All). Caso contrário, ele repete o relatório COT. Esse tipo de relatório está disponível apenas para futuros e opções.

MetaCOT 2 CIT Posição Absoluta

O indicador de posição absoluta mostra a dinâmica das posições abertas ou o número de traders de cada grupo de participantes do relatório CIT. Ele inclui os seguintes grupos:

Open Interest total de todos os participantes do mercado (Open Interest);
Posição longa ou o número de negociadores não comerciais (Non-Commercial Long);
Posição vendida ou o número de traders não comerciais (Non-Commercial Short);
Posição de spread não comercial ou número de operadores cobertos (Spread não comercial);
Posição longa ou o número de operadores (Operators Long);
Posição curta ou número de operadores (Operators Short);
Total de posições longas reportáveis (Total Reportable Long);
Total de posições curtas reportáveis de traders responsáveis (Total Reportable Short);
Posição longa de negociantes não reportáveis ou pequenos (Nonreportable Long);
Posição curta de traders não reportáveis ou pequenos (Nonreportable Short);
Posição longa de traders de índice (CIT Long All);
Posição vendida de traders de índice (CIT Long All);

O indicador tem um parâmetro principal:

Grupo de operadores - o grupo de participantes no relatório de CIT. Ele inclui os grupos listados acima;

Para usuários avançados, também estão disponíveis parâmetros adicionais, sobre os quais você pode ler em um blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

O gráfico abaixo mostra as posições agregadas longas e curtas dos traders de índices:

Relatório CIT: gráfico das posições dos traders de índices

Relatório CIT: Gráfico das posições dos operadores de índices

Alterações absolutas do MetaCOT 2 CIT

O MetaCOT 2 CIT Absolute Changes mostra as alterações no número de contratos mantidos pelos participantes do mercado. Os dados exibidos pelo indicador estão disponíveis no próprio relatório CIT, na seção "Changes in Commitments" de mesmo nome.

No entanto, o indicador apresentado tem recursos adicionais:

As alterações no número de contratos podem ser visualizadas não apenas em comparação com a semana anterior de publicação, mas também com qualquer outra data anterior do relatório (configurável pelo parâmetro Difference Between Two Reports (Diferença entre dois relatórios));
As alterações podem ser exibidas não apenas na forma de alterações absolutas nos contratos, mas também na forma de porcentagem (configurada pelo parâmetro Type Values).

Abaixo estão os principais parâmetros do indicador e seus valores:

Group of Traders (Grupo de operadores ) - Grupo de participantes do relatório CIT. Inclui os grupos listados acima;
Difference Between Two Reports (Diferença entre dois relatórios ) - O valor padrão de um significa que será calculada a diferença entre o valor atual e o anterior há uma semana. Um valor de dois significa a diferença entre o valor atual e o valor de quinze dias atrás, etc.
Valores de tipo - Um valor de Valores absolutos significa exibir a alteração absoluta no número de contratos. Valores percentuais exibem essa alteração como uma porcentagem do valor anterior.

Para usuários avançados, parâmetros adicionais também estão disponíveis. Você pode ler sobre eles no blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Relatório CIT: dinâmica das mudanças nas posições dos traders de índices

Relatório CIT: dinâmica das alterações nas posições dos traders de índices

MetaCOT 2 CIT Netto Position

O indicador de posições líquidas dos participantes do mercado mostra a diferença entre as posições longas e curtas de um dos grupos de traders no relatório CIT. Abaixo está a lista completa dos grupos exibidos:

Interesse aberto agregado de todos os participantes do mercado (Interesse aberto);
Posição líquida de operadores não comerciais (Netto Non-Commercial);
Spread não comercial (Spread não comercial);
Posição líquida dos operadores ou negociadores comerciais (Netto Operators);
Posição líquida dos operadores de índices (Netto CIT All);
Posição líquida de traders não reportáveis ou pequenos traders (Netto Nonreportable);

O indicador tem um parâmetro principal:

Grupo de operadores - o grupo de participantes no relatório de CIT;

Para usuários avançados, também estão disponíveis parâmetros adicionais, que podem ser lidos no blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Relatório CIT: gráfico das posições líquidas dos traders de índices

Relatório CIT: gráfico das posições líquidas dos traders de índices

MetaCOT 2 CIT Netto Changes

Os dados do indicador são semelhantes aos valores fornecidos na seção"Changes in Commitments" do relatório CIT, com a única diferença de que eles são calculados para as posições líquidas, e não absolutas, dos traders. Além disso, o indicador apresentado tem recursos adicionais:

As alterações no número de contratos podem ser visualizadas não apenas em comparação com a semana anterior de publicação, mas também com qualquer outra data anterior do relatório (configurável pelo parâmetro Difference Between Two Reports);
As alterações podem ser exibidas não apenas na forma de alterações absolutas nos contratos, mas também na forma de porcentagem (configurada pelo parâmetro Type Values).

Abaixo estão os principais parâmetros do indicador e seus valores:

Netto Group of Traders (Grupo líquido de operadores ) - Grupo líquido de participantes no relatório de transporte de valores. Ele inclui os grupos listados acima;
Difference Between Two Reports (Diferença entre dois relatórios ) - O valor padrão de um significa que será calculada a diferença entre o valor atual e o anterior há uma semana. Um valor de dois significa a diferença entre o valor atual e o valor de duas semanas atrás, etc.
Valores de tipo - Um valor de Valores absolutos significa exibir a alteração absoluta no número de contratos. Valores percentuais exibem essa alteração como uma porcentagem do valor anterior.

Para usuários avançados, também estão disponíveis parâmetros adicionais, sobre os quais você pode ler no blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Relatório CIT: dinâmica das mudanças nas posições líquidas dos traders de índices

Relatório CIT: dinâmica das alterações nas posições líquidas dos traders de índices

Índice CIT do MetaCOT 2

O Índice CIT é um indicador clássico do Índice COT calculado com base nos dados dos relatórios CIT. Os valores do indicador de 0% a 20% e de 80% a 100% indicam momentos de extrema sobrecompra e sobrevenda no mercado, sinalizando a frequente reversão de preços após atingir esses níveis. O cálculo é baseado nas posições líquidas de um dos grupos de traders apresentados no relatório CIT.

Abaixo estão os principais parâmetros do indicador e seus valores:

Group of Traders - Grupo de participantes do relatório CIT. Inclui os grupos listados acima;
Período do índice CIT - Período de cálculo do índice CIT. Valores recomendados: 25, 52 e 156 semanas;

Para usuários avançados, também estão disponíveis parâmetros adicionais, sobre os quais você pode ler no blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Gráfico do Índice CIT de 52 semanas, Açúcar

Gráfico do Índice CIT de 52 semanas, Açúcar

MetaCOT 2 CIT Williams Commercial Index (Willco)

O Williams Commercial Index, abreviado como Willco, foi desenvolvido por Larry Williams e é a versão mais avançada do indicador clássico CIT Index. Ao contrário deste último, o Willco leva em conta não apenas os valores extremos de grupos de participantes, mas também os correlaciona com o total de contratos em aberto. Assim, podemos dizer que o Willco é um indicador clássico do Índice COT ponderado em relação a todo o mercado. Como esse último, ele é um oscilador e altera seus valores de zero a cem por cento. Os valores do indicador de 0% a 20% e de 80% a 100% indicam momentos de extrema sobrecompra e sobrevenda no mercado, sinalizando frequentes reversões de preço após atingir esses níveis. O cálculo é baseado nas posições líquidas dos traders no relatório CIT.

Abaixo estão os principais parâmetros do indicador e seus valores:

Grupo de Traders - grupo de participantes do relatório COT. Ele inclui os grupos listados acima;
Período do índice CIT - período de cálculo do índice CIT. Valores recomendados: 26, 52 e 156 semanas;

Para usuários avançados, também estão disponíveis parâmetros adicionais, que podem ser lidos em um blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Esse indicador deve ser combinado com outros indicadores da série MetaCOT; nesse caso, obtém-se uma maior precisão na análise fundamental e técnica do mercado.

Gráfico 52: CIT Willco semanal, Trigo

Gráfico 52: CIT Willco semanal, Trigo

MetaCOT 2 Índice de movimento do CIT

O indicador exibe a alteração do índice CIT ou Willco na forma de um histograma expresso em porcentagem. Ele varia de -100% a +100% e é calculado com base nos dados do índice CIT ou do índice Willco. Os sinais de reversão ocorrem quando os valores absolutos do indicador excedem o nível limite padrão de 40%.

Você pode ler mais sobre as maneiras de usar esse indicador no artigo Projeto Meta COT - novos horizontes para analisar relatórios CFTC no terminal MetaTrader 4.

Abaixo estão os principais parâmetros do indicador e seus valores:

Group of Traders - Grupo de participantes do relatório CIT. Inclui os grupos listados acima;
Calculation On Data - Permite que você selecione um dos dois indicadores como os dados para o cálculo: Índice CIT (variante clássica) ou Índice Willco (variante avançada);
Período - Períodode cálculo do Índice CIT, o indicador sobre o qual o próprio Índice de Movimento é calculado. Valores recomendados: 26, 52 e 156 semanas;
Movement Type (Tipo de movimento ) - Tipode cálculo do índice. O indicador pode ser calculado tanto no índice CIT clássico quanto no Willco;
Período de movimentação - é a diferença entre o valor atual do índice CIT e seu mesmo valor N períodos atrás.

Para usuários avançados, também estão disponíveis parâmetros adicionais, sobre os quais você pode ler no blog especial: MetaCOT 2: Settings and Possibility.

Gráfico do CIT Movement Index de 52 semanas

Gráfico do CIT Movement Index de 52 semanas

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16767

Preço_Comparar

Uma comparação elegante e sofisticada de "preços" de valor duplo.

Average Pip Movement based on Tick And Seconds

This Expert Advisor (EA) analyzes market movement by calculating the average pip movement per tick and the average spread over a user-defined number of ticks (MAX_TICKS). It also evaluates the average pip movement and spread over a specified time interval (CHECK_SECONDS). The EA dynamically tracks price changes and spread values, printing the results in the terminal and displaying them on the chart using the Comment() function. This helps traders gauge market volatility and spread fluctuations in real time.

ZigZag Fibo

Original ZigZag MT4 with added automatic fibonacci

Adjustable Moving Average EA

This Expert Advisor opens trades based on the crossover of two adjustable moving averages. You can fully customize the periods, type (e.g., EMA, SMA), and direction (long-only, short-only, or both). It includes optional Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop settings.

MetaCOT 2 CFTC ToolBox (conjunto de indicadores) MT4 - indicador para MetaTrader 4

Tabela de conteúdo

Disposições gerais

Análise dos relatórios "Commitments of Traders" (COT)

Análise dos relatórios "Disaggregated COT" (D-COT)

Análise dos relatórios "Traders in Financial Futures" (TFF)

Análise da seção "Largest Traders" dos relatórios COT

Análise dos relatórios "Commodity Index Trader Supplement" (CIT)